Дневник крипто-трейдера.

Zorian @ 20.04.24 

Основной заработок фондов - это в первую очередь рост активов, в которые они инвестируют (или их падение, если они стоят в шорт).

Ты не путаешь активы, в которые инвестируют фонды с активами, ETF на которые эти фонды выпускают?

Ты уверен, что у БлекРока есть хотя бы один биткоин в собственном владении, а не в обеспечении ETF?

Zorian, нельзя просто так взять деньги с ETF фонда и вложить их куда бы то ни было. За тобой придёт дядюшка Генслер

Mercator @ 20.04.24 

Ты не путаешь активы, в которые инвестируют фонды с активами, ETF на которые эти фонды выпускают?

Ты уверен, что у БлекРока есть хотя бы один биткоин в собственном владении, а не в обеспечении ETF?

Нет, не путаю.
Я не могу быть уверен на 100%, т.к. не могу это доказать, потому что для этого нужно работать в BlackRock. Но лично моё мнение, у BlackRock большое количество биткоинов в собственном владении и средства клиентов могут быть использованы для возможности совершения других сделок помимо покупок на них битка в соотношении 1:1. В следующем посте объясню почему.

4lucker4 @ 21.04.24 

Zorian, нельзя просто так взять деньги с ETF фонда и вложить их куда бы то ни было. За тобой придёт дядюшка Генслер

В проспекте фонда на 58 странице действительно написано, что BlackRock не занимаются активным управлением фонда:
https://www.ishares.com/us/library/stream-document?stream=reg&product=IUS-IBIT-J&shareClass=NA&documentId=2212465%7E2224307&iframeUrlOverride=%2Fus%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-bitcoin-trust-12-31.pdf

 

 

При этом на 1 странице черным шрифтом выделена такая надпись:

 

 

Что прямо намекает на то, что положения проспекта фонда никем не регулируется и их правдивость и полнота - это чисто репутационная вещь.

Здесь нужно просто сложить 2 и 2. Вознаграждение за управление фондом в районе стандартных 1% годовых (не нашёл нигде точной информации, скорее всего оно зашито в комиссии за покупку паёв). Биток вырос за последние 4 месяца на 300%. 
Взять кредит у ФРС по текущей процентной ставке 5.5% годовых. Через облигации у инвесторов в районе 3%. Абсолютно легально через фонд - 0.25% годовых (именно столько фонд платит инвесторам за то, что они держат деньги у него на счёте).

Конечно все деньги инвесторов обеспечены битком у фонда с такой репутацией. И в случае если все инвесторы разом захотят вывести деньги, они все их получат (у BlackRock в целом огромная ликвидность). Но что с этими деньгами происходит на самом деле пока они в фонде - это внутреннее дело фонда и он не обязан об этом отчитываться. Он обязан отчитываться только об изменении количества битков на своём балансе. А как он увеличивает битки на балансе и почему, какая доля из них обеспечена деньгами инвесторов, а какая доля собственных - неизвестно. Единственное условие, чтобы они полностью покрывали средства инвесторов.

Когда вы кладёте деньги в банк или на счёт к брокеру, ваши деньги перестают быть вашими. Финансовая организация ими распоряжается по собственному усмотрению. Вы кладёте на вклад под 5%, банк берёт эти деньги и инвестирует в какой-то актив с 8%. Тоже самое с брокером. После того как вы пополняете счёт, где на самом деле размещаются ваши деньги - решает он. Вы просто видите на своём экране нужные вам цифры. И если вы захотите вывести их, вывод будет совершён из общей корзины. Но если все клиенты брокера вдруг разом захотят продать все активы и после завершения расчета по сделкам (1-2 дня) вывести все средства, вряд ли брокер сможет обеспечить нужную ликвидность в такой короткий срок (если исключить техническую составляющую при таком большом количестве запросов на вывод), т.к. существенная доля ваших средств или ваших бумаг так или иначе где-то размещена под бОльший процент, чем получаете вы. Скорее всего, все клиенты в итоге получат свои средства, т.к. если нет - это угроза отзыва лицензии и потеря репутации. И в подавляющем большинстве случаев выгоднее платить, чем нет. Просто это произойдёт не сразу.

Как ваши бумаги могут быть использованы брокером, если в депозитарии указывается, что вы ими владеете?. Это просты цифры на экране. Если вы купите актив, действительно будет совершена сделка на бирже. Если продадите - тоже будет совершена и вы получите цифры на экране теперь в виде кэша. Но пока не продали, по сделкам РЕПО брокер может делать с бумагами всё что угодно, если видит возможность извлечь прибыль. Финансовые организации никогда не будут хранить деньги или бумаги инвесторов на счетах просто так, если это не выгодно. И речь не о копеечной выгоде за управление или за комиссии по сделкам.

