Нажить нельзя сдаться

Решил начать с небольшой прелюдии.

В крипту пришел в марте 2021. В каком-то телеграм канале с пампами увидел большие цифры, сыграла жадность.

Задепал 10к, которые остались с покупки квартиры, через кассу у себя в городе на биржу FTX.

Вообще ничего не понимал, не знал даже что такое фьючерсы.

Решил купить эфир на все деньги, так как прочитал на одном форуме что за ним будущее.

Понравилось как быстро начал зарабатывать. В любом другом деле так быстро зеленые цифры не получаешь.

Скрин баланса в апреле 2021, «разогнал» с 10к: https://prnt.sc/qPl6BfiT0IkC

Все было хорошо и весело до мая 2021, когда я на полной уверенности что расти будет вечно, покупаю эфир на споте по «дешевке», по 4200 на всю котлету.

Как говорится закупился на хаях, прокатился на….

Все лето 2021 депал и усреднял позицию по эфиру. Все еще ничего не понимал в трейдинге и работе биржи.

Впервые услышал слово «медвежка».

Начал интересоваться как устроена торговля. Смотрел ютуб, телеграм каналы, гуглил, читал все что можно. Открыл для себя фьючерсы.

К осени 2021 все отрастает и я начинаю лудить(https://prnt.sc/SsdBihdc9FPl), без стопов и тейков, с плечами. Стратегия былая такая - что сильно выросло, то значит должно упасть. И наоборот.

Еще шортил альту. Тут первый важный урок - шортить это плохо и трудно. А шортить крипту, которую дегены на бычьем рынке могут разогнать на десятки тысяч % это неэффективно.

Узнал про DEFI. Изучил экосистему соланы и yield farming, понравилось как все быстро, дешево и доходно.

Повезло, начал на все деньги фармить atlas, который на хайпе мета вселенных вырос.

С 50к положенных в фармилки по $400-600 в день токенами сыпало. Ну и плюс рост самих монет.
 

В итоге в ноябре 2021 бр стал 100к.
 

Далее роковая ошибка - не понимаю что финал бычьего рынка близок и жадничаю - захожу в лонг FTT по 69 на все что есть. Конечно без стопов и даже целей по профиту. Легкие деньги вскружили голову.

Оказалось лонговал я аккурат на пике рынка.

Короче говоря вышел из позиции по FTT в начале декабре 2021, ~37к осталось, минус 63к прокатился. Немного расстроился.
 

Устроился снова фармить на солане. И так проработал «фермером» до мая 2022.

Когда решил забрать легкие деньги на стейблкоине UST, который «временно» опустился до 0.96.
 

Как раз и денег тогда поднакопил, бр ~43к. И вот радостно котлечу в UST и жду репега до $1 чтобы забрать гарантированную прибыль.

Выхожу в итоге по ~0.4 в тильте полнейшем.  Догоняюсь лудкой на луне и сливаюсь до ~17к. Где-то здесь было дно. Во всех смыслах.

Еще один урок выучен - нужно изучить во что ты вкладываешь все деньги хотя бы чуть-чуть. Возможно это просто скам или пирамида типичная и риск/вознаграждение того не стоит.

Беда конечно. Но нужно что-то делать. Вспоминаю что хотел научиться наживать на алго-трейдинге. Интересовался этой темой еще в конце 2021, но отложил на потом.

Потом наступило. Начинаю плотно изучать данное направление. Также пытаюсь изучать программирование, чтобы самому бота сделать. Денег то нету уже особо.

Скачал даже курс по яваскрипту с торрента и решил с наскоку стать программистом.

Но дальше приложения hello world дело не пошло.

Понял что не мое, я же предприниматель, мне бы бабки грести и сильно не напрягаться. А там нужно вникать конкретно в кроличью нору.

Поэтому ищу на рынке другие решения, но все скам.

