Дневник алго-трейдера.

Ох уж эта вечная страсть людей обязательно найди закономерность и логику в непонятных процессах. Так работает наш биологический разум, мы вынуждены строить прогностические модели обо всем вокруг чтобы эффективно действовать во внешней среде. Обычно эти модели построенные для хаотических или почти целиком неизвестных процессов и работают достаточно случайным образом. Гром гремит - это наверное боги гневаются. Фундаментальный анализ и прогноз на годы вперед по активу который десять лет назад считай не существовал, оценка рынка который неизвестно от чего зависит и переворачивается с ног на голову каждый год. Впрочем, с уверенностью можно сказать что эта модель ничем не хуже других, потому что они все одинаково «художественные». Кто хочет поиграть в казино - добро пожаловать, помните что играть на значимые для себя суммы не стоит.

Bagaiev @ 09.12.24 

Вот у меня тоже вопрос. Эппл 8 лет назад имела 50 ярдов прибыли в год и стоила в 7 раз меньше чем сейчас. Сейчас она имеет те же 50 ярдов прибыли в год. За чей счет банкет и кто фиш ? Цифры условные, но суть понятна.

Эпл уже несколько лет активно берет кредиты чтобы тратить эти бабки на байбэки. Эпл сам фиш😂

 Eleon, Я не пытаюсь переубедить крипто-скептиков.

Все что я здесь пишу,это в первую очередь для себя.Я сам тестирую свои идеи, за свои деньги. И всегда предупреждаю, что не нужно бездумно повторять за мной.

Так же к этой идее можно присмотреться тем, кто решил купить биткоин, но не знает когда и по чем это лучше сделать.

Вместо рандомной покупки в рандомное время, я предлагаю вариант, который статистически лучше. Да, он на основании прошлых данных и не гарантирует повторение в будущем. Но он лучше чем просто рандомная покупка.

К тому же в этом цикле уже поздно применять эту стратегию. Так как цикл уже на завершающей стадии.

А вот в году где-то 2027, если я не забуду и если мой банкролл выживет к тому времени, то я потестирую эту страту на какую-то часть банкролла. И потом, лет через 4, я расскажу вам, что из этого получилось.

Galax @ 08.12.24 

Если желающих купить актив больше, чем желающих его продать, то он растет в цене и наоборот.

Чего это сегодня ночью так много желающих продать появилось? Просто кукловоду нужно было сбрить фьючелошков, завтра придумают объяснение сливу😉

Пора подбивать итоги месяца и всего 2024 года.

В прошлый раз я считал результаты за год с декабря по ноябрь, сейчас подобью за весь календарный 2024 год:

 

Итак за декабрь месяц такие результаты:

Общий банкролл: 120 742$

Внешние поступления: -3800$ (за программы +1200$, вывел на жизнь -5000$) .

Доход: 120 742 - 105 312 + 3800 = +19 230$

Из них:

Боты :  нет сделок.

Холд биткоина: -1560$ (-1.5% от 105 312$)

Ручная торговля: +20 790$ (+19.7% от 105 312$)

По торговле биткоином - в начале месяца закрыл не очень удачно лонг по средней цене 95.5К (это хуже расчетной 97К на конец прошлого месяца, поэтому эта сделка пошла в минус).
Дальше переоткрыл лонг по 101К и довольно быстро он закрылся по стоп-лоссу в небольшой минус.
Дальнейшие качели до 108К и обратно до 92К проходили уже без меня.

Я решил ждать окончания этой коррекции и сидел полностью в USDT, не было даже пару BNB в заначке.

Освободившиеся средства пустил максимально в "ручную торговлю".

Она дала в этом месяце рекорд по процентам и по абсолютному значению - +20 790$ (19.7%).

Правда в конце месяца добавилась "ложка дегтя" и последние два дня я не засчитал (а это около +1К).

Подробности чуть позже.

Как вышел весь год?

Начал я с 24 700$.

Докидывал +10К, потом возвращал -10К.

Докидывал +20К, возвращал дважды по -5К.

Итого я добавил нетто +10К.

За программы получил около +6.6К

Чистый доход за год: 120 700 - 24 700 - 16,6 = 79 400$

Результатом я доволен. Особенно радует динамика последних месяцев - кажется получается стабильно зарабатывать.

Для себя вопрос, можно ли зарабатывать на крипте, я уже закрыл.

Конечно, это может быть просто везением, дистанция еще не очень большая.
Да и на "бычке" просто зарабатывать, можно было просто держать с прошлого года биткоин, купленный по 30К и продать по 100К. Но и так не плохо получилось.

Поздравляю всех с Новым Годом!

А себе загадаю, чтобы он был не хуже предыдущего.

И кроме того, как зарабатывать на крипте, нужно еще побеспокоиться, как не потерять уже заработанное.

Ведь крипта дело рискованное и случится может все что угодно.

 Galax, чем сидеть в кеше продал бы покрытй пут месячный на биток за 80.

Это тебе сделает полторы штуки без головной боли. )

 Eugenok, Не мог бы ты более развернуто объяснить то, что ты предлагаешь?

Вот как полному нубу в опционах. Думаю и другим бы было интересно.

Сколько нужно вложить, на какой срок? Чтобы я мог прикинуть ожидаемый АПР.

