Дневник крипто-трейдера.

sandstone96 @ 27.09.26 

Проблема в том что у гражданина РФ просто нет надежных инструментов

тут половина инвестирующих пользуется интерактивом и много лет про него говорит. Чем не надежный инструмент для всех перечисленных тобой видов финансовых инструментов?

Конечно есть свои риски, но как будто явно меньшие, чем покупка альты или, прости господи, российской фонды

Jesus @ 27.09.26 

тут половина инвестирующих пользуется интерактивом и много лет про него говорит. Чем не надежный инструмент для всех перечисленных тобой видов финансовых инструментов?

Свято был уверен что IBKR с гражданам РФ счета не открывает. Пойду погуглю, спасибо

 sandstone96, А ты свою альту когда покупал, вот сейчас (последние пару месяцев), или пару лет назад?

Если ты покупал давно, то ты мог заметить, что в последнем цикле альта показала себя намного хуже, чем биткоин (даже эфир сильно хуже биткоина).

Если же сейчас покупал, то ситуация намного лучше - сейчас есть признаки того, что эфир и вся альта будут расти лучше, чем биткоин. Но тем не менее, это более рисковое вложение. Можно ожидать больше иксов, но и риски оказаться в минусе намного выше.

По сути ты увеличиваешь дисперсию и двигаешься в сторону лотарейных билетов, авось повезет и я споймаю лайфченж мани.

Я же предпочитаю синицу в руках, чем журавля в небе. Я не могу себе позволить вложить 100К в альту и если она просядет на -95%, срокойно еще вложить столько же.

Galax @ 27.09.26  

А ты свою альту когда покупал, вот сейчас (последние пару месяцев), или пару лет назад?

 первый раз в ноябре 2025, потом потихоньку покупал когда была возможность на протяжении года. 

Galax @ 27.09.26  

Я же предпочитаю синицу в руках, чем журавля в небе. Я не могу себе позволить вложить 100К в альту и если она просядет на -95%, срокойно еще вложить столько же.

когда у тебя 100к грина за спиной ты уже не самый бедный человек по меркам снг, мой тейк про голопопых 20-30 летних с 5-10-15-20к грина за спиной. 

касаемо битка ты все же немного лукавишь. Можешь ли ты позволить себе вложить 100к в биткоин по 60к в 2021 году? Там он так ювелирно на 20к сходил перед следующим буллраном, у тебя просадка была бы 70% по позиции. Вот ты сейчас инвестиционно купишь на 3 года биткоин. Он с 80 сложится до 40, вполне возможно. Чем концептуально отличается минус 50 в битке от минус 95 в альте? 

В моей картинке мира не сильно важно, поза в минус 50, минус 70 или минус 95. Это в любом случае такой исход при котором ты вероятно не будешь фиксировать и будешь высиживать просадку. 

Есть тейк что биткоин обязательно восстановится после просадки, а альта нет :) я с ним не согласен. Восстановится то во что будут лить ликвидность. Без ликвидности не будет роста

sandstone96 @ 27.09.26 

 

Чем концептуально отличается минус 50 в битке от минус 95 в альте? 

 

 

тем что альта скорее всего никогда обратно не отрастет, а биток живее всех живых? 

последние пару лет убили любое желание у меня покупать вообще какую либо альту кроме топ3 активов

kagapov10 @ 27.09.26  

тем что альта скорее всего никогда обратно не отрастет, а биток живее всех живых? 

SOL TRX XMR ETH BNB XRP примеры что отрасли после 21 года и даже на перехай сходили/подошли к прошлым хаям, другое дело что сейчас весь рынок в жопе и большая часть свалилась обратно. 

Есть что-то что не отросло типа EGLD AVAX ATOM MATIC UNI LTC BCH 

Если монета отвечала за какую-то технологию и упала, потом наплодили конкурентов, которые технологию улучшили - вполне вероятно что упавшая монета никогда не восстановится. 

