eliade, а можно в двух словах о себе?) просто интересно. Образование, специализация, в каких направлениях работаешь? Что бы понимать кто с кем тут дискутирует)
Статистика
Всего постов
10285
2,835,009 просмотров
Новых постов
+0
2 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
Самые активные читатели
| Lika | 165 |
| Khishtaki | 127 |
| Nameless00 | 126 |
| ilushan | 106 |
| rezzo | 101 |
-
-
eliade, а можно в двух словах куда вкладывать деньги? -
Напишу немного об уровнях "реальных" зарплатах в космической промышленности и насколько важно образование.
Ссылки с ХХ и подобных сайтов на вакансии в Мытищах/Королеве (то есть центровые предприятия в отрасли) совершенно ничего не показывают.
Например, чтобы стать хорошим инженером-математиком и зарабатывать нормальные деньги, гугл не поможет. То есть вообще никак не поможет.
Информацию, которую можно найти в инете по современным методикам построения моделей, расчету и прогнозированию их поведения в реальных условиях (куда включается многократная экспериментальная отработка и куча всяких вещей в виде верификации, настройки, написания дополнительных алгоритмов тд) настолько скудна и часто неправильна, что просто пздц. А тематические форумы скатились дыру, где зачастую решаются вопросы начального уровня и предлагаются всевозможные курсы, на которых якобы тебя всему научат хаха.
Чтобы получить знания такого рода, нужно еще до начала работы года 3 крутиться по этой тематике и во время учебы собирать информацию по кусочкам у всех подряд, так как делиться никто не хочет и все покрыто интеллектуальной собственностью.
И то потом не факт, что тебя возьмут в нормальное место, ибо все равно туповат. Самый реальный способ - через аспирантуру и нормального руководителя.
У нас есть отделы, куда берут только с МФТИ и только с 1 кафедры. Попасть туда человеку со стороны представляется возможным только путем перевода, уже работая в фирме и доказав людям свою полную компетентность.
Но если возьмут и нормально работать через пару лет ЗП вырастает в несколько раз. Но на года два надо забыть обо всем на свете и тратить в день часов по 12 тупо на обучение и максимальную прокачку скилла, чтобы тебя взяли в реально качественный проект, где крутятся деньги.
А так да, просто корочка с института нахер особо никому не нужна. Нужны знания, а их далеко не во всех отраслях можно получить из интернета. -
Ignat, далекие области от темы, я уже называл. Хорошее phd, к разговору вообще никакого отношения не имеет, я бы мог статью Шлейфера привести еще два дня назад, чтобы объяснить всю неправоту, я наоборот объясню очень доступно, чтобы все поняли. Я меценат.
-
gari, я говорил уже, я не вкладываю, а трачу деньги, такая работа. Я всю жизнь хотел решить проблему бедности в мире и вот ей и занимаюсь, человек со средним образованием финансиста будет компетентнее меня в вопросах вложения. у меня был за 10 лет один факультатив и тот уровня, что такое опцион. Но тут спор абсолютно поддающийся логике, потому я не стесняюсь своего образования.
-
eliade, Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос? Я тебе задал простой вопрос, почему ты не можешь на него четко и просто ответить? -
Soul, Я три последних сообщения пролистал и не увидел вопроса.
-
eliade, Как может быть убыточна стратегия "шортить пузырь до упора", если выполнены озвученные мной условия: компания достаточно крупная и торгуется на нормальной бирже. В качестве более точной стратегии можно взять, например, страегию, которую описал Слон. Например, вот тут https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=8&view=findpost&p=4966323
Upd поменял ссылку -
Soul, в вакууме? ты рано поставил и она выросла в сто мильярдов раз прежде чем обанкротилась.
Ответ достаточен?
Если ты захочешь играть на доллар из мильярда. я тебе е открою позицию. Ферштейн? -
eliade, Нет, не ферштейн. Потому что в реальном мире условный SpaceX не может вырасти в миллиард раз. Он не может вырасти и в 10 раз, если является пузырем.
Ну или можно следовать стратегии Слона и поставить стоп лосс в случае роста капитализации более чем 3 раза. -
Прочитал пару страниц не понял о чем спор )
Не вижу корректно сформулированного вопроса.
Зато вижу опровержение не понятно чего в стиле: я уже объяснил.
Давайте попробуем перевести "знаем что есть пузырь, хотим получить плюс ЕВ" на корректный экономический язык.
Странный термин +ЕВ можно заменить на простой экономический - прибыль.
Пузырь - мы обладаем некой информацией о том, что цена компании сильно завышена относительно предполагаемой реальной стоимости.
Можем ли мы гарантированно получить прибыль владея информацией о том, что цена компании сильно завышена относительно предполагаемой реальной стоимости?
Вопрос разбивается на две части:
1. Насколько точна и корректна наша информация? Может ли на рынке существовать завышенная цена? (в идеальных условиях, где вся информация заложена в цену нет). Вопрос возможности существования у нас такой информации дискуссионный.
