И еще на ту же тему.
Моя любимая притча о теории вероятности (и о ЕВ :) только тогда я не знал, что это притча о ЕВ)
Она рассказана в моей любимой книжке по математике для детей.
Яков Перельман "Занимательная математика".
В нем рассказывается, как студент-математик рассказывает в столовой непосвященным о вероятности.
Вот мол - вероятность , что мимо окна пройдет мужчина, равна 1\2. И что женщина - 1\2. Вероятность того , что мимо окна пройдет два мужчины подряд равна 1\4. Вероятность того, что пройдут три мужчины подряд 1\8 А вероятность того, что пройдут сто мужчин подряд = единица разделить на два в сотой степени.
Это такая маленькая вероятность, что я готов готов сделать серьезную ставку против этого...ну например, мой велосипед против рубля! (я от себя добавлю в скобках - и эта ставка очевидно будет иметь положительное ЕВ )
- А я, пожалуй, соглашусь - произнес один из лохов, которым студент-мотематег впаривал про вероятность. - Рубль потерять не жалко, зато в случае чего выиграю велосипед.
- Да ты что? - замахал на него студент-моематег - разве ты не понимаешь, что входишь в заведомо проигрышное пари?
Но лох настаивал, и они согласились. Если мимо окна проходит сто мужчин подряд, то лох выиграет велосипед. Если будет хоть одна женщина , то мотематег выиграет рубль.
И тут старичок, сидевший в сторонке , засмеялся.
- Юноша, как же Вы не понимаете, что вероятностные оценки следует применять только в многочисленно повторяемых случаях, а для единственного раза их следует применять с осторожностью!
К тому же Вы неверно оцениваете вероятность события. Принцип подсчета вероятности, описанный Вами, справедлив только для равнозначных случаев. А здесь случаи явно не равнозначны!
- Как, профессор? Ну разве не понятно, что я практически выиграл пари, ведь вероятность моего проигрыша ничтожно мала!
- Ошибаетесь, молодой человек! Еще раз повторяю про неравнозначность случаев. Аааааа....кажется слышна военная музыка?
- Причем тут военная музыка? - закричал студенд-мотематиг. Но тем не менее подскочил к окну и посмотрел в него.
- Ооооооох, - застонал он - Прощай мой велосипед!
Потому что в этот момент мимо окна торжественным строем прошло две роты солдат.
Вот. История очень поучительная.Особенно в смысле инвестиций.
Если в покере мы выставляемся 60 на 40, и если проигрываем - не расстраиваемся, потому что знаем - мы так выставимся 100 раз, 60 раз выиграем , 40 раз проиграем, и этот проигрыш - просто один из 40.
То в мире инвестиций все не так, применительно к магазину-заемщику.
Во-первых, владелец бизнеса может и вправду ошибаться, оценивая риски, в которых он не осведомлен.
"Рота солдат" может запросто пройтись и по его бизнесу.
Знаю по себе - это случается резко, внезапно, а потом сидишь и думаешь - мля, ну ктож мог предположить-то?
А во-вторых - даже если он и верно оценил риски, ЕВ здесь не шибко здорово применять, (а лучше применять вероятность потерь) - хотя бы потому, что вероятностных шансов здесь НЕ БУДЕТ.
Да, допустим шансы пролететь равны 1%. 100 раз вложимся в этот проект, 99 раз выиграем по 15%, один раз проиграем 100% - ЕВ явно положительно.
Но второго-то шанса отыграть велосипед не будет.
Возможно, мы разные смыслы вкладываем в даунстрик. Я даунстриком считаю просто серьезный проигрыш с ужасающим винрейтом. По любой причине , в т.ч. по главной - я играл как тупой индюк.
Да, и если я в какой-то отрезок времени играю как тупой индюк, например - настроение, или невнимательность, или болезнь, то когда я выздоровею, у меня улучшится настроение или повысится внимание - да, вероятность того , что мой винрейт будет лучше - она высока. по крайней мере выше 0.5.
Я нигде (если ты обратил внимание) не писал, что мой слив на пло50 объясняется плохой сдачей.
Если просмотреть все страницы моего дневника, то (я надеюсь) там вообще не найдется упоминания злодейки-судьбы-в-лице-несправедливого-гсч в качестве причин моих проигрышей.