It's not real until it's realized

Мне все равно, чем ты занимаешься, я отвечал лишь на это

Цитата (barbeysize @ 10.11.2020)
ты утверждаешь, что плюсовых скальперов, дейтрейдеров и "2-3 дневных трейдеров" не существует, или не утверждаешь?

Цитата (Julio @ 10.11.2020)
но это же очень скучно, гораздо веселее хреначить на минутках, тогда можно и по десятку трейдов в день делать.
Вот и в фильмах успешные трейдеры именно так и поступают.

вопрос был про этот пассаж. о ком и о чем ты это написал? точно не обо мне, потому что я не мотивируюсь ни скукой, ни образами из фильмов. вот я перечислил все очевидные альтернативы "трейдам раз в месяц", скальперы там через запятую, так что суть не в обыгрывании роботов на 10000 трейдов в день, дейтрейдеры не этим занимаются и я стремлюсь не к этому. суть в том единственный ли вариант плюсовать, делая трейд в месяц. ты плюсуешь делая трейд в месяц или чуть больше, "как в фильмах"?

смотрел вчера стрим маэстро герчика и он там сказал одну очень гениальную вещь на какой-то злобный коммент в чате: "почему ж вы твари такие токсичные? если есть что сказать по существу и исправить чью-то ошибку, то почему не сделать это дружелюбно и конструктивно?".

вот эти подъебки про трейдеров из фильмов не приносят пользы никому, в том числе и их автору. это совершенно лишний эмоциональный балласт в жизни и пишущих, и читающих. воронка срача в которую неминуемо эскалируется подобное обсуждение - это игра с отрицательной суммой и я в нее играть не хочу.

Цитата (barbeysize @ 10.11.2020)
это игра с отрицательной суммой и я в нее играть не хочу.

и я кстати работаю над собой, чтобы этого избегать, потому что понимаю умом, что я спорщик и склонен втягиваться во всякую еболу, которая мне не нужна в реальности. вот генру не ответил сразу на вопрос про критерии, потом подумал, что это моя ошибка, и исправился. и это семечко позитивности обязательно будет прорастать и приносить плоды.

я не уверен, но по-моему очень глупо все, что я пишу в твоем блоге принимать конкретно на свой счет.
Какое-то овервелью себя, по-моему.

Ты спрашиваешь меня про трейдинг, я тебе отвечаю про трейдинг, а ты все это потом принимаешь на свой счет.

Мне что, всякий раз оговаривать, что "это не про тебя , а вообще про трейдинг", каждые 99 из 100 случаев?
Или давай я перестану писать тут, если оно тебе так обидно.

так на какой мой вопрос ты отвечал рассуждениями о скуке и трейдерах в кино? ответы на конкретные вопросы я понимаю, как ответы, любые другие рассуждения я рассматриваю, как рассуждения обо мне, если не указано (прямо или контекстом) иное, т.к. это все таки какой никакой, но блог и у всего тут есть основной контекст.

бля какой же ты нудный. Я отвечал на вопрос, который я уже описал в посту #221

Извини за то, что отвечая на этот вопрос, я позволил себе немного пофилософствовать в вакууме о трейдинге.
А так же извини за то, что ты всю эту хуйню принял на свой счет.

Удалил блог из закладок, и сам отсюда удалился.
Удачи на финансовых рынках.

"бля какой же ты нудный"(с)хулио2020 поставил бы на подпись, если бы была такая технология на форуме

на elliottwavecom три дня бесплатных просервисов

barbeysize, если позволишь, вопрос на понимание. Расскажи, если не секрет, про свой БРМ. Как ты в трейд входишь? Какой обьем покупаешь? Как ставишь стоп? Вот тот же Демура свой БРМ рассказывал не однократно. У него заложено 5% потерь на трейд. Исходя из этого он высчитывает обьем трейда и размер стопа. А как делаешь ты?

точно так же делаю - стоп на трейд постоянный относительно котлеты. сначала был 5%, как у учителя, правда не очень строго соблюдал и не очень точно вычислял, да и по разным причинам часть сделок закрывалась с большим минусом, так что первое время (пока плюсовал) было прилично стопов и по 10-12% и даже 15 один раз. потом уже, когда дела шли не очень, по технической причине и тупости поймал стоп 30%. тогда зарекся нарушать рискменеджмент, но т.к. такой стоп был не напрямую из-за нарушения, то урок усвоился плохо и пришлось еще разок в двух сделках одновременно взять стопы 17% и 25% уже чисто своими руками "в здравом уме". тогда что-то понял по-настоящему после этого всегда сразу четко ставлю стоп после открытия позиции и отклонений больше нет. правда со временем стопы снизил до 3%, а потом и до 1%, чтобы не обнулиться соответственно как это работает на практике - уровень стопа беру из эллиотта, грубо говоря, если вхожу на откате к 1 волне в предполагаемую 3, то стоп от точки входа до начала первой. если он 0,05%, то беру 20 плечо, если 0,1%, то десятое, если 0,15%, то шестое и так далее. если двигаю стоп и возможный стоп становится меньше в абсолютном выражении, допустим 0,2% от котлеты, то могу добрать позу в подходящем месте на 0,8% стопа от котлеты. т.е. при любом количестве позиций риск по одному инструменту всегда в пределах 1% (планирую увеличивать обратно по мере плюсование, когда и если)

