Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата
Допустим у нас есть 2 актива, назовем их акции и акции2. Допустим у них следующая структура доходности:
Акции: каждый год с вероятностью 1/2 происходит рост на 20%, а с вероятностью 1/2 происходит падение на 10%.
Акции2: каждый год с вероятностью 1/2 происходит рост на 20%, а с вероятностью 1/2 происходит падение на 10%.

Итак, акции имеют у нас в примере среднегодовую доходность 3,9% (да-да, 3,9%, а не 5%, потому как среднегодовая доходность это среднее геометрическое, а не арифметическое), а золото имеет среднегодовую доходность 3,9%.



Да-да, можно составить портфель из этих двух активов, который будет БЕЗРИСКОВО расти с доходностью 5%. Т.е. быстрее И АКЦИЙ И Акций2. Как?

Вот так. Вложим 10/20 нашего БРа в акции, а оставшиеся 10/20 в акции2. Убедимся, что такой портфель дает заявленную безрисковую доходность.

Если в определенный год акции растут, то мы имеем по итогу года 1,2*10/20+0,90*10/20=1,05
Если в определенный год акции падают, то мы имеем по итогу года 0,9*10/20+1,2*10/20=1,05

После этого проводим РЕБАЛАНСИРОВКУ, чтобы доли остались как 10/20 в акциях и 10/20 в акциях2.
Вот так можно получить доходность 5% , а не 3.9 % если балансировать акции.

Мораль . Не храните все яйца в одной корзине!)

Gump,
Я думаю, что 3 или 5 это реально и достаточно.
Один может просто искренне заблуждаться.

Я так и не понял причём тут разница подходов? Вы ведь спорите какой подход больше заработает. Симуляция даст вам точный ответ, на выходе это все равно + бабки, у кого бабок больше то и молодец.
Если хотите я даже программиста имеющего богатый опыт бектестинга(а следовательно и симуляции недалеко) вам дам совсем задешево. Ему как раз делать нечего, кризис.

Цитата (Soul @ 27.3.2020)
То есть ты признаешь, что а) игра отрицательна и б) ее "доходность" посчитанная твоим способом равна 1. А значит твой способ подсчета никак не может показывать выгодность вложения. Ты только что сам это признал.



Я никогда не утверждал, что n нужно устремлять к бесконечности, чтобы получить доходность. Это твое ноу-хау, которое не работает и что этот пример наглядно показал. Если же ты возьмешь любое конечное n, то доходность будет отрицательная и мой способ это прекрасно покажет. В отличии от твоего.

Ты вообще прочитал мой пост? Или ты прочитал и ничего не понял? Доходность, посчитанная по моему методу всегда НИЖЕ, чем доходность по твоему методу для ЛЮБОГО числа n.

Доходность по моему методу = (n-1)/n.
Доходность по твоему методу = корень n-й степени из (n-1)/n

(n-1)/n < корень n-й степени из (n-1)/n.

Цитата (Soul @ 27.3.2020)
Начинаешь понимать?

Я начинаю понимать только то, что ты, похоже, совсем не компетентен в математике, раз не можешь даже провести расчеты по двум методам в простом примере.

Цитата (Soul @ 27.3.2020)
Эта схема нерабочая. Я не готов выбирать 50 человек, подходящих под критерии и вести с ними переписку. Это требует слишком много времени. Для меня это предложение выглядит не более чем троллингов

Ты вообще понял, что я предлагал? С ними не надо будет вести переписку. Им надо будет отправить по ОДНОМУ емейлу с формулировкой сути спора и посмотреть, что они ответят. Например, описываем им структуру акции и спрашиваем, какова долгосрочная доходость данной акции, 5% или 3.9%. Ну или любую другую формулировку сути спора, на которую мы согласны. Они отвечают, скорее всего не все, но многие, мы суммируем их ответы и выявляем победителя. Всё. Никаких переписок, споров и т.д. Надо отправить всего лишь 50 одинаковых емейлов. Это очень легко, просто и объективно. Может кто-то и неправильно поймет или ошибется, но, по закону больших чисел, мы узнаем кто прав с вероятностью близкой к единице, никакой субъективности. В чем ты тут троллинг видишь?

