10 лет

Я в икее себе покупал что-то близкое по описанию.
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80391028/

Если вдруг оно, то денег не надо)

ishkan @ 16.1.2018
Если вдруг оно

Не оно. Нужен полностью резиновый, а этот с тканью.

Julio @ 10.1.2018
...Это не так-то и просто сделать кстати. Понятно, легко с коэф. корреляции ниже 1, но с равным 1 - тут нужно извращаться...

Насколько я понимаю, ничего сложного подобных продуктах (нотах) нет: банк вкладывает 90% денег в депозит (гарантия возврата средств+гарантированый доход банка), на 10% покупает опционы и если цена на продукт растет, то и клиент и банк получают дополнительную прибыль.

При этом процент участия (коэф. кореляции) легко может быть и выше 100%

Самое время для того, чтобы какому-нибудь закатавшемуся регу микролимитов без БРа зародить "охуенную историю". Ломануться по магазинам в поисках коврика, невзирая на снег и стужу, найти его, получить 50 баксов и начать с них подъем с обязательным хэппи-эндом в стиле Федора Хольца помноженного на РедБарона через 3-4 года

#coolstory #надошапочкунадетьсегодняпрохладно

Надеюсь коврико-срача не будет) У меня такой:

http://aqualuxe-vl.ru/product/diatomitovyy-kovrik

Когда жена заказала коврик из диатомитового ила, у меня была примерная такая реакция:



Но к хорошему привыкаешь быстро, из плюсов: он моментально впитывает всю влагу, натуральный, антимикробный, не скользит. Из минусов: он твердый, хотя для кого-то это может быть тоже плюсом.

Всё, коврик найден.
Первым был rybkabob. Он получает $50.
Потом goodoldfox прислал ссылку на тот же коврик, но продающийся в более удобном для меня магазине. Там я и совершил покупку. goodoldfox получает поощрительный приз также в размере $50.
Всем спасибо.

а что за коврик-то в итоге?)

Noooob25 @ 17.1.2018
а что за коврик-то в итоге?)

Тот самый)

http://antisplash.ru/kovrik_protiv_skolzheniya_travka_36*65sm,_sinij.html

Mercator @ 17.1.2018
Тот самый)

http://antisplash.ru/kovrik_protiv_skolzheniya_travka_36*65sm,_sinij.html

Сколько стоит? :)
А, все вижу, 345 рублей :) :) :)

SkyWorker @ 17.1.2018
А, все вижу, 345 рублей :) :) :)

+100$, только с перламутровыми пуговицами

Mercator @ 17.1.2018
Всё, коврик найден.
Первым был rybkabob. Он получает $50.
Потом goodoldfox прислал ссылку на тот же коврик, но продающийся в более удобном для меня магазине. Там я и совершил покупку. goodoldfox получает поощрительный приз также в размере $50.
Всем спасибо.

Меркатор, а возьмите меня на работу искателем товаров?
50 долларов в день (или 50 долларов за товар - что больше) меня вполне устроят.
Буду искать и находить не хуже победителей

Дубровский @ 16.1.2018
Насколько я понимаю, ничего сложного подобных продуктах (нотах) нет: банк вкладывает 90% денег в депозит (гарантия возврата средств+гарантированый доход банка), на 10% покупает опционы и если цена на продукт растет, то и клиент и банк получают дополнительную прибыль.

При этом процент участия (коэф. кореляции) легко может быть и выше 100%

Нет, Вы неправильно понимаете. Стоимость опциона , выраженная в процентах при цене актива равной страйк прайсу будет ВСЕГДА выше процентов по депозиту (точнее, выше ставки рефинансирования, но это нюансы). Иначе получится вечный двигатель денег.

Например СнП равен 2.750. Например , ставка рефинансирования 0.5 % Например, годовой опцион.

2750 * 0.5% = 13.75 Годовой опцион , хоть пут хоть колл со страйком 2750 будет ОБЯЗАТЕЛЬНО стоить выше 13.75

Если ставка рефинансирования волшебным образом завтра подпрыгнет в 10 раз до 5%, то стоимость опциона тут же станет выше 137,5

Чтобы обеспечить безубыточность стратегии, нам придется или покупать меньше опционов (тогда наклон будет не 1 к 1) или покупать коллы на более высокий страйк, что исказит линию доходности.

Попробуйте поиграть с конкретными данными конкретного брокера (даже без учета спреда и комиссионных) и Ваше мнение о том, что это очень просто изменится на противоположное.

На самом деле это практически невозможно, это означало бы совершенно нереальную ожидаемую доходность, да ещё и без всякого риска. Если кто-то такое предлагает, значит где-то таится подвох. Повышенная комиссия или допусловия какие-то.