 Galax, Ну так я посчитал твой банкролл 120'742. Например меня/тебя интересует цена 80к по которой ты бы готов был купить бика на весь бр. Итак у нас есть 1.50 битка по цене 80. Идешь на биржу опционов и смотришь почем сейчас пут-опцион на нужную дату (я взял месяц, правило чем ближе дата - тем меньше премия и наоборот). Бид аск я сфоткал (это Дерибит, на Байбите или еще где будет плюс минус тоже самое). Ну и продаешь пут опцион )

когда ты продал пут это значит что ты обязался по этой цене купить указанный размер битка. Не везде опционы поставочные, но в итоге если цена на экспирации будет > 80к то ты сохраняешь всю премию, если меньше - покупаешь бтц по текущей цене на всю котлету (премия по прежнему твоя).

Если интереснее подробнее гугли "продажа покрытых опционов"

гл гл

 Eugenok, А продавать покрытые опционы можно на любой бирже?

Я когда изучал опционы, то на Binance видел только покупку опционов, продажу не видел.

Дальше я не углублялся.
 

Но допустим это технические детали. Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь вложить на месяц 120К и через месяц заработать 1.5К?

 Эти 120К они заморожены полностью на этот месяц, или не все, а какая-то часть из них?

 Galax, ничего не заморожено, делай с ними что хочешь. Какая-то часть нужна как обеспечение но небольшая. 0.3120 БТЦ маржа (для твоей позиции) на Дерибите, про остальные не уверен. Просто Д. самая крупная по опционам, я остальные даже не рассматривал никогда.

 Galax, накину еще для размышления. Не обязательно продавать такие далекие страйки, если устраивает например цена 85к то месячные продажа 1.4 бтц по 85 принесут уже 2500$ (маржа 0.327 бтц)

 Eugenok, Ну 0.3 BTC - это не такая уж и небольшая часть под обеспечение (почти 30К, четверть банкролла).

А если цена будет приближаться к целевой цене 80К, то нужно докидывать обеспечение?

Ведь на момент экспирации я должен купить все 1.5BTC по цене 80К, если цена будет ниже.

Как биржа страхуется от того, что я добросовестно выполню свои объязательства?

 Galax, на Дерибите опционы не поставочные, так что в балансе будет минус. Чтобы получить маржин колл нужно будет сходить аж на 68к. Так что от 75 думаю будет логично докидывать обеспечение в позицию.

 Eugenok, (это про вариант с путом на 85). Ты можешь сам зайти на https://pb.deribit.com/BTC и посмотреть как этот опцион выглядит и сколько он минусит (читай требует маржи) при каком страйке

А обеспечение всегда в BTC, или может быть в USDT?

Извини за нубские вопросы. Просто пока ты здесь, то попробую закрыть дыры в опционах.

 Galax, в чем хочешь, просто надо тип маржи выбрать X-PM чтобы любой актив учитывался из кошелька

Eugenok @ 01.01.25  

 Galax, накину еще для размышления. Не обязательно продавать такие далекие страйки, если устраивает например цена 85к то месячные продажа 1.4 бтц по 85 принесут уже 2500$ (маржа 0.327 бтц)

Давай попробуем посчитать АПР.

Доход 2500$.

Вложения 0,327BTC = 0.327*95000 = 31К USDT

Чтобы привести к годовому АПР нужно разделить на к-во дней в этой стратегии и умножить на 365.

Итого:

2500 / 31 000 / 30 *365 = 0,98 = 98% АПР

Все верно?

 Galax, 2500/31000*12=97%, но есть нюанс. Иногда опцион все же исполнится и ты чтобы не быть в минусе должен будешь на всю котлету купить биток и начать продавать уже покрытые коллы например по 110 или по чем хотел бы этот купленный биток продать. Так же держать его весь на бирже не обязательно.

Все это вместе называется стратегия wheel и есть куча материалов и видео.

Ок, мы выяснили, что ожидание от такой страты +100% АПР.

Это мы пока не расматриваем варианты, когда цена просядет сильно ниже 85К, тогда финальное ЕВ будет наверное пониже 100% АПР.

Я всегда привожу все страты к АПР - это универсальный показатель, который позволяет сравнить эффективность той или иной страты. Даже такие разные варианты заработка как опционы, пулы ликвидности, бивалютные инвестиции, стейкинги, лаунчпулы, да и просто торговля - все эти страты можно привести к показателю АПР.

И тогда становится довольно просто сравнить их и определить какая страта более эффективная.

Так вот, когда я говорю, что я полностью в USDT, это не означает что я сижу и ничего не делаю.

У меня все 120К заняты, нет ни одной свободной тысячи. И это дало в прошлом месяце 20% дохода, что эквивалентно 240% АПР. Допустим этот месяц слишком переапался. Но предыдущие три давали по 12-13% дохода (150% АПР).

Это мое текущее ожидание.

Поэтому все страты, которые будут давать меньше 150% АПР пока не интересны. На текущем рынке я вижу лучше варианты.

Eugenok @ 02.01.25 

 Galax, на Дерибите опционы не поставочные, так что в балансе будет минус. Чтобы получить маржин колл нужно будет сходить аж на 68к. Так что от 75 думаю будет логично докидывать обеспечение в позицию.

Хочу уточнить еще один нюанс.

Если к моменту экспирации цена будет ниже 85К (например 80К), то я должен купить 1.4 BTC по цене 85К?

Значит я должен на балансе иметь в этот момент 120К и покупаю их на споте?

Или как-то по-другому? Типа становлюсь в лонг с плечем на фьючах?

Как именно я выполняю объязательство купить эти битки?