Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (888TON43 @ 30.3.2020)
А как вы вообще договаривались считать доходность?

По формуле расчета ЕВ. Соул применил формулу правильно, а рыцарь придумал свою.

А есть уже ставки какое событие произойдет раньше - человечество победит коронавирус covid 19 vs исход удовлетворяющий обе стороны по этому спору?

Цитата (ritsar @ 30.3.2020)
Soul, у нас чисто финансовый вопрос, куда выгоднее инвестировать в рамках математической модели (ну или как ты говоришь, у кого выше "ЕВ стратегии"). Это вопрос исключительно теоретических финансов. Такими вопросами занимаются именно финансовые математики, а не просто экономисты-математики или какие-то абстрактные математики. Почему не математики, занимающиеся теоретической физикой, или не математики-эпидемиологи тогда?

Все началось с поста, где я показал, как ожидаемую доходность можно увеличить ребалансировкой. Ты сказал, что у меня ошибка и весь твой аргумент свелся к тому, что мой метод подсчета доходности и сравнения выгодности стратегий не верен, при этом в рамках моего метода ошибки в вычислениях нет. Тогда, чтобы тебе выиграть спор, арбитр должен подтвердить, что мой метод не применим к реальному расчету выгодности стратегии, а твой применим. Поскольку оба метода описаны математически корректно, то просто математик здесь не сможет разрешить наш спор. Надо определить, какой именно метод стоит использовать для оценки выгодности вложения, а это вопрос к финансовым математикам.

Ты написал неправду( в которую похоже потом поверил сам), и на основе этой неправды пытаешься съехать. Вы не спорили о том, куда выгоднее инвестировать.
У вас спор очень простой, у какой стратегии выше EV. И это разные вещи.

Тебе уже неоднократно показали, что у стратегии Соула EV выше. Сделали даже симуляции.
Перечитай еще раз условия спора на картинке, осознай их и прими поражение с достоинством.

Модераторы,опубликуйте пожалуйста результат окончания спора на главной. Ну или когда будут какие-то важные сподвижки. Например "Случилось! Стороны сошлись на критериях выбора судей,которые будут ответственны за выбор арбитров" ну и тд.

Цитата (WakeUp @ 30.3.2020)
Ты написал неправду( в которую похоже потом поверил сам)

Ты уж прям за дурака Рыцаря считаешь Поверил он. Не разобрался, горемычный.

Но вот то, что его театр настолько убедителен, что со стороны действительно может показаться, что Рыцарь что-то там не вдуплил, тут перед ним снимаю шляпу. В Щукинское таких без экзаменов берут.

ritsar, Ты не только условия пари игнорируешь, но и остальные мои посты.

Ты не ответил как нужно оценивать выгодность используя твою "доходность". Я попросил у тебя конкретный, четкий алгоритм. А то вначале ты утверждаешь, что нужно n устремлять к бесконечности и только так. А потом утверждаешь, что n не надо никуда устремлять. Дай четкий критерий, который будет работать всегда.

Что касается экспертов и арбитров, то я не вижу смысла повторять уже написанное по пять раз. Спор был о ЕВ, люди выше вон правильно выложили цитату.

Рыцарь, мне кажется пора написать, что тебя взломали.

Кстати, нормальная страта. Надо взять на вооружение:

- Я не спорю же, что 2+2=4, я просто говорю, что 3+3=6.
- Да, но мы же спорили про 2+2?
- Да! Вот и я говорю, что 10-5=5. А Вася не годится в арбитры, мне он не нравится. Предлагаю в арбитры Спирина, Марковица и Господа Б-га.
- Господ Б-г ко мне плохо относится, ещё с 2008ого. Там одна неувязочка вышла. Что там насчёт 2+2=4?
- А что насчёт 2+2? 3-8=10-15
- Ну 2+2=4?
- Ну 2+2 то равно 4, но 16-9 = 5. Почему ты не доложил 2 рубля в банк?
- 16-9=7. Вот ты и сам признал, что 2+2=4, почему ты издеваешься? Предлагаю в арбитры Ветряную Мельницу
- Мельницу не могу, я с ними воевал. Почему ты 2 рубля в банк то не доложил??? Надо позвать сюда Спирина и его 12 друзей. Будет 12 друзей Спирина. Им зададим вопрос.
- Про 2+2=4? Так вот тебе ссылка из гугла. В банке у меня и так уже 23 рубля 84 копейки лежит.
- Ну так ты же не доложил, получается! А должен был, так написано по условиям пари.
- Да, но у меня там банкир в кредиторах, с ним всё ровно. Что скажешь про ссылки гугла?
- Ссылка из гугла - не Спирин. Не факт, что по ссылке написан текст финансовых математиком. Нам нужны финансовые математики, желательно китайские.
- Почему китайские?
- Ну на китайском удобно 50 емэйлов отсылать. Кстати, Волга впадает в Каспийское море.
- Так а про 2+2 то что там?
- А что там про 2+2?
- Ну, 2+2=4 по твоей математике?

