ritsar, Ты не ответил на мой вопрос. Пока не ответишь я не буду ничего обсуждать дальше. К сожалению это единственный способ хоть как-то добиться ответа. Потому что все мои просьбы (штук 20) ты игнорируешь.
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
ritsar, Так как ответа прямого от тебя добиться сложно, то сформулирую еще раз один (c половиной). Основной. Может быть если вопросов будет 1, а не 2 или 3, то я смогу получить ответ.
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.
Так вот у меня 1.5 вопроса.
1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
Цитата
Еще уточню, чтобы не было очередных идиотских примеров с МММ. В нашей игре все раунды одинаковые. Раунд номер 1 играется по точно таким же правилам как раунд номер 25 или раунд номер 700. Или раунд "бесконечность". Поэтому твой ответ и все примеры, которые ты захочешь привести, должен это учитывать. Иначе это не ответ.
Цитата (bogorsar @ 11.3.2020)
Первый раз увидел что бы на Джипси так быстро решили поспорить не обговорив все вводные и условия.
Думаю когда начнут обсуждать конкретно что и как пари затянется на много страниц обсуждений нюансов.
А потом скажут все расходимся Кина не будет)) но все же надеюсь на экшен, хотя не хера не понял о чем спор))
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.
Так вот у меня 1.5 вопроса.
1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
Цитата
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
Цитата (ritsar @ 15.3.2020)
Где я утверждал что какая-то функция непрерывно растет экспоненциально а на бесконечности стремится к нулю, дай ссылку пожалуйста на утверждение, которое вызвало сомнение, я не могу найти.
Цитата (bogorsar @ 15.3.2020)
А на будушее для себя я решил, что с соулом надо вести себя очень аккуратно и осторожно, тщательно проверять каждую запятую в любом договоре с ним.
Цитата (GobletTamer @ 15.3.2020)
ritsar, EV(CAGR(X)) не то же самое, что CAGR(EV(X)) [X - случайная величина, соответствующая капиталу портфеля через N лет].
EV(CAGR(X)) - величина, интересная лишь в теории, так как по этой величине не только нельзя рассчитать прибыль за N лет, но и даже сравнить два портфеля на предмет того, какой из них более выгоден.
Вот в том примере, к которому ты аппелируешь, EV(cagr(акции)) =0.039, но при этом CAGR(ev(акции)) =0.05, то есть через N лет МО капитала составит 1.05^N.
EV(CAGR(золото + акции)) = CAGR(EV(золото + акции)) = 0.047. Соответственно, через N лет МО капитала будет 1.047^N.
Цитата (cirozzz @ 16.3.2020)
Например Mercator, в своем правда блоге, по спору писал "Рыцарь, конечно, подлец, но не дурак" и норм...