Есть сильные проекты которые вообще ни одной бычки не видели :) 

Мы по какой части альтов будем судить - отрастают они обратно или нет?

 sandstone96, Я не зря тебе привел пример с 100К.

Вот 10К кажется легко можно вложить в альту, а с 100К ты уже задумаешься стоит ли рисковать всем банкроллом.

А если будет у тебя 1 миллион, то ты еще более консервативно будешь размышлять.

Хотя с точки зрения ЕВ, все примеры одинаковые.

sandstone96 @ 27.09.26 

Чем концептуально отличается минус 50 в битке от минус 95 в альте? 

Ты не видишь разницы?

Вот было у тебя 100К, а осталось 50К или 5К - разве нет разницы?

Какая вероятность раскрутится обратно до 100К со 50К (нужно сделать 100% роста) или со 5К (нужно сделать 2000% роста)?

Разница на минуточку в 20 раз!!!

Ну и еще один фактор в пользу битка для меня.

Он более прогнозируемый и более "техничный".

И я плыву по течению. Если течение разворачивается, то я спокойно выхожу по стоп-лоссу. Я не позволяю себе заходить в глубокие просадки. Т.е. у меня никогда не будет -50% в одной позиции. Максимум -5% будет.

С альтой я такое провернуть не могу - она более хаотичная и не предсказуемая.

Ну и еще, ты сам пишешь, что многая альта не отросла, а некоторая отросла. Значит тебе еще нужно угадать, какая альта из 1000 возможных, вырастет в этом цикле. А если ты не угадаешь?

Сколько альты у тебя в портфеле, по какому принципу ты ее отбирал?

Какая вероятность, что ты угадал со всеми позициями и они все вырастут?

А биткоин один и он все предыдущие циклы отрастал и достигал новых максимумов.

В него вложили колосальные деньги институционалы.

Кстати в последнюю неделю рекордный приток биткоина во все ETFы (в этом году).

Кстати, решил тут пообщаться с ChatGPT.

Стыдно признаться, но до сих пор я почти с ним не общался, все руки не доходили, да и лень было.

Захотел я провести кое-какой анализ цен биткоина за последние три цикла (12 лет). 
ИИшка все меня поняла, но когда доходило до скачивания массива цен, то у нее не получалось, она не могла загрузить всю нужную историю цен. После 4-5 попытки она предложила написать прогу на Delphi, чтобы скачать эти цены. Выбрала Delphi потому что я раньше ее просил написать код для другой задачи. Там тоже не сразу все получилось, в основном из-за того, что Delphi была не последней версии и Windows у меня очень древний. Но кое-как за час мы прошли через эту рутину и массив цен был загружен на комп.

Ну и вот мой первый вайбкодинг с помощью ChatGPT:
 

 

Что на этом графике?

Растояние между последними халвингами 1440 дней.

Для каждого дня берется отношение текущей цены биткоина к его цене ровно 1440 дней назад.

Это значение приводится к CAGR. Т.е. на графике мы видим для каждого дня какая бы была годовая доходность, если бы мы купили биткоин ровно 1440 дней назад.

Вертикальные линии - это даты халвингов.

Пока это сырой вариант (первый эскиз скажем), ничего интересного.

Но в продолжение предыдущего разговора можно сказать следующее.

Да, видна тенденция, что доходность со временем падает.

Но даже худшая точка в последнем цикле имеет 10% CAGR.

Т.е. даже если бы мы вложились в биткоин в самый неудачный день, то ровно через 1440 дней у нас бы было 10% годовых роста. Убыточных дней за все время не было еще ни разу. 

На текущий день график показывает около 45% годовой доходности, а вначале этого цикла был максимум этого цикла 70% АПР.

Понятно, что это не гарантирует того, что в какой-то момент все не сломается и в следующем цикле этот график не уйдет к нулевым значениям или даже к отрицательным.

Просто наблюдаем динамику.