В конце концов нахожу интересный продукт на рынке, который, после изучения всей инфы о нем, кажется рабочим вариантом для дальнейшей работы - скальперский терминал мунбот. С возможностью автоторговли.

Стоит он не мало, но так и должно быть. Хорошее чаще дорогое. Рискую и покупаю. Терять уже нечего.
 

Далее следует разочарование. Там оказывается нужно учится очень долго, много, нудно и делать собственные стратегии, уникальные.

Никто ничем не делится.

Софт довольно древний, много окон которые уже не актуальны, куча подводных камней и непонятных менюшек.
 

Типичный старый софт который со временем обрастал новым функционалом и теперь напоминает Франкенштейна.

Но работает на удивление стабильно и быстро.

Начинаю осваиваться. Как оказалось, алготрейдинг - это долгая, кропотливая, рутинная работа с табличками, экселями и тиковыми графиками. Зато никакой лудки.

С мая по сентябрь 2022 тестирую все подряд стратегии на эмуляторе, смотрю за рынком через тиковый график круглосуточно практически.

Эмулятор крутая штука - он использует реальные рыночные данные, но покупает и продают на фантики. Все сделки записываются в отчеты.

Гораздо лучший вариант чем дрочить бэктесты и искать Грааль которого не существует.

Ведь если ваша стратегия рабочая - она будет приносить доход здесь и сейчас. Проверка на истории не требуется.

Пока остановлюсь на этом. Так как тема требует отдельных подробных разъяснений.

В сентябре 2022 запускаю ботов на реальный ордер. Страшновато, привык на эмуляторе фантики гонять. А тут реальными деньгами рисковать.

Принимаю решение запускаться с маленьким ордером. И вот начинают идти первые сделки, даже в плюс. Интересно и радостно. Еще настроил бота чтобы сделки и отчеты присылал прямо в телеграм, удобно.

Но далее выскакивает такая куча нюансов, что можно отдельную книгу написать. Так что приходится учится. И за каждую ошибку, которых много, платить деньгами.

Дальше скам фтх, первые успехи в алго-трейдинге, новые неудачные сделки, случайные удачные сделки и удивительная стабильность алгоритмов.

Продолжение следует, если кому-то будет интересно.

Лудомания конечно жесть )

В ноябре 2022 скамуется фтх, я там держал деньги для хеджа BTC&ETH. Которые использовались для торговли на соответствующих рынках бинанса. 

Теряю ~3к. Тогда было очень ощутимо. Тут повезло что не держал все на фтх, боты уже торговали на бинансе. 

Становлюсь еще большим нитом. Как только боты наживут - сразу хэдж. 

А ведь биток и эфир в ноябре-декабре 2022 были на минимумах. Нужно было копить и просто ходлить.

В алготорговле совершил большую ошибку - изначально сделал фокус на споте, а не на фьючах. Из-за этого много не добрал. 

Но тогда и спот был еще более-менее живой, мой маленький онлайн бизнес давал копеечку, я все еще изучал возможности бота и свои.

По профитам:

09.2022 +$210

10.2022 +$200

11.2022 +$1150

12.2022 +$1640 В ноябре-декабре были интересные сделки на сливе, тогда многие на панике делали глупости, бот собирал.

01.2023 +$907

02.2023 +$1765 небольшая оттепель

03.2023 +$1318 В марте был депег USDC, было много возможностей нажить по крупному. Но взялось немного. 

04.2023 +$807 Спот начинает умирать. Ликвидность, люди и интересные движения уходят. Я все еще торгую 99% спота. 

05.2023 +$403 Спот умер. Думаю что делать.

06.2023 +$1369 На бинансе запускают фьючерс турнир и я решаю наконец обратить внимание на фьючи. Дело пошло веселее. Хотя диспы добавилось и были большие минуса по началу.

