Статистика
Всего постов
336
56,080 просмотров
Новых постов
+0
0 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
Самые активные читатели
| Magistr064 | 23 |
| vezec | 22 |
| Rulon_Oboev | 17 |
| zolter | 10 |
| _BadBeat_ | 9 |
-
-
insider, что можешь порекомендовать из литературы по опционам?
Судя по скринам, ты используешь терминал Ameritrade, через какого брокера подключался? -
Algoritmik,
Цитата (Algoritmik @ 29.6.2020)
insider, что можешь порекомендовать из литературы по опционам?
Хорошо заходит
Шелдон Натенберг
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли.
https://www.litres.ru/sheldon-natenberg-3/opciony-volatilnost-i-ocenka-stoimosti-strategii-i-metody-opcionnoy-torgovli-5313514/
Дополнительно к нему
Лоуренс Г. Макмиллан
Книга: "Опционы как стратегическое инвестирование".
Книга : "Об опицонах"
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1557322/ -
-
Хотел привести здесь сравнение между покером и работой с опционами на рынке акций США и сделать небольшой расчет , показав как у меня сглаживается дисперсия в покере.
В турнирном покере у меня свои цели , поэтому привожу здесь свое видение на диверсификацию.
Пример: есть капитал 10к
МТТ
БР 5к . Беру лимит 5$ . Кол-во мтт =1000шт. Ожидание ROI из статистики , которая у меня уже есть. Допустим (условно) 20% наверно это оптимистично, но все же (для простоты расчета)
Получаю: 5000$*0,2 = 1000$ за 1000мтт.
Насколько могу судить http://pokerdope.com/poker-variance-calculator/ это сервис не поможет оценить ожидание в мтт.
Ок, 1000 турниров играю по своему расписанию , ну допустим за 3 месяца (60 дней) за вычетом двух дней выходных по 16 мтт в день.
Стрики конечно никто не отменяет , но я считаю, что это обычно стрик вниз.
Если есть другой подход более взвешенный с учетом др. параметров типа подъема по лимитам с учетом заноса итп или я что-то упустил , пожалуйста напишите, если кому это интересно.
Рынок опционов на акции США.
БР 5к
Комбинация из опционов на QQQ сроком на 3 месяца , создана 22/05/20.
Сумма вложений : 3к$
Условия комбинации:
- если QQQ сущест. падает получаем ограниченный плюс +1000;
-если QQQ растет получаем неограниченный плюс в пределах сроках комбинации.
-если QQQ стоит на месте или падает не сильно , получаем ограниченный макс риск -674$
Профиль прибылей и убытков данной комбинации.
На скрине видно , что самый негативный вариант (красная рамка на скрине) до августа месяца , когда цена QQQ будет находится в диапазоне 228-190 ( провал на графике ниже нуля), вероятность составляет 30%.
При этом, у нас есть время и данный минус 674$ возможен только к концу срока действия комбинации.
Если это произойдет сейчас , то минус будет всего -124$ (фиолетовая линия). Так что пока есть время, риски также ограничены мин.потерями.
Все остальные 70% наш текущий и потенциальный профит.
Текущий результат: 646$ или 22% , при росте QQQ за данный период 6%. Хочу заметить , что это только текущий , если к примеру QQQ останется на данной отметке к концу срока комбинации то профит будет больше (см голубую линию). Это время влияет так на опцион.
Сама комбинация опционов и текущий PL на вчера.
Текущий результат в цифрах.
Выводы для меня очевидны, данных подход помогает сгладить дисперсию в мтт и снизить риски даун стриков.
-
insider, а ты работать не пробовал для уменьшения эфемерной дисперсии? -
#марафон вход № 4
Сегодня 01/07/20 Уровень IV QQQ 25%
Делаю вход в комбу № 4
Вход 5202$ . Риск (яма) =-1000$.
В случае падения с текущих отметок, ожидаю увеличение IV и риск позиции будет сокращаться.
В случае роста IV будет снижаться , PL будет смещаться вправо, что даст профит.
Срок комбы 29 дней. Текущая отметка QQQ в момент сделки 250,46.
