ritsar @ 19.3.2020
И все. Больше никаких постов ни тут, ни в лс до перевода денег гаранту относительно условий пари с Соулом я не писал. Дальше уже начинается аргументация сторон. И что происходит после этого?
Ты не писал. Но писал Соул. И ты не писал возражений по поводу этого поста. А он был ключевым в уточняющих условиях.Ты его не опроверг и перевел деньги гаранту, что фактически является согласием с данными уточнениями.
вот этот пост:
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=151905&view=findpost&p=6437103 где соул говорит что "если мы под теоретической доходностью подразумеваем количество денег на счету Х".
Итого спор выглядит заключенным с такими ключевыми "определениями":
Первый вариант
soul @ 19.3.2020
Давай. В приведенном тобой примере ЕВ покупки акций выше чем твоя тактика. Спорим? Или могу сформулировать по другому. Стратегия покупки акций принесет на дистанции больше денег чем твоя. На 1000 уе гоу?)
Вариант 2 с уточнениями, он не противоречит первому по сути,но дополняет его.
soul @ 19.3.2020
Давай еще раз формулировка спора. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций (в твоем примере с 50% +20 и 50% -10%) выше чем ЕВ твоей стратегии. Ты утверждаешь обратное. Верно?
вот ты сам даешь уточнения термину ЕВ из Варианта 2
ritsar @ 19.3.2020
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.
но термин "теоретическая доходность" заменяющий термин ЕВ видимо не устроил Соула или он решил, что термин может быть трактован по разному и поэтому он еще раз дает уточнения которые уже сложно трактовать иначе чем написано:
soul @ 19.3.2020
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.
Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.
ты не возражаешь против этого уточнения и переводишь деньги гаранту.
Итого речь идет не о "квадратично-геомтерических " и прочих формулах применяемых в экономиеских науках для расчета доходностей, средних доходностей и бог еще знает каких доходностей,
А простое и понятное "количество денег на счету" через Х лет где Х достаточно большое( фигурировали цифры 50 и 100 лет) и сравнение у кого их будет больше из 2х участников- первый из которых:
1. Всега покупает акции
2. Имеет портфель из 2 позиции балансируя их по своей стратегии.
И совсем не важно что вы там обсуждали до этого и с чего все началось. Поспорили вы конкретно об этом. Не о теоретических преимуществах балансировки , не о том что такое средняя доходност. А о конкретной задаче которую даже экономической сложно назвать ибо она не из мира реальных людей. Она чисто математическая.
Далее, исходя из условий спора никаких тут разногласий с определениями нет, и самая простая проверка тут- симуляции . Их тут даже кто-то уже делал. Правда я не знаю учитывал ли он делая симуляции, что в твоем примере было уточнение что 2 позиции имеют в обязательном варианте обратную кореляцию, что тоже несомненно часть спора ибо Соул не возражал против этого в твоем примере.
Соул говорит, что есть две стратегии:
1. Покупать только акции (стратегия Соула).
2. Покупать не только акции (стратегия Рыцаря).
Соул утверждает, что ЕВ стратегии Соула (то есть ЕВ покупки только акций) выше ЕВ стратегии Рыцаря (то есть ЕВ покупки не только акций). Рыцарь утверждает обратное.