Если ты хочешь конкретного одного арбитра, то предложи, пожалуйста, кандидатуры людей, с которыми ты лично не знаком, хотя бы нескольких. Не надо предлагать мне своих знакомых, я уже тут согласится на одного такого в качестве гаранта, мне достаточно.

Мои варианты с форума: Гамп, БоевойСлон
Мои варианты не с форума: Любой профессор или научный сотрудник, занимающийся математическими финансами и публикующийся в серьезных международных журналах по теоретическим финансам. Ты можешь сам поискать кандидатуру. Или если тебе лень искать, я могу поискать и предложить конкретные имена.

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
я уже тут согласится на одного такого в качестве гаранта, мне достаточно

А это как-то повлияло, кроме возможности развести лишнюю демагогию и увести разговор дальше от сути спора? Для тебя вроде одни плюсы.

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
Я начинаю понимать только то, что ты, похоже, совсем не компетентен в математике, раз не можешь даже провести расчеты по двум методам в простом примере.

Тебе еще повезло, что ты еще на десятку не попал спустя несколько страниц после пари с Соулом.

Без WADA тут не разобраться.

Считаю, что при пятидесяти судьях мы не получим достоверной оценки. Стоит выбрать что-то поближе к бесконечности, минимум миллион.

Любопытно, что насколько я понимаю, в момент заключения пари, одна сторона очевидно понимала, о чём толкует вторая сторона в моменте спора, а другая сторона этого не понимала, но поняла в какой-то момент и даже стала соглашаться с первой стороной, но пошла поехала старая как мир песня во многих мазах "когда мы спорили, я имел ввиду не то, что я сказал, а имел ввиду нечто другое, а меня просто не поняли, вот посмотрите, ведь все мои слова говорят о том, что на самом-то деле я имел ввиду..."

Цитата (AlexElizarov @ 28.3.2020)
Любопытно, что насколько я понимаю, в момент заключения пари, одна сторона очевидно понимала, о чём толкует вторая сторона в моменте спора, а другая сторона этого не понимала, но поняла в какой-то момент и даже стала соглашаться с первой стороной, но пошла поехала старая как мир песня во многих мазах "когда мы спорили, я имел ввиду не то, что я сказал, а имел ввиду нечто другое, а меня просто не поняли, вот посмотрите, ведь все мои слова говорят о том, что на самом-то деле я имел ввиду..."

Да рыцарь прекрасно понимал на что спор, и спустя пару страниц "махал" еще одной 10кой,на формулах, на которых ему уже было еще меньше шансов соскочить, но ему повезло, что оппонент оказался недостаточно настойчив и не взял его деньги.

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
Ты вообще прочитал мой пост? Или ты прочитал и ничего не понял? Доходность, посчитанная по моему методу всегда НИЖЕ, чем доходность по твоему методу для ЛЮБОГО числа n.

Доходность по моему методу = (n-1)/n.
Доходность по твоему методу = корень n-й степени из (n-1)/n

(n-1)/n < корень n-й степени из (n-1)/n.

Я твой пост конечно прочитал. Более того, в отличии от тебя, я прекрасно помню все, что ты писал и в других своих постах. А после заключения спора и при обсуждении симуляций знаешь, что ты писал? Что "доходность" нужно считать исключительно на бесконечности. Что число лет в симуляциях должно стремиться к бесконечности. Это все твои слова, не мои. А теперь оказывается "доходность" не нужно считать на бесконечности? Неплохо ты виляешь.

Ты всегда утверждал, что n нужно устремлять к бесконечности для оценки выгодности. Я никогда не утверждал, что n нужно устремлять к бесконечности. Более того я много раз писал, что это абсурд и что в реальности нет бесконечного числа лет. Теперь же ты пишешь, что в моей формуле если устремить n к бесконечности, то что-то там получится. Но не понимаешь простой вещи: плевать что там получится в моей формуле при n к бесконечности. О чем я многократно уже писал, но ты видимо так и не можешь этого понять.

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
Я начинаю понимать только то, что ты, похоже, совсем не компетентен в математике, раз не можешь даже провести расчеты по двум методам в простом примере.

Да, да. Твоя старая песня о главном. Так как нужно считать твою "доходность". На бесконечности, как ты утверждал все страницы спора кроме последней?

