Soul, можешь, пожалуйста, посмотреть мой прошлый пост в этой теме? То, что ты говоришь по поводу придумывания своей математики со своими определениями весьма смешно, потому что целые пласты финансовой науки стоят именно на его определениях. Твой пример про обобщение дисперсии на случай зависимых величин некорректен, потому что ты не обобщал определение дисперсии, но обобщить понятие математического ожидания на случай функций случайных величин можно и на этом собственно стоит изучение стохастических процессов, где очень удобным является переход в непрерывное время.
По сути пари, ritsar говорил о достаточно длинном промежутке времени, ты с этим, кажется согласился, поэтому сколько бы ты симуляций не придумал он всегда может увеличить длинну отрезка и должен быть по сути спора прав. Ты можешь в ответ еще увеличить количество симуляций, но такой процесс в пределе приведет вас в непрерывное время, где уже работают корректно именно определения ritsar (мне показалось, что ты этот момент не совсем понимаешь, это не изучают в курсе Probability Theory 1.01, диплом мехмата мне ничего не говорит даже о базовых познаниях в математических финансах, извини).
Соответственно, когда в споре с Боевым Слоном ты используешь как аргумент отсутствие практической применимости, то выставляешь себя в нехорошем свете.
Финансовой заинтересованности не имею и иметь не хочу, интересно просто освежить знания в профильной дисциплине.
Здесь просто слишком мало итераций для 5000 лет. С увеличением числа итераций средний капитал у Соула будет расти и обгонит твой.