Спор с Рыцарь про выгодность вложений

ritsar, Ты не ответил на мой вопрос. Пока не ответишь я не буду ничего обсуждать дальше. К сожалению это единственный способ хоть как-то добиться ответа. Потому что все мои просьбы (штук 20) ты игнорируешь.

Иван, мне кажется, я по многу раз ответил на твои вопросы. Я писал тебе в личке, задай вопросы, ты задал 2 вопроса, я на оба тебе ответил. Если ТЕБЯ эти ответы не устраивают мне нечего добавить. Мне кажется, ты искуственно затягиваешь спор, чтобы не иметь ни малейшего шанса потерять свои (и мои) деньги, которые лежат у твоего друга. Я ничего не имею против Илюшана и очень уважаю его и как человека, и как личность, но очевидно, что ситуация при которой наши деньги будут бесконечно находиться у него выгодна тебе, а не мне.

Но ок, давай так, задай вопрос, я дам свой ответ и мы перейдем к выбору арбитров. Надеюсь, что это не будет какой-нибудь из вопросов, на который я отвечал раз 5. Заметь еще, что я никогда не отвечаю твоим любимым ответом, который звучит примерно так, "ну посчитал ты там чето, какое отношение это имеет к спору". Давай договоримся, что я дам лучший ответ, который могу, а ты не будешь потом писать "это не ответ, отвечай по-другому" и мы уже наконец перейдем к выбору арбитров.

Иначе ты сможешь бесконечно долго задавать одни и те же вопросы, на которые я буду давать одни и те же ответы, потому что всю аргументацию я изложил.

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
ritsar, Так как ответа прямого от тебя добиться сложно, то сформулирую еще раз один (c половиной). Основной. Может быть если вопросов будет 1, а не 2 или 3, то я смогу получить ответ.

Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.

Так вот у меня 1.5 вопроса.

1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.

Вот вопрос. Твой ответ должен отвечать изначальным условиям задачи.

Еще уточню, чтобы не было очередных идиотских примеров с МММ. В нашей игре все раунды одинаковые. Раунд номер 1 играется по точно таким же правилам как раунд номер 25 или раунд номер 700. Или раунд "бесконечность". Поэтому твой ответ и все примеры, которые ты захочешь привести, должен это учитывать. Иначе это не ответ.

Цитата
Еще уточню, чтобы не было очередных идиотских примеров с МММ. В нашей игре все раунды одинаковые. Раунд номер 1 играется по точно таким же правилам как раунд номер 25 или раунд номер 700. Или раунд "бесконечность". Поэтому твой ответ и все примеры, которые ты захочешь привести, должен это учитывать. Иначе это не ответ.

Дурацкие примеры с МММ очень похожи на поведение реальных акций ... и раскидать по 1к денег на 500 акций, примерно то как действуют реальные Инвесторы

Приведи пример как будут играться 3-5 раундов в твоей игре, а то я боюсь что у НАС (читающих) разное представление о том как в нее играть

Цитата (bogorsar @ 11.3.2020)
Первый раз увидел что бы на Джипси так быстро решили поспорить не обговорив все вводные и условия.
Думаю когда начнут обсуждать конкретно что и как пари затянется на много страниц обсуждений нюансов.
А потом скажут все расходимся Кина не будет)) но все же надеюсь на экшен, хотя не хера не понял о чем спор))

сначала прочитал последнюю страницу , вот начал с начала и дошел до 2-й bogorsar-

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.

Так вот у меня 1.5 вопроса.

1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.

Насколько я помню, я делал относительно этой игры только одно математическое утверждение. Про то, что при ожидаемая доходность стремится к 0 в пределе при увеличении числа периодов в бесконечность. И еще я предложил вариант симулирования бесконечной игры по принципу остановки, когда капитал в данной итерации перестает меняться.

Если ты более подробно хочешь обсудить эту игру и получить максимально развернутый ответ, то уточни пожалуйста, что такое "выгодность", "прибыльность" и как получено число 1,25^100, что именно ты посчитал тут?

Цитата
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.

