Основная идея создания блога : -системный поход к торговле на бирже внутри дня(Intraday); -живое общение с посетителями , которым интересна данная сфера инвестиций; - всякого рода рассуждения и обсуждение на темы связанные с инвестициями на фондовом рынке и не только.
Здесь я буду описывать свои сделки , которые буду совершать на рынке акций в США. Подавляющие большинство сделок будет проходить в течении дня, буду также сделки среднесрочные.
Планирую выкладывать скрины убыточных и прибыльных сделок и анализировать их.
Также в блоге я постараюсь изложить свой подход к торговле и стараться усовершенствовать его.
Немного о себе.
С рынком акций я знаком с 2003 года , так как это моя специализация. Начинал свой путь с инвестиций в нашем Отечестве и в настоящее время перешел на более развитый фондовый рынок в США, где очевидно намного больше преимуществ чем к сожалению на нашем.
Как и у всех были свои взлеты и падения, но тем не менее пользу и положительный результат смог получить.
В настоящее время специализируюсь на среднесрочных инвестициях со сроком от 3-х месяцев и далее. А также начинаю осваивать новую стратегию торговли в течении дня (одной торговой сессии).
Причина , которая побудила меня открыть блог именно на этом ресурсе довольно простая.
Во-первых, я достаточно долгое время посвятил игре в покер и Gipsyteam является основным ресурсом , который я выбрал для себя для получения важной и полезной информации по игре в покер.
Во-вторых , мне нравится сама форма ведение блога , а не отдельных записей, как допустим на некоторых других сайтах посвященных трейдингу .
Надеюсь в моем блоге получится систематизировать все, чем я буду заниматься и подойти к делу достаточно основательно и серьезно.
Всем желающим, которые интересуются данной темой прошу не стеснятся и предлагаю вести живой диалог , в котором я думаю будет много интересного.
Троллей сразу хотел бы попросить, троллить со знанием дела и с наличием обдуманных аргументов. Всем добро пожаловать и желаю всем и себе удачи!
Уважаемые читатели моего блога! Я часто получаю вопросы от Вас о том, с чего начать изучение фондового рынка и рынка акций, в частности. Какую литературу почитать и какое видео посмотреть? В связи с этим хотел бы обратиться к Вам с опросом.
Есть ли желающие получить «программу СТАРТ» , которая смогла бы ответить на Ваши основные вопросы ?
Если есть такая заинтересованность, пожалуйста ставьте плюсы.
Что может включать в себя программа: -Ответы на наиболее частые вопросы; -Авторское видео по основным принципам инвестирования в акции; -Авторское видео по регистрации самого актуального терминала по анализу рынка акций США; -Авторское видео по настройке терминала; -Рекомендованная Литература и ее Описание; -Видео фильмы о фондовом рынке для расширения кругозора.
Если есть какие-то предложения, пожалуйста пишите я посмотрю, что могу сделать. Заранее благодарю!
Уважаемые читатели моего блога! Хотел бы Вас попросить строго меня не судить , видео записывал без подготовки , поэтому возможны оговорки и слова паразиты. Также прошу Вас высказать свое мнение , смог ли я своими объяснениями донести основной смысл. Приветствуются рекомендации по улучшению подачи информации. Заранее благодарю Вас!
В этой теме, которая будет содержать несколько статей, я хотел бы собрать все свои мысли и наблюдения по работе на фондовом рынке и подкрепить их полученным опытом. Цель данного мероприятия – постараться создать логическую структуру ответов на главные вопросы «Почему и как можно заработать на рынке акций?»
В данной теме будет отражены следующие моменты: • Основной принцип по инвестированию в акции; • Инвестиционная декларация (как делится капитал под разные категории инвестирования); • Небольшой расчет по оценке потенциального риска и дохода; • Селекция (Отбор акций);
В процессе изложения материала, разберу некоторые прошлые сделки, чтобы показать, что из всего вышеперечисленного получается.
