Вокруг блокчейна. Технологии, программирование, проекты

mihhhhey @ 27.11.22 

Я правда запутался )) По-твоему получается, что кто-то продаёт ботов, которые реально торгуют в плюс? 

А у тебя есть способы точно знать про бота, в плюс он наторгует или нет? :)

а вот продажа - всегда плюс

Но а те, кто мечтает о хедж-фондах вполне могут избрать стратегию, что продаем платформу и начальные варианты и простые алгоритмы, которые сами настраивайте... а сами работаем на своих секретных ноу-хау.  Таким достигается известность в сфере.  Интерес у инвесторов

tester37 @ 27.11.22 

А у тебя есть способы точно знать про бота, в плюс он наторгует или нет? :)

а вот продажа - всегда плюс

Так это ж и есть инфоцыганство и развод лохов, когда продаёшь хуету непонять что  

tester37 @ 27.11.22 

продаем платформу и начальные варианты и простые алгоритмы, которые сами настраивайте... а сами работаем на своих секретных ноу-хау.  Таким достигается известность в сфере.  Интерес у инвесторов   лохов

Ну я понял, я то просто считал что ты что-то реально работающее хочешь написать.

mihhhhey @ 27.11.22 

Так это ж и есть инфоцыганство и развод лохов, когда продаёшь хуету непонять что  

Ну я понял, я то просто считал что ты что-то реально работающее хочешь написать.

Ну из реально работающего - наверное только арбитраж можно считать чисто по математике - реальным. А дальше технологиями решать более быстрое обнаружение вилок (Хотя есть ещё и маркетмейкерство... но ты же наверное тоже скажешь, что это стрижка лохов? впрочем там есть риски и по математике тоже)

А вот на тему прогнозирующих роботов, по сигналам, с нейронками. Как в них то точно знать, что точно работающее?  Левая сторона графика не даст ответ на этот вопрос, только надежды.  Да... такое тоже хочу.   Закрыть гештальт, так сказать :)

Есть интересная задача в теме управления капиталом.  Не очень понимаю, можно ли её решить исключительно математикой.  Наверняка уже решения предлагались.

Навеяло, кстати наблюдение за тем, как может себя вести график "приращения"  банка при использовании критерия Келли даже при плюсовом ожидании.   Оценка идет в относительных единицах, и если у нас плюсовое МО, то как бы "не важно" на каком участке у нас будет "проседание" в 50 или 60 % от банка...  И вот эта "неважность" непонятна.  Допустим прирастили на 1 млн.  и дальше плюсовая схема но с возможностью годового даунстрика в 50%.  И 500 тыс в минус  это же совершенно не равно 50 тыс. в минус когда у нас было 100 тыс в банке по такой схеме?

То есть первая часть математической задачи.  Когда менять схему?  И вообще правилен ли такой подход, когда для сигнала смены схемы на менее рискованную (менее дисперсионную) "инвестор" оперирует абсолютными величинами возможной потери?

А вторая часть этой задачи - немного противположная.

Капитал "инвестора" состоит не только из того, что он "инвестирует" - есть и какие то периодические расходы "на жизнь"

А какая есть математика в выделении их этих расходов на жизнь части "на лотереи"  То есть на минусовые схемы, но в которых вероятность больших иксов - не нулевая?

Ну как пример.    допустим нашли лотерею которая увеличивает цену билета в 1000000 раз.  Но вероятность при этом 1/2 млн.  Понятно - что "игра" минусовая.  Но как дальше считать?  Тупо прикидывать - сколько не жалко потерять?  Но с учетом того, во что превращало бы эту часть плюсовое вложение.

И чем тут оперировать, опять абсолютными цифрами или относительными?

1млн рублей в год, с 10% годовых через 20 лет дают банк в 6.7 млн.  ...

а если билеты по 1000 руб.  то за 20 лет получаешь шанс в 0.01  выиграть 1 ярд.   

И как вот сравнивать это?  100% (ну почти 100)  +7 млн.  vs 1% +1 миллиард  или 99% списать в расходы 20 млн. ?  У этого сравнения есть только субъективные оценки ?

да, счетовод :)  если за 20 лет рисковать каждый год по миллиону то конечно прибавляя каждый год в банк по миллиону, который приращаем с 10% - в итоге на выходе получим не 7 млн, а гораздо больше :)   как бы ещё формулу придумать покороче...    1*1.1^20+1*1.1^19+.....+1*1.1

tester37 @ 30.11.22 

Допустим прирастили на 1 млн.  и дальше плюсовая схема но с возможностью годового даунстрика в 50%.  И 500 тыс в минус  это же совершенно не равно 50 тыс. в минус когда у нас было 100 тыс в банке по такой схеме?