-
Если кому интересно про опционы посмотреть, а не читать, вот ссылки
Опционы в деньгах вместо покупки акций - https://youtu.be/Q0x0Aq70bIo
Продажа опциона колл. Отличия от продажи пута - https://youtu.be/UQeu3XyiMsE
Проданный call option. Откупать с убытком? - https://youtu.be/822SQ3BIZnw
Дельта хедж. Что это? Как его используют маркет мейкеры? - https://youtu.be/DYVxlN9iPFU
Открытый интерес на опционном рынке. Где смотреть. Как интерпритировать - https://youtu.be/7T0Jr0rNpNI
Опционные комбинации. Виды. Преимущества в применении - https://youtu.be/WyIyGaAaVYc
Волатильность. Что значит покупка и продажа. Как использовать - https://youtu.be/rhaRG0pLv2k
Еще больше про опционы тут: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNlIWQ72uT6T2nZRFtkURuAPEV2dQFLSV
YouTube (https://youtu.be/Q0x0Aq70bIo)
Опционы в деньгах вместо покупки акций.
Представляем вам фрагмент из прошедшего стрима. В данном ролике приводим аргументы в пользу покупки опционов в деньгах, вместо долгосрочной покупки акций. -
Средний ежегодный прирост SP500 год к году с учетом коррекций за 90 лет = 8%
Добавим сюда 5% опционных премий и 13% без особых нервов на дистанции можно иметь.
Учитывая просадки и формиррование доп.позы будет лучше.
Есть над чем подумать к пенсии :)
-
#QQQ #марафон
Любопытная ситуация при совмещении и наложении двух комб в одну.
Данная картинка прибылей и убытков позиции в QQQ показывает, что можно усиливать уже существующую комбинацию дополнительно новой.
Насколько я могу судить, это позволяет убрать риск близко к нулю к моменту истечения ближайших опционов (конец июля 2020).
Важно понаблюдать за развитием ситуации. Если эта ситуация будет стабильной , то можно «пирамидить» комбу.
-
#QQQ #марафон Результат входа № 4
Сегодня 09/07/20
Закрыл комбу по двум соображениям:
1) Достигнут ожидаемый уровень прибыли +1000
2) В последнее время есть ощущения, что возможна коррекция и захотелось закрыть комбу при текущем уровни прибыльности.
Однако пока ставил ордера началась болтанка, рынок пошел в минус и в итоге закрыл профит только +809$.
Дело в том, что когда начинаешь закрывать позу, нужно закрывать сразу все , иначе может размазать и ничего хорошего от этого не выйдет.
В следующий раз сделаю поправку на время , когда рынок будет менее волатилен на момент заключение сделки.
Итоги:
Время затрачено 8 дней. Профит +15,5% при росте индекса QQQ на 3,41%.
В скрине представлена вся информация включая фактически реализованный PL.
Жду следующего входа в комбу.
-
#QQQ #марафон Результат № 5
Дата выхода 25/08/20
Решил немного досрочно выйти из позиции. Результат удовлетворительный.
В этом месяце экшена в QQQ было немного в результате IV увеличилось незначительно на 3%.
Сам БА подрос с момента входа на 5% , что в принципе хорошо. Комба за это время дала 11%.
Все таки хочется иметь более низкую IV при входе, но работаем в условиях , которые есть на данный момент.
И кстати, есть с чем сравнивать.
Решил откатать месяц в мтт покер (хобби для меня), результат так себе , учитывая время сколько требуется чтобы хоть что-то занести.
Понимаю, что гриндеры откатывают такую сессию за 1 день а я типа за месяц, но время все равно достаточно уходит перед монитором.
А времени по мониторигу уже созданной позиции QQQ на порядки меньше, ну может 30 мин в день 😊 и то многовато.
-
Вчера было весело смотреть на то , что комба закрытая мной 25/08/20 на следующий день уже давала х2 к зафиксированному профиту .
Признаюсь , что просрал доп профит.
Но закрывал я позу осознанно, так как у меня есть веский аргумент, хотя жаль , что закрылся раньше времени. Можно было день и пересидеть.
В чем , проблема?
Проблема кроется в досрочном предъявлении (исполнении) моего проданного опциона в общей конструкции.
Как это происходит.
Трейдер купивший на амер.рынке опцион, может его в любой момент исполнить до его истечения времени. То есть захотел он из опциона «перевернуться» в акции , пожалуйста, в любой момент.
Когда это выгодно сделать для такого трейдера.