Итак, начнем.
Смысл бизнеса – извлечение и увеличение дохода. Компании, оказывающие услуги или производящие товары делают это ради получения прибыли. Очевидно, что чем успешнее компания, тем больше увеличивается ее прибыль, а соответственно и цена акции на рынке. Поэтому на мой взгляд цена акции будет стремиться к росту и рост ее неограничен, нежели наоборот цена будет падать и достигнет нуля.
Если у компании на дистанции хорошие результаты – цена идет вверх с периодическими спадами.
Если у компании на дистанции плохие результаты –цена идет вниз с периодическими отскоками вверх.
Инвестор всегда вправе выбирать: - хочет заработать на росте акции, выбирает успешные компании, показывающие восходящую динамику цены акции; - хочет заработать на падении, выбирает компании , которые испытывают проблемы ,и показывают нисходящую (понижательную) динамику цены акции. Все упирается в несколько вопросов: Купить или продать? Когда, и где?
Попробуем разобраться………
Сообщение отредактировал insider - 7.3.2015, 20:19
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Главное правило в торговле акциями: Покупаем ДЕШЕВО , продаем ДОРОГО. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация ПРАВИЛА достигается с помощью применения Технического анализа (далее TA) ТА дает возможность проанализировать: • возможные точки входа для инвестиций в акцию с точки зрения их дешевизны; • рассчитать потенциальный рост/падение цены для реализации максимального дохода по инвестиции.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Общая информация Три постулата, на которых строится ТА: 1.Рынок учитывает все. 2.Движение цен подчинено тенденциям. 3.История повторяется.
РЫНОК УЧИТЫВАЕТ ВСЕ. Причины, которые хоть как-то могут повлиять на рыночную стоимость акции или рынка в целом (а причины могут быть самого разнообразного свойства: экономические, политические, психологические - любые), непременно найдут свое отражение в цене на эту акцию или в рынке. Другими словами, любые изменения в динамике спроса и предложения отражаются на движении цен. Если спрос превышает предложение, цены возрастают. Если предложение превышает спрос, цены идут вниз. Из этого следует, что все, что требуется, - это тщательное изучение движения цены. Анализируя ценовые графики и дополнительные индикаторы, технический анализ дает возможность увидеть, как рынок сам указывает наиболее вероятное направление своего развития.
ДВИЖЕНИЕ ЦЕН ПОДЧИНЕНО ТЕНДЕНЦИЯМ.
Понятие тенденции или тренда (trend) - одно из основополагающих в техническом анализе. Все, что происходит на рынке, подчинено тем или иным тенденциям. Основная цель составления графиков динамики цен на финансовых рынках заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Из положения о том, что движение цен подчинено тенденциям, проистекают два следствия:
Следствие первое: действующая тенденция, по всей вероятности, будет развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность.
Следствие второе: действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не начнется движение в обратном направлении.
Следует твердо запомнить, что все методы следования тенденциям основываются на том, что торговля в направлении существующей тенденции должна вестись до тех пор, пока тенденция не подаст признаков разворота.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ.
ТА и исследования динамики рынка теснейшим образом связаны с человеческой психологии. Например, графические ценовые модели, которые были выделены и классифицированы в течение последних ста лет, отражают важные особенности психологического состояния рынка. Прежде всего они указывают, какие настроения - бычьи или медвежьи господствуют в данный момент на рынке. И если в прошлом эти модели работали, есть все основания предполагать, что и в будущем они будут работать, ибо основываются они на человеческой психологии, которая с годами не изменяется. Можно сформулировать наш последний постулат - "история повторяется" несколько иными словами: ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого. А можно и совсем иначе: будущее - это всего лишь повторение прошлого.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
Одной из сильных сторон ТА несомненно, является то, что его можно использовать практически для любого средства торговли и в любом временном интервале. Нет такой области в операциях на фондовой и на товарной бирже, где бы не применялись методы технического анализа. Еще одно преимущество технических аналитиков - "широкий обзор". Следя сразу за всеми рынками, они имеют ясную картину того, что в целом происходит на рынках. Кроме того, большинство финансовых рынков (акции, валюты, товары) тесно между собою связаны, на них воздействуют одни и те же экономические факторы. Следовательно, динамика цен на одном рынке или группе рынков может оказаться ключ`ом к разгадке того, куда в будущем пойдет какой-то совсем другой рынок или группа рынков. Также ТА можно применять на любом отрезке времени. И совершенно не важно, играете ли вы на колебаниях в пределах одного дня торгов, когда важен каждый тик, или анализируете среднесрочную тенденцию, в любом случае вы используете одни и те же принципы.