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
Ты вообще понял, что я предлагал? С ними не надо будет вести переписку. Им надо будет отправить по ОДНОМУ емейлу с формулировкой сути спора и посмотреть, что они ответят. Например, описываем им структуру акции и спрашиваем, какова долгосрочная доходость данной акции, 5% или 3.9%. Ну или любую другую формулировку сути спора, на которую мы согласны. Они отвечают, скорее всего не все, но многие, мы суммируем их ответы и выявляем победителя. Всё. Никаких переписок, споров и т.д. Надо отправить всего лишь 50 одинаковых емейлов. Это очень легко, просто и объективно. Может кто-то и неправильно поймет или ошибется, но, по закону больших чисел, мы узнаем кто прав с вероятностью близкой к единице, никакой субъективности. В чем ты тут троллинг видишь?

В том, что мы не получим ни одного вдумчивого ответа. Максимум отписки. А нам нужны именно вдумчивые ответы.

Цитата (ritsar @ 28.3.2020)
Если ты хочешь конкретного одного арбитра, то предложи, пожалуйста, кандидатуры людей, с которыми ты лично не знаком, хотя бы нескольких. Не надо предлагать мне своих знакомых, я уже тут согласится на одного такого в качестве гаранта, мне достаточно.

Мои варианты с форума: Гамп, БоевойСлон
Мои варианты не с форума: Любой профессор или научный сотрудник, занимающийся математическими финансами и публикующийся в серьезных международных журналах по теоретическим финансам. Ты можешь сам поискать кандидатуру. Или если тебе лень искать, я могу поискать и предложить конкретные имена.

Ни Гамп ни Слон не подходят. Ты выбираешь людей у которых стойкая неприязь ко мне. Я не предлагаю же Джипси в качестве судьи и ты не предлагай людей, которые меня не переваривают. Ты бы еще Скруджа предложил.

Что касается ученых, то нам нужны математики и математики-экономисты. Задача чисто математическая.

Цитата (VirtusK1NG @ 28.3.2020)
но ему повезло, что оппонент оказался недостаточно настойчив и не взял его деньги

У такого возьмешь пожалуй, в этой теме он наглядно продемонстрировал сколько стоит его совесть и репутация. Особенно забавно видеть аватар "бэкинг" после всего этого, так вот договоришься на какие-то условия, поиграешь, а потом окажется, что он оказывается имел ввиду что-то другое, у него свои определения слов и свои формулы, так что еще и должен окажешься.

Цитата (Soul @ 28.3.2020)
В том, что мы не получим ни одного вдумчивого ответа. Максимум отписки. А нам нужны именно вдумчивые ответы.

С этим не поспоришь? Скорее всего хорошие специалисты, если их серьезно не замотивировать, даже не будут вникать в суть спора, а переадресуют ваши вопросы своим помощникам. В случае с профессорами, получится, что ваш спор будут разрешать в лучшем случае аспиранты, а в худшем-студенты старших курсов физ. мата или экономики.

Цитата (RERHSYBRCF @ 28.3.2020)
Скорее всего хорошие специалисты, если их серьезно не замотивировать, даже не будут вникать в суть спора

Так задача же элементарная и ответ очевиден любому покеристу. Че там вникать то?

Цитата (Nameless00 @ 28.3.2020)
Так задача же элементарная и ответ очевиден любому покеристу. Че там вникать то?

Ты же тему читал. К чему риторические вопросы? Вникать в формулировки пари. Никакой сложной математики или науки в нашем споре нет - в этом смысле ответ "очевиден".

Цитата (Soul @ 28.3.2020)
Ты же тему читал. К чему риторические вопросы? Вникать в формулировки пари. Никакой сложной математики или науки в нашем споре нет - в этом смысле ответ "очевиден".

там же всего несколько сообщений. номер 19,20 и 40,41,42( так как там он был готов доставить 10к на позицию совпадающую с твоей, но сформулированную другими словами)

Цитата (Slavik7 @ 28.3.2020)
Особенно забавно видеть аватар "бэкинг" после всего этого, так вот договоришься на какие-то условия, поиграешь, а потом окажется, что он оказывается имел ввиду что-то другое, у него свои определения слов и свои формулы, так что еще и должен окажешься.

Представляю как тяжело его лошадкам)

ritsar, а профессорам незаинтересованным это зачем? Они что ли спят и видят как бы «левый спор» разрешить?