Julio | 679 |
Soul | 285 |
iYeti | 179 |
barbeysize | 144 |
kain1987 | 125 |
Mercator, а можно попросить в планах на будущее (версии 1.1) все же прикрутить возможность выбирать ставку налога на доход от фин.результата?
Цитата (2unreal2b @ 25.12.21)Mercator, а можно попросить в планах на будущее (версии 1.1) все же прикрутить возможность выбирать ставку налога на доход от фин.результата?
Код открытый, любой желающий может дописать что угодно. Либо, если будет желание, можно попробовать договориться с разрабами, их ставка известна. Но это после окончания основных работ.
Алгоритм Биффа. Часть 3.
Итак мы пришли к выводу, что заранее рассчитаные таблицы могут сильно ускорить процесс и дать приемлемую точность за разумное время.
Напомню, что у нас уже есть очень быстрый Бифф 1, но он не делает перерасчетов. А мы хотим, чтобы внутри каждой симуляции делались как можно чаще перерасчеты - а это уже задача совершенно другого уровня сложности. Одна таблица создается для определенного процента риска. И мы можем заранее наделать много таблиц для 1%, для 2% и т.д. Или пользователь программы может сам создать себе таблицу для какого-то специфичного предельного риска. На создание может уйти много времени, но это делается только один раз и в дальнейшем можно очень быстро пользоваться уже готовой таблицей.
Каждая таблица - это набор строк, где каждой строке соответствует определенное к-во дней до конца периода. В строке есть 1000 ячеек, которые соответствуют оптимальному соотношению в процентах от 0% до 100% с шагом 0.1%. Чтобы заполнить одну строку мы не расчитываем все 1000 ячеек, а по определенному алгоритму расчитываем 10-20 опорных точек, желательно равномерно распределенных между 0% и 100%. Остальные значения расчитываем интерполяцией между двумя соседними опорными точками. Таким образом экономим кучу времени ценой небольшой потери точности.
Мы подошли к вопросу, как заполнять эти таблицы. Первое, что приходит в голову - это просто для каждого ряда применяем Бифф 1, по порядку от 900 дней , 800, .. 100 и предельный риск ставим для каждого ряда такой как был изначально. Это алгоритм Бифф 1.5.
Вторая идея - заполняем ряды в обратном порядке и с таким же предельным риском. Преимущества этого алгоритма в том, что мы сначала заполняем ряд для 100 дней. Потом когда будем заполнять для 200 дней мы уже будем использовать данные для 100 дней (они более точные, чем когда их нет). Для 300 дней мы уже используем данные и для 200 дней и для 100 дней и т.д. Этот алгоритм выигрывает пару процентов ЕВ у других. Т.е перераспределение будет более гибким.
Оба алгоритма показывали не плохие результаты на каких-то средних параметрах. Но на экстремальных параметрах (очень низкий стартовый капитал или очень высокий), таблица показывала не то что от нее ожидали или вообще не строилась до конца.
Эксперементируя с этими таблицами, мы пришли к выводу, что есть еще один параметр, на который мы не обращали внимание ранее - это функция распределения вероятности допустимого риска. Например, если наш предельный риск на весь период 5%, то какой предельный риск ставить при расчете строки для 900 дней, для 800 и т.д до 100 дней? И оказалось, что эта функция очень сильно зависит от стартового капитала. Когда стартовый капитал в средней зоне, то эта функция почти прямолинейная (т.е. если предельный риск на весь период 5%, то на 900 дней будет 4.5%, на 800 - 4.0%, на 100 дней 0.5%.
Если мы ближе к высоким капиталам, то функция искривляется в одну сторону от прямой, а если ближе к низким капиталам, то искривляется в другую сторону.
Мы нашли довольно точную формулу, как найти эти значения для каждой строки. Вернее не саму аналитическую формулу, а метод, как найти нужный процент риска методом подбора (и это мы назвали Бифф 3). Но на это уходит в 10 раз больше времени, чем при Биффе 2.
Бифф 3 универсальный метод для всех случаев жизни, но плата за это - время расчетов, а также тот факт, что таблица расчитывается для конкретного стартового капитала и конкретного предельного риска. Для другого стартового капитала нужно строить другую таблицу. Также Бифф 3 очень чувствителен к точности и не всегда удается достроить таблицу до конца.
Бифф 2 - более быстрый, он не зависит от стартового капитала. Но плата за эту универсальность - он работает только в средних диапазонах. Для этих средних диапазонов мы подставляем прямолинейную зависимость предельных рисков и это дает хороший результат. Также был произведен эксперимент - подставили в Бифф 2 функцию распределения предельных рисков, полученную методом Бифф 3. Это дало отличный результат для любых стартовых параметров.
Это означает, что нужно каким-то образом научится находить эту функцию распределения и тогда мы сможем довольно быстро и точно расчитывать любые стартовые параметры.
Сейчас мы этим и занимаемся.
Всем привет, с наступающим! Может кто-нибудь подскажет по IB?
Всегда менял рубли на доллары через TWS через forex, а тут обменял через сайт, пункт "конвертация".
И теперь доллары на счету отображаются, а купить индексы на них не могу, выдает ошибку о недостаточности средств :(
Cas, вероятно проблема из-за разных режимов торгов. Попробуй через 2 рабочих дня.
Привет. В этом блоге скидывали хорошую инструкцию о том как уведомить налоговую об открытии счета в IB. Может быть у кого то есть похожая о том как уведомить их о движении денежных средств на счете и по уплате налога?
