Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
ля примера берём что наша акция стоит 100 рублей и первый год она упала на 10% , стала стоить 90, а на второй год выросла на 20 %, стала стоить 108. наше ев 0.04

Срочно идти читать определение ЕВ. Чтобы не писать глупости.

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
Спор возник о том что ев вложения в акции 0.5, в любой год, что очевидно не верно, для примера берём что наша акция стоит 100 рублей и первый год она упала на 10% , стала стоить 90, а на второй год выросла на 20 %, стала стоить 108. наше ев 0.04, если наоборот сначала рост 20, а потом падение 10, всё равно ев 0.4

Это шедеврально. Три ошибки в одном предложении.

Цитата (barbeysize @ 17.3.2020)
нет, это будет, когда он на илюшана напишет заявление о присвоении денег в полицию

Один сказал, и началось). Ежели гарант не принимает платеж карта-карта (а в случае 10к я уверен, не принимает по очевидному ряду причин) - удачи тормошить скрилл или иную платежку в тщетных надеждах. Всем сомневающимся - с удовольствием приму Ваши 10 к на скрилл или вм ($ счет офк), и если с меня их взыщут (и исполнят ср), как незаконное обогащение - прибавлю еще столько же. Да хоть 5 раз по столько же, не проблема).

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Для разрешения спора я предлагаю написать нескольким профессорам и научным работникам в области финансов, работающим в Западной Европе, США, Канаде или Австралии.

Я конечно не профессор в области финансов, но как выпускник экономического факультета выскажусь: ваш спор не имеет никакого отношения ни к финансам, ни к экономике.
Мог бы иметь, если бы речь шла о специфике вложений в конкретный актив в реальной жизни. Тогда я допускаю, что были бы разные мнения о том, какая математическая модель лучше отвечает на этот вопрос и можно было бы спросить мнения экспертов экономистов.

Но у вас в самом начале было четко сказано, что речь о гипотетическом примере с четко известным поведением доходности:

Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Допустим у нас есть 2 актива, назовем их акции и золото. Допустим у них следующая структура доходности:

Позже ritsar еще раз подтверждает, что речь о гипотетических активах, когда предлагает рассмотреть пример с яблоками, а не с доходностью.
Может тогда специалистов агрономов тоже опросите для разрешения спора? :)

Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Воу-воу, полегче:) Давай попробуем так:

Представь что у тебя было 20 яблок, потом их количество выросло на 50% а потом упало на 50%. Сколько у тебя осталось яблок? По твоей логике должно остаться 10. Так ли это?)

Итого: речь НЕ о специфике каких-то конкретных активов в реальной жизни. Речь о том, что нужно найти матожидание в теоретическом примере. Это чисто математическая задача и матожидание здесь считается единственно верным способом.

Soul прав.

Ранее уже была проведена симуляция для проверки значения матожидания, но не сошлись в количестве итераций для определения победителя.
Привлеките экспертов для подсчета объема выборки (т.е. числа итераций), необходимого для оценки матожидания в данном примере с заданной степенью точности, скажем 95%. После этого крутите симуляцию минимум такое количество раз и убедитесь, чему равно матожидание. Хоть обкрутитесь, другим оно не станет.

serdebronce, Ага, я примерно так и планировал.

serdebronce, браво! Вот уж не думал, что появятся свежие аргументы на 60-й странице.

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
Задача здесь экономическая, а не математическая, а у экономики свои законы.

это, кстати, хорошее объяснение, что гипотеза рационального рынка неверна

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
для примера берём что наша акция стоит 100 рублей и первый год она упала на 10% , стала стоить 90, а на второй год выросла на 20 %, стала стоить 108. наше ев 0.04

а вот и второе.

Цитата (Mercator @ 17.3.2020)
serdebronce, браво! Вот уж не думал, что появятся свежие аргументы на 60-й странице.

Опять меня недооценивают :( Всю славу украли!