Торговля по тренду -------------------------------- Trend is your friend --------------------------------
Для нахождения оптимальной точки входа, необходимо определить текущую тенденцию и исходить из ее направления.
При техническом подходе к анализу рынка понятие тенденции или тренда (trend) является ключевым. Весь инструментарий: уровни поддержки и сопротивления, ценовые модели, скользящие средние значения, линии тренда и прочее -предназначены для решения одной сверхзадачи. С их помощью определяем и измеряем тенденцию с тем, чтобы в дальнейшем вести игру в ее русле. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов, которые напоминают череду волн подъемов и падений.
Именно направление динамики этих подъемов и падений и образует тенденцию рынка.
Направление динамики этих пиков и спадов - по восходящей, по нисходящей или по горизонтали - говорит о характере рыночной тенденции.
Поэтому, если каждый последующий пик и спад выше предыдущего, это восходящая тенденция (рис 1). Соответственно, если каждый последующий пик и спад ниже предыдущего, перед нами нисходящая тенденция (рис 2). Если же пики и спады находятся на одном и том же уровне, перед нами горизонтальная тенденция, так называемый коридор (рис 3)
Понятие Поддержки и Сопротивления.
Движение цен представляет собой серию пиков и спадов, а их направление и определяет тенденцию рынка. Теперь определим названия этих пиков и спадов, введем, таким образом, понятия "поддержки" и "сопротивления". Уровни предыдущих спадов называются поддержкой. Как следует из самого термина, поддержка - это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате, падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх. Обычно уровень поддержки можно определить заранее, по уровню предыдущего спада.
На рисунке 4 точки 2 и 4 соответствуют уровням поддержки при восходящей тенденции
Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением. Обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика. На рис. 4 точки 1 и 3 соответствуют уровням сопротивления. Здесь изображен график восходящей тенденции, при которой уровни проддержки и сопротивления последовательно возрастают.
Рис. 5 изображает график нисходящей тенденции, когда пики и спады идут по нисходящей. В этом случае точки 1 и 3 - уровни поддержки, а точки 2 и 4 - уровни сопротивления.
Для того чтобы четко представлять суть понятия "тенденция", необходимо хорошо разбираться в природе поддержки и сопротивления. Для того, чтобы можно было говорить о развитии восходящей тенденции, необходимо, чтобы каждый последующий спад (уровень поддержки) был выше, чем предыдущий. Соответственно, каждый последующий пик (уровень сопротивления) тоже должен быть выше предыдущего. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции или перехода от восходящей тенденции к горизонтальной. Если же ценам удалось преодолеть уровень поддержки, то переход от восходящей тенденции к нисходящей становится весьма вероятен.
На рисунках 6 7- изображены классические примеры перелома в динамике тенденции. Обратите внимание, что на графике на рис. 6 в точке 5 цены так и не смогли превзойти предыдущий пик 3, а затем упали ниже уровня предшествующего спада (точка 4). В данном случае перелом в динамике тенденции можно определить путем отслеживания уровней поддержки и сопротивления. Такая модель будет называться "двойная вершина" (double top).
Степень важности уровня поддержки или сопротивления.
Степень важности можно определить 3 способами.
