Jumpy, Просто биржа - это не Петя, который дает кэф, поэтому все твои рассуждения имеют мало смысла. Но разговор уже идет абсолютно ни о чем, поэтому без новых данных я бы не хотел его продолжать. Нужно всего лишь понять какая будет "коммиссия"(кроме +- из-за колебания цены), если я захочу шортить год. Что-то мне подсказывает, что он будет очень низкой, но это лишь мое предположение. А хотелось бы точных данных.
Статистика
Всего постов
10285
2,838,199 просмотров
Новых постов
+0
2 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
Самые активные читатели
| Lika | 165 |
| Khishtaki | 127 |
| Nameless00 | 126 |
| ilushan | 106 |
| rezzo | 101 |
-
-
-
DimOK, А почему тогда put опционы стоят примерно столько же на год?
-
Лол. Хотел загуглить какого-нибудь брокера, чтобы разобраться в размере комиссии, так джипситим уже на второй странице в гугле.
-
Цитата (ConstOr @ 1.3.2017)
Тут интересный момент. Насколько я понимаю, в покере это выполняется, только если мы знаем всё про нашего оппонента чего в реальности не бывает никогда.
Если мы не знаем, как будет играть наш оппонент (его диапазоны, в случае фишей даже и payoff function), то и ЕВ мы не посчитаем.
Да, точно так. Покер будет игрой с complete information, если мы делаем допущение, что все игроки рациональны. Тогда есть равновесные стратегии по Нэшу, которые и будут использоваться. Теоретически можно посчитать ЕВ для любой ситуации.
Если же игроки руководствуются нерациональными мотивами, тогда уже нельзя утверждать, что есть complete information.
Грубо говоря, в системе будет не хватать характеристики действий фишей. И точно посчитать ЕВ мы не сможем. Нужно будет делать некие допущения.
Более того, если в ХА можно забить и играть по оптимальной стратегии (не добирая с фиша, но в плюс). То уже в 3максе фиш может отклоняться так, что сделает нашу оптимальную страту минусовой ) -
TUM19, Ты вроде бы разбираешься в точных цифрах. Если мы знаем, что акции упадут до нуля в диапазоне от сегодня и до даты через 10 лет. Как оптимально построить нашу стратегию и какая будет итоговая комиссия?
-
дешевле всего через опции, но подозреваю что 10 летний опцион тебе должны прокотировать адресно, а это от 10m+депо.
ЗЫ комиссией можно пренебречь) это не тот класс "стратегий" (в кавычках потому что это не стратегия) где комис оказывает какое то влияние. -
Soul, однозначного ответа нет зависит от стратегии и чего хотим
Например, акции стоят сегодня 1000 долл. Мы покупаем опцион на право продать эти акции по цене 1000 долл в течение года, это будет стоить денег. Опцион на право продать эти акции ровно через год за 1000 долл будет дешевле.
Если мы знаешь что акции упадут до 0. Мы можем накупить опционов с правом продать эти акции по 500 долларов, это будет вообще стоить копейки. -
Rulon_Oboev, Ок. Ну если навскидку. То помимо выплат в случае, когда курс будет расти. Сколько мне придется заплатить сверху различных комиссий, за аренду акций или любой другой инструмент, который надо будет использовать.
-
TUM19, Допустим ровно через год ( или 5 лет, если такие есть). Пусть за 500 долларов.
-
Soul,
в случае с опционами только комис за покупку/продажу.
1 опционный контракт = 100 акций = 0.70 USD за контракт
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=options1 -
Судя по колодцу Гампа и этому колодцу скоро ждать рекламу Interactivebrokers на главной GT -
Soul, нет стандартов надо по каждой акции смотреть отдельно
В нашем случае, если мы знаем, что компания обанкротиться (и это крупная компания на рынке) можно накупить ее кредитных дефолтных свопов (CDS), что и делали те, кто предсказывал пузырь на фондовом рынке и ипотечный кризис.
Прибыль от таких вложений составляла сотни и тысячи процентов.
И если тебе интересно разобраться почитай про ипотечный кризис 2007 и роль кредитных дефолтных свопов (CDS). Фильм сняли хороший, но слишком упрощенный. Финансовый рынок это уже давно не акции и облигации, а триллионы деривативов.
Считалось, что федеральные американские ипотечные агенства не обанкротятся никогда. Крупнейшие мировые банки набрали свопов по этим рискам на трилиарды. Дармовые деньги, событие никогда не наступит.
Когда вдруг выяснилось, что Fannie Mae не сможет рассчитаться по долгам, началась паника.
На горизонте намечалось лавинообразное банкротство всей мировой финансовой системы из-за невозможности выполнения взаимных обязательств.
Чтобы не разрушилась вся система, ФРС была вынуждена раздавать триллионы долларов банкам, взявшим на себя риски по американским ипотечным бумагам (в том числе путем выписки CDS).
Триллионы долларов были предоставлены и европейским банка (это был особый скандал простые американцы и популисты недоумевали, почему их деньги отдают в Европу). Там в целом очень интересная и поучительная история. -
Можешь по Тесле например купить опционов на 18 января 2019 года
Сейчас акции стоят 250 долл.
Если знаешь, что цена упадет до 5 долл.
Можешь за 1,85 долл купить пут опцион на 50. Или за 6,8 долл пут на 100. То есть 18 января 2019 года у тебя будет право продать акции по 100 долл.
Прибыль 100 - 5 (цена акции) - 6,8 (комиссия).
Годовые опционы на порядок дешевле.
Десятилетних нет, они будут подороже, если попросить думаю выпишут :)
И не обязательно на 10 лет покупать, купил на 2 года подождал. Не обанкротятся, потом еще на 2 года купим. Правда люди могут начать что-то подозревать ) и тогда цена опционов вырастет.
-
Цитата (TUM19 @ 1.3.2017)
То уже в 3максе фиш может отклоняться так, что сделает нашу оптимальную страту минусовой )
кстати, пример сможешь привести (можно утрированный)? Для ICM легко придумать, а вот без него в 3+ максе я чот сходу не смог.
Ну и даже если можно придумать, скорее всего это настолько редкая ситуация, что можно забить в целом. -
-
Я у Меркатора приводил пример. Например, в каждом крупном банке, где вы втроём и ты на баттоне, первый опп говорит чек, а второй ставит 1бб. И всё, нет у тебя преимущества позиции ни в одном мультипоте. -
Стойкое ощущение, что Ваня примазал на вывод своего колодца в топ !!! При этом без - политики, срача и сисек ))) -
Так всё происходящее и есть - срач! -
Цитата (Rulon_Oboev @ 28.2.2017)
- Рост за год 100% и более - шорт на весь следующий год.
наверняка попало некоторое количество ошибок из за нерасчитанных сплитов по некоторым тикерам, но качество в целом ok.
total events: 1013
win 52.95%
Loss 47.05%
Average Event% +10.29%
Average win% +48.87%
Average Loss% -33.13%
Source file: http://dropmefiles.com/pt57E
ничего нового, сто лет известно что выросшие акции в дальнейшем склонны чаще расти чем падать.
Куча публикаций соответствующих, все в эту же степь.
UPD: average event+10.29% означает что выгоднее идти в лонг чем шортить то, что сильно выросло. Если бы был перевес на шортовой части то average event был бы меньше нуля
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.