 

 

Galax @ 27.09.26  

 

Ты не видишь разницы?

Вот было у тебя 100К, а осталось 50К или 5К - разве нет разницы?

Какая вероятность раскрутится обратно до 100К со 50К (нужно сделать 100% роста) или со 5К (нужно сделать 2000% роста)?

Разница на минуточку в 20 раз!!!

 

Ну ты собираешься фиксировать позу при минус 50% по портфелю?

У серьезных дядек кто занимается управлением активов даже есть отдельный пункт: максимально допустимая просадка по позиции. Мы не серьезные дядьки, нам такое без надобности.  
 

Про разницу в требуемом росте ты все верно написал. Только забыл кое что добавить. 

Биткоин когда падает на 50% стоимости с текущих - он теряет 800 ярдов капы. Когда говнокоин с капой 1 ярд теряет 95% стоимости- он теряет 950 млн капы. Или давайте не говнокоин. Солана в пике стоила +-150 ярдов в 2021 году, в 2023 она стоила 10 ярдов, год назад она стоила 170 ярдов чет такое. Вот пример такой монеты. Можно сказать что ошибка выжившего. А если таких монет 5-10? 

Теперь собственно риторический вопрос.  

Какая вероятность выше: 1) что говнокоин стоивший 100 млн станет стоить 2 миллиарда 2) или что биткоин стоивший 800 ярдов станет стоит 1,6 трлн? 

Как эту вероятность посчитать?

Восстановятся те монеты где будет ликвидность. Вот сейчас в ZCASH ликвидность, в HYPE ликвидность. Они перформят. Будет ликвидность в монете X - будет ту зе мун в монете Х. 

Galax @ 27.09.26  

 

Ну и еще один фактор в пользу битка для меня.

Он более прогнозируемый и более "техничный".

И я плыву по течению. Если течение разворачивается, то я спокойно выхожу по стоп-лоссу. Я не позволяю себе заходить в глубокие просадки. Т.е. у меня никогда не будет -50% в одной позиции. Максимум -5% будет.

С альтой я такое провернуть не могу - она более хаотичная и не предсказуемая.

 

Некорректно сравнивать трейдинг с «инвестициями», если так можно выразиться про криптовалюты. Было бы странно видеть у трейдера просадку в 50% по огромной позиции. Ты торгуешь, идея купить Х монет и сидеть ждать туземун к торговле не имеет отношения. 

  

Какая вероятность, что ты угадал со всеми позициями и они все вырастут?

А биткоин один и он все предыдущие циклы отрастал и достигал новых максимумов.

В него вложили колосальные деньги институционалы.

Кстати в последнюю неделю рекордный приток биткоина во все ETFы (в этом году).

 

Вырастет в новом цикле вся. Вопрос в том - какую во время медвежки укатают настолько, что рост ей не поможет. Ну типа все же знают как растет крипта: биткоин - тир 1 альта - тир 2 альта - совсем говно - медвежка - цикл повторяется

По сути если ты не хочешь покупать биткоин на всю котлету и собираешься выбирать монетки - ты занимаешься стокпикингом. Стокпикинг дело неблагодарное. Пока криптобиржи не оч охотно делают етф на альты, поправьте если я не прав. Я бы купил :) 

Так вот. Если ты уж начал пикать, то в крипте вся альта делится на нарративы: токены кошельков, токены бирж, метаверс, L1/2/3, Web3, майнинг, переводы, анонимные переводы, токены игр, мемкоины. Пикаешь лидеров индустрии. 

Лично у меня пока 20 монеток. Я отбирал по принципу чем сам пользуюсь каждый день (например TRX BNB TON SOL OKB) + то что что-у чего сильный маркетинг и что, как мне кажется будет перформить на следующей бычке (SUI ARB APT).

Как узнать какая вырастет? Да никак. Ты покупаешь лидеров своих нарративов и надеешься что туда польется ликвидность. Тебе не нужно так чтобы все монеты выросли. Тебе нужно чтобы одна монета выросла кратно и весь портфель обогнал бенчмарк, портфель даст иксы. 