- Я не спорю же, что 2+2=4, я просто говорю, что 3+3=6.

Норм страта, реально. Просто с технической стороны, сказку про белого бычка рассказывать можно как известно долго, как и про то, что у попа была собака, он её любил. При отсутствии арбитров, если не соглашаться ни на какие другие варианты, кроме дающих минимальных шанс на отскок и утверждать, что спор был про другое, а с тем, что утверждает другая сторона никто вообще не спорил с самого начала

Теперь выходит, что Соул даже в арбитраж не может написать, потому что его сразу обвинят половина форума в том, что деньги у Ильи и вообще у Соула РЕЙТИНГ ЗАКРЫТ КАК ОН МОЖЕТ ПОДАВАТЬ КУДА-ТО ТАМ, ОН ЖЕ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОСТО ПРОСМОТРЫ ХОЧЕТ ПОДНЯТЬ. Чёртов Соул заебал хочет 10ку отжать у честного парня, на ровном месте, который просто хотел вообще 50 поставить, но его не так поняли.

Походу получается, что назначать Илюшана гарантом было ошибкой для СОУЛА, так как получается, я даю 100 очков наперёд, что если Илья вышлет деньги Ване, без чётко оформленного поста от Рыцаря вида "я признаю своё поражение", будет скандал на весь свет и точно пойдут формулировки "два другана сговорились и спиздили десятку, вот мудаки, пари то как минимум было НЕ ПРОИГРАНО". Тупичок)))) Стоя на этой теме, получается Соулу надо в какой-то момент принимать условия по рассуждению спора от Рыцаря, иначе Свидетели Демидова будут до конца дней говорить, что Соул известен как недобросовестный спорщик, который подставил вообще другого человека и получил не причетающиеся ему деньги, вот подлец.

Цитата (WakeUp @ 30.3.2020)
Ты написал неправду( в которую похоже потом поверил сам), и на основе этой неправды пытаешься съехать. Вы не спорили о том, куда выгоднее инвестировать.
У вас спор очень простой, у какой стратегии выше EV. И это разные вещи.

Как раз ЕВ и является по смыслу мерой выгодности.
А его "доходность" является мерой стабильности, надежности.

Цитата (AlexElizarov @ 30.3.2020)
Чёртов Соул заебал хочет 10ку отжать у честного парня, на ровном месте, который просто хотел вообще 50 поставить, но его не так поняли.

В голос чет).

Цитата (Скрудж @ 29.3.2020)
Ну если у кого-то есть желание предложить другие условия или вообще другое пари - проблем же нет, хоть в моей или новой теме, хоть в личке.

Цитата (just_monkey @ 19.3.2020)
Деньгами отвечать - нормально, но не таких условиях. 1 к 1, расход(тут) = расход (там) - готов принять 1-2к.

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.
Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.

Цитата (Soul @ 23.3.2020)
B1GBRO, При 52 подбрасываниях монетки вероятность выпадания 26 орлов и 26 решек = 11%. Но продолжай, продолжай.

Soul, а какова вероятность, что при 52 подбрасываниях монетки выпадет 28 или более решек? Это и есть вероятность того, что ты выиграешь спор против Рыцаря в результате эксперимента на инвестиционный период 52 года. Так у кого из вас EV больше?

B1GBRO, Я смотрю ты взялся за изучение теории вероятности - это хорошо! Но ты почему-то перепутал меня с твоим учителем - это плохо.

Soul, я по-прежнему считаю, что при решении задачи, сформулированной Рыцарем в его стартовом посте, необходимо для расчёта победителя использовать значения математического ожидания для количества удачных и неудачных лет для акций, а это за 52 года получается 26 и 26 соответственно. Но тебя мне не переспорить.

B1GBRO, Почему кого-то должно интересовать то, что ты считаешь? Ты очевидно некомптентен в вопросе.

Цитата (Jamiroquai @ 30.3.2020)
Рыцарь, мне кажется пора написать, что тебя взломали.

Порядочный взломщик попался . Проиграл в споре чужие деньги и 2 недели пытается их отбить.

