В голову пришел образ, что такое рынок. Представьте огромный чан, в котором варятся деньги. Люди приходят и кидают туда деньги, кто баксы, кто евро, кто фунты, кто йены и тд. Все кидают разное количество, кто 100 баксов, а кто пару камазов. А другие, кто уже кинул - вылавливают деньги из чана. А у чана есть одна замечательная особенность. Он постоянно смотрит, кто что и сколько закинул в него и кто сколько и чего выловил. И на этом основании, он одни деньги разваривает, а другие уваривает.
Цитата (areanu @ 12.10.2020) что у активных фондов есть проблема набрать позиции без двиганья рынка. Это звучит абсолютно справедливо
да верно, нет не верно. Нет никаких проблем набрать почти любую позу в даркпуле. Что собственно все и делают, такой заявки и сделки никто и никогда не увидит. На рынок никак не влияет для чего собственно все и и затевалось .
Цитата (Julio @ 13.10.2020) Рыночные котировки давно не отражают состояние экономики, они оторвались от экономики лет 12 назад (многие считают, что гораздо раньше), но они растут потому, что покупателей всегда больше, чем продавцов - Население планеты тоже увеличиваается. Кстати, рост популяции человеков вроде бы обгоняет инфляцию, так что вполне можно объяснять постоянный рост рынка постоянным ростом населения, а не этой экономикой.
Цитата (Julio @ 13.10.2020) А кто и зачем продал тебе ЕТФ на СнП, когда ты решил войти в рынок?
Ты намекаешь на то, что люди не будут продавать инструменты, которые в будушем обгонят рынок. Но при этом считаешь само собой разумеющимся, что люди продают инструменты, которые будут идти вровень с рынком.
Мне мои ЕТФ продают "обменники", которым я в момент покупки плачу маржу, т.к. покупаю по цене продажи. Им же я заплачу еще 3 копейки, когда решу продать ЕТФ. Это не я забираю их деньги, а они мои. Точно так же, как в пункте обмена валюты.
А ТС наоборот покупает-продает, с целью забрать деньги контрагента. То есть не он платит, а ему (по крайней мере, он так считает, иначе бы не совершал сделок).
В плане уплаты комиссионных ТС ничем от тебя не отличается, он так же платит спред тем же обменникам, как и ты , покупая по аску, продавая по биду. Только ты это делаешь раз в 10 лет (условно), а он - раз в 10 дней, ты ловишь одну большую волну, причем только вверх, а он - 100 маленьких, и вверх и вниз.
Он по итогу заплатит гораздо больше обменнику, чем ты, но при правильном подходе и заработать может больше. У вас просто стратегии разные, а механизм уплаты комиссионных один и тот же.
Вот берем банальный пример . Курс доллара к рублю. В начале 2020 ты купил доллар, веря в то, что рубль упадет. И держишь его до сегодня. А он купил в 2020 , продал в конце марта по 80, в начале апреля зашел в шорт по 79, летом закрыл его по 69, и снова встал в лонг по 70. Ну да, он заплатил в 5 раз больше комиссии, чем ты. Но механизм один и тот же.
Ты типа понимаешь, кто тебе продал доллары в январе 2020 по 61, но кто у него купил по 80 в апреле ты уже не понимаешь? А кто у тебя сегодня купит по 77 , ты опять понимаешь?
Обменник у него такой же как и у тебя, он не работает на росте и падении, он работает на разнице бид-аск, одинаково и с тобой и с ним
Цитата (Mercator @ 13.10.2020) Мне мои ЕТФ продают "обменники", которым я в момент покупки плачу маржу, т.к. покупаю по цене продажи. Им же я заплачу еще 3 копейки, когда решу продать ЕТФ.
ты же все равно покупаешь конечные акции, хоть и опосредовано. и тебе (твоему представителю в виде фонда) их кто-то продает, несмотря на то, что в них заложено ожидание прибыли, а в долларах нет. ничего не изменится, если ты сам акции купишь. так что твой вопрос остается - что за идиоты их тебе продадут, вместо того, чтобы подождать и получить прибыль?
