Вокруг блокчейна. Технологии, программирование, проекты

Luna сегодня.

Дивный мир символизма (ТуЗеМун) и диалектики, там где теза и антитеза идут рука об руку, или друг за дружкой.

Важное понимание.  В ценностных активах, обеспчиваемых трудом, фондами - такое почти невозможно. ( Конечно тут тоже не все радужно, гуглить Нокиа, или просто клик сюда - https://www.calc.ru/NOK-istoriya-kotirovok-aktsiy.html)

Ищу тех, кто умеет профессионально в c#, но почему то криптой начал интересоваться совсем недавно.

Или ищу тех, кому интересна инфраструктура SOLANA, может уже nft-ки вовсю минтит, торгует  но понимает, что полезно было бы умение автоматизировать, программировать.

Я решил входить в SOLANA вместе с c#.  Сами смарт-контракты в SOLANA вроде как на Rust-е (но до него дойдем, если будет время), но транзы и ПО для автоматизированных действий с кошельками - это вовсе не смарт-контракты, это вполне такое внешнее ПО, вплоть до хоть мультисервисной архитектуры - и там c#  .NET - очень даже норм и мощно.  (Хотя больше конечно JS всякого и Питона на гитхабе по таким темам... мне же нравится c#)

Вникаю сейчас вот в эти либы - https://blockmountain.io/

Если кто то считает, что вдвоем-втроем такое изучать будет интереснее и полезнее, велком.

Конечно же, криптосфера поражает тем, как соотносится децентр и влияние на него отдельных личностей.  Взять того же Маска.

Или вот сейчас... оказывается проект с капой на пике в несколько десятков ярдов легко может выглядеть (и являться) проектом одного человека, которого адепты сейчас ищут, чтобы спросить, где бабки...  Я про Терру конечно и про До Квона

Paзгнeвaнныe инвecтopы Terra paзыcкивaют coздaтeля пpoeктa Дo Kвoнa | (bitnovosti.com)

Я не знаю как назвать это чувство.  То ли зависть, то ли упрек в свою прокрастинаторскую натуру :(

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=123875&view=findpost&p=7286388

Охеренно!  Как я понял, у него опыта программирования недавно вообще никакого не было.  (А у меня вообще когда то профессия была - программист)

Но человек не мял сиськи, а увидел, понял, освоил и сделал.

я же на всех этих этапах обязательно без долгого мятия сисек не могу,  блин... с 2017 года пытаюсь в поток попасть, чтобы не "проявлять интерес", а работать уже и зарабатывать криптой

Дали ссылку на сервис, который вроде позволяет быстро влиться в разработку (программирование) приложений для всяких блокчейнов, радует что есть бесплаьный тариф и для начала вполне годится.

https://datahub.figment.io/

Из серии "никогда мы не будем братьями" :)  Но в данном случае про разность менталитетов в поколениях.

Я периодически ищу сотрудников-стажеров, на самый начальный уровень в айти-техсаппорте.

И общаюсь с ними в телеграме.

И постоянно (очень часто) аватарки в телеге выглядят примерно вот так:

и я часто задаю себе вопрос.  Я просто такой уже старый, что у меня такие аватарки ищущих работу вызывают как-минимум непонимание.

Или это просто дело в том, что ищу кандидатов ну совсем на малооплачиваемые позиции

tester37 @ 18.02.22 

 

 

DAO создается для генерации профессионалов в web3-технологиях.  Практически по всему спектру.  Тема - огонь.

Например есть в таких проектах профессия - CM (коммьюнити менеджер)  Звучит как админ чатов и каналов в телеге, реддите  и дискорде :)  Ну почти.

А на самом деле - станьте проффи в этом и вас будут искать вот на такие зарплаты

 

Ха!