Цитата (serdebronce @ 17.3.2020)
Ранее уже была проведена симуляция для проверки значения матожидания, но не сошлись в количестве итераций для определения победителя.
Привлеките экспертов для подсчета объема выборки

я вот этого понять не могу - как можно точно известное аналитически на любом количестве лет мо "проверять" какой-то симуляцией?

Soul, тебе бы не мешало погуглить, что такое среднегодовая доходность и как она считается. В любом случае утверждение ,что выгоднее купить акции ,неверно.

Цитата (barbeysize @ 17.3.2020)
я вот этого понять не могу - как можно точно известное аналитически на любом количестве лет мо "проверять" какой-то симуляцией?

Это часто возникающая задача в науке и практике и для неё есть ряд методов. Самый известный пожалуй -- метод Монте-Карло https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE

Просто обычно их используют, когда значение неизвестно или его аналитический расчет слишком сложен.
Но в данном случае его можно применить, когда спорщики не сходятся во мнении, чему равно МО.

Чтобы симуляция была не "какой-то", а научно обоснованной, нужно посчитать объем выборки, при котором значение искомой величины попадет в нужный доверительный интервал.

viktor, тебе бы не помешало хотя бы для двух лет правильно результат посчитать (ответ, если что, есть в моем первом посте и он не 1,08, а 1,1025)

viktor, Вот за счёт таких мы и живем

Цитата (Soul @ 17.3.2020)
10к большие деньги.

Не заключайте пари на суммы которые вам жалко потерять.
Вообще я думал для вас миллионеров десятка не деньги)

Цитата (Soul @ 17.3.2020)
И после этого мы перейдем к обсуждению как разрешить наш спор. Он поможет мне выбрать тот способ, который я посчитаю правильным и справедливым.

Цитата (Soul @ 17.3.2020)
serdebronce, Ага, я примерно так и планировал.

Это пишет участник спора или арбитр? С чего это участник спора собрался в одностороннем порядке выбирать "справедливый" способ его разрешения Не правильнее ли будет заменить здесь "мне" и "я" на "нам" и "мы"?

barbeysize, fat Nero вам уже посчитал в начале темы, но его там быстро заклевали и он сдался хотя он всё правильно посчитал, вам конкретно посчитали что при варианте первый год рост, второй год падение ,доходность акций 4,% , доходность пакета акции и золото 4.7%.
Ваши попытки убедить меня, что я не прав бесполезны .и приводите пожалуйста конкретные к этой задаче расчёты, а не мифические.

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
barbeysize, fat Nero вам уже посчитал в начале темы, но его там быстро заклевали и он сдался хотя он всё правильно посчитал, вам конкретно посчитали что при варианте первый год рост, второй год падение ,доходность акций 4,% , доходность пакета акции и золото 4.7%.
Ваши попытки убедить меня, что я не прав бесполезны .и приводите пожалуйста конкретные к этой задаче расчёты, а не мифические.

Мне вот лично кажется, что развитие технологий и гуманизма - это безусловное благо. Но иногда кажется, что немного естественного отбора нам бы не помешало. Но это я шучу конечно, не надо воспринимать серьезно.

Fat_Nero кстати слился, когда понял, что пишет хрень. Написал, что ему нужно отойти и вечером вернется, и пропал. Хотя тему читает. К вопросу, кстати.

Soul, конкретный расчет(в рублях и процентах) для двух лет по условиям задачи будет ?

Цитата (viktor @ 17.3.2020)
Soul, конкретный расчет(в рублях и процентах) для двух лет по условиям задачи будет ?

Его в этой теме уже много раз приводили. Ну и формула ЕВ настолько простая, что любой пятикласник справится. Не говоря уж про взрослого человека.

итак по условиям задачи если акция стоит 100 рублей, то при падении на 10% а потом росте 20% , она через два года стоит 108 руб. где моя ошибка укажите пожалуйста?