Где я утверждал что какая-то функция непрерывно растет экспоненциально а на бесконечности стремится к нулю, дай ссылку пожалуйста на утверждение, которое вызвало сомнение, я не могу найти.

ritsar, Пожалуйста прочитай внимательно вопросы. Они довольно четко сформулированы.

1) "Твоя" формула - это формула, которую ты называешь "CAGR". То есть среднегеометрическое от исходов. Если в эту формулу подставить нашу игру с 10 раундами, то получится число. Это число будет меньше 0.01, то есть посчитанная по твоей формуле "доходность" будет меньше -99%. И так далее для любого числа раундов.

Выгодность и прибыльность = сколько в среднем на дистанции мы получим денег играя в эту игру (с фиксированным числом раундов конечно, потому что изменяя число раундов мы меняем случайную величину). 1.25^10 или в 100 я получил по результатам экспериментов. Взял запрограммировал игру, прогнал симуляции и получил число. Эта цифра полученная из экспериментов. 1.25^10 для 10 раундов. 1.25^100 для 100.

Если тебя интересует годовая доходность, то из этих чисел нужно извлечь корни соотв степени. Годовая доходность получится 1.25

Цитата (ritsar @ 15.3.2020)
Где я утверждал что какая-то функция непрерывно растет экспоненциально а на бесконечности стремится к нулю, дай ссылку пожалуйста на утверждение, которое вызвало сомнение, я не могу найти.

Ты утверждал, что "доходность" посчитанная по твоей формуле показывает прибыльность игры. Так вот "CAGR" стремится к нулю на бесконечном числе раундов, как ты и сам много раз писал. При этом для любого конечного количества раундов прибыльность игры монотонно растет. Если ты возьмешь 100 раундов, прогонишь симуляции, то получишь среднюю прибыльность 1.25^100. Если 120 раундов, то 1.25^120 и так далее.

Поэтому еще раз вопрос. Реальная прибыльность игры, проверенная экспериментами, постоянно монотонно растет. Но ты утверждаешь, что на бесконечности она стремится к нулю. Как такое может быть? И не забывай, что все раунды игры играются по одинаковым правилам. Раунд один не отличается от раунда 100 и так далее.

ritsar, Я понимаю что мое мнение наверное ничтожно в этом споре, но чем дольше ты споришь тем больше ты проигрываешь.
Тебе не доказать свою правоту уже ни как.
Да соул спорит низко, но он прав и это не его проблемы что ты чего то там решил и посчитал как тебе захотелось, что ты его не перевариваешь и у тебя глаза кровью налились когда ты якобы увидел возможность наказать его на бабки и попал в его ловушку, он прав и по сути и по смыслу.
У тебя был способ отскочить если бы ты не пытался доказать свою проигрышную позицию причём постоянно меняя доводы, а давил бы на то что тебя не так поняли и ты там чего то не понял не увидел( но это репутационных потери).
Как говорится схавал плати.
А на будушее для себя я решил, что с соулом надо вести себя очень аккуратно и осторожно, тщательно проверять каждую запятую в любом договоре с ним.

Ps вспомнил цитату из мифотолкования

Если ты заключил выгодную сделку с деволом, ты поступишь мудро, если пересчитаешь после пальцы,потом руки и ноги, а потом родственников.

bogorsar, Почему ты считаешь, что имеешь право оскорблять меня?

Цитата (bogorsar @ 15.3.2020)
А на будушее для себя я решил, что с соулом надо вести себя очень аккуратно и осторожно, тщательно проверять каждую запятую в любом договоре с ним.

При чем тут конкретный /username, каждую запятую желательно проверять по умолчанию в любых аспектах, связанных с финансами. Демонизировать эксплойт чужих ошибок на покерном (ну ладно, около покерном) форуме - совершенно не логично.

Soul, а можно спросить в чем оскорбление? Вроде не одного слова задевающего достоинство нет

Весь форум Джипситим:

Цитата (GobletTamer @ 15.3.2020)
ritsar, EV(CAGR(X)) не то же самое, что CAGR(EV(X)) [X - случайная величина, соответствующая капиталу портфеля через N лет].