Мне кстати интересно почему для меры доходности инвестиций используется формула, которая стремится к ожидаемому значению при стремлении срока инвестиций к бесконечности, если реальные сроки инвестиций по математическим меркам стремятся больше к 0. И, как показывают расчеты, при разном количестве лет его доходность принимает разные значения.

Можно быть бесконечно правым в споре, но какой в этом смысл, если время идет, а арбитров даже не начали выбирать...

Цитата (Soul @ 30.3.2020)
ritsar, Ты не только условия пари игнорируешь, но и остальные мои посты.

Ты не ответил как нужно оценивать выгодность используя твою "доходность". Я попросил у тебя конкретный, четкий алгоритм. А то вначале ты утверждаешь, что нужно n устремлять к бесконечности и только так. А потом утверждаешь, что n не надо никуда устремлять. Дай четкий критерий, который будет работать всегда.

Я выкладывал алгоритм уже много раз. Но раз тебе лень читать тему нашего же спора и даже вспоминать то, на что ты отвечал, то давай процитирую еще раз

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Далее, напомню, что мы рассматриваем пример, в котором акции в каждый период растут с вероятностью 1/2 на 20%, либо падают с вероятностью 1/2 на 10%.
Предположим, что мы запустили один такой путь на 1000 лет начав с 1$. Общая доходность по итогу этого пути будет случайной величиной. И вот с этого момента у нас с Иваном расхождение.

Его метод предполагает посчитать ожидаемую общую доходность по всем возможным путям коих будет 2^1000, потом взять из нее корень 1000-й степени. Получится действительно 1,05. Эта величина математически представляет собой доходность от матожидания итогового результата

Мой метод предполагает посчитать доходность каждого возможного пути, взяв корень 1000-й степени из результата каждого возможного пути. Потом посчитать матожидание этой доходности. Получится число близкое к 1,039. Близкое, а не точно 1,039, потому что 1,039 мы получим в пределе на бесконечном временном интервале. Чем меньше временной интвервал, тем ниже будет эта величина (см. расчеты для 2 и 3 лет ранее). Чем больше временной интервал, тем ближе это величина к 1,039. Эта величина математически представляет собой матожидание доходности итогового результата.

Я без понятия как ты можешь утверждать, что ты прав, если признаешься, что даже не разобрался что именно и как я считаю. Если вдруг все еще непонятно, то мой метод сравнения EV стратегий, предполагает посчитать сначала доходность от каждого пути отдельно взяв корень n-й степени из реализации капитала, а потом посчитать ЕВ этой доходности, взяв ожидание по всем возможным реализациям капитала.
Посчитать это ты можешь для инвестирования на любое число лет и для любого примера.
примеры применения в нашем случае:
2 года: https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=151905&view=findpost&p=6437471
3 года: https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=151905&view=findpost&p=6437533

В этом и состояло мое утверждение, что ребелансировка может увеличить ожидаемую доходность. Ожидаемую доходность, а не доходность от матожидания.

Еще раз повторю вопрос, почему ты не хочешь специалиста по финансовой математике?

Такой специалист лучше разберется в сути спора, чем какой-то рандомный математик не связанный с финансами.

Нужен человек, который не просто умеет считать матожидание, а понимает матожидание ЧЕГО надо считать, чтобы правильно сравнивать выгодность вложения (а я утверждаю, что правильнее считать матожидание доходности, а не доходность от матожидания денег). Ссылки на источники подтверждающие это, я, в отличие от тебя, приводил.

Я вижу, что большинство форумчан считают, что если используется ЕВ, то ЕВ может быть только денег, поэтому они считают, что ты прав. Но, во-первых, большинство форумчан это не все, а во-вторых, большинство форумчан не эксперты в финансовой математике. Как это ни парадоксально "ЕВ денег" не равно "ЕВ стратегии". Дело в том, что ЛЮБАЯ достаточно длинная реализации инвестирования приведет тебя к доходности 1,039, а не 1,05. Поэтому, в финансах используется именно ЕВ доходности, т.к. именно ЕВ доходности покажет как быстро в среднем будет расти вложение на достаточно длинном интвервале инвестирования.

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.

Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.

Цитата (ritsar @ 31.3.2020)
Нужен человек, который не просто умеет считать матожидание, а понимает матожидание ЧЕГО надо считать, чтобы правильно сравнивать выгодность вложения

ritsar, В последнем посте Соула нет ни слова о ЕВ стратегий, только кол-во денег в конце срока. Ты на этот посл пост ничего не возразил и отправил средства, этим ты согласился с методом подсчёта.
Уже неск раз просимулировали и денег больше у Соула по симуляциям.
Зачем вам фин математики, если суть спора сформулирована и результаты просимулированы?