Продажа долей на SCOOP идет плоховато. Поэтому время, что я собирался потратить на обновление списка дольщиков, проверку переводов и ответы на ЛС "забронь и мне процентик, плз!", оказалось свободным и я потратил его на размышления о разных схемах продажи долей на МТТ. Результатом стал этот пост.
Сразу оговорюсь, что я пишу везде бекинг вместо бэкинг просто потому, что букву "е" в русской раскладке удобнее печатать. Грамотнее, я думаю, писать через э оборотное.
Итак, существует 3 схемы продажи долей:
1) Продажа с коэффициентом
2) Продажа с откатом от призовых
3) Продажа с откатом от профита
Первые две имеют четкое соответствие в случае продажи долей на единичный турнир и чуть большие различия при продаже на серию турниров. Разница начинается тогда, когда откат не берется с отыгранного в минус пакета. Получается немногим выгоднее, чем при схеме с коэффициентом, но при этом и труднее для понимания (=менее прозрачно для бекера).
Третья схема похожа на вторую, только откат берется с меньшей суммы. Если игрок отыгрывает пакет в плюс с вероятностью p, а размер отката q, то в третьей схеме будет
с вероятностью p браться на q*(стоимость пакета) меньше отката, т.к. откат берется только от плюса. Если считать стоимость пакета за 1, то будет браться на p*q меньше отката. Т.е., фактически откат уменьшается в 1/(1-p) раз.
В случае с 1 турниром и усредненным ИТМ 16.7% это 6/5 раза. Т.е. коэфф 1,25 = откат 0,2 от призовых = откат 0,24 от профита.
Если продаются доли на серию турниров, где шанс отыграться в плюс выше, то, соответственно, процент отката от профита можно ставить выше. Насколько?
Пусть игрок продает доли на много (N штук) однотипных МТТ. Игра в каждом из них -- это некоторое случайное событие с результатом от 0 (вылет без ИТМ) до приза за первое место в БИ (победа в турнире). А если сложить много независимых одинаково распределённых величин с конечной дисперсией, то сумма будет распределена примерно нормально. Мат. ожидание этой величины -- это ожидаемый выигрыш в турнирах. Игрок в плюсе, если выигрыш больше N, в минусе если меньше. Мат ожидание, очевидно, равно (1+R)*N, где R -- РОИ игрока в одном таком турнире.
Каков шанс отыграть пакет в плюс? Это вероятность того, что нормально распределенная случайная величина будет больше N (при МО N*(1+R) и неизвестном СКО). Данная вероятность ВСЕГДА больше 50%.
То есть, если игрок играет достаточно много турниров, чтобы их сумма была нормально распределенной, то его шанс отыграть пакет в плюс >50%. В таком случае откат по схеме с откатом от профита фактически удваивается. Т.е. одинаково выгодно выгодно будет купить у игрока доли на N турниров с откатом 0,2 от призовых и 0,4 от профита.
Остается вопрос о том, сколько турниров достаточно сыграть, чтобы их суммарное распределение можно было считать нормальным? Думаю, что-то порядка 3*(приз за первое место в БИ) для МТТ. Конечно, никто не продает доли на такое чудовищное количество турниров и предыдущий абзац был написан скорее как некий теоретический курьез.
Но суровая суть такова, что шанс отыграть пакет в плюс растет с числом продаваемых в нем турниров. Поэтому без грубой ошибки можно считать его хотя бы 1/6-1/5 и смело ставить откаты с профита в 1,2 (=6/5) раз больше, чем откаты с призовых. Т.е. приближенно можно считать
0,24 от профита = 0,20 от призовых = коэф 1,25
0,20 от профита = 0,17 от призовых = коэф 1,2
0,15 от профита = 0,13 от призовых = коэф 1,15
0,11 от профита = 0,09 от призовых = коэф 1,1
Как видно, в тех диапазонах, где бродят коэффициенты при продаже долей сегодня фактически "справедливо" ставить откат от профита = коэф - 1, если считать что данный коэф -- "справедливый" (в смысле бекер согласен на продажу игроком с таким коэффициентом).