ps: одна из причин увеличенных стопов в начале занимательная достаточно. допустим котлета 1000, я открываю позу, стоп стандартный, инструмент прет и по кассе у меня уже депо 1000, но эквити 1100 к примеру, я передвигаю стоп в безубыток и добираюсь, но при доборе за размер котлеты беру текущее эквити, а не начальное депо, т.е. 1100 в данном случае. а стопы по начальной позе и дополнительной на одинаковой цене. и если цена идет вниз к стопу, то размер эквити уменьшается и довольно сильно и при закрытии получается, что вторая поза в абсолютном выражении закрыта в фиксированный убуток от эквити на момент открытия, но на момент закрытия котлета меньше (за счет потери профита по первой) и убыток в процентах получается выше. а если рост был бомбический и таких позиций паровозиком получалось открыто 3-5 (а так и происходило частенько), то общий профит в моменте мог быть десятки процентов легко, но при закрытии по последнему стопу суммарный профит по всем кроме последних мог получиться 15-20 и залив по последней дефакто 10% (вместо 5%)

barbeysize, спасибо за разъяснения. Удачи в торговли.

barbeysize,

Цитата (CloudGeo @ 13.11.2020)
пришел с главной)

да я думаю - что за аншлаг опять, кто все эти люди, но потом сообразил чекнуть слайдер

самое время объявить об уходе с форума

Цитата (CloudGeo @ 13.11.2020)
P. S пришел с главной)

Ничего, я уже давно трейжу, но всё равно очень мало что понял

Помню времена с 100 плечом, ничем хорошим это не закончилось
UPD mihhhhey, Как я понял он про усреднение позиции

Не очень понимаю смысл стоплосса. Если ставка осталась плюсовой (по ожиданию), какой смысл ее закрывать? Ну проиграли чуток, ну так и надо размер ставки снизить.
Пример. Мы ставим 10% от банкролла. Банкролл у нас $100, значит, если кэп не врёт, мы поставили $10. Дальше рынок двинулся не туда и наша ставка проигрывает уже $5, но при этом, с нашей точки зрения, остается +ев. Зачем ее закрывать, если можно перезайти за $9.5? И так далее до бесконечности. Даже если мы засадили уже 90 долларов из ста, но при этом ожидание всё такое же плюсовое, мы должны оставлять нашу ставку. Просто исходя из банкролл-менеджмента она теперь не $10, а $1.

Стоп-лосс как понятие вообще не имеет права на существование. Ставки могут быть с плюсовым ожиданием, тогда их надо держать (не забывая корректировать относительно изменившегося банкролла) или с минусовым, тогда их надо закрывать. А вин этому предшествовал или лосс - вообще тут ни при чём.

Цитата (Mercator @ 14.11.2020)
Стоп-лосс как понятие вообще не имеет права на существование. Ставки могут быть с плюсовым ожиданием, тогда их надо держать (не забывая корректировать относительно изменившегося банкролла) или с минусовым, тогда их надо закрывать. А вин этому предшествовал или лосс - вообще тут ни при чём.

Воу-воу, полегче, так мы вообще придем к выводу, что трейдинг как понятие не имеет права на существование и нужно просто купить актив и держать его
Тредеры верят, что ожидание трейда динамически меняется в зависимости от предшествующего изменения цены, причем меняется предсказуемо, в этом вся суть трейдинга.
В частности, трейдеры верят, что существуют некие ценовые уровни, при пробитии которых сверху вниз вероятность дальнейшего падения цены очень высока. В такой логике имеет смысл поставить стоп чуть ниже такого уровня.

А в целом, есть полная аналогия с бр-менеджментом в покере. В трейдинге для уменьшения риска можно размер трейда уменьшать, можно величину плеча снизить, а можно добиться похожего эффекта за счет стопа. В покере тоже можно играть лимиты пониже, можно доли продавать, а можно играть высокие лимиты на свои, но со стоп-лоссом. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Некоторые покеристы любят как раз третий подход, поскольку в случае апа можно получить максимальный профит, в то время как другие способы контроля диспы максимальный потенциальный профит обрезают.

