10 лет

serdebronce @ 19.5.2014
snvosk, спасибоcapt.gif, я писал про посевные инвестиции с селектом на входе, а не про конкретную компанию.

Я никого не хочу ни в чем обвинять и подозревать но все же.
Когда я вижу такие блоги и рассуждения на непрофильных ресурсах где людям подробно объясняют как можно почти без риска заработать и постят графики и профиты, у меня всегда возникает вопрос зачем всё это им.Вот сколько не работал в бизнесе никогда не возникало желания рассказывать кому то как я хорошо зарабатываю а тем более расжевывать как у меня всё это работает. Создается впечатление что человек хочет привлечь людей в этот бизнес,Зачем это ему это уже другой вопрос.

FroZer @ 19.5.2014
Я тут зашел на альпари, так походу трейдеры в памм счетах на форексе торгуют, это так? Это же вообще тогда лол. По поводу валютных рынков (в отличии от фондового) вообще нет сторонников теории возможности предугадывания движений курса. Хоть услуги трейдеров на рулетку открывай.

Ты зарабатываешь деньги на покере и тебя не удивляет то, что ты зарабатываешь, не имея возможности предугадать каким будет флоп.

Но удивляешься тому, что умелые форекс-трейдеры умеют зарабатывать деньги на трейдинге, не имея возможности предугадать куда пойдет курс.

Вот это действительно удивительно, и вправду лол.
Потому что действия совершенно одинаковые.
Покерист, если не попадет во флоп, скинет, а попадет - останется в раздаче.
Форексист, если не попадет в движение, закроет позицию (ака скинет) , а если попадет - останется в позиции (ака раздаче).

В чем разница-то?
Почему одно из двух занятий считается основанным на математике, а другое - хня хней?

Причем, что удивительно - я был довольно долгое время завсегдатаем трейдерских сайтов, так вот у большинства трейдеров покер считается тем же самым, чем трейдинг у большинства покеристов.
"Это сплошное нае....алово, в котором выигрывает только рум (дц), а простые игроки (трейдеры) все равно потерябт деньги"

Julio @ 19.5.2014
В чем разница-то?
Почему одно из двух занятий считается основанным на математике, а другое - хня хней?

Хотелось бы добавить в список профессионалов скачек, бегов, спортивных ставок, различных бэкингов и скупок-перекупок, делающих "свои деньги", при этом поигрывающих в покер в "свое удовольствие".

Так ремарка про все средства ясна или ты готов вложить всё в такое соотношение гарантированного плюсового матожидания и рисков?

Вложить все Перечитай мои посты, перечитай слово ROR, критерий Келли. Я прямо указал мое отношение к способным поставить банкролл на одну ставку. Можно ли твой вопрос интерпретировать, как вопрос мне, идиот ли я?)

Но удивляешься тому, что умелые форекс-трейдеры умеют зарабатывать деньги на трейдинге, не имея возможности предугадать куда пойдет курс.
Вот это действительно удивительно, и вправду лол.
Потому что действия совершенно одинаковые.
Покерист, если не попадет во флоп, скинет, а попадет - останется в раздаче

Можно ли по такой же методике наживать в рулетку? Как только начинаешь минусовать - меняешь руль. В чем отличие? Я наживаю в покер не потому что ловлю положительные полосы, а в отрицательные не играю)) Так что если на валютных рынках и можно иметь перевес, с аналогией про подошел/не подошел флоп я абсолютно не согласен.

Речь выше идет о даже не о трейдинге как таковом, а о вложении в интернет-ноунеймов, которые каждый месяц с профита состригают чуть ли не половину (а при минусе не рискуют ничем) и показывают результаты по 300-500% в год. И википедия что такое ПАММ-счета знает всего на двух языках мира. Меня удивляет вера в плюсовость таких вложений, а не сама вероятность поддержания плюсового ожидания на валютных рынках отдельно взятым трейдером. Хотя это тоже интересный, но отдельный разговор. Я же начал с того что если ты САМ хочешь стать трейдинг-профессионалом, то ок, но это уже работа, а не вопрос инвестиций свободных денег.