Риск для клиента - остаться при своих, если цена целевого актива не растет т.е. сыграть в минус инфляцию на дистанции в несколько лет

Julio @ 17.1.2018
Нет, Вы неправильно понимаете...

Спасибо за совет, я обязательно попробую поиграть с реальными данными.

На сегодняшний день я просто пересказал информацию из курса ВШЭ Финансовые рынки и институты

Julio @ 17.1.2018
Нет, Вы неправильно понимаете. Стоимость опциона , выраженная в процентах при цене актива равной страйк прайсу будет ВСЕГДА выше процентов по депозиту (точнее, выше ставки рефинансирования, но это нюансы). Иначе получится вечный двигатель денег.

Например СнП равен 2.750. Например , ставка рефинансирования 0.5 % Например, годовой опцион.

2750 * 0.5% = 13.75 Годовой опцион , хоть пут хоть колл со страйком 2750 будет ОБЯЗАТЕЛЬНО стоить выше 13.75

Если ставка рефинансирования волшебным образом завтра подпрыгнет в 10 раз до 5%, то стоимость опциона тут же станет выше 137,5

Чтобы обеспечить безубыточность стратегии, нам придется или покупать меньше опционов (тогда наклон будет не 1 к 1) или покупать коллы на более высокий страйк, что исказит линию доходности.

Попробуйте поиграть с конкретными данными конкретного брокера (даже без учета спреда и комиссионных) и Ваше мнение о том, что это очень просто изменится на противоположное.

Альфабанк предлагает как раз такие безубыточные вложения для вип-клиентов на 3года

mako27 @ 17.1.2018
Альфабанк предлагает как раз такие безубыточные вложения для вип-клиентов на 3года

Они получаются не безубыточными, а со 100% гарантией сохранения капиталла.

БоевойСлон @ 17.1.2018
На самом деле это практически невозможно, это означало бы совершенно нереальную ожидаемую доходность, да ещё и без всякого риска. Если кто-то такое предлагает, значит где-то таится подвох. Повышенная комиссия или допусловия какие-то.

Неправильно, ожидаемая доходность вполне реальная, даже если эту стратегию и было бы возможно осуществить.

Дубровский @ 17.1.2018
Спасибо за совет, я обязательно попробую поиграть с реальными данными.

На сегодняшний день я просто пересказал информацию из курса ВШЭ Финансовые рынки и институты

Вот смотрите.

Индекс стоит 2750.

Есть инвестор А. Он вкладывается в индекс через биржу. И через год он получит значение индекса.
Есть инвестор Б. Он вкладывается в индекс через банковский синтетический инструмент. Через год он он получит 2750 , если индекс упадет ниже 2750 или получит значение индекса, если индекс будет выше 2750.


Если возможен и существует инвестор Б, то почему до сих пор существует инвестор А ? Ведь Б явно выгоднее чем А.

Дьявол как всегда кроется в деталях.

Детали с моей точки зрения могут заключаться в:

1. Комиссиях за вход, как предположил Слон.
2. В наклоне кривой (инвестор Б получит значение индекса умножить на 0.95 )
3. В сдвижке нулевой точки (инвестор Б получит или деньги обратно или значение индекса, если индекс будет выше не 2750, а 2800)
4. Иное (предлагайте , фантазируйте)

Для тех ребят , кто не забыл школьный курс математики.
Допустим, мы покупаем индекс при 2000.
Если мы нарисуем график доходности « наша прибыль в зависимости от курса» то это будет очевидно прямая проходящая через 2000 с наклоном единица.
Определенный интеграл на промежутке 0....4000 такой функции будет равен нулю. ( площадь под кривой)

Теперь, допустим, мы желаем на основе индекса сгенерированным какой-то синтетический инструмент, например с помощью облигаций и опционов и сломать кривую (прямую) которую мы нарисовали. Например, ограничив убытки с помощью покупки индекса и опциона пут или путём просто покупки опциона колл или ещё как, неважно

Что важно. Моя утверждает, что как бы мы не ломали нашу кривую доходности, определенный интеграл от 0 до 4000 (площадь под кривой) не может быть выше нуля.
Отсюда все дальнейшее понятно. Доказательство не слишком строгое , в нем есть незначительный подвох, буквоеды могут начать цепляться

Julio, я согласен с твоими двумя последними постами, но ведь из них как раз и выходит, что описанная тобой цель недостижима, и где-то кроется подвох. Ещё конечно, в описанной схеме инвестор не получает дивидендов от индекса, но вряд ли дивидендная доходность настолько высока, чтобы ею одной профинансировать безубыточность.

Можно, кстати, точно посчитать, сколько должна стоить «премия» за такой фонд. Она равна цене опциона со страйком по текущей цене индекса и фиксированной датой погашения через три года. Если такие есть на рынке.