Трейдинг с холодной головой. Скучно - но профитно

Всех с Новым годом и Рождеством!

Я из тех, кто не особо любит календарные праздники. Считаю, что когда душа просит праздника или карнавала и есть возможность по времени, финансам и другим организационным моментам - надо устраивать их себе. Просто так.

Но так как конец года, то всегда автоматом подводишь какой-то итог.

Даже заглянул в блог и искал, писал ли я себе какие-то цели на 2025 год что бы помочь с оценкой самому себе.

Но целей в блоге не писал, значит буду по ощущением.

Год вышел напряженный, радостный и определяющий.

Напрягал меня мой инвестпортфель из альтов. Если на протяжении этого цикла битка - были моменты когда портфель горел красивыми зелеными цифрами, то в 2025 году он только таял. 

В него вкладывал излишки из трейдинга + конвертировал часть прихода из оффлайна (украинскую гривну, которая с начала полномасштабки упала на 43% по отношению к доллару).

Основные монеты: POL, STRK, DOT, TON. Остальное набрано по 0.5%-2% от портфеля на "выстрел".

И вот СТРК мне больше всего не нравиться.

И самое разочаровывающе, что приблизительно 70% дохода в крипте были сделки на споте. 

А именно, то что я закрывал позицию по условному ДОТу в хороший плюс и старался откупить ниже но на больший уже объем.

Редко когда выводил прибыль со спота в реал.

Но это первый цикл и выводы сделаны.

Радостный год в первую очередь за семью. 

А так же за успехи на фьючах. Я к ним отношусь очень консервативно, как к ремеслу.

Писал выше, что как-то на трамп-пампе потерял 30+к$. И это дало сильную прививку к дисциплине и к пересмотру своей стратегии.

Если раньше стратегия включала пару усреднений, то весь 2025 год провел без усреднений.

Это привело к тому, что пару месяцев были небольшие минуса (в тот момент корректировал прошлую страту).

Еще 3 месяца были в небольшой плюс. А остальные уже стабильно плюсовые, как раньше по страте усреднений.

Определяющий год - приняли с семьей решение переезжать в Португалию.

Уже сын зачислен в амер. школу и оплачен первый квартал.

Выбрали два района в пригороде Лиссабона где хотим снять жилье.

Вот и выходит, что в будущее могу уверенно смотреть и с большим интересом. Но не хватило альт-сезона для полного кайфа))

По рынку крипты у меня пока что такие же мысли, как писал в прошлом посте.

Ну и мой подарок пытливым умам трейдерам. Опишу свою концепцию стратегии. Возможно вы сможете что-то допилить своё или применять в своих стратегиях. 

Это не гайд. А концепция, но без цифр:

 

зы: скрины не с одной торговой ситуации, а взяты для наглядности

 

Применимо на любом ТФ, я торгую на 15-30мин ТФ. Сделки выходят внутри дня или удерживаются несколько дней.

Жду истощения движения (импульса, волны...как угодно называйте).

В трейдингвью можете нарисовать свои зоны интереса где бы вы ожидали реакции: горизонтальные уровни, POC (VAH, VAL), d/w/m vwap и т.д в зависимости от торгуемого таймфрейма. Например, если в последнии дни цена ходит в ренже, то наша зона интереса VAH или VAL (если очень упрощённо).

Дальше сверяем с картой ликвидаций.

На ней указал где был захват ликвидности и была реакция. Так же видно - какой прекрасный ренж. 

И помимо точки входа, можно прикинуть где у нас может быть тейкпрофит.

 

Проверить нашу точку входа можно агрегированными показаниями ликвидаций с бирж.

Много ликвидаций - высокий шанс что крупняк который толкал цену, сделал свои дела (разгрузился/набрал от принудительно закрытых участников рынка).

 

Следующий параметр проверки - Объем. Должно быть много проторгованного объема. Можно подключить сюда еще дельту.

Следующий параметр проверки - Лимитные стенки большого объема, которые смогут остановить импульс. И за ними можно спрятать стоп.

 

Следующий параметр проверки - соотношение продавцов и покупателей (bid/ask ratio)

Есть ещё метрики на которые можно ориентироваться, но это основные.

 

Алгоритм:

1) Одна из сторон выигрывает битву и истощает (тормозит) движение цены (bid/ask ratio)

2) Дожидаемся нужных значений по проторгованному объему

3) На пике движения - появляется каскад ликвидаций. Это ещё повышает проторгованный объем. Движение цены чуть растягивается

4) Но цена не доходит до лимитных спотовых стенок, стенки начинают защищать маркет ордерами (!!!). Вблизи этих стенок на мелком ТФ можно заметить что по рынку началась активность в другую сторону (к примеру отслеживать cvd по споту и по фьючам или смотрим netshorts/netlongs). Входим в сделку, стоп за стенку. 

5)Тейкпрофит делаем когда наш импульс угасает, другая сторона преобладает в книге ордеров, появляются ликвидации и т.д. Всё то же самое как описано в предыдущих пунктах.

Стратегия хороша тем, что вход у нас часто в начале следующего импульса. И соотношение риска к вознаграждению очень приятное. Можно дожидаться конкретных значений по метрикам (ликвидации, объем, бид/аск и т.д.).

По большому счету, мы повторяем движение за крупным капиталом. А все что выше написано - это позволяет его выявить и определить возможный разворот.

Еще раз всех с Новым Годом!

Есть метрика, а еще есть сантиметрика ))))

 Vadosov, 

 Vadosov, отличная история. Типа за 2 года от идеи начать до хороших заработков, так? 

А кто-то просто проимел эти два года :)

SnowBeaver @ 05.01.26 

 Vadosov, отличная история. Типа за 2 года от идеи начать до хороших заработков, так? 