FroZer @ 19.5.2014
Можно ли по такой же методике наживать в рулетку? Как только начинаешь минусовать - меняешь руль. В чем отличие? Я наживаю в покер не потому что ловлю положительные полосы, а в отрицательные не играю)) Так что если на валютных рынках и можно иметь перевес, с аналогией про подошел/не подошел флоп я абсолютно не согласен.

Не полосы, а ситуации, Вань.
Ты можешь быть не согласен с законами математики, тем не менее они работают.
И покерист, и трейдер, и ставочник - все они поступают совершенно одинаково.
Разыгрывают те ситуации, где матожидание выигрыша для них выше нуля и не разыгрывают другие.
Причем здесь полосы и рулетка?

FroZer @ 19.5.2014
Я наживаю в покер не потому что ловлю положительные полосы, а в отрицательные не играю))

Julio очень утрированно объяснил действия трейдера, когда он попал в направление волны (флоп) или не попал.

Трейдер создает систему хеджирования нескольких валютных пар и их кроссов. Эта система позволяет ему иметь постоянно активные позиции (гриндить) при изменениях направлений валютных пар, также как покер-про играет в "положительные и отрицательные полосы".

Покер-про имеет при этом в соперниках оппов с различным скиллом, к-ых (на дистанции) он и должен обыграть. Причем п-про оценивает скилл и лики оппов за его столами за счет своего бОльшего опыта и умения подстраиваться.

Трейдер-про тоже использует весь свой опыт и умение анализировать. Только в оппах у него поведение (игра) валют, под к-ые настроена его система (скилл). Как только трейдер улавливает только ему известный перекос его системы в положительную или отрицательную стороны, он увеличивает (3-4 бетит, рейзит, к сожалению, всегда без блефа ) или уменьшает вплоть до закрытия (фолд) минусующие позиции (кол-во лотов).

Так же, как и в покере, очень важно вовремя выйти из-за стола. В трейдинге самые большие проигрыши из-за жадности при положительной тенденции рынка в моменты резкого переворота ситуации (кулер) с невозможностью (по разным причинам) закрытия позиций (сброса карт на ривере).

FroZer @ 19.5.2014
Речь выше идет о даже не о трейдинге как таковом, а о вложении в интернет-ноунеймов,

Если подразумевать, что ставки на скачках, бегах, спортивных событиях, бэкинг покер-про не могут считаться инвестициями свободных денег, а лишь потеха, то вопрос снимается.

Если же допускается обоснованный риск таких вложений, то я не вижу разницы (к примеру, в качестве объекта вложений) между хайроллерами покер-про, породистыми отслеживаемыми скакунами, грейхаундами, игровыми суперклубами или трейдерами ПАММ-счетов, работу к-ых можно отследить по прозрачным отчетам за несколько лет (никаких ноунеймов !!!).

П.С. Не вижу ничего сверхрискованного (по сравнению с обычным валютным счетом) в открытии валютного трейдерского счета в том же банке с возможностью изредка в течение года конвертировать часть капитала по своему усмотрению с целью борьбы с инфляцией и превышения %% по вкладу. Есссно делать это в моменты, не вызывающие никаких сомнений у населения планеты, даже у родного правительства.

serdebronce @ 19.5.2014
2006 год. Никому неизвестная компания "Вконтакте" набрала 100к пользователей и предлагает тебе купить ее акции, т.к. им не хватает средств на развитие бизнеса. Цена покупки составляет 5% от твоих сбережений. При этом ты знаешь, что:
1) Она является клоном успешного западного проекта, который вырос до миллиардной компании
2) Пройдена отметка, после которой видно, что модель сработала на этом рынке и сеть будет расти
3) Если ничего не изменится глобально в стране и интернет индустрии, то через несколько лет компания с очень большой вероятностью подорожает в тысячи раз, а ее капитализации составит сотни миллионов долларов.