Zorian, твоё представление об устройстве ЕТФ ошибочно. Основная ошибка в том, что ты допускаешь, что провайдер ЕТФ может распоряжаться активами, составляющими обеспечение, по своему усмотрению.

Не может, т.к. это жестко зарегулировано.

Себя цитировать моветон, поэтому просто оставлю ссыль, где описана механика работы ЕТФ.

Я ещё раз прошерстил проспект IShares Bitcoin Trust  и насколько я понял, он взимает комиссии только в размере 0.25% годовых (а не как я написал выше платит эти 0.25% клиентам фонда). И передаёт эту комиссию так называемому спонсору, который берёт на себя обязательства по маркетинговому и административному управлению. Таким образом BlackRock напрямую с этого фонда ничего не зарабатывает. Встаёт закономерный вопрос. Зачем вообще его тогда открывать?

Пока 4 идеи:

1. Активное управление деньгами инвесторов, а не пассивное как заявлено в проспекте, в обход SEC. Как именно - не знаю.

2. Через этот фонд крупные инвесторы теперь могут преобразовать крипту в доллары (отмывать её) абсолютно легально. Например BlackRock получает биток на свой баланс криптофонда, переводит доллары инвестору (например не 1:1, а 1 : 0.95 за услугу), инвестор покупает на них ETF. Деньги отмыты. 

3. Отмыв через свой же фонд свою же крипту через 3-их лиц (отсюда мнение, почему на балансе фонда много своих собственных битков помимо инвесторских)

4. Набор BTC на балансе с целью увеличения таким образом влияния на крипторынок. Пока денег на балансе 1.3% от общей капитализации битка, что уже в целом много

Возможно будет интересно трейдерам крипты насчет стопов.

У меня всегда есть стоп в сделке.

Разделяю стопы по фиксированный-стоп и логический стоп.

Фикс-стоп я ставлю когда захожу в сделку по контртренду. Как правило эта сделка краткосрочная 5м,15м,1ч ТФ.

И смотрю по индикаторам, подтягиваю стоп по чуть-чуть (или в определенных логических зонах) в плюс.

Логический стоп у меня всегда на графике (как правило рисую зону или пивот на трейдингвью). В зависимости от срочности сделки, триггером может быть как свеча так и аж до слома тренда в несколько импульсов.

Мне быстро пришло понимание, что сугубо на вере и усреднениях НЕ нужно тянуть сделку.

Хоть и использую стратегию усреднения тоже, но опять-таки в определенных случаях.

Например:

1)Скальп сделка на 5-15м ТФ. Я не могу понять на какой свече лучше зайти, но я понимаю что я в зоне набора.  Делю вход на 2 части. Первой частью вхожу по сигналу с индикатора или по определенной свече. Вторая часть остается на запаздывающий индикатор или к примеру по слому локального тренда.

2)Свинг сделка на дневном ТФ. Цена подошла к скользящей или сильному уровню. Открываю сделку на стандартную величину депозита. Если уровень не удержался и за ним в пределах 3-5% от первой ТВХ есть следующий сильный уровень, а дальше ничего не держит цену и там пустота, то я могу усреднить (учитывая что цена все ещё в торговом канале и нет его слома). Если меньше условных 3% движения цены - то усреднение не эффективное. Если больше условных 5% движения цены, то возможно лучше зафиксировать убыток и переоткрыть снизу? Обычно простая математика и банкролл помогает принять такое решение.

Zorian @ 20.04.24 

Если брать стратегию торговли чисто по волнам, которую я ранее упоминал, у нас образовался заходной (начальный) импульс на М15 + была пробита трендовая его коррекции. 

Соответственно, на примере этого инструмента, как вариант (не рекомендация), вход по этой стратегии осуществляется сейчас, стоп за окончание коррекции (более рискованный, т.к. коррекция может продолжиться), либо за нижний лой (более консервативный)

 

 

 

Ты сам в реале совершал этот трейд или нет?

Пока стоп-лосс не сработал значит этот лонг пока в плюсе.

Ты писал, что тейк-профит у тебя в районе 85К.

Вопрос такой.

По твоей системе, если мы совершили этот трейд, есть варианты выхода раньше 85К?

Меняется ли точка тейк-профита со временем?

Сдвигаешь ли ты стоп-лоссы со временем? 

Хочется понаблюдать за этим гипотетическим трейдом.

Mercator @ 20.04.24 

Ты уверен, что у БлекРока есть хотя бы один биткоин в собственном владении, а не в обеспечении ETF?

А ты уверен что BR сейчас не сам у себя битки покупает?

Ребят, вы с теориями заговоров не перебарщивайте. 