Цитата (barbeysize @ 13.10.2020) ты же все равно покупаешь конечные акции, хоть и опосредовано. и тебе (твоему представителю в виде фонда) их кто-то продает, несмотря на то, что в них заложено ожидание прибыли, а в долларах нет. ничего не изменится, если ты сам акции купишь. так что твой вопрос остается - что за идиоты их тебе продадут, вместо того, чтобы подождать и получить прибыль?
Без разницы в данном случае, акции я покупаю или ЕТФ. Я помимо комиссий брокеру за сделку (это для Хулио), плачу маржу продавцу, т.к. покупаю по цене предложения. А продам потом по цене спроса. И возможно ему же. В этом гешефт моего контрагента и в этом же мой убыток от каждой сделки. Он продает на копейку дороже рынка, а покупает - дешевле.
А ты, совершая все те же действия, зарабатываешь на контрагенте (с твоей точки зрения).
Парадокс получается.
Обменные пункты валют есть даже в Венесуеле, хоть всем и очевидно, куда двинется курс. Их бизнес - не игра на курсе, а маржа между покупкой и продажей. Если снова неясно выразился, требую помощь зала.
Цитата (Mercator @ 13.10.2020) Без разницы в данном случае, акции я покупаю или ЕТФ. Я помимо комиссий брокеру за сделку (это для Хулио), плачу маржу продавцу, т.к. покупаю по цене предложения. А продам потом по цене спроса. И возможно ему же. В этом гешефт моего контрагента и в этом же мой убыток от каждой сделки. Он продает на копейку дороже рынка, а покупает - дешевле. А ты, совершая все те же действия, зарабатываешь на контрагенте (с твоей точки зрения).
Парадокс получается.
WTF? А купив ЕТФ по 2800 в начале спора сс Геллемаром и продав сегодня по 3400, ты точно получишь убыток? Никакой прибыли "на контрагенте" не будет? Каких-то жалких 20% за 4 месяца?
И если все-таки ты все-таки получишь эти 20%, то кто их потеряет?
Пока что все твои рассуждения на уровне "моя нога - у кого надо нога, а нога у Барбисайза - наебалово"
Цитата (Julio @ 13.10.2020) WTF? А купив ЕТФ по 2800 в начале спора сс Геллемаром и продав сегодня по 3400, ты точно получишь убыток? Никакой прибыли "на контрагенте" не будет?
Да я ж вообще не об этом. Индекс мог пойти вверх, вниз, вбок. А убыток (т.к. купил чуть дороже рынка) я получил в момент покупки. Вот в этот самый момент. Мой контрагент (обменник) на мои деньги в ту же секунду мог купить эти же ЕТФ у другого условного меня (я тоже кешауты делаю иногда, жить же надо на что-то) чуть дешевле и зафиксировать прибыль.
Обменник наживает на разнице в курсе покупки и курсе продажи. Ему вообще неважно, в какую сторону идут котировки. Он продает заведомо дорожающий актив не потому, что владелец обменника тупой, а потому, что на эти деньги он тут же покупает тот же актив чуть дешевле. Не продав он не сможет купить новое.
А Барбисайз, делая то же самое, считает, что он наживает. И мне так и не понятно, с кого? Ведь рынок - замкнутая система. На каждого, кто имеет доходность выше бенчмарка приходится чей-то симметричный убыток. Вот я и пытаюсь понять, чей. Подозреваю, что в убытке будут те, кто точно так же считает, что бьет рынок и вместо среднерыночной доходности торгует, пытаясь получить что-то сверх этого. Но только в отличие от Барбисайза, который торгует в плюс, они торгуют в минус. То есть их деятельность не просто бессмысленна (в сравнении с бай энд холд), а вредна для них самих, только они этого не понимают.
И вопрос остался. Кто конкретно те люди, с которых Барбисайз наживает? Вот конкретно, что они делают не так и почему тупо не вложатся в индекс?
Цитата (Mercator @ 13.10.2020) А Барбисайз, делая то же самое, считает, что он наживает. И мне так и не понятно, с кого? Ведь рынок - замкнутая система. На каждого, кто имеет доходность выше бенчмарка приходится чей-то симметричный убыток. Вот я и пытаюсь понять, чей. Подозреваю, что в убытке будут те, кто точно так же считает, что бьет рынок и вместо среднерыночной доходности торгует, пытаясь получить что-то сверх этого. Но только в отличие от Барбисайза, который торгует в плюс, они торгуют в минус. То есть их деятельность не просто бессмысленна (в сравнении с бай энд холд), а вредна для них самих, только они этого не понимают.