2016 год. Никому неизвестную валюту "рубкоин" купили 100к человек и тебе предлагают сделать тоже самое. Цена покупки составляет 5% от твоих сбережений. При этом ты знаешь, что:
1) Она является клоном успешной западной валюты, курс которой вырос в тысячи раз
2) Пройдена отметка, после которой видно, что модель сработала на этом рынке и спрос на валюту будет расти
3) Если ничего не изменится глобально в стране и интернет индустрии, то через несколько лет валюта с очень большой вероятностью подорожает в тысячи раз, а ее капитализации составит сотни миллионов долларов.

Интересная тема. Вставлю свои 5.

Не полосы, а ситуации, Вань.
Ты можешь быть не согласен с законами математики, тем не менее они работают.
И покерист, и трейдер, и ставочник - все они поступают совершенно одинаково.
Разыгрывают те ситуации, где матожидание выигрыша для них выше нуля и не разыгрывают другие.
Причем здесь полосы и рулетка?

Законы математики конечно работают. Проблема в том, что в рулетке как и в покере есть множество ситуаций которое нормально рассчитывается строго по законам комбинаторики. Например мне не надо показывать 1000 в среднем успешных выставлений QQ vs AKs префлоп - я могу строго рассчитать сколько я заработаю на QQ. Также мне не надо миллиона спинов на рулетке чтобы доказать что матожидание любой ставки на рулетке с одним зеро равно минус2.7%. Меня никогда не убедит никакая длительная история игры на рулетке или успешная игра с AK против QQ в том что так играть выгодно, если только мне не предоставят:
1. Доказательства коцки рулетки.
2. Доказательства заряженности колоды или там шулерства.


Мало того любая подобного рода история ставок по сути вредна и обманчива она может не представлять генеральную выборку, даже если выглядит вполне убедительно (FroZer уже приводил в пример Талеба). Опять же без объяснения механизмов получения конкретного ev. Т.е. если например ставочник ставит там на лошадь, которая находится в отличной форме, как и ее наездник и при этом он является гуру в лошадином здоровье и наездническим скиллам, а также у него есть штатный математик, у которого подборка разных глубоко анализированных лайн-апов этих лошадей каждую из которых наш эксперт по лошадям последовательно анализировал (а не просто сухая статистика) . И оба товарища заверяют меня что матожидание этой ставки скажем 5%, то можно рассматривать инвестиции, основанные на вере в экспертов.

Однако на мой взгляд верить в экспертов, которые предоставляют только результаты и статистику без объяснения фундаментальных причин получения +ev категорически нельзя.

Иными словами все оценки матожидания и дисперсии по статистике без глубокого понимания обстоятельств ставок в которых они были сделаны - не релевантны. В покере эти обстоятельства 52 карты, правила игры вычищенные до блеска и правила комбинаторики и теории вероятностей всем известные и доказанные.

Я имел общение с проф. брокерами/трейдерами и к сожалению пока не встретил ни одного кто может адекватно пояснить где ev так чтобы это выглядело убедительно. Никто не может адекватно не то что оценить ev, а просто на пальцах объяснить где этот "закон рынка". Основные их объяснения в таком ключе:
"РТС ходит за NASDAQ"
"Обычно из рынка дают выйти"
и т.п.

Сами понимаете, на таких экспертов не удастся положиться покажи они даже плюсовую историю за 20 лет. Т.к. лакеры встречаются, кому-то поперло увернуться от кризиса когда куча народу влетело, кто-то хитро мартингейлит опционами например, увеличивая риск, но не ставку. Таких инструментов там хватает.

Впрочем думаю большинство людей на это покупается на ура. А потом когда наступает кризис и слетают стопы брокеры говорят клиентам - нуу, это форс-мажор, смотрите - все в такой жопе, не только вы и мы и уезжают кататься на своей яхте купленной за деньги клиентов.