Цитата (Axel_St @ 13.11.2020)
Как я понял он про усреднение позиции

нет, неправильно понял. я просто про то, каким объемом захожу. усреднением (когда добираешь позу, идущую против тебя, чтобы "уменьшить" итоговую среднюю цену покупки, увеличив многократно объем) я не балуюсь. именно потому, что это увеличивает риск на трейд кратно допустимому.

Цитата (SDvalue @ 14.11.2020)
В частности, трейдеры верят, что существуют некие ценовые уровни, при пробитии которых сверху вниз вероятность дальнейшего падения цены очень высока. В такой логике имеет смысл поставить стоп чуть ниже такого уровня.

в моем случае это немного не так. смысл в следующем.

Цитата (Mercator @ 14.11.2020)
Стоп-лосс как понятие вообще не имеет права на существование. Ставки могут быть с плюсовым ожиданием, тогда их надо держать (не забывая корректировать относительно изменившегося банкролла) или с минусовым, тогда их надо закрывать. А вин этому предшествовал или лосс - вообще тут ни при чём.

объясняю. конкретно я торгую по эллиотту, т.е. в предположении, что цена ходит по определенным законам, а именно в виде 5 волн по тренду и коррекции (3 волн или комбинации) против тренда. при этом я вижу только уже нарисовавшуюся часть графика, т.е. я могу только предполагать какая часть какого движения уже реализовалась. назовем это волновой интерпретацией. т.е. я говорю - на графике волны такие-то, значит дальше будут такие-то и я буду ставить на них. но есть нюанс, о котором писал хулио - один трейдер видит одни фигуры, другой другие и хуй поймешь, кто прав. т.е. всегда есть неопределенность (хотя стоит оговориться, что практикующие трейдеры часто видят одни и те же формации, а даже если разные, то они часто дают один и тот же сетап для трейда. даже один трейдер может иметь разные интерпретации, из которых 3/4 будут указывать одно направление и одни уровни для трейда).

что происходит на практике:

я предполагаю, что развивается новый тренд, прошла волна 1 и завершилась или почти завершилась волна 2, а я планирую входить в лонг в сторону 3-4-5. если цена пойдет ниже начала волны 1, значит моя интерпретация была точно неверна и требует пересмотра, а значит мне в сделке делать нечего. хулио был прав, конечно, что я (и никто) никогда не могу быть уверен, верна ли была моя интерпретация, даже когда закроюсь в плюс. но уровень стопа (уровень отмены) это тот уровень, при котором я точно знаю, что моя интерпретация не верна. и я знаю его заранее, а значит могу четко сформулировать трейд, оценить потенциальный риск (уровень отмены), потенциальную прибыль (уровень 3-5) и выбрать соответствующий моему брм объем входа (см. пост выше).

ps: уровень отмены не означает, что цена не пойдет дальше в мою сторону, но означает, что я не знаю как именно она пойдет и не могу оценить риск прибыль, а значит, опять же - нечего делать в позиции.

pps: ну и есть еще такой момент:

я могу посчитать волны 1-2 и зайти со стопом в начале 1, а могу посчитать 1-2-(i)-(ii) и зайти со стопом в начале (i). привлекательность второго варианта очевидна - уровень отмены гораздо ближе к точке входа, а значит можно зайти гораздо большим объемом при том же риске, а значит и получить гораздо большую (кратно) прибыль. но проблема в том, что если цена пойдет ниже уровня начал (i), то это отменяет только локальный счет (i)-(ii), но не отменяет общий 1-2. и я мог бы либо как предлагает меркатор продолжать удерживать позицию (как минимум до глобального уровня отмены), либо перезаходить по новой более низкой цене в сторону того же самого лонга. но оба варианта просто означают, что я увеличиваю взяты на себя риск, а одни трейдом со сдвиганием стопа ниже или двумя/тремя - не важно.

ppps: зачем нам вообще ограничивать риск тоже понятно - у нас прямая аналогия с покером. отдельные трейды это как флипы, т.е. мы имеем размер бр, риск на флип, ожидание флипа и шансы на победу, т.е. можем относительно точно посчитать стддев и шансы обнуления. соответственно, наша задача выбрать достаточно высокий риск в долях от котлеты, чтобы максимизировать ожидание (которое пропорционально обороту), но не иметь слишком высоких шансов обнуления (под обнулением можно понимать и просто потерю значительно части бр).

barbeysize, как в учебнике. Маладца. А что думаешь, если ставить стоп на размерность больше? Т.е. в твоем примере не на локальном уровне отмены, а на глобальном?

шире стоп, меньше объем, меньше профит - не годится