07.2023 +$1090 заново изучаю фьючерсы

08.2023 +$100 худший рынок для всего, и спота и фьючерсов. Месяц в маленький плюс, практически без убыток

09.2023 +$440 

10.2023 +$1270 С октября могу уже вытянуть сделки из отчетного бота. В профит добавляю кешбек от аффилейта под которым зареган на бинансе. Система похожа на рейкбек в покер румах.

11.2023 +$2125

12.2023 +$2316

По стратегиям и своему подходу нужно писать отдельно, там долго и много. Скажу лишь что подход к торговле очень сейфовый, стараюсь минимизировать риски. Пытаюсь эффективно использовать небольшой капитал.

По последним ошибкам.

Основные ошибки в 2023 совершал руками. В самом начале 2023 решил захэджировать биток и эфир прямо перед годом роста. 

В мае 2023 из-за фомо купил на 50% всех денег купил BNB по $338 перед лаунчпулом SUI. Дальше был down only.

Также в мае бот на фьючах купил WLD и поза в $5к зависла. Обнаружил ее когда было -$900. Посмотрел на этот WLD, вроде хайповое openai там, все дела. 

Решил усреднить по 1.8-1.9. Был уверен что отскочит, но денег на дальнейшее усреднение уже не было. Пришлось терпеть слив до $1. И ждать роста, закрыл в плюс 2к по итогу.

BNB усреднял на самом дне, продал недавно по $320 в небольшой плюс. Учитывая лаунчпады, лаунчпулы и фандинги, немного плюсануло. Но соотношение риск/награда ужасное.

Подводя итоги 2023 - 2 ручные сделки в случайный небольшой плюс, которые заставили понервничать. И тысячи плюсовых алго сделок.

В следующем посте опишу суть алгоритмической, да и вообще любой доходной торговли, как я это вижу. 

Постараюсь описать перспективы, риски и потребности в капитале. Таким образом вы сможете решить - надо ли оно вам.

очень хороший результат! 

а торгуешь как мейкер или тейкер? сколько комиссия?

Нихуя не понятно но очень интересно  

Очень интересно и своевременно, подписался

хочу отметить, что это не реклама. Хотя когда писал, отлично понимал что очень на нее похоже. Но это не так. 

Абсолютно все написаное здесь - правда и личный опыт без прикрас. 

У меня гораздо больше скринов всяких с пруфами, но раздувать и без того лонгрид не хотелось.

Дальше я опишу нюансы алготорговли и многое станет понятней. 

Скажу сразу - халявных денег здесь нет. По крайней мере не на текущем рынке. 

Цель дневника - интерес и общение, хочу поделится своим опытом и может сам от вас чему нибудь научусь. 

Крипта для меня была и есть хобби.

О мунботе я напишу обзор позже. И там будет максимально жестко, но справедливо. Будет полезно.

Привет. А есть ли аналоги у мунбота? В чем разница с CScalp например, если знаком с этим софтом?

Многие знают теорию, которую я распишу ниже. Но как в школе учили, повторение - мать учения. Думаю что для многих будет полезно. Или как минимум интересно.

Что же скрывается за такими умными и сложными словами «алгоритмическая торговля»?

Ответ: отъем денег у более слабых/глупых/нетерпеливых/неопытных участников игры.

Напрашивается аналогия с покером - «Если вы не можете обнаружить фиша за столом, значит фиш – это вы»

Для трейдинга будет звучать так - «Если вы не знаете чьи деньги вы будете отнимать, значить отнимать будут у вас»

Перед входом в любую сделку вы должны четко понимать - кто и на чем будет терять, а вы соответственно наживать. Нужно знать в чем ваше преимуществе над полем.

Вообще это самый простой и очевидны способ заработка - поиск и абуз неэффективностей рынка. Обязательно автоматический.

Я вот, например, ничего не понимаю в техническом анализе и фигурках там всяких на свечном графике. И считаю это супер сложной и не понятной для меня «наукой».

Но понаблюдав внимательно за тиковым графиком, открыв глаза и включив мозг, можно найти кое-что интересное:)

Простой пример, сегодня утром был листинг на одной из популярных криптовалютных бирж:

В одной клеточке 2%. Мне лично видно где можно было нажить. А вам?