Если мы считаем что биткоин может стоить, например 10 трл долларов капы - х6 от текущих - почему условная Солана с капой в пике 170 ярдов не может стоит 1 трлн? Сейчас она стоит 70 ярдов, при капе 1 трлн это 14х. Найди 10 сильных проектов как солана, сожми яйчишки и холди. Взял 20к, 15к разделил в 10 сильных альтов. 5к засунул в мусор по 100 баксов в монету) 

После засунул 30к в биткоин и получил классический портфель :) жаль криптооблигаций не придумали еще 

Понятное дело что никто не говорит «у вас есть лям - вложите лям в альты». Каждый вкладывает в определенный класс активов столько, сколько готов потерять.   Ассет аллокейшн не глупые люди придумали. 

Самое занятное, что если бы мы были лет десять назад, можно было представить точно такой же диалог. Ты торгуешь SPX с портфелем 100к грина, а я предлагаю тебе на 10к купить биткоин. Аргументы твои были бы такими же. Типа СНП всегда восстанавливается после падения, в него вложили колоссальные деньги институционалы, а ты предлагаешь мне купить ничем не зарегулированное крипто нечто у которого даже справедливой стоимости нет :) 
 

Кстати последнюю неделю рекордный приток в ETF BlackRock и Vanguard :)

 sandstone96, в твоей теории есть пара нюансов. Я бы выделил три:

первый и самый похоже неочевидный для тебя про альту, как правило там куча разлоков у фондов, комьюнити, ангелов и прочих (кормушка). Почти во всём что ты перечислил гигантские разлоки, выбирай хотя-бы где весь саплай в циркулейте с таким подходом. Капитализация может даже расти, но цена токена будет падать, что собственно и происходит в 99%. Нарратив это , как в казино ставить на цифру. Ты перечислил токены, но там нет текущего нарратива, зайди и посмотри во что инвестят тир 1 фонды, это аи агенты, около банковские продукты и инфраструктура под них , RWA сектор. Если взять зэк и хайп, о которых говорил икодропс и оказался прав, то он уже отыграл своё (да он угадал, такое рано или поздно происходит с любым), сейчас народ затарится и их засадят в них лет на 5 ), потому что на следующем цикле будет перформить например Neo или  еще какой ниб токен типо Mina с его снарками, всё что угодно. А зек с хайпом просто будет остывать, пока народ не скинет их обратно ) И это не нарратив, это ближе к альтсезону , с битка ликву льют в альту , которую заранее и откупили , потом засадят , а челики еще наусредняют, большинство сдастся и скинет по итогу в минус

второй, это база что стратегии для разного размера банкролла абсолютно разные. Чем меньше б/р тем агрессивнее (как правило). Твоя с альтой это агрессивная, единственная логика в твоей концепции , но это же лидеры рынка в своих нишах ...) допустим, но почему ты считаешь что токен обязательно должен расти? Из всего что ты перечислил, только bnb имеет дефляционную модель, а значит теоретически проживет условные 5лет. Остальные могут в любой момент отъехать. Тон мусорная сеть не держащая нагрузку и смарт мани она не интересна, это буквально сеть фанатов пашки дурова и обманутых индусов, арбитрум вообще говернанс токен не являющийся газовым, станет ли сеть арбитрума хуже, если завтра он будет стоить 0 = нет. Солана тоже как сеть раньше работала буквально 6 дней в неделю, всем известный факт, нагрузку она тоже не держит, как и бнб сеть кстати тоже. Аптос я помню только по тому то народ трясся по второму дропу , которого так вроде и небыло , сеть вроде популярной никогда не была. 