Из стабильно работающих стратегий мне удалось выделить две в которых все понятно:
Арбитраж - в целом достаточно копеечное занятие после рэйка на большинстве рынков, впрочем возможно нормальная альтернатива для начинающих, - глубоко не копал после того как услышал про горизонт прибыли.
Инсайд - отлично, доходно, но часто противозаконно и его надо где-то найти

Буду рад если что-то к ним добавится и кто-то доступно объяснит почему +.

Exhausted, ППКС

Exhausted @ 20.5.2014
Иными словами все оценки матожидания и дисперсии по статистике без глубокого понимания обстоятельств ставок в которых они были сделаны - не релевантны. В покере эти обстоятельства 52 карты, правила игры вычищенные до блеска и правила комбинаторики и теории вероятностей всем известные и доказанные.

Задача с точки зрения математики может быть сформулирована так. Существует ли возможность в до конца не определенной системе(правила меняются либо вводятся) на сколько угодном промежутке времени (ограниченным снизу скоростью получения отправки инфы) сформулировать стратегию, которая при условии изменении системы в предсказуемых масштабах за этот промежуток времени, будет давать положительное мат ожидание.

По мне как это, возможно, можно даже покопаться в фундаментале, если очень интересно. Просто это математика чуть другого уровня, по сравнению комбинаторикой. В лоб не очевидная. Обыватель тоже с очень небольшой вероятностью сможет описать какие силы и как действуют на крыло самолета, чтобы самолет при достижении определенной скорости взлетел, однако это не означает, что это кем не было сделано и именно по этой причине самолет появился и летает.

Что касается трейдинга, то главный момент на мой взгляд это понимание того, кто на рынке фиш и на каком промежутке времени можно получить хоть какое то преимущество над другими участниками. Ответы на эти вопросы найти можно.

Mercator @ 20.5.2014
Exhausted, ППКС

Exhausted, ПППКС. В смысле подпишусь почти под каждым словом.

Exhausted @ 20.5.2014
Меня никогда не убедит никакая длительная история игры на рулетке

даже если
-выплата за номер 40:1?
-прикат 5% от обмена?
-откат 10% от проигрыша?
-благодаря ловкости рук ты временами можешь делать позднюю ставку?

Exhausted @ 20.5.2014
Проблема в том, что в рулетке как и в покере есть множество ситуаций которое нормально рассчитывается строго по законам комбинаторики. Например мне не надо показывать 1000 в среднем успешных выставлений QQ vs AKs префлоп - я могу строго рассчитать сколько я заработаю на QQ.

Это иллюзия. В рулетке или покере против казино действительно что-то можно рассчитать - там действия противника известны точно. А в покере, как и в трейдинге, действия противника - вероятностная функция, зависящая и от твоих действий, и от его настроения. В игре "у меня QQ, у тебя АК, префлоп аллин" ты действительно можешь рассчитать строго. А в игре "у меня QQ" ты можешь и не суметь рассчитать, и даже не суметь заработать. Потому что при определенной твоей игре и определенных противниках ты из 1000 раздач в 900 заберешь в среднем 5ВВ, а в 100 выставишься на 200+ВВ против КК-АА.

Exhausted @ 20.5.2014
Я имел общение с проф. брокерами/трейдерами и к сожалению пока не встретил ни одного кто может адекватно пояснить где ev так чтобы это выглядело убедительно. Никто не может адекватно не то что оценить ev, а просто на пальцах объяснить где этот "закон рынка".

ППКС. Но.

Я имел общение с многими проф. игроками в покер, и к сожалению пока не встретил ни одного кто может адекватно пояснить где ev так чтобы это выглядело убедительно. Никто не может адекватно не то что оценить ev, а просто на пальцах объяснить почему именно сейчас он плюсОво запихнулся с J7 с батона. Слова "сквиз" и "балансировка" позволяют оправдать любой мув.

Я больше согласен с Julio, по возможности что-то просчитывать трейдинг с покером абсолютно аналогичны. В отличии от рулетки, в которой нет неопределенности.

Многие игроки теряют на трейдинге деньги, и им говорят "вы недостаточно хорошо изучили рынки, глубже проводите теханализ".