Следующий вопрос, если у нас инфа есть насколько достоверна? Можем ли мы оценить ее достоверность?
Тут два 100% варианта, когда мы знаем, что точно пузырь: инсайд либо месседж из будущего (например, в течение 2 лет цена точно упадет в 10 раз).
2. Можем ли разработать безрисковую, схему если владеем инфой?
Тут ответ однозначный - да, можем.
На международном рынке давно изобретены разнообразные опционы, кредитные свопы (CDS). Которых мы можем накупить с учетом возможностей нашего обеспечения и предполагаемых колебаний цены. Можем структурировать сделку так, что изначально выплачиваем некую премию и наши потери будут ей ограничены. Финансовые рынки предлагают такие инструменты.
Еще раз подчеркну, если инфа точная по ценам и датам, можно выстроить сделку на необходимый временной интервал с риском потери только уплаченной премии. Никаких препятствий для этого нет. И мы точно получим по прошествии времени прибыль (инфа сотка).
При всем этом, я все равно не очень понимаю, что хотел доказать Соул и что ему доказал eliade :) -
Soul, ты процесс не понял
ты купил на тыщу у меня акции
и обеспечил их в десять тысяч
Как только пробило - проиграл
Окей, ты поставил меньше
За n период ставки ты проиграешь больше, чем наживешь
Все
Вы правда не понимаете функционала шорта -
eliade, Чему равно n? И что такое период ставки? Временной интервал (если да, то какой) или факт пробития?
-
Soul, ну вот я предлагаю тебе шорт на год, не знаю, Роснефти
комиссия 2%
через год тебе нужно купить мне акции обратно
можешь представить себе минус? -
eliade, C комиссией в 2% в год - нет. (Если считать, что пузырь лопнет до нуля или практически до нуля максимум за 10 лет).
-
Soul, ну лопнет он через десять ровно. В год расти будет в 1,5. Выгодно?
-
БоевойСлон,Цитата (БоевойСлон @ 28.2.2017)
В примере Jumpy моя стратегия кандидат очень простая. Пусть N=10 лет, думаю он согласится. Возьмём любой десятилетний отрезок и топ20% компаний по капитализации на начало отрезка. Выберем из них те, которые падали в 10 раз в течение этого отрезка (относительно начальной цены). Я предполагаю, что из них очень малый процент успел отрасти перед этим в три раза.
Соответственно, я готов вложить 10k$ в короткую продажу или фьючерсы таким образом, чтобы при росте в три раза я потерял всю эту сумму. Логично предположить, что при такой с стратегии при падении в 10 раз я наживу 4500$ минус комиссии (сами скажите, чему они будут равны). Если в процессе у меня есть свободные деньги, я вкладываю их в гособлигации, продавая их по мере необходимости. (Результат предлагаю потом сравнивать с простым вложением в гособлигации всей суммы).
Итого, я буду иметь:
В 90% случаев акции упадут в 10 раз. С какой-то вероятностью P они перед этим вырастут в три раза. Моё ожидание от этих 90%: (1-p) * (4500-комиссии) - p*10000.
Для остальных 10% случаев нужно выбрать какие-то рандомные акции и сколько получится, столько получится. Ну или можно просто считать, что они повторят движение рынка, и я сколько-то минусну.
Можете теперь взять наугад пару-тройку десятилетних отрезков, посчитать для них P и оценить результат стратегии.
Upd. Очевидно, ключевым вопросом будет значение P. Если оно вдруг больше 30%, то стратегия очевидно минусовая. Но я думаю, что оно будет меньше 10, а то и меньше 5%.
Вот практический пример, где тут шортать ? в 2006 ?
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=VRX -
Цитата (eliade @ 28.2.2017)
Soul, ты процесс не понял
ты купил на тыщу у меня акции
и обеспечил их в десять тысяч
Как только пробило - проиграл
Окей, ты поставил меньше
За n период ставки ты проиграешь больше, чем наживешь
Все
Вы правда не понимаете функционала шорта
eliade, вы же себя как профессионал позиционируете, ладно Соул не в курсе
Но вы то должны знать как строятся безрисковые схемы. Допустим Соул зашортил Роснефть, и как вы говорите есть риск резкого роста цена в краткосрочный период. На этот период приобретается опцион на покупку тех же акций. Это самый простой вариант на российском рынке. Выйдете на международный там вам CDS выпишут и вообще ни о чем больше думать не надо.
Затраты в безрисковой схеме выше, но исключаем риск преждевременного банкротства. А так как мы точно знаем, что акции упадут, все наши затраты покроются с запасом.
Если вы реально имеете отношение к финансовым рынкам, должны понимать, что имея 100% инфу выстроить схему с контролируемыми затратами и рисками не самая сложная проблема. -
-
Soul, ну назовите коэффициент и поставим. Компанию, выберу, разумеется я.
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.