1) За несколько дней перед дивидендной отсечкой, чтобы застолбить за собой право получить дивиденды по акции.
2) Когда опцион ушел глубоко в деньги, другими словами, когда трейдер понимает, что получив акции из опциона сейчас, он будет в прибыли, так как базовый актив (акция ) уже хорошо подорожала и не важно , что срок опциона еще не истек.
3) Какая-то сложная конструкция, при которой трейдеру необходимо получить акции вместо опциона.
Кароче, он решил исполнить опцион. Дает поручение брокеру и происходит рандомный выбор того, кто будет поставщиком акций. Это может быть любой чел, кто находится на противоположной позиции , то есть , тот кто продал такой опцион.
Это может случится сегодня, может завтра , никто не знает какая хрень в голове у трейдера купившего изначально опцион.
Знаю реальный случай , когда исполнили опцион, у которого срок жизни еще целый ГОД!
Как только это случилось, ты обязан просто поставить акции по проданному опциону. Это происходить автоматически через систему клиринга и брокера.
Теперь представим , что это случилось и 10 контрактов проданного опциона превращаются в 1000 шт акций по цене 282 (см скрин выделенно желтым). На минуточку это 282к зелени 😊
И вся построенная конструкция идет в помойку. Весь гемор связанный с закрытием и изменения позиции полностью на тебе.
А если представить, что позицию начинаем увеличивать? То там,блин, охринеть какие суммы вырисовываются.
Вот , чтобы такого не допустить я закрыл позицию раньше срока.
А когда вчера увидел х3, пошел интенсивный поиск решения , как убрать потенциальный риск исполнения.
Ну, то есть, пока не столкнешься с текущей ситуацией, ты не видишь потенциально всех нюансов и соответственно решений.
Решение в итоге нашел. Практика покажет на сколько данная опция рабочая.
-
Все, что делаю по Марафону , я делаю на собственные деньги и риск.
Естественно мне не хочется терять профит , который я вижу и который в принципе находится в рамках ожиданий. Поэтому возникает жгучее желание закрыть позу здесь и сейчас чем посидеть больше времени.
Но я борюсь с этим и наблюдения вне позиции показывают на «холодную голову» , какой может быть потенциальный результат.
Судя по картинкам ниже , ожидания могут быть более интересные.
На скрине № 1 виден текущий результат измененной комбы.
Изменения коснулись проданного опциона , который попадает глубоко в деньги. Получилось убрать на минимум риск исполнения.
В результате, комба показывает мин профит , который может быть при ситуации на закрытие 04/09/20.
36% к сумме затрат на комбу при том, что БА прилично свалился за последние два дня (чт, пт)
Мин профит, который может быть +3000 при текущей IV.
Картинка показывает, что минуса по комбе в такой ситуации не может быть.
Скрин 2.
Предположим , что по каким то причинам IV снизится на 10% к экспирации (следующая неделя), а сам БА упадет на 10% до 255.
В таком случае мин PL будет +2500.
ТО комба также находится в плюсовой зоне с небольшим изменением.
Напомню, что дата формирования анализируемой комбы 05/08/20 при IV 27%.
Жду новой точки входа.
-
Как успехи?) оч интересно как, щас торговля в этот бешеный период
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Звезд с неба не хватаю, развиваюсь понемногу.
Дорос до такой вот комбинации в опционах.
При увеличенной волатильности риск выводит в ноль, но дает возможность ехать при росте базового актива.
Результаты неплохие.
Кстати, хочу заметить. Данная комба очень хорошо помогает снизить дисперсию в покере , особенно для мтт актуально если миксовать одно с другим.
Прикольно то, что сделал комбу из опционов 1 раз и потом только следишь за ней не вмешиваясь в процесс.
По сделкам, которые я описывал выше годом ранее, закрыл хорошо.
Жесткую турбулентность на рынке встретил нормально, удалось заработать до и после.
Основа SPY , QQQ . Покупка базового актива и продажа опционов на высокой волатильности , премия в корман никогда не помешает.
Перепробовал много форматов ведения журнала и проще всего идет в телеграм.
Вот канал https://t.me/tradersecret24 кому интересно, там все, что делаю на текущий момент, мысли и сделки.
Сегодня был как раз пост по комбе. Подробности в телеге