Многие игроки стабильно проигрывают в покер, и им говорят "крепи дисциплину, глубже изучай диапазоны" и "это даунстрик, дистанция вернет".

Многие теряют деньги на всяких Орифлеймах-Герабалайфах, и им говорят "вы плохо умеете продавать, вы не устанавливаете должный контакт с покупателе, изучайте НЛП глубже".

И ведь кто-то из них прав...

Почему-то все кого я встречал или читал, кто как-то относится к миру торговли чем-то (что валюты, что акции) на чужие деньги слово в слово вторят логике Макконахи

Все меняется только тогда, когда появляется надежда на привлечение ваших средств для этой торговли) На свои деньги нормальные пацаны не торгуют. Зачем? Они могут снимать комиссию с плюсовых витков, для этого необязательно играть в плюс.

Exhausted @ 20.5.2014
Буду рад если что-то к ним добавится и кто-то доступно объяснит почему +.

Ну например.
Объясню про поддержки - сопротивления, это есть в каждом втором учебнике.
Инструмент падал от уровня 10 долларов до уровня 5 долларов, потом развернулся.
Что при этом происходило? По мере падения инструмента трейдеры его продавали (иначе бы он не падал), продавцов было больше чем покупателей.
Если инструмент развернулся, то нашлись такие продавцы , кто продал и не успел выйти прибыльно. Они остались с открытыми позициями.
Их тем больше, чем инструмент находился на уровне 5 долларов.
Они сидят в убытках и мечтают выйти из убыточной позиции хотя бы в нулях. И чем дольше инструмент торгуется выше 5 долларов, тем сильнее они ругают себя и тем сильнее они мечтают выйти в нулях. Говоря по покерному, это - трейдинговые фиши.

Поэтому когда инструмент вдруг допадает до 5 долларов эти фиши с веселым гиканьем побегут выходить в нулях, то есть - ПОКУПАТЬ. Что создаст потенциал движения вверх.
Следовательно, покупая в этот момент вместе с фишами, мы вступаем в игру с ЕВ выше нуля. Профит.

Или вот еще тема, тут вообще все элементарно. Опционная торговля, хотя многие до нее не доходят.

Инструмент торгуется по цене 5 долларов . Опцион колл на инструмент со страйком 5 долларов и исполнением через месяц стоит 20 центов. Мы коротко продаем 1\2 инструмента по 5 доларов (за 2.5 доллара) и покупаем колл на 1 инструмент по 0.2. Итого мы получим 0.5 *5 - 0.2 = 2 доллара 30 центов.

Если через месяц цена будет 6 долларов, то мы продадим колл за (6-5) * 1 = 1 доллар. И выкупим короткую продажу за 6* 0.5 = три доллара. Итого мы потратим 3-1 = 2 доллара

Профит будет 30 центов.

Если цена будет 4 доллара, то колл будет равен нулю, но мы выкупим короткую продажу за 4* 0.5 = 2 доллара.

Прибыль будет 30 центов.

Инструмент вырастет = получим прибыль.
Инструмент упадет = поулчим прибыль.

ЕВ положительно.
(правда получим убыток в 20 центов, если интрсумент никуда не двинется).

Или просто тупо продаем опционов . Как известно, цена опциона равна рыночной составляющей плюс цене времени ака воздуха.
Продаем воздух = получаем деньги на дистанции.


Или работа с облигациями.
Пусть доходность по облигациям равна 5 процентов годовых.
Пусть у нас есть 100 долларов.
Тогда мы на 95 долларов ( а точнее - на 95 долларов 24 цента) покупаем облигации, а на оставшиеся 4 доллара 76 центов идем на жутко рискованный рынок (те же опционы, или форекс, или нефть или золото или пофиг что) и начинаем на рынке колбасить со страшной силой.
Если наш расколбас не удается и мы сжигаем эти деньги, то через год мы получим (95 долларов 24 цента + 5%) = 100 долларов.
Если наш расколбас удается, то мы удваиваем - утраиваем, а то и удесятеряем наши 4 доллара 76 центов.