Суровая реальность рынка в РФ, СПБ.   Вполне созвучная вакансия - https://spb.hh.ru/vacancy/55156659

От 50000!!!  в месяц!   Но рублей.  Нет, я конечно понимаю, что бакс упал и все такое....    Охереть

Требования:

Для этого необходимы навыки:

знание английского языка на свободном уровне - Advanced и выше. Вся работа на английском;

опыт в финансовых технологиях, в блокчейне или трейдинге будет преимуществом;

опыт в таргете от 2х лет с подтвержденными результатами (портфолио);

как такие вакухи делаются, х.з....   Можно конечно говорить что и 200 тыс. это от 50000, не "до" ведь

Впрочем, и это тоже "внушает".  Программисту там готовы платить больше того, кто занимается рекламой - в 6 раз!

https://spb.hh.ru/employer/4390465?hhtmFrom=vacancy

По прежнему хочу "запартнерить" с кем-то, кто имеет достаточно большой опыт в трейдинге.

Сейчас вот читаю-изучаю довольно умную и правильную книжку по управлению капиталом.  Нашел её для поиска аналога критерия Келли для определения суммы "ставки", но не для "бинарных" случаев, а для алготрейдинга любыми "активами" на разных торговых "площадках".  Мне то интересна именно торговля на DEX криптой.

Книга во вложении.

Она вполне умная (кмк), но часто встречаются какие то сложные и неизвестные моменты.

Вот например.

Там в самом начале совершенно справедливо говорится, что похеру какая у вас система, схема и какая схема ставок - если МО отрицательное или даже нулевое, ищите положительное МО  (кстати, довольно интересно то, что как искать положительное МО в книге вроде не написано, там дается расчет как правильно, оптимально проставлять при положительном МО). 

Но про системы с отрицательным МО там в книжке есть интересная и непонятная мне сноска.

Это правило (торгуй только с положительным МО) применимо к торговле только в одной рыночной системе. Когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожиданием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математическое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы! В настоящее время мы рассматриваем только одну рыночную систему, и для того, чтобы методы управления деньгами работали, необходимо иметь положительное математическое ожидание.

Вот хотелось бы запартнерить, тесно общаться с человеком, которому все понятно о чем речь в цитате :)

Со своей стороны обещаю хотеть и достигать развития проекта, у которого уже эмитированы токены и соответственно какая то часть токенов будет переводиться партнеру.  Ну может и не только в токенах будет польза от такого взаимодействия.

R.-Vins.Matematika-upravleniya-kapitalom.pdf (2.1 мегабайт) 

почему то перестали вкладываться файлы - поэтому даю ссылку на книжку в своем тг-канале по алготрейдингу - https://t.me/magicspins4trading/11

tester37 @ 03.06.22 

Мне то интересна именно торговля на DEX криптой.

Почему именно декс? На централизованной бирже тебе достаточно разработать стратегию, а реализация её довольно простая, биржи предоставляют удобные API и даже готовые примитивные боты хотя бы для питона с джавой. А с дексами еботы ж немеряно: надо взаимодействовать со смарт-контрактами, стандартных лимитных/стоп-ордеров нет, объёмов и ликвидности мало.

mihhhhey @ 03.06.22 

Почему именно декс? На централизованной бирже тебе достаточно разработать стратегию, а реализация её довольно простая, биржи предоставляют удобные API и даже готовые примитивные боты хотя бы для питона с джавой. А с дексами еботы ж немеряно: надо взаимодействовать со смарт-контрактами, стандартных лимитных/стоп-ордеров нет, объёмов и ликвидности мало.

