Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Соответственно, когда в споре с Боевым Слоном ты используешь как аргумент отсутствие практической применимости, то выставляешь себя в нехорошем свете.
Цитата (arsenalua @ 13.3.2020)
Сложность вопроса в своих постах хорошо осветил Боевой Слон, в частности позицию о том, что вам сложно будет разойтись с помощью симуляций, так как по вероятности результат стремится каждой конкретной симуляции стремится к его исходу (ну как там, для любой эпсилон окрестности есть достаточно большой таймфрем, на котором вероятность выйти за окрестность не будет превышать заранее заданную дельту), поэтому он всегда может пушить длину цепочки и тебе соответственно нужно пушить количество цепочек. Кто лучше пропушил, тот и молодец.
Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Вообще у меня четко ощущение, что ты даже не пытаешься меня понять. Ты говоришь:" Случайную величину можно подставить в формулу и мы получим случайную величину". Я отвечаю:"Да можем, но при этом мы потеряем смысл изначально заложенный в определение".
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Но я утверждаю, что у вас не получится разойтись компьютерной симуляцией, потому что в условиях пари были оговорены значения достаточно долгого времени инвестирования и его подход будет сходиться намного лучше, чем твой.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
И последние пять страниц здесь наблюдается откровенная травля, где математически корректные утверждения ritsar о выборе "достаточно долгого промежутка времени" откровенно высмеиваются и минусуются, а ты в ответ используешь популистические утверждения типа "придумываешь свою математику", "отсутствие практической применимости", "что тебе 1000 лет мало?" - такое ощущение, что ты просто используешь сложившеюся против него инерцию толпы.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Спор с Слоном толком не касался пари, поэтому не знаю зачем ты это приплетаешь. Выставляешь в нехорошем свете, используя некорректные аргументы, типа "так можно, но так никто не делает, ибо это искажает смысл". Так делать можно и такое обобщение корректно, это совсем не так как в твоем примере с дисперсией
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Ты же знаешь, что такое лемма Ито и почему твоими хвостами в непрерывном времени жертвуют?
Цитата (Soul @ 14.3.2020)
Согласишься, чтобы я играл в такую игру против тебя? Ты в роли казино, я в роли игрока.
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Согласие или несогласие зависит от того, кто выбирает в какой момент можно остановиться. Тебе уже писали об этом.
Внезапно, это невероятно похоже на позицию Рыцаря, который требует выбирать длину симуляции (в чем ты ему отказываешь).
Это одинаковые по сути вопросы.
Цитата (Soul @ 13.3.2020)Цитата
(ritsar @ 13.3.2020)
Не верно. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я буду выигрывать все больше и больше на больших дистанциях.
А давай изобретем свою математику, где слова доходность, математическое ожидание, плюс и минус будут иметь другие значения. Не такие как в обычной математике. Тогда я выиграю (потому что я буду придумывать определения этим словам!). Заканчивай уже клоунаду, а. У нас был спор с вполне конкретными формулировками. То, что ты пытаешься пропихнуть тут, к нему никакого отношения уже давно не имеет. Какое-то бесконечное число лет пошло уже. Не интересно.
Был простой вопрос по инвестированию из реального мира. Есть 2 пакета, в какой выгоднее инвестировать. Какой принесет больше прибыли. Уже думаю всем (включая тебя) очевидно, что мой пакет выгоднее. Что он принесет больше прибыли. Что у него выше ЕВ. И спор был именно про это, так как я уточнял у тебя условия 3(три) раза. Все что ты пытаешься тут выдумать про бесконечное число лет и число симуляций - это просто попытка соскочить с проигранного спора. Это некрасиво и низко.
Цитата (Remind @ 13.3.2020)
Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Утверждение, что "если ты зафиксируешь пакет из N акций, то ritsar cможет найти количество K лет для теста достаточно большое, что по твоим определениям доходность ожидания будет ближе к его значению" корректно.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Его подход будет лучше сходится значит, что если для каких-то значений N и К доходность лежит по середине, то увеличение каждого параметра (N,K) вдвое приблизит доходность к его показателю (ты же сам понимаешь важность именно крайних значений для твоей победы).
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Соответственно использование неточной формулировки "на очень длинном временном интервале" дает ему возможность умножать параметры выше на произвольно большие числа,
Цитата (Soul @ 14.3.2020)
В казино играх кто обычно выбирает, когда останавливаться?
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Назови это не «казино и игрок» а «игрок 1 и игрок 2». В чем проблема то
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Просто для одного игрока на таких условиях очень выгодная игра становится безвыигрышной. Почему-то. Причем не почти безвыигрышной, а на 100% безвыигрышной. О чем тебе тут пишут и Рыцарь и Слон и arsenlua.
Цитата (Soul @ 14.3.2020)
Любая игра против казино становится безвыигрышной если казино выбирает когда остановиться.
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Да выбирайте оба.
Пусть каждый имеет право до Х раз продлить ран. Кому это будет на руку? Эти ситуации не симметричны. А исходя из формулы ЕВ, которую ты педалируешь, разницы для тебя быть не должно. ЕВ оно и в Африке ЕВ.
Цитата (Soul @ 14.3.2020)
Что такое доходность в твоем понимании.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Я твое определение использовал, то есть корень из среднего. Я считаю, что утверждение корректное и имеет прямое отношение к спору, потому что спор был о том, кто будет иметь больше денег через очень большой промежуток времени.
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Ты же не уточнил тогда, что он имел ввиду, а так как в моем понимании ты спор выигрываешь исключительно благодаря лингвистической уловке, то он имеет полное право говорить, что выбранное тобой время недостаточно большое для данного числа акций и предложить свой вариант, тем самым лишив тебя возможности выиграть с помощью компьютерной симмуляциию
Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
В общем, это мое мнение, у меня нет финансового интереса, а спортивного недостаточно. Предложение про игру я вежливо пропущу, я пытаюсь фундаментальные вопросы с компетентным человеком обсудить, а мне в ответ фуфло толкают. Нет, спасибо.
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Увеличение дистанции:
1. Увеличивает дисперсию
2. Снижает дисперсию
Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
У тебя есть доказательства этого утверждения? Ну, как ты любишь, из учебника.
Но, кстати, на вопрос в чем же несимметричность ты ответил и сам.
под заебалсяусталРыцарь весь этот спор, и возня с непониманием между Игроком и Инвестором произошла из за утверждения что БАЛАНСИРОВКА активов не помогает
Я как начинающий Инвестор посмотрел несколько видосов в Ютуб, немного почитал, И все таки для себя не нашел ответ нужно балансировать как завещал С. Спирин или нет
ritsar пожалуйста объясни мне доступным языком, человеку который не очень силен в математике .
Почему Мне как Частному Инвестору, у которого ОДНА жизнь, и примерно 25-35 лет (ну если повезет лет 50) на инвестиции (а потом я хотел бы получать пассивный доход), почему мне нужно (выгодно) БАЛАНСИРОВАТЬ свой портфель из 2х (акции/облигации), 3х (акции/облигации/золото) разных активов?
Почему мне НЕ купить на всю катлету VOO и ждать счастья через 35 лет
Зачем все эти сложности с 2я 3я независимыми друг от друга активами
Раскрой грааль, за который Спирин берет деньги на своих семинарах
p.s. если сочтешь мою просьбу не корректной, т.к. за это знание Спирин берет деньги, а Я прошу тебя дать его просто так, и ты откажешь мне. Я пойму