Хотя листинги я еще учусь торговать, похвастаться нечем если честно. Так что пока эмулятор гоняю, коплю инфу для анализа. 

Но вроде копеечку можно брать. А иногда и не копеечку, все от объемов зависит. Ну а иногда и круто сливаться:)

xixividumc, сам иногда грешу этим, но все же - в чем смысл полного дублирования темы с вивином?

don_eric @ 09.01.24 

очень хороший результат! 

а торгуешь как мейкер или тейкер? сколько комиссия?

И мейкер и тейкер, но чаще мейкер. Комиссия обычная бинансовская и байбит, без випов пока что. На бинансе чуть недотягиваю до первого випа.

Sattva @ 09.01.24 

Привет. А есть ли аналоги у мунбота? В чем разница с CScalp например, если знаком с этим софтом?

Привет, когда искал - полных аналогов с автоторговлей не нашел в паблике. В закрытом доступе 100% где-то есть. С CScalp не знаком. 

evgenyev777 @ 09.01.24 

xixividumc, сам иногда грешу этим, но все же - в чем смысл полного дублирования темы с вивином?

Больше аудитории=больше общения, обратной связи, мне веселее и интереснее. Начальные посты будут одинаковые, дальше нет. Не думаю что аудитория на 100% пересекается.

xixividumc @ 09.01.24 

Не думаю что аудитория на 100% пересекается.

процентов так на два три

Алго торговля очень интересный раздел крипты, не так давно услышал о нем и хотелось бы изучить больше. Подписался, буду ждать обновлений

sias @ 09.01.24 

Алго торговля очень интересный раздел крипты, не так давно услышал о нем и хотелось бы изучить больше. Подписался, буду ждать обновлений

да если честно не очень интересно уже. За 1 год и 3 месяца все превратилось в рутину. 

А до этого еще изнурительное многомесячное втыкание в графики и изучение самого терминала, который совсем не юзер френдли.

В конечном итоге все сводится к простому алгоритму работы: идея для реализации стратегии -> тестовая версия -> сбор первичных данных -> анализ, подкрутил фильтры и параметры -> сбор данных -> анализ, подкрутил фильтры и параметры и тд.

Вот еще какая мысль, но правда не моя.
 

Один опытный человек по high frequency trading из твиттера как-то написал:

Стратегия плюсует, повышай ордер. Стратегия минусует, понижай ордер.

Простейшее правило которое игнорирует большинство трейдеров.

Когда в августе и сентябре 2023 рынок совсем сдулся и начал скамить ненормальными движениями(о них еще расскажу, это отдельная тема, умные боты охотились на глупых ботов), я снижал ордер.

Когда спот на бинансе умер, я снижал ордер. Как только чуть ожил - начал постепенно повышать.

Но большинство хочет отмазатся, и повышая ордер сливается. Не надо так.

Вот вы придумали стратегию, любую, начните с малого ордера, наберите дистанцию, выгрузите сделки, проведите анализ и только потом повышайте, если плюсует. И то не сразу, в идеале шагами.

xixividumc @ 09.01.24 

Стратегия плюсует, повышай ордер. Стратегия минусует, понижай ордер.

ну так мартингейл и придумали лудики для лудиков. поэтому залил, удвой и т.п. и т.д.

Что-то не спится. Поэтому буду вам рассказывать сказочку на ночь про одну интересную тему для заработка в мире DEFI под названием концентрированная ликвидность.

Об этом узнал случайно в мае 2023, когда на фомо ланчпула SUI залез в бнб на хаях.

Тогда решил изучить этот SUI и его DEFI экосистему.

Там был и есть самый крупный dex под названием Cetus.