отдаю должное твоим формулировкам но можешь их оставить, в этом нет необходимости - мы не на острове проклятых
Цитата (Mercator @ 13.10.2020) Ведь рынок - замкнутая система.
предлагаю сойтись на том, что на каждые Н сделок на рынке есть 2*Н участников, из которых ровно половина совершает сделки в минус (1. не половина людей всегда в минусе, а половина человекосделок в минус, люди могут быть разными 2. плюс небольшой перекос в сторону минусовых за счет всевозможных тарнзакционных издержек). т.е. в задаче плюсовать, состоящей из двух частей - выбрать верное направление и найти лоха, готового платить против этого направления - поиск минусового контрагента (минусового в данном трейде) будет выполняться автоматически, т.к. в них на рынке нет недостатка. каждый второй человекотрейд совершается в минус.
Цитата (Mercator @ 13.10.2020) То есть их деятельность не просто бессмысленна (в сравнении с бай энд холд), а вредна для них самих, только они этого не понимают.
И вопрос остался. Кто конкретно те люди, с которых Барбисайз наживает? Вот конкретно, что они делают не так и почему тупо не вложатся в индекс?
пока писал ответ выше, осенило, что все гораздо проще. нам же при регистрации всегда сообщают, что большинство сливает депозит (мой с позволения сказать брокер мне тоже сообщил), т.е. вот они реальные минусовые люди, которые и обеспечивают потенциальную принципиальную возможность плюсовать всем желайщим. почему они это делают мы, Плюсовые Трейдеры, никогда не узнаем, по крайней мере, если они сами не заведут блог и не расскажут.
ps: плюс есть еще маркет мейкеры, готовые безусловно покупать на падении и продавать на росте без ожидания, что делают это в плюс. т.е. в каком-то гипотетическом сценарии, где испарятся все лохи, ошибочно думающие, что торгуют в плюс, действительно плюсовому трейдеру вроде меня ответит маркетмейкер. хотя тут я уже не очень точно понимаю, как это все работает, так что может и нет. по крайней мере я где-то слышал такой комментарий от чела, работавшего в инвест банке, что его работа состояла типа до обеда в маркет мейкинге, а потом ему давали условно 100кк и он должен был трейдингом отбить как можно больше минуса от маркетмейикнга.
pps: ну и дополнительный грааль, конечно, в торговле цфд против брокера - тут уже нет никакого даже мнимого противоречия - брокер играет не против тебя, а против пула (как буки), соответственно, его волнует нет профит по полю, а не против конкретного игрока. и он будет платить плюсовому трейдеру до второго пришествия, если не соскамится как 888 или гг, конечно.
Это все равно что сказать - никто не знает карты терна и ривера, поэтому в покер невозможно плюсовать.
Вопрос не в предсказании рынка, а в том, чтобы использовать статистические закономерности , основанные к примеру на писхологии рынка. И линии поддержки и сопротивления - одна из важнейших таких закономерностей. В какой-то из книг Элдера (кажется) это очень хорошо разобрано, почему поддержка - сопротивление хорошо статистически работают. И тут нет никакой магии, только понимание рыночных процессов плюс статистика.
ПС про продажу по пробитию поддержки - конечно не шутка. Надо было продавать.
как видишь, мой "анализ" "психологии" (тут простейший эллиотт) показал обратное. проблема только в том, что 600 сделок в минус накладывают определенный эмоциональный отпечаток, и я обосрался и не смог проехать х5 от риска (а может и х10) и зафиксировался в х1.
движение, кстати, продолжает продолжаться и будет ехать, по моим оценкам, минимум до 1,19, точнее до 1,1906. пока просто негде перезайти:
Цитата (Julio @ 23.10.2020) В какой-то из книг Элдера (кажется) это очень хорошо разобрано, почему поддержка - сопротивление хорошо статистически работают. И тут нет никакой магии, только понимание рыночных процессов плюс статистика.
не работает, конечно, иначе сейчас миллионы ботов зарабатывали бы триллионы долларов торгуя таким образом.
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.