Таким образом - если нам не повезет, то мы вернем свои 100 долларов обратно.
А если нам повезет , то мы вернем свои 100 долларов плюс профит, иногда немалый.
Получается беспроигрышная рулетка - киньте в меня какашкой, если здесь нет ЕВ+.


И таких ситуаций на рынке - МОРЕ. Некоторые описаны в литературе и широко известны. Некоторые можно самому найти, если включить голову.
Принципы другие, а подходы те же - дождаться ситуации (в отличие от рассохшейся рулетки они встречаются гораздо чаще) где с вероятностью 56% ты выиграешь 1 доллар и с вероятностью 44% потеряешь этот доллар.

Или ситуации, где с вероятностью 50% ты выигрыаешь 1 доллар и с вероятностью 50% ты проиграешь 80 центов, как в случае с опционами.

Вот и все.

Julio @ 20.5.2014
Пусть у нас есть 100 долларов.
Тогда мы на 95 долларов ( а точнее - на 95 долларов 24 цента) покупаем облигации, а на оставшиеся 4 доллара 76 центов идем на жутко рискованный рынок (те же опционы, или форекс, или нефть или золото или пофиг что) и начинаем на рынке колбасить со страшной силой.
Если наш расколбас не удается и мы сжигаем эти деньги, то через год мы получим (95 долларов 24 цента + 5%) = 100 долларов.
Если наш расколбас удается, то мы удваиваем - утраиваем, а то и удесятеряем наши 4 доллара 76 центов.
Таким образом - если нам не повезет, то мы вернем свои 100 долларов обратно.
А если нам повезет , то мы вернем свои 100 долларов плюс профит, иногда немалый.
Получается беспроигрышная рулетка - киньте в меня какашкой, если здесь нет ЕВ+.

Или вкладываем 100 в облигации, получаем 105. Вот и всё.

На фондовом рынке бенчмарк - это не нулевой уровень (как в покере или рулетке), а индекс.
Когда пишете любые "выгодные стратегии" - не забывайте про это.

ko4evnik @ 20.5.2014
Или вкладываем 100 в облигации, получаем 105. Вот и всё.

Ну чтобы 5% получились существенными для использования их как средства к существованию, в облигации нужно положить приличную сумму. А риск того, что за время владения ими случится дефолт, никто не отменял.

И чем больше этот риск, тем выше доходность облигаций ну и наоборот.

И таких ситуаций на рынке - МОРЕ.

Julio, правильно я понимаю, что поскольку рынок маштабируем - все плюсовые трейдеры очень-очень быстро богатеют? Там же количество фишей не падает в два раза при каждом удвоении лимитов?
Тогда мне кажется логично предположить что действительно плюсовые трейдеры еще реже нуждаются в чужих деньгах, чем покеристы в беккинге.

Kaktus26rus @ 20.5.2014
Ну чтобы 5% получились существенными для использования их как средства к существованию, в облигации нужно положить приличную сумму. А риск того, что за время владения ими случится дефолт, никто не отменял.

И чем больше этот риск, тем выше доходность облигаций ну и наоборот.

Ну логика вложить 95% во что-то чтобы получить 100% на выходе и гэмблить на оставшиеся 5% явно не исходит из того что эти 5% мы вкладываем плюсовее). Просто хочется чуть погэмблить, гарантировав себе якобы фриролл. А по существу разница между этими вариантами в ожидании микроскопическая. Правда вроде в финансах результат ценится выше ожидания)) Кто угадал, тот был более прав.

Khishtaki @ 20.5.2014
На фондовом рынке бенчмарк - это не нулевой уровень (как в покере или рулетке), а индекс.
Когда пишете любые "выгодные стратегии" - не забывайте про это.

В таком случае в покерном мире бенчмарк - это не нулевой уровень, а уровень среднестатистического рега.
И когда Вы пишите - "я профитен в покер" - тоже не забывайте про это.