третий, залог успеха как все мы знаем купить на лоях, а продать на хаях . Только вот стратегии у тебя как я понял нет никакой, какие уровни ты ждешь и по какой монете? Ну условно бнб по 5к через 2 года , основное это вообще не войти, а цены по которым ты выходить будешь из позы. Можно и на х2 к позе посмотреть и уехать на ноль, так собственно и бывает зачастую 

напиши уж все монеты , какие взял и среднюю, потом ретроспективно вместе посмеёмся))

 sandstone96, Ладно, сильно спорить не буду, каждый имеет право на свою точку зрения.

Я тут помню был похожий случай где-то год назад. Юзер с ником Laplaza кажется, яростно доказывал, что покупка альткоинов менее рисковая, чем стейкинг стейблкоинов. И что его альткоины гарантировано дадут плюс.

Интересно бы было узнать, какой сейчас у него результат по портфелю. С тех пор о нем ничего не слышно.

Если ты покупал альту в последний год, то у тебя ожидание по-лучше будет. Я сам делаю ставку на альтсезон.

У меня две позиции в ETHBTC и  BTCDOMUSDT - они обе в расчете на то, что эфир будет обгонять биткоин и вся альта из топ-20 будет обгонять биткоин.

Но это консервативные ставки, я не могу много заработать, но и вероятность уйти в минус очень небольшая. К тому же, я регулярно мониторю рынок и готов в любой момент закрывать эти позиции.

Я тут прикинул, что моя ставка в BTCDOMUSDT - это шорт, ставка на то, что доминация биткоина будет падать. Но при шорте я не могу заработать больше 100% (скорее 50% максимум). А вот сама альта может расти намного больше, рост не ограничен, хоть 200%, хоть 1000%.

Получается какая-то дискриминация. И я вот ломаю голову, а как возможно заработать при шорте больше?

Докупать постоянно эту позицию, когда она будет в плюсе, или как? Но тогда при обратном ходе позиции я буду терять больше, чем зарабатывал при положительном ходе. Не ясно.

Hertzjke @ 27.09.26 

напиши уж все монеты , какие взял и среднюю, потом ретроспективно вместе посмеёмся))

Присоединяюсь к просьбе.

Hertzjke @ 27.09.26  

 sandstone96, в твоей теории есть пара нюансов. Я бы выделил три:

Я главным образом и пишу чтобы мне указали на слабые точки в моем взгляде. Спасибо за обратную связь

Типа нет проблемы, если я заблуждаюсь в своем подходе. А альтернатива какая? Если вся альта говно, то получается надо холдить только биткоин.

Galax @ 25.09.26  

по стоп-лоссу в небольшой плюс

как это?

Galax @ 27.09.26 

Но при шорте я не могу заработать больше 100%

 Galax, плечо решает эту проблему, разве нет? Вот ночью золото упало на 2.8% а я заработал примерно 80% только благодаря плечу, но тут зависит от твоего риск-менеджмента.

remotepto @ 28.09.26 

 

Galax @ 25.09.26  

по стоп-лоссу в небольшой плюс

как это?

 

Вот такая вышла сделка в +1.2К:

 

А так она выглядит на графике (зеленая и красная стрелки):

 

Тогда был понедельник утром и цена крутилась около 82К (близко от важного сопротивления 82.3К).

И я размышлял, что пора бы выставить ордер на покупку, если цена пробъет 82.3К.

Но в последнее время цены часто делают ложные заколы и я решил, что буду вручную открывать, без ордера.

Пошел позавтракать, а когда вернулся через 15 минут, цена была уже 83.6К.

Ну и тогда я вручную открыл лонг (недобрал 1.3К за эти 15 минут).

Моя основная цель не пропустить сильного движения вверх.

Но далее я вижу, что сильного роста нет и цена топчется на месте и я выставляю стоп-лосс на локальный минимум (тогда это было 85К) и он сработал, когда цена стала падать.

По такому алгоритму работали мои боты (по стратегии черепах) и я время от времени применяю эти алгоритмы при ручной торговле.