Блэкрок — это вам не банк дружков Путина. За их действиями активно присматривает и американский регулятор (пожалуй, самый жесткий из всех, что есть), и, что ещё более важно, все участники мирового рынка, многие из которых готовы копнуть в действия Блэкроков вплоть до анализов ректоскоии Ларри Финка.

Ну и для того, чтобы стать самым крупным фондом в мире, надо все же вести деятельность довольно прозрачно и предоставлять отчетность, которую будут очень придирчиво проверять.

NickV @ 22.04.24 

Блэкрок — это вам не банк дружков Путина. За их действиями активно присматривает и американский регулятор (пожалуй, самый жесткий из всех, что есть)

 

За Madoff Securities тоже американский регулятор приглядывал. И за Lehman Brothers Inc.

Galax, Конкретно этот трейд нет. Я не торгую по волнам. Какие именно стратегии для входа и выхода я использую, не могу сказать. Но я давал много подсказок в постах выше.

Касательно стопов и тейков - это всё сводится к конкретным вопросам управления позицией. У каждого трейдера они свои. Если брать общую идею, то есть моменты, в которые уже выгоднее переводить позицию в безубыток, чем стоять в стоп-лоссе. Есть моменты, когда становится начинать выгоднее трейлить, чем держать позицию в безубытке. И конечно же есть моменты, когда нужно закрывать позицию раньше тейк-профита. Тейк-профит просто ориентировочная цель. Не стоит ждать его пересечения тик в тик и потом смотреть как позиция уходит в ноль по профиту, если мы до тейк-профита чуть не дошли.

Ещё очень полезный метод управления позицией - выход частями. Опять же каждый сам решает где и какие части скидывать. Но есть некие стандартные модели, где это скорее оправданно делать, чем нет.

Теперь к этому конкретному трейду и картинкам. Если мы зашли практически по лучшей цене 64к и поставили стоп ниже 63к. То при торговле по волнам стандартный перевод в б/у, когда мы пересекаем верхний лой 65450. Потому что есть риск того, что это будет не 5-волновка, а тройка и после закола хая мы полетим вниз ниже 60к. Также есть риск, что это более сложная коррекция и мы в рамках предыдущего импульса на М15 не пойдём ниже ниже 60к, но можем обновить лой 63к и наш стоп выбьет. Учитывая, что на графике есть микро трендовая, логично поставить стоп в районе б/у после пересечения локального хая ниже неё

 

 

Возможная тройка

 

 

Возможный клин

 

 

Если мы считаем, что сейчас образовались I-II и 1-2, то логично оставить стоп в б/у, за окончанием коррекции 1-2. Если считаем, что образуется клин, то после его завершения и коррекции мы опять можем улететь глубоко вниз и опять же логично оставаться в б/у. Поэтому сейчас особых вариантов нет.

Если наше б/у не задело и мы теперь идём наверх, то при трейлинге нужно считать волны и переводиться за коррекции в рамках одного волнового уровня. Т.к. старший волновой уровень по глубине коррекции может быть уже любым и мы после формирования 5 волновки на Н1, состоящей из 3 импульсных волн на м15, мы можем увидеть снова подход к 60к (теоретически, такие риски есть).

 

 

Если мы берём работу частями, то в качестве защиты от вероятного клина можно скинуть сейчас часть позиции (каждый сам решает какую, но учитывая как далеко у нас тейк что-то в районе 1/10). Обычно если тейк не так далеко стандарт закрытия одной части 1/3-1/5

Теперь смотрим на графике на какие локальные зоны сопротивления цена будет реагировать. Это контрольные точки для скидывания части позиции, если работаете частями. Также это точки на которых формируются коррекции и где можно начинать трейлить. 

 

 

Сейчас очень много вариантов развития событий как именно будут формироваться волны. Пока у нас есть 2 предполагаемые коррекции в рамках восходящих импульсов каждая по 17 часов (I-II и 1-2). Такие же коррекции мы ожидаем дальше и если какая-то из них будет х2 дольше, то это сигнал к скидыванию части позиции.

Также мы просто можем ничего не делать и не двигать стоп и ждать тейк в районе 85к, до этого особо не управляя позицией, а начинать трейлить только уже в непосредственной близости от цели. Но если брать то, что сейчас я вижу на графике, то в б/у всё же выгоднее перевести, чем стоять в стопе ниже 63к.

На данный момент все, чем я занимаюсь в крипте, можно разделить  условно на три направления:

1. Торговля BTC - это среднесрочная ручная торговля биткоином (а также основными монетами такими как ETH, BNB, SOL).

2. Алгоритмическая торговля ботом.

3. Все остальное, что не попадает в первые две группы.