Пофигу совершенно на это, расскажи как ту самую плюсовую схему найти?  

mihhhhey @ 30.11.22 

Пофигу совершенно на это, расскажи как ту самую плюсовую схему найти?  

Достижение предельных отклонений в массиве случайных отображений.... при условии, что рынок растет.  Если падает - то шортить (с использованием того же метода).

Как определить тренд всего рынка - это к фундаменталам и наверное нейронкам

tester37 @ 30.11.22 

Достижение предельных отклонений в массиве случайных отображений.... при условии, что рынок растет.

Вот, на заре своего ботоводства пробовал такую схему в примитивном исполнении: берём растущий тренд на коррекции. Либо от какого-то ЕМА, либо после нескольких подряд красных свечей, либо просто на каком-то проценте падения. Бектесты даже показывали определённый плюс, но в реальности по крайней мере в крипте такое не работает. Хотя возможно нужны просто на порядок более точные критерии когда надо брать, но всё равно очень сомневаюсь.

mihhhhey, А чего у тебя сейчас с ботоводством?   Полдень или закат? :)

tester37 @ 30.11.22 

mihhhhey, А чего у тебя сейчас с ботоводством?   Полдень или закат? :)

Вот тысячную по счёту версию тестирую.

mihhhhey @ 30.11.22 

Вот тысячную по счёту версию тестирую.

А тебе зачем?  Диверсификация?  Или просто интересно

tester37 @ 14.11.22 

 

 

 

Почитал твитеры тех кто к Солане близок со своими дефай-сервисами.  Люди многие засучили свои программерские рукава а не впали в уныние.  И рынок вроде поверил в них...  Солана пока не падает в ноль, а даже вроде отрастает по чуть-чуть.   Хочу освободиться от проклятия своей чуйки.   У меня уже комплекс - если я что-то прогнозирую одно, очень скоро случается - другое.  Поэтому чтобы от страхов освободиться - надо им смотреть в лицо.

 

Итак - мой прогноз - Солана не упадет ниже 10 до НГ  :)

Креативненько

Для будущих кофаундеров MagicSpins Research    Не всегда прокрастинация. Работа по-тихоньку движется.

tester37 @ 01.12.22 

А тебе зачем?  Диверсификация?  Или просто интересно

В смысле зачем?   Денег хочется заработать.

mihhhhey @ 03.12.22 

В смысле зачем?   Денег хочется заработать.

Так ты же в покер хорошо умеешь для этого?

tester37 @ 03.12.22 

Так ты же в покер хорошо умеешь для этого?

Десять лет назад умел.

mihhhhey @ 03.12.22 

В смысле зачем?   Денег хочется заработать.

А у тебя нет проблемы, что вот нашел крутой стабильный "алгоритм" но он стабильно дает всего 10-15% годовых? :)  и для твоего банка это недостаточно чтобы комфортно (с твоими хотелками по жизни... читал в твоем блоге :) ) жить на то, что сможешь из этого бота выводить?

tester37 @ 04.12.22 

А у тебя нет проблемы, что вот нашел крутой стабильный "алгоритм" но он стабильно дает всего 10-15% годовых? :)

Если на бектестах получается слабый плюс, то в реальности это будет сильный минус. Я именно про трейдинг, не про арбитражи и подобное что-то техническое. Может на традиционных рынках и не так, но в крипте однозначно.

tester37 @ 04.12.22 

(с твоими хотелками по жизни... читал в твоем блоге :) )

У меня то как раз скромнейшие хотелки, не знаю про что ты ))

mihhhhey @ 04.12.22 

 

У меня то как раз скромнейшие хотелки, не знаю про что ты ))

Ну ты писал что твой стиль жизни периодически сильно отвлекает тебя от поиска грааля :)   А "скромно, но со вкусом" - тоже ведь требует доходов

Только вот сегодня набрел на топик про БФ.  Про неолаб и диплэй.

Весь не прочитал, поэтому не знаю - а кто то там задавал впрос...

Если там круто умеют в AI - нахуа им уже как 5 лет онлайн покер?

Неужели в онлайнпокер такие обороты, которые сравнимы (или может больше???) чем в крипте ?