Т.е. я открываю лонг когда цена пробивает локальный максимум (например максимум за 24 часа) и выставляю стоп-лосс, если цена опустится к локальному минимуму (например минимум за 12 часов). Если цена двигается в нужном направлении (вверх для лонга), то этот стоп-лосс постоянно сдвигается вверх - это позволяет заработать неограничено при сильном росте. У меня нет заранее выставленого тейк-профита, а стоп-лосс плавающий (наверное более корректно называть его трейлинг-стоп).

Такая стратегия позволяет ловить сильные тренды, но она плохо себя показывает, когда мы в затяжном боковике.

Eugenok @ 28.09.26 

 

 

 Galax, плечо решает эту проблему, разве нет? Вот ночью золото упало на 2.8% а я заработал примерно 80% только благодаря плечу, но тут зависит от твоего риск-менеджмента.

Плечо здесь не причем.

У меня была открыта сделка с х5 плечом.

По своему риск-менеджменту я решаю открыть шорт по BTCDOMUSDT на 10 единиц. Это какие-то абстрактные единицы (так себе придумал Binance). Я просто прикинул, что при той цене это около 52К баксов и мне такая поза достаточна, большим я рисковать не хочу. 

Так вот, при такой позиции я не могу заработать больше этих 52К (это если этот курс упадет до нуля, ниже упасть он не может).

А вот если бы я открывал лонг на эти же 10 единиц, то мой потенциальный доход был бы ничем не ограниченый (хоть 100К, хоть 200К).

Вот это я назвал "какая-то дискриминация".

Я тут прикинул, что более корректно играть на доминации биткоина было бы так.

Выбрать топ-20 монет (исключая стейблы) и по всем открывать лонг в парах монета к BTC (если они все есть).

Сделать ребалансировку согласно капитализации и делать подобную ребалансировку регулярно (раз в неделю, или раз в месяц). Тогда не будет ограничений по потенциальному росту.

Но это слишком геморройно и кто будет таким заморачиваться?

sandstone96 @ 28.09.26  

А альтернатива какая? Если вся альта говно, то получается надо холдить только биткоин.

В блоге у Меркатора было проведено интересное иследование:

Краткий итог той работы:

 - если составлять индекс пропорционально капитализации монет из топ-20 (включая биткоин), то результат будет х72 к банкроллу;

- если составлять индекс топ-20 без биткоина, то результат будет х13.

- а если брать только биткоин, то результат будет х115 (сам не проверял).

Выводы делайте сами.

Это результаты за 12 лет. Самые сильные иксы были в первые циклы. Сейчас на такие иксы расчитывать нечего, более коректно бы было ориентироваться на последний цикл (с поправкой на то, что будет все хуже).

Но сухие цифры говорят, что наиболее выгодно было бы держать просто биткоин (х115), далее идет стратегия с ребалансировкой всего топ-20 (включая биткоин)(х72) и на последнем месте стратегия вся альта без биткоина (х13).

Хотя я допускаю, что на каких-то отдельных участках альта может обгонять биткоин (сейчас похоже такой участок), но это связано с повышенными рисками и нужно ювелирно вовремя выйти с альты.

Hertzjke @ 27.09.26 

напиши уж все монеты , какие взял и среднюю, потом ретроспективно вместе посмеёмся))

Надо короче страту придумать че с этим делать. Пока я купил и высидел на пару тысяч баксов. В планах покупать пока не скопится тысяч десять-пятнадцать. Galax выше кинул занимательное исследование, руководствуясь тем что так было на истории - надо засунуть все в биткоин. Пока мне ближе сделать из портфеля что-то типа индекса с весами как снп 50, взять топ20 монет и в соответствии с весами вложить, ребалансить раз в квартал. Руководствуясь этим исследованием  - 

чисто биткоин обгонит рынок, если только не произойдет слом модели. Если модель будет ломаться то будет фулл альт портфель. По идее если взять что-то посередине = можно не остаться с прибылью при обоих сценариях.