ВРЕМЯ
Чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область.
ОБЪЕМ
Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит большое количество акций перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика; и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли.
УДАЛЕННОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ ОТ НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА. Поскольку мы имеем дело с реакцией участников рынка на движение самого рынка и на позиции, которые они либо уже заняли, либо не успели занять, то вполне понятно, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более значительным является само событие.
Этот вид ценных бумаг очень завораживает и в то же время пугает своей сложностью.
Что это за зверь такой Опцион?!
Постараемся посмотреть на изучаемый Объект простым взглядом обычного человека.
1 Опцион это право купить или продать базовый актив (акцию, товар итп) за определенную цену в будущем.
Нам предлагают возможность через год купить акцию APPLE по 50$ , правда и сейчас акция стоит по 50$, но с оговоркой ,что мы гарантированно купим ее, если она будет стоит даже 100 $. Но за такое право необходимо немного заплатить всего то 10$ за 1 контракт (100 акций) или 20% от текущей стоимости акции.
И так, что же получается?!
Если мы купим 100 акций сейчас по 50 , то мы заплатим 5000$ и вложим свои средства и будем сидеть и БОЛЕТЬ за нашу лошадку, чтобы она прибежала к заветному финишу в 100 $ .
Или у нас есть выбор купить опцион колл за 10$ за 1 контракт и вложить всего 1000$ (10$*1 контракт * на кол-во 100 акций), с условием , что через год мы сможем купить акции по 50$ ,даже если акция будет стоить 100$. И сейчас вкладываем 1к, а остальные 4к осваиваем по своему усмотрению.
Что ж заманчиво! А есть ли в опционе хитрость которую не видно?! Да, есть. Опцион действует только в течении ограниченного времени(1 год) и если цена по истечении года будет 40$, то опцион истечет бесполезным , потому что дешевле купить акцию по 40$ чем воспользоваться правом купить за 50$.
И получается , что 1000$ сгорит.
Однако за год , цена акции может сильно изменятся как понижаться так и повышаться и у владельца опциона будет шанс реализовать свой опцион не дожидаясь срока истечения, путем продажи его и фиксации прибыли если цена акции будет выше чем 60$.
Иными словами опцион можно рассматривать как страховку, которая действует определенный промежуток времени.
Контракт опциона на биржевом рынке всегда стандартизирован и содержит в себе : -наименования опциона : AAPL jan16 50$ call ; -вид опциона : call ( на повышение)/ put ( на понижение); - цена исполнения (страйк) :50$; -срок исполнения (жизнь/ дата экспирации) : 1 год; - премия опциона (цена за 1 контракт) : 10$.
2
Опцион дает возможность заработать хорошую доходность при минимальных вложениях.
Давайте посчитаем.
Акция Как было указано выше , мы покупаем 100 акций по 50$ . Цена через год 100$ . Вложение : 5000$ Прибыль: 5000$ Доходность : 100% Риск - потеря значительной части вложений в случае снижения цены акции. Но при этом Актив остается у инвестора.
Опцион Покупаем 1 контракт , сроком 1 год за 10$ c ценой исполнения 50$. Цена Акции через год 100$. Продаем опцион. Вложение: 1000$ Приход: 5000$ ( Текущая цена акции 100$ - цена страйк 50$)*1*100 Прибыль : 4000 = 5000$ -1000$ Доходность: 400% Риск : Потеря премии в размере 1000$ в случае , если цена Акции через год ниже чем 60$
Сразу возникает вопрос: Почему 60$? Ответ : Это точка безубыточности для опциона . Расчет точки безубыточности : Страйк (цена исполнения) 50$ + премия 10$ (цена опциона) =60$ к моменту экспирации (к моменту окончании срока жизни опциона)
График Прибыли убытков выглядит следующим образом:
Примечание: Параметры по акции и опциону условные
Отдельно стоит рассмотреть стоимость опциона для того чтобы понять как реагирует опцион на движение базