Статистика
Всего постов
336
56,060 просмотров
Новых постов
+0
0 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
Самые активные читатели
| Magistr064 | 23 |
| vezec | 22 |
| Rulon_Oboev | 17 |
| zolter | 10 |
| _BadBeat_ | 9 |
-
-
Цитата
Как вообще история с опционами?
В целом луче чем удовлетворительно. 2018 год занимался плотно и до сих пор занимаюсь стратегиями по продаже опционов.
Стратегию по покупке отложил в сторону , так как нужного эффекта не дает. А вот продажи привлекательны с точки зрения быстрого распада стоимости опциона и время играет мне на руку в отличии от обычной покупки.
Весь год работал с QQQ результат меня устраивает. Если интересно в группе VK есть пост от 21/10/18.
Но здесь надо понимать, что продажа — это обязательство и под это нужно иметь кеш в случае исполнения.
Отсюда ответ на вопросЦитата
Почему "не растешь по лимитам"?
К примеру на 1 контракт опциона приходится 100 акций QQQ. Вот и считай сколько нужно иметь резерва, чтобы в случае чего исполнить опцион. При этом всем у меня не просто «голые продажи», а продажи под актив , который я готов купить или уже купил.
По стратегии я не изменил направление только лонг в среднесрок и дальше. Работаю с QQQ SPY AAPL и возможно NFLX.
Сами акции и ETF дорогие поэтому и объем не велик.
Но в перспективе с ребятами думаем о продаже спредов и вот тут объемы могут быть от 20 контрактов, так как обеспечение там минимальное (на разницу страйков). Пока это все обсуждается.
Об этом можно также посмотреть в моей группе , выкладываю записи тестовых стримов.Цитата
Что сам смотришь/читаешь по опционам?
Больше обсуждаем и разбираем разные идеи с группой трейдеров , которые тоже торгуют опционы и акции.
По книгам.
МакМиллан пока , что меня в полнее устраивает в плане подаче материала. Пробовал Конолли почитать но что-то не пошел. -
Прибыль по QQQ на следующую неделю
Можем заработать 140$ за неделю , продав спред из путов на следующую неделю на 10 контрактов.
Вероятность успеха согласно опционной статистики -78% , на самом деле чуть больше так как у нас фора в 2 дня выходных.
Риски- макс 860$ или 350$ если закрывать позицию принудительно на отметки 161 пункт.
Вероятность неудачи -22% (см скрин 1)
Комиссия брокера по макс =20$
Чистыми 120$
Доход на риск = 34%. Рискуя 350$ получаем прибавку 120$
Посчитаем EV трейда = (140*0,78)-(350*0,22)=+32,2$.
В принципе хорошо.
Что говорит нам график QQQ в срезе 5 дней? (скрин 2)
Движение вниз возможно, но чтобы достичь отметки 161 , нужно пройти 163 и еще 161,5.
Что говорит нам дневной график? (скрин 3)
Восходящее движение пока продолжается к цели в 170.
Вывод:
Идея рабочая, можно пробовать.
Если есть желание заработать больше, скажем 700$, тогда потребуется 50 контрактов и риск максимальный 4300$ или 1500$ на отметке QQQ 161 (скрин 4)
-
Дождался реакции на отчет AAPL.
Бумага гепнула хорошо 8пунктов с копейками. Получил хорошую прибавку в виде пока что нереализованного профита.
И продал колы на 167.5 страйк с экспирацией на 10 дней на +200$. Думаю, что не дойдет до этого уровня из расчета хорошего движения и сильного уровня около 170.
Если дойдет либо закрою все позу по исполнению опционов или просто выкуплю колы.
-
небольшой стрим ,разбор текущей ситуации https://www.youtube.com/watch?v=JzIA4QXqv8s
-
После стрима сделал такую комбу
Продал колы и путы на AAPL на 08/02/19 по 4 контракта
Ожидаю, что акция останется в коридоре 160-173$.
Опционная статистика показывает 74% , что так и будет.
Профит в таком случае 150$
Потери 250$
Общая ситуация по позиции
-
Цитата (insider @ 30.1.2019)
Дождался реакции на отчет AAPL.
Бумага гепнула хорошо 8пунктов с копейками. Получил хорошую прибавку в виде пока что нереализованного профита.
И продал колы на 167.5 страйк с экспирацией на 10 дней на +200$. Думаю, что не дойдет до этого уровня из расчета хорошего движения и сильного уровня около 170.
Если дойдет либо закрою все позу по исполнению опционов или просто выкуплю колы.
Кстати ранее проданный колл закрыл в тот же день в минус 100$, за то позиция отросла на большее кол-во зеленых, правда еще на отфиксированных :)
-
AAPL прет как локомотив вверх, расчищая все на своем пути, уже 174$
Свою комбу пришлось принудительно закрыть и зафиксировать убыток в 385$.
Однако основная позиция существенно прибавила в стоимости.
Все таки буду склоняться к продажам опционов с одним направлением (противоположным тренду) , то есть если акция растет -продаю путы, так проще.
Текущий результат
-
Текущий расклад.
Начну пожалуй с последней сделки по AAPL , где я продавал опционную комбинацию с вероятностью положительного исхода в 75% , и которую я закрыл с убытком в -400$.
Модель на момент создания позиции 01/02/19
Прогноз к концу недели мой оказался верным и цена акции осталась-таки в диапазоне 159-173.
Модель на момент экспирации позиции 08/02/19
Цена выходила за указанные пределы, где, собственно, я и закрыл позицию.
Ошибка!? Возможно, но план необходимо было выполнять, так как в случае уходы цены еще выше , убыток был бы максимальным.
Какой я вывод для себя сделал.
Буду продавать либо покрытые колы, либо голые путы в зависимости от ситуации в акции, но стараться делать так, чтобы продажа была строго в противоположном направлении краткосрочного (7 дней) тренда в акции.
В связи с этим, я открыл новую позицию и продал покрытые колы (+120$) на следующую неделю 15/02/19 со страйком 175$.
Расклад по вероятностям: 85% в мою пользу.
В случае если цена перейдет отметку в 175$, буду точно ликвидировать всю позицию (по исполнению) и делать новую, то есть продавать акции и закрывать хедж.
Профит будет не плохим, а дальше буду следовать по плану.
Кроме этого я сделал 2 сделки по QQQ.
1) Продал покрытые колы со страйком 172 на месяц + 186$. Вероятность успеха 73%.
2) Продал колл спред на следующую неделю на 10 контрактов по страйку 170. Вероятность успеха 73%. Ожидаемый профит за неделю +120$, риск ограничен ~400$
Сделки
В итоге, ожидаемый профит по всем опционным сделкам +400$, из которых гарантировано 100% 300$, так как будут исполнены проданные опционы.
-
Зафиксировал профит по проданным недельным колам на AAPL +112$
Сегодня я продал уже двухмесячные колы с тем же самым страйком (175$).
Основная причина -то, что в пересчете на неделю двухмесячные стоят дороже на ~40%.
Также я предполагаю, что с текущих уровней вряд ли акция уйдет выше , скорее будет корректироваться или останется в узком коридоре до следующего отчета или позитивных настроений по всему рынку.
Вероятность, что опционы сгорят равна 63%, маловато конечно, но надеюсь , что выстою и в случае падении акции выкуплю по минимуму и буду думать о следующей продаже.
Если все пойдет не по плану, буду закрывать позицию по исполнению и по новой входить в акцию с новым хеджем и снова продавать опционы.
Кстати, если пересчитать на год полученные премии то получается хороший процент.
Возьму за основу текущий проданный 2месячный колл (1 контракт) – 425$.
Считаю = 425*6 =2550/ сумму инвестиций +хедж 17 000 =15% в год доп профита.
Конечно, нужно делать поправку на случай если придется закрывать позицию в случае исполнения опциона.
Но идея, как по мне очень привлекательная.
-
Разбор сделки по проданному спреду QQQ
08/02/19 продал колл спред QQQ c целью заработать 120$ за 7 дней при макс риске 380$.
Вероятность в нашу пользу хорошая!
Расчет на то , что QQQ не пересечет уровень в 171, и даже если и пересечет, то отскочит будет ниже.
Кроме этого, на 170 отметке был большой открытый интерес и маркет мейкер по идее должен был защищать этот уровень, как он делал 6/02/18.
На основании вышеперечисленных факторов была сделана ставка на падение QQQ.
Результат.
Сделку закрыл 13/02/18 , когда цена перешагнула через открытый интерес и пересекла уровень 200 дневки. Общий результат -165$ .
Я ошибся и надо постараться понять в чем……..
Думаю, что попал в проторговку уровня диапазоне 170-172 и поспешил с открытием позиции так как:
• Коридор 170-172 достаточно сильный, он находится у важного уровня , где есть и 200 дневка и предыдущие локальные максимумы и минимумы .
• ETF рос достаточно сильно после коррекции и в это зоне остановка перед тем как определится с дальнейшим движением.
• в этой зоне очень большая борьба и просто так QQQ вряд ли отпустят сходить вниз.
Понаблюдаю со стороны пока и буду думать дальше…..
-
Update по позиции AAPL
Забыл сделать скрин с терминала, поэтому выкладываю скрин с TOS по результату текущей ситуации. Общий профит +2718$.
Идет явный недобор по БА , так как за последнюю неделю акция улетела на 16 пунктов вверх до 186$
Мой прогноз (175$ к апрелю) оказался ошибочным, но время еще есть.
За месяц может ситуация поменяться, акция немного припадет, и я смогу по новой сделать позицию после исполнения по 175$ в апреле.
Понаблюдаем. Дергаться смысла нет , есть предпосылки , что рынок в апреле скорректируется , так как есть большой открытый интерес в путах на SPY
-
Идея
NVDA
Потенциал 70%
Акция отстает от рынка. Понятно, что есть причины, но риск не такой большой, к тому же я его постараюсь свести к нулю с помощью продажи опционов.