 

А кто-то просто проимел эти два года :)

Не совсем за 2 года.

Писал в блоге, что в начале (как раз старт знакомства с криптой пришло на начало текущего цикла) торговал на споте по простой стратегии усреднений и без продажи в минус, разделив деп на определенное количество доливок. Ноубрейн стратегия, но работает.

А потом выделил небольшой депозит для фьючей и через пару месяцев уже торговал или в безубыток или в небольшой плюс пользуясь только возможностями трейдингвью и классическим теханализом.

Дальше торговля менялась к более сильным аналитическим платформам с сырыми данными бирж и вот последние полтора года упор в торговле делаю уже на лимитный анализ и ордерфлоу.

Грубо говоря, перешел от геометрических паттернов и фаз луны :))) на объективные данные в реальном времени. Стараюсь применять почти такие же инструменты какие есть у институционалов что бы был хоть какой-то перевес на рынке.

Но конечно, опыта и знаний еще не достаточно. Но кое-какой перевес уже есть над нетерпеливыми участниками рынка :)

Привет, хочу сказать спасибо за интересный блог. С большим удовольствием читаю, открыл для себя много нового. Последние пару недель изучаю сервис trdr.io, реально выглядит очень полезной штукой. Отдельное спасибо за настройки Order book depth и top levels (настроил себе по скринам последних постов).

Вопрос к автору, настроил и использует ли он оповещения с этого сайта, например в виде вебхуков в тг или дискорд. Лично у меня они очень криво работают, а на графике отображаются в реальном времени еще хуже.

arcl1ght @ 08.01.26 

Привет, хочу сказать спасибо за интересный блог. С большим удовольствием читаю, открыл для себя много нового. Последние пару недель изучаю сервис trdr.io, реально выглядит очень полезной штукой. Отдельное спасибо за настройки Order book depth и top levels (настроил себе по скринам последних постов).

Вопрос к автору, настроил и использует ли он оповещения с этого сайта, например в виде вебхуков в тг или дискорд. Лично у меня они очень криво работают, а на графике отображаются в реальном времени еще хуже.

Привет, у меня алерты летят в телегу. Очень удобно, когда не у рабочего места.

Там нюанс в том, что сам алерт можно настроить что бы сработал в реальном времени или по закрытию свечи.

https://docs.trdr.io/key-features-and-indicators/alerts на сайте есть инструкция об основных возможностях. С примерами, FAQ и т.д. В разделе алерты есть несколько годных уже готовых. 

Так же есть готовые шаблоны по топ-левелс, ордербукам и т.д.

Два раза в неделю проходят стримы в дискорде от разработчика. Он показывает как анализирует рынок с помощью этой платформы и отвечает на вопросы по функционалу. Тоже весьма полезно.

Рад что блог заинтересовал использовать хороший инструмент))

Реклама на большом канале.

Алтал уже и в крипте. Жду эмоциональных стримов))

Надо диверсифицировать доходы))

А если серьезно, то неплохо разгружает голову этот медитативный геймплей.

Всем профита, а у меня рейс Острава - Мюнхен😂

На скрине добавил свои локальные публичные прогнозы в этом году. 
Ни один пост не пропустил, но и не часто пишу.

Желтая вертикальная линия - время и день поста.

Выходит, что каждый пост отработал почти на максимум.

Хоть у меня и не сигнальный канал, но часто пишу о том, куда смотрит рынок и я вдогонку с ним.

Всем профита!

У нас на форуме достаточно трейдеров и вижу их методы работы. 

Хотел поделиться постом из ТГ, где разобрал свою сделку по заранее намеченному торговому плану.

Возможно, это будет кому-то полезно и они откроют новые методы принятия решения при торговле.

Быстрый пост - разбор сделки.
Такой инфы вы не увидите в СНГ и мало где в англоязычном трейдерском комьюнити.

Это верхушка айсберга, той информации которую обрабатываю во время торговой сессии. Но это тоже своего рода база, для уже профессиональных трейдеров. Это то что лежит на поверхности, но почему-то об этом не говорят инфлюенсеры.

Минутный график битка.

Красной стрелкой - вышел твит Трампа о переговорах между США и Ираном.

Голубая рамка - плотность лимитных ордеров на продажу увеличилась. Это означает, что цена начинала встречать сопротивление большим количеством мелких ордеров на продажу.

Красная рамка - в ней показывается стенка с крупным ордером на продажу. Заполнить такой ордер не просто.

Переходим ниже по скрину👇

Белая рамка - открытый интерес (количество контрактов) начинает расти. 

Дельта (объем на продажу или покупку) - начинает показывать что начинаются крупные продажи.

И когда всё эти данные соединяем у нас выходят аргументы за то, что бы брать шорт‼️

Шорт ожидал согласно торгового плана. Но вошел в него, согласно аргументов которые образовались в лайв режиме.

Конечно, всякие инфлюенсеры нарисуют канал или другие какие-то графические фигуры и этим всё объяснят. Я сам первое время был подвержен их влиянию. 

Но рынками управляет объемы, ликвидность. А не рисунки.

Я бы хотел назвать это мастерклассом, но до мастера мне далеко. Так как зашел не плохо в сделку, а вышел чуть раньше чем надо ☺️

Привет. Классный пост. А подскажи как ты понимаешь где размещается основной объем ордеров на продажу? Это какая-то прога или по данным в интерфейсе биржи можно такой анализ делать?

MOTOP @ 25.03.26 

Привет. Классный пост. А подскажи как ты понимаешь где размещается основной объем ордеров на продажу? Это какая-то прога или по данным в интерфейсе биржи можно такой анализ делать?

Привет, большое спасибо. 

Есть аналитические платформы, которые вытягивают данные с бирж и удобно их визуализируют.

На скрине выше, данные из - trdr.io