EV(CAGR(X)) - величина, интересная лишь в теории, так как по этой величине не только нельзя рассчитать прибыль за N лет, но и даже сравнить два портфеля на предмет того, какой из них более выгоден.

Вот в том примере, к которому ты аппелируешь, EV(cagr(акции)) =0.039, но при этом CAGR(ev(акции)) =0.05, то есть через N лет МО капитала составит 1.05^N.

EV(CAGR(золото + акции)) = CAGR(EV(золото + акции)) = 0.047. Соответственно, через N лет МО капитала будет 1.047^N.

Тем временем я:

Интересно, а почему если от одного из участников спора прозвучала фраза "пошли искать арбитров" второй начинает задавать какие-то вопросы и требовать на них ответа, прежде чем делать что-то дальше?

Ну вот скажет Рыцарь, что вообще больше не хочет ничего обсуждать. Имхо, попросить начать выбор арбитров это неотъемлемое право участника пари, и второй должен или согласиться и пойти выбирать судей для разрешения спора или признать свое поражение. А свои вопросы можно и в спортлото направить.

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
bogorsar, Почему ты считаешь, что имеешь право оскорблять меня?

Оскорблять здесь можно только тебе?
P.s.Забанить в теме всех кто задает неудобные вопросы, это конечно решение проблемы)
В рейтинге еще не забудь отметиться.

Sahar888, Это тема для обсуждения спора. Свою личную неприязнь ко мне можешь выплескивать в другом месте на форуме. Совсем уж оффтоп буду банить.

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
bogorsar, Почему ты считаешь, что имеешь право оскорблять меня?

Например Mercator, в своем правда блоге, по спору писал "Рыцарь, конечно, подлец, но не дурак" и норм...

Цитата (cirozzz @ 16.3.2020)
Например Mercator, в своем правда блоге, по спору писал "Рыцарь, конечно, подлец, но не дурак" и норм...

Ты не поверишь, но я и Меркатор разные люди. На этом попрошу закончить тут обсуждать эту тему. Тут тема про пари и математику, а не про кто кого не любит и кто кому что написал.

Хотите обсуждать меня или кого угодно - без проблем. Просто не тут. Последнее китайское предупреждение.

По спору, имхо, формально спор за Soulом, речь вроде была о ЕВ (хоть и у самого первая вышка физмат, к стыду своему мало что помню)

Чтобы доказать, что одна сторона права - нужны доказательства. Твёрдые и неоспоримые. Понятные как минимум на уровне 2+2=4. Или литр воды - весит 1 килограмм.

Если при споре не было уделено должное внимание методам выявления победителя (именно твердо доказать, что ты победитель), оказывается н-р, что методов и способ несколько, то спор разрешить сложно или невозможно.

То есть (поправьте), стороны подразумевали два разных способа выявления победителя?
Это способы не было согласованы сторонами как правильные?

Ну ты почитай диалог при возникновении спора (стр. 1 и 2 этой ветки)

Рыцарь (Р) - Я утверждаю, что в моем примере нет ошибки. Давай спорить
Соул (С) - Давай. Я утверждаю, что стратегия покупки акций принесет больше денег. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций выше чем ЕВ твоей стратегии
Р - Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере будет выше
С - Если под теоретической доходностью мы понимаем сумму денег через Х лет.

Если подходить по гамбуржскому счету, то в этих четырех предложениях названы четыре разных условия.
И теперь стороны кипятком исходят по поводу, какое же из четырех предложений надо считать условием спора.

Просто оба очень умные, поспорили про математику, и совсем забыли, что математика - самая точная наука, требует точных утверждений и определений, но видимо перспектива срубить 10К по-быстренькому, затмила мозг обоим.

Это - то, что лежит в паблике. Возможно, в личке они все четко обговорили, но что-то сомнительно.

Ну а венцом обговаривания условий спора можно считать вот этот разговор:

Бирмикс - А кто у вас судьей будет?
Соул - (молчание)
Рыцарь - (молчание)
Бирмикс - Одна из сторон должна самостоятельно признать поражение? А если этого не произойдет?
Соул (молчание)
Рыцарь (молчание)

В общем, сплошное горе от ума.