По первому направлению я абсолютно открытый и пишу всю информацию. Хотя многие трейдеры скрывают свои торговые стратегии - это считается как бы секретом. А я считаю, что рынок топовых монет настолько ликвидный, что на меня никак не повлияет открытость этой информации.

Хотя возможно со временем я перестану так подробно описывать свои стратегии ручной торговли.

По второму направлению, алго-торговле, я пишу о результатах, но я я не вдаюсь в подробности алгоритма. Кстати последние пару месяцев бот отключен и не работает.

А вот по третьему направлению я пока ничего не пишу. Дело в том, что этот рынок не слишком ликвидный и у меня есть опасения, что делиться этой инфой - это минус ЕВ для меня. Возможно я преувеличиваю эту опасность, но пока вот так.

С другой стороны я уже несколько месяцев стабильно зарабатываю на этом. Я пришел к этому не сразу, потратил кучу своего времени, прошелся по многочисленным граблям, терял свои деньги на всевозможные эксперименты.

И вот теперь вижу более-менее стабильные результаты и готов этим поделиться. Но при этом не хочу, чтобы эта инфа распространялась бесконтрольно.

Поэтому у меня есть планы открыть закрытый канал в телеграмме, где я могу подробно описывать, то что делаю каждый день.

Кроме того, что я даю каждый день лучшие варианты для вложения денег, я напишу серию обучающих статей. Как научиться находить и определять лучшие варианты для вложения на каждый день. Т.е я предлагаю не только рыбу каждый день, но и удочку и инструкцию как пользоваться удочкой.

Что это за деятельность? Кому может быть полезна эта инфа? 

Это стабильный бездисперсионный заработок.

Среднее  ожидание 50-100% APR.

Это не торговля и у нас всегда нейтральная позиция к USDT.

Здесь не может быть больших иксов, но и не может быть минусов.

Возможно это не самая выгодная стратегия на бычем рынке. Кто-то купит портфель альткоинов, кто-то займется ретро-дропами - наверное это  даст больший доход, но для этого нужно сильно разбираться во всем.

Мое же направление позволяет быстро влиться новичкам.

С капиталом 10К долларов можно рассчитывать получить 500-1000$ в месяц. Относительно безрисково, относительно бездиспово.

Мои друзья Саша и Игорь уже пару месяцев имеют стабильный доход, хотя до этого были очень далекие к крипте.

Как получить доступ в мой  закрытый канал?

Пока я планирую давать доступ по моей реферальной ссылке на одну из 4-х бирж.

Со временем это может измениться как в одну, так и в другую сторону.

Это все пока предварительные наброски.

О подробностях пишите в личку.

О, монетизация пошла  

Мои реферальные ссылки:

Bybit 

Binance

HTX  kcea8223 - код для HTX (вводим вручную)

OKX

Если кто-то посчитал информацию в этом блоге для себя полезной - можете отблагодарить меня зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке.

Если хотите добавиться в закрытую группу, то обращайтесь в мою открытую группу -  https://t.me/galax_public и укажите, что вы зарегались по реф. ссылке.

Какая цена подписки на группу?

Покажи последние 3 страницы завершенных сделок. Там сразу можно будет понять ты в плюс или нет. И посмотреть какие точки входа. 

Без этой информации я не думаю что стоит вступать в твою группу, так как у тебя нету четкого алгоритма входа и выхода из сделок. А статистика прошлых сделок (скриншоты) возможно подтвердит, что алгоритм у тебя есть, просто ты не смог его сформулировать в этой теме в ответах

Vadosov, Ты не внимательно читал.

В этой группе нет трейдинга. Все сделки захеджированые. 

Доход пассивный от стейкинга.

Galax @ 22.04.24 

Vadosov, Ты не внимательно читал.

В этой группе нет трейдинга. Все сделки захеджированые. 

Доход пассивный от стейкинга.

Тысячу извинений.

Какая цена?

Galax @ 22.04.24 

Мои реферальные ссылки:

 

Bybit 

Binance

HTX

OKX

 

Если кто-то посчитал информацию в этом блоге для себя полезной - можете отблагодарить меня зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке.

 

Если хотите добавиться в закрытую группу, то обращайтесь в мою открытую группу -  https://t.me/galax_public и укажите, что вы зарегались по реф. ссылке.

Htx ссыль не работает.  выдает 404 ошибку.

Galax @ 22.04.24 

Это стабильный бездисперсионный заработок.

Среднее  ожидание 50-100% APR.

Это не торговля и у нас всегда нейтральная позиция к USDT.

Здесь не может быть больших иксов, но и не может быть минусов.

 

Мои друзья Саша и Игорь уже пару месяцев имеют стабильный доход, хотя до этого были очень далекие к крипте.

А какой доход был последнюю неделю?