Для контроля риска делаем хедж дальним путом (306 дней) , думаю вполне хватит времени для реализации движения вверх.
И получаем ограниченный риск и хороший потенциал профита.
Получается такая картинка по PL
Риск будет еще сокращен как мин на 50% , это уже я смогу сделать сейчас.
-
Привет. Я как человек не понимающий в трейдинге хочу задать несколько вопросов:
1. Насколько перспективен уход из покера в трейдинг полностью?
Например, сколько понадобится в среднем плюсовому регу времени на обучение и саму торговлю (10 часов в день свободного времени), что бы выйти на доход от 2К$ и выше в будущем?
2. В инстаграме есть трейдер который создал и активно продвигает проект с помощью которого любой желающий может инвестировать деньги в него (минимум 2K$) и зарабатывать на трейдинге при помощи его трейдинг команды.
А именно в краце он предлагает:
а) вложить деньги в проект и по итогу недели торгов забрать процент прибыли с нашей инвестиции (себе он забирает 20%).
б) зеркальное копирование сделок его тредеров
и другие варианты.
Вопрос: насколько, с вашей точки зрения, можно доверять таким проектам? Это какой-то развод, пирамида или нет?
https://www.instagram.com/winvestmoneyofficial
https://www.winvestmoney.com -
Boon, Привет! Спасибо за вопросы. Буду отвечать с точки зрения своего опыта и практики.
Цитата (Boon @ 22.3.2019)
Насколько перспективен уход из покера в трейдинг полностью?
На мой взгляд на рынке акций США втч ETF и опционов возможностей больше и дисперсия ниже, ты можешь получать доп.доход реальными деньгами не закрывая свои вложения, которые будут расти в средне и долгосрочной перспективе, время от времени необходимо делать корректировки (что-то фиксировать, что-то по новой делать) ,но на дистанции перспектива от 15% годовых.Цитата (Boon @ 22.3.2019)
Например, сколько понадобится в среднем плюсовому регу времени на обучение и саму торговлю (10 часов в день свободного времени), что бы выйти на доход от 2К$ и выше в будущем?
При выборе стратегии и изучении ее где-то 1 год.
При поиске стратегии скорее всего 2-3 года , столько мне понадобилось чтобы понять (на моем уровне) , где я могу делать профит. В любом случае нужно обучаться чему-то новому постоянно.
Что касается цифр профита , то это зависит от суммы капитала, с которым вы готовы работать и выбранной стратегии.
В моем случае это среднесрочные вложения от 1 года и дальше с ожиданием 15% годовых.
Можно прикинуть сколько потребуется капитала, чтобы получать фикс доход в месяц исходя из примера.
По внутридневной торговли прокомментировать не могу, так как это не мое. Пробовал, не пошло.Цитата (Boon @ 22.3.2019)
В инстаграме есть трейдер который создал и активно продвигает проект с помощью которого любой желающий может инвестировать деньги в него (минимум 2K$) и зарабатывать на трейдинге при помощи его трейдинг команды.
Пока не увижу результат реальных сделок и не будет понимание за счет чего трейдер делает профит, я не буду следовать его торговле и тем более передавать капитал в управление.
В интернете, а особенно в инстаграме много информации о пассивном и агрессивном заработке на финансовых рынках, при этом мало кто показывает реальные результаты, потому что в большинстве случаев их нет. Отсюда вывод, много развода.
Если интересен проект, о котором говорите вы, то необходимо как минимум ознакомиться с их кухней (стратегией), как она работает. Если это все прозрачно и понятно, ничего не скрывают, можно понаблюдать за их работой и сделать для себя выводы. -
AAPL терплю, думаю.......
NVDA сделал корректировку, слишком быстро ушла вверх.
Мысли есть как работать над ошибками.
Разбор позиций
-
Результат
AAPL
Статус : жду исполнения. Дальше буду думать , что делать с позицией, так как
рынок QQQ, SPY близок к историческим хаям.
NVDA
Статус: в режиме ожидания движения к 200. Акция быстро прибавляет, очень вероятно повторения ситуации с AAPL
У меня есть одно средство, которое может улучшить результаты в будущем , чтобы не допустить ситуации похожей на AAPL
-
Акция KHC.
В случае роста до конца года к 50$ можно сделать х9 :)
Риск 79$ в месяц , по моему не плохо.
PL
-
Решил все таки выйти из SPY с хорошим результатом, продав базовый актив.
Долго думал, как лучше поступить, делать комбинацию БА+Опционы или просто взять голый опцион.
Пока склоняюсь к тому, чтобы небольшую часть полученной прибыли переложить в покупку опциона в зависимости от дальнейшего направления SPY.
О мыслях, возможно напишу чуть позже.
-
Интересно узнать, как дела :)
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Поэтому и спросил, сильно удивило, т.к. давно подписан на блог и помню ты выступал категорически против них.
Как вообще история с опционами? Судя по предыдущим постам, ты торгуешь примерно теже объемы. Почему "не растешь по лимитам"? Что сам смотришь/читаешь по опционам?