Пошел глубже, зарегал кошелек и переслал на него свои суи с биржи. Тут я поймал флешбек с соланой и фантомом. Все было также быстро, красиво и легко. А транзакции стоили копейки. Мне, как человеку небогатому, нравится такое. Появилась вера в проект. И я стал ходлером.

Докупал потом SUI по 0.45-0.5.

Купил бы больше, но почти все деньги были в WLD и BNB, которые сливались как не в себя и я уже с ними почти прощался. А остальное закинуто и торгуется в ботах на бинансе.

Полез изучать цетус чтобы куда-то свои суи пристроить и нашел там фармилки, как я тогда думал, как в солане.

Но фармилки оказались не простые yield farming, как наши деды фармили. А новомодное concentrated liquidity.
 

Как оно работает - выбираем торговую пару, возьмем что-то постабильнее - USDT-USDC. Дальше в ней самостоятельно задаем ценовой коридор, то есть концентрируем нашу ликвидность в заданном коридоре. Ну и все, наживаем. При условии что цена находится в нашем коридоре и люди активно торгуют выбранную нами пару.
 

Так как это пара стейблкоинов, то имеет смысл задать коридор 0.995-1.005. Ведь большинство сделок будет происходить именно в этих ценовых рамках.
 

Все, сидим собираем высокую доходность с комиссий(а иногда еще и с дополнительных наград от протокола в виде собственных фантиков).

Что я фармлю прямо сейчас:

Награды суммируются с fees и rewards. На скрине доход за сутки.

Важно следить чтобы цена была в заданном коридоре. Можно настроить алерты.

Недавно я изменил коридор для SUI-USDC в сторону роста, так как ожидал его. При этом уменьшил нижнюю границу, увеличив leverage и соотвественно свою доходность.

Сейчас SUI начал расти(как я и ожидал, заранее изменив коридор цен в сторону росту, повезло угадал) и дает такие цифры:

Ах да, чуть не забыл добавить: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, обязательно DYOR, ну и вся крипта скам, не забываем.

важно помнить, что при концентрированной ликвидности непостоянные убытки (Impermanent Loss) увеличиваются многократно

Привет, интересно, подписался, спасибо, что делишься информацией. Раз уж заговорил о sui, как думаешь, в ближайшие 5 месяцев выстрелит на 5$ цена токена?

don_eric @ 12.01.24 

важно помнить, что при концентрированной ликвидности непостоянные убытки (Impermanent Loss) увеличиваются многократно

Верно, об этом я не подумал если честно. Сейчас изучил чуть глубже вопрос и вот к каким выводам пришел.

Концентрированная ликвидность это как кредитное плечо на фьючах, множит не только эффективность средств но и потенциальный убыток, особенно если цена выйдет из заданного коридора.

Есть пару вариантов как избежать высокого IL(impermanent loss):

1. фармить стейблкоины;

2. фармить пары с высокой корреляцией. То есть где не будет больших разрывов в цене между двумя монетами;

3. Фармить пары, с дополнительной доходностью в виде собственных токенов, которая может превысить потенциальный убыток от IL.

В любом случае риски есть и нужно хорошенько подумать, прежде чем вкладывать деньги и куда именно вкладывать. 

cheenaskee @ 12.01.24 

Привет, интересно, подписался, спасибо, что делишься информацией. Раз уж заговорил о sui, как думаешь, в ближайшие 5 месяцев выстрелит на 5$ цена токена?

Я думаю вряд ли, разлоки слишком большие. Давление продавцов будет не маленькое.

Чтобы так выросло нужен огромный хайп и наплыв пользователей в экосистему SUI. 

Ну или что мм решит разогнать цену и таким образом привлечь народ, не знаю. 

Но все равно маркеткап уже сейчас при цене $1.1 огромный.

Мое личное предсказание на ближайшие месяцы это мой ценовой коридор который я задал в фармилке ~0.6-1.6.

Да и я скорее буду делать ставку на рост CETUS, там соотношение TVL с маркеткапом хорошее. 

Но опять таки - DYOR.