Цитата (spl1nter @ 07.01.22)Привет. В этом блоге скидывали хорошую инструкцию о том как уведомить налоговую об открытии счета в IB. Может быть у кого то есть похожая о том как уведомить их о движении денежных средств на счете и по уплате налога?
Такая есть https://youtu.be/bSscHV9qCzY
Этот форум - это что-то невообразимое. Тут простой колхозник-новичок может всегда нырнуть в прошлое чемпиона. Спасибо автору за тему. Было охренеть как приятно замотивироваться сообщениями с первого и плавно листая через страницы к последнему. Мечтаю о том, что тоже спустя годы смогу посмотреть на такой срок назад и понять, что дистанция пройдена с гордостью.
UPRO в самом худшем случае обнулится? в минус уйти нельзя верно?
Iznogoud, кстати, не совсем понятно, как UPRO вообще сможет обнулиться, учитывая защитный механизм (circuit breaker) остановки торгов NYSE
Level 1: If the S&P 500 drops 7%, trading will pause for 15 minutes.
Level 2: If the S&P 500 declines 13%, trading will again pause for 15 minutes if the drop occurs on or before 3:25 p.m. ET. There will be no halt if the drop happens after that.
Level 3: If the S&P 500 falls 20%, trading would halt for the remainder of the day.
Всем привет!
UPRO объявили о сплите акций 2:1, дата: 13.01.2022.
Подскажите, как это будет выглядеть в IB? Стоит ли ожидать "технических" минусов в терминале, есть ли вообще что-то о чем стоит позаботиться и//или побеспокоиться?
Axa16, как будет разбалансировка UPRO будет происходить если торги закрыты?
Цитата (Iznogoud @ 09.01.22)Axa16, как будет разбалансировка UPRO будет происходить если торги закрыты?
Не нашел описания подобной процедуры на случай остановки торгов у ProShares, но думаю они предусмотрели такой вариант развития событий (не раскрывая деталей).
Цитата (Iznogoud @ 09.01.22)UPRO в самом худшем случае обнулится? в минус уйти нельзя верно?
Верно, в минус уйти нельзя
Зантересовала информация о из статьи.
Из нее выходит, что у неамериканских акций в американских ETF двойное налогообложение на дивиденды (portfolio level и fund level), соответственно и EV таких акций ниже. Это ведь еще один аргумент (помимо более высоких комиссий) не брать VT/VXUS/SPDW и тому подобное, или где-то здесь есть ошибка?
Это уже пятый сплит Упро, если что.
У меня еще ни разу ни один ЕТФ не сплитился, так что не в курсе, как оно проходит. Подозреваю, что с 13 января тупо на счету будет вдвое больше юнитов при вдвое меньшей цене юнита. Не вижу, какие тут могут быть подводные камни.
Цитата (Mercator @ 09.01.22)Это уже пятый сплит Упро, если что.
У меня еще ни разу ни один ЕТФ не сплитился, так что не в курсе, как оно проходит. Подозреваю, что с 13 января тупо на счету будет вдвое больше юнитов при вдвое меньшей цене юнита. Не вижу, какие тут могут быть подводные камни.
https://smart-lab.ru/blog/729833.php - вот тут скрины довольно морально неприятные )) Но это не IB, надеюсь в IB такого не будет
Цитата (DollarFalls @ 09.01.22)Зантересовала информация о из статьи.
Из нее выходит, что у неамериканских акций в американских ETF двойное налогообложение на дивиденды (portfolio level и fund level), соответственно и EV таких акций ниже. Это ведь еще один аргумент (помимо более высоких комиссий) не брать VT/VXUS/SPDW и тому подобное, или где-то здесь есть ошибка?
Спасибо за пост. Я не знал этого. Прочитал статью, вроде всё гладко. Проконсультировался с Антоном "Доказательное инвестирование", он тоже подтвердил, что всё так и есть.
Значит, для внутриамериканского рынка надо покупать строго американские ЕТФ, а для зарубежного - ирландские. Если кто подскажет годные ирландские ЕТФ на развитые (без США) и развивающиеся рынки, буду благодарен.
Иди уже на диван сидеть, и не пиши тут больше, пожалуйста. 1 миллион умножить на 1 тысячу будет 1 миллиард.
В твоем же примере производительность в 100 раз больше чего хватит за глаза - 98 тысяч миллионов флопс, или 98 миллиардов флопс в секунду.
Кому интересно объясню подробнее - Мародер62 утверждает что на современном процессоре невозможно выжать 1 миллиард операций. Как видим из его же примера - человек не понимает даже что он сам пишет. Такие мощность были у процессоров еще 30-40 лет назад, что уж говорить о современных.
В прошлых постах он утверждал, что его скрипт на питоне быстрее. Объясняю и тут - для того чтоб скрипт на питоне заработал, его нужно интерпретировать. Так вот интерпретаторы для Питона зачастую написаны на языке Си. Потом это дело выполняется внутри виртуальной машине питона, тут не нужно быть 7 пядей во лбу чтобы проследить, что дело это не быстрое.
Делфи же (хоть разработка идет на старой версии) сразу все компилирует в машинный код, что работает в разы, в десятки раз быстрее. Поддерживает чистые ассемблерные вставки, что кстати и было использовано для значительного ускорения генерации случайных чисел. Кому интересно, погуглите просто сравнение производительности питона с тем же си или с++. Питон отличный язык, но не для высоко нагруженных вычислений.