Да все просто. Весь смысл блокчейна - это децентр.   Центры же заблочат тебе акк, потому что ты русский, ограничат лимит на вывод, проебут твои и других клиентов деньги, просто соскамятся  (а в этой теме децентр также должен децентрадептами мониториться на нужные характеристики, ближайший пример Terra)

API-же есть и у DEX-а.  В Solana вон вообще на блокчейне поддерживается децентрализовано "ордер бук" (Central Limit Order Book CLOB) , никаких тебе KYC, никаких ограничений на число аккаунтов.  Биржи централизованные наверное будет иметь смысл в систему алготрейдеру криптой включать, когда у него будет капитал который нуждается в ликвидности, которую он только там и сможет найти, и сам уже выйдет на позиции маркетмейкера и должен будет искать площадки где за это платят лучше чем в дексе (скорее всего центральные коммерческие сервисы здесь чуть-чуть могут быть "щедрее", хотя вот не факт.... буду миллионером - может что то будет и через центральные прогоняться, например в каких то арбитражных схемах, хотя кванты от суперфондов тут наверное только и ждут мамкиных гандикапперов :) )  А может это я все усложняю.   Как это мышление называется... когда верит чел в конспирологию :)   Это на фоне то миллиардного оборота NFT-картинок :)

tester37 @ 04.06.22 

Весь смысл блокчейна - это децентр.

И поэтому ты собираешься торговать в централизованном блокчейне соланы?  

tester37 @ 04.06.22 

 В Solana вон вообще на блокчейне поддерживается децентрализовано "ордер бук" (Central Limit Order Book CLOB) , никаких тебе KYC, никаких ограничений на число аккаунтов

И что к чему ты там будешь трейдить к примеру, какие пары? Чего-то мне кажется ты туда вообще не заходил  

mihhhhey @ 05.06.22 

И поэтому ты собираешься торговать в централизованном блокчейне соланы?  

И что к чему ты там будешь трейдить к примеру, какие пары? Чего-то мне кажется ты туда вообще не заходил  

А в чем централизованность соланы? В том, что для нод нужно крутое железо?  и скорее всего оно восновном в руках одного-пары фондов и ядра (скорее всего все таки не совсем так)

Если солана и "подозрительна" чем то пока лишь ценой самого токена в том смысле, что иксы сейчас для тех же фондов просто сумашедшие. Хотя, что сейчас деньги, куда там сейчас на блокчейн-горизонте есть что то более интересное (в технолог.плане)  и долгосрочное в плане перекладывания...

А какие пары трейдить в Солана?   Ну во первых мне сейчас интересна Солана в том числе тем, что очень маленькая комиссия за транзакции, а значит начинать можно с небольшого банка (и тестировать на реальном рынке всякие гипотезы без риска только на комсе весь банк слить)

А во вторых там же много всяких пулов с "обернутой" в солану самой разной серьезной криптой, вот там и интересно было бы поторговать.

Мне интересна максимальная автоматизация.  То есть автоматическое (программное) нахождение инструментов пригодных для скальпинга и соответственно далее сам скальпинг.  Такой подход максимально исключает всякий психологизм, нервяки и прочий "мартингельный бред", которого я натерпелся при ставках в рулетку и до сих пор вспоминаю со смешанным чувством, в котором очень много "ну как можно было быть таким дебилом".

Может в и алготрейдинге я такого не избегу, в том смысле - что не факт, что рожу-создам что то умное автоматизированное :)  Но то, что не поддамся этой дебильной лудомании ручного проставления с мольбой "только бы угадалось, только бы угадалось" - эт точно :)

Про "централизованность" SOLANA - https://ru.bitcoinethereumnews.com/crypto/how-decentralized-is-solana-crypto-briefing/

Интересный (достойный изучения, кмк) сервис - агрегатор (поиск оптимальных цепочек для торговли) на SOLANA - https://jup.ag/   Юпитер-агрегатор.

Про критерий Келли. Cкоро буду тестировать программно один вопрос интересный (хотя наверняка он уже должен был где то освещен математически без всякого тестирования)  Речь идет вот о чем.

Итак формула, которая вычисляет размер ставки C (как часть банка) в зависимости от банка=S,  от вероятности положительного исхода P и от коэффициента выигрыша K, при бинарных исходах (или проиграл всю ставку или выиграл ставку умноженную на К)

С = (K*P-1)/(K-1)   и тогда размер ставки будет s ст. = С*S.   Допустим нашли европейскую рулетку в которой у нас за угадывание числа платят не 35 умноженное на ставку, а 40.  (если платят 35 - то С получится отрицательным, что означает что ставить в рулетке можно только играя за казино)

Но берем наш случай с щедрой рулеткой, тогда

C = (40* (1/37) - 1) / (40-1)=0.002     (Прикольно :) ) - это говорит о том, что если у нас банк 1000 у.е. то первая ставка должна быть 2 бакса, а если 100 баксов, то 20 центов.  Неожиданно мало, как по мне.  Но тема не в этом.

Меня сейчас интересует другое.  С рулеткой понятно. И также понятно, что если у нас есть положительное МО то мы должны для дохода в час, делать как можно больше ставок в этот час.

Но как учитывается вот такой случай (и он актуален для алготрейдинга активами) ?

Допустим у нас такие тормозные рулетки, что они крутятся целых 5 минут!  И тогда в час на такой положительной рулетке мы сделаем только 12 ставок :(

Сразу напрашивается вариант, что после первой ставки на одном столе, мы должны переходить на другой стол и желательно чтобы вообще столов было... сколько?  

Немного по другому спросим себя.

Допустим у нас 10 столов и мы запускаем там шарик одновременно.  Тогда логично было бы разделить наш банк на 10 частей, и ставка у нас на каждом столе была бы уже не  2 бакса (при общем банке в 1000 у.е.) а всего 20 центов.

А что если мы запускаем не одновременно???  Что если мы сначала запустили на одном столе.  Шарик пошел крутиться, ставка сделана и... почему бы дальше при запуске на втором столе не считать, что у нас банк уже не 998 у.е ?   А (1000 - 2)+(2*K) ?   То есть учитывать не реальный банк, а реальный плюс математически ожидаемый?

Мне кажется тут мы конечно рискуем в какой то момент слить весь банк несмотря на то, что играем в положительную игру... но!  тут то и вопрос... Игра положительная и слитый банк (уход в минус) всего лишь будет говорить о том, что будет иметь смысл взять (где-то) в долг, чтобы вывести положительную игру в ожидаемо большой выигрыш?

На ЦГМ помню с игроком (супер умным) Korovin была дискусия, а что вообще считать банком игрока, и он говорил, что для реально положительно играющего оптимально игрока - банк игрока это вообще сумма всех его активов, и соответственно по Келли если чел хочет максимального профита он должен ставить часть именно от суммы всех своих активов.

Как это относится к предыдущему вопросу?

Относится так.... что вполне возможно, что в ставках по Келли для увеличения кол-ва в единицу времени положительных ставок в качестве банка можно рассматривать банк + ожидаемое математически выигрыш в уже поставленном, но ещё не показавшем результат.  Да, есть риск уйти в минус - но тогда будет иметь смысл взять в долг, и будет все ок... но риск уйти в минус - не едиица (если у нас есть некий предел, после которого мы перестаем делать ставки и начинаем выращивать цветочки на огороде или путешествовать по миру)  и следовательно есть шанс просто ставить по системе которая дает прирост капитала ещё круче чем "простой" Келли.

P.S.

Мне кажется вопрос настолько актуальный и простой, что опытные трейдеры должны уже знать на него ответ.

То есть наверняка кем то этот вопрос уже исследован или изучен.

Это к вопросу эффективности во всем разбираться в одного.

tester37 @ 06.06.22 

Мне кажется вопрос настолько актуальный

Вот вообще нисколечко не актуальный )) И книгу, что ты недавно выложил, почитаю как-нибудь для общего развития, но судя по оглавлению это всё очень далеко от реальности, и не приближает никак собственно говоря к нашему насущному вопросу "как заработать много денег?" Это как изучать теорию упругости и сопромат для того чтобы сколотить курятник на даче.

mihhhhey @ 06.06.22 

Вот вообще нисколечко не актуальный )) И книгу, что ты недавно выложил, почитаю как-нибудь для общего развития, но судя по оглавлению это всё очень далеко от реальности, и не приближает никак собственно говоря к нашему насущному вопросу "как заработать много денег?" Это как изучать теорию упругости и сопромат для того чтобы сколотить курятник на даче.

Не... это только так кажется.  Актуально найти систему, которая за ставку приносит тебе + 0.0001 % "всреднем" от этой ставки... а дальше сделать так чтобы в день твой бот делал 1000 таких ставок и все "деньги начинают течь рекой" :)

Но вот в такой системе также важно (критично) значть оптимальный размер ставки.  Иначе не получится вот этого "+0.0001%" всреднем от ставки или получится но будешь ставить неоптимально и или сольешь или будет бот вхолостую молотить.

Это мое пока очень начальное представление об "успешном скальпинге", может конечно оно ошибочное и в реале такое невозможно

tester37 @ 06.06.22 

Актуально найти систему, которая за ставку приносит тебе + 0.0001 % "всреднем" от этой ставки... а дальше сделать так чтобы в день твой бот делал 1000 таких ставок и все "деньги начинают течь рекой" :)

Ну во-первых в трейдинге такой системы нет, либо она доступна только тем, кто сидит непосредственно рядом с серверами биржи и соревнуется, у кого из них канал быстрее, а во-вторых там вроде не написано что и как торговать чтоб эти доли процента делать  

Мне вот кажется что в крипте для прибыльного скальпинга ещё много где есть мест, не занятых hft-монстрами, которые как раз и бьются и за близость к серверам и за быстрые каналы до бирж.  

Но опять, повторю, это могут быть всего лишь поверхностными представлениями.

медленно, но верно продолжаю работу над осваиванием программирования (с# и Blazor ) для применения (исследований и реализаций) в алготрейдинге.

Blazor - прикольная технология.  Там UI - в любом браузере. А вот логика (программируемая на c#) может выполняться как на сервере, так и в этом же самом браузере, и переключение делается очень быстро и просто (сравнительно). И вот пришлось сделать это переключение.

Раньше эту свою "программу" MagicSpinsTrading  я публиковал в Azure (облако от микрософта, где как раз и работалась в "сервер-моде") но неожиданно для меня эта фича оказалась вовсе не бесплатной... а на этапе рисёча денег жалко на такое давать.  И поэтому пригодилась возможность переключения на режим, когда весь код выполняется внутри браузера на стороне чела, кто на сайт заходит. То есть такой режим позволяет программку представлять в виде сайта из статических файлов. А Гитхаб как раз дает бесплатную возможность такое хостить.  Одно из видимых отличий этих режимов, что в режиме когда все выполняется внутри браузера загрузка первоначальная сайта сравнительно долгая, пока там либы и .net платформа в браузер закачаются...  это несколько десятков мегабайт

Теперь MagicSpinsTrading  работает вот здесь - https://magicspins.github.io/MagicSpinsTrading/    Пока там ничего нового, по прежнему простая демонстрация что дает проставление в соответствии с критеррием Келли.

Но, конечно, буду развивать :)

tester37 @ 12.06.22 

 

 

Теперь MagicSpinsTrading  работает вот здесь - https://magicspins.github.io/MagicSpinsTrading/    Пока там ничего нового, по прежнему простая демонстрация что дает проставление в соответствии с критеррием Келли.

Но, конечно, буду развивать :)

День России для рожденных в СССР довольно неоднозначный праздник.  Но зато однозначно выходной и этот выходной я потратил с пользой для своего MagicSpinsTrading   А именно, все таки научился параметры тестирования задавать через поля формы :)  а не меняя код и потом перекомпилируя.

Да здравствует СССР и MagicSpins

 

Теперь MagicSpinsTrading  работает вот здесь - https://magicspins.github.io/MagicSpinsTrading/    Пока там ничего нового, по прежнему простая демонстрация что дает проставление в соответствии с критеррием Келли.

Но, конечно, буду развивать :)

Там очень интересные выводы для себя можно сделать.  По тому же критерию Келли.  Этот "критерий" требует более глубокого погружения.

Выше ссылку на книгу давал, в которой это вроде как-то обсуждается.  Тема "оптимума" в управлении банком.  Что это такое.

Что считать оптимумом?

Да, Келли дает офигенную скорость роста банка (в тех кейсах, где размер ставок не ограничен), но смотреть на графики, когда Келли на положительной игре в течении миллиона спинов поднимает твой банк в 1000 у.е., например до сотни миллионов а потом (по прежнему оптимально по Келли проставляя) ты неожиданно летишь вниз на 70-80% этого офигенного банка (то есть теряешь несколько десятков лямов из своего банка, с которым как бы уже очень легко сродниться :):) )

Эти графики показывают, что если ты не очень сильно  (на 5-10%) бьешь поляну (даже в покере), то только случай (даже при оптимальном БРМ) может тебя вынести высоко наверх и этот же случай тебе может подарить такой даунстрик...  Поэтому забавно видеть, как многие  в успешных игроках видят монстров мозга  (это когнитивная ошибка :) )

А что касается Келли, то вот например нашел на забугорном вики

Although the Kelly strategy's promise of doing better than any other strategy in the long run seems compelling, some economists have argued strenuously against it, mainly because an individual's specific investing constraints may override the desire for optimal growth rate.[8] The conventional alternative is expected utility theory which says bets should be sized to maximize the expected utility of the outcome (to an individual with logarithmic utility, the Kelly bet maximizes expected utility, so there is no conflict; moreover, Kelly's original paper clearly states the need for a utility function in the case of gambling games which are played finitely many times[1]). Even Kelly supporters usually argue for fractional Kelly (betting a fixed fraction of the amount recommended by Kelly) for a variety of practical reasons, such as wishing to reduce volatility, or protecting against non-deterministic errors in their advantage (edge) calculations.[13] 

 

гуглоперевод:

Хотя стратегия основанная на критерии Келли обещает добиться большего успеха, чем любая другая стратегия, в долгосрочной перспективе кажется убедительной. Но некоторые экономисты энергично возражают против нее, главным образом потому, что конкретные инвестиционные ограничения человека могут перевесить стремление к оптимальным темпам роста.
Общепринятой альтернативой является теория ожидаемой полезности, согласно которой ставки должны быть рассчитаны так, чтобы максимизировать ожидаемую полезность результата (для человека с логарифмической полезностью ставка Келли максимизирует ожидаемую полезность, поэтому конфликта нет; более того,
В оригинальной статье Келли ясно указывается на необходимость функции полезности в случае азартных игр, в которые играют конечное число раз[1]). Даже сторонники Келли обычно выступают за дробный Келли (ставка фиксированной части суммы, рекомендованной Келли) по целому ряду практических причин, таких как желание снизить волатильность, или защита от недетерминированных ошибок в расчетах их преимущества .

 

В книге снижение волатильности "добиваются" через диверсификацию "портфеля". Но это тоже требует "правильной" математики.

Вообще (опять сужу по книге)  управления капиталом не требует сложной математики и алгоритмизируется довольно просто...

При одном условии!  Очень трудно выполнимом :)   При известных значениях и наличии положительного ожидания :) :) :)

В книге этого нет (как его добиться и как правильно узнать его параметры).

Мне показалось что этого вообще мало где есть.  90% по умолчанию (опять могу ошибаться) - это бэктестирование на истории, получение показателей от туда. Ну и да... встречаются "проффи", которые предупреждают...  не надейтесь на то, что история вам даст правильную основу для построения ваших систем и дальеш пишут хрень типа  "Неправильно смотреть историю за год - 5 лет... так как там были другие рыночные реалии, стройте ваши системы на основе истории за последний месяц." :)  Это смешно читать. 

Но интересно (и важно знать) как много есть "трейдеров" - которым это не смешно и которые такое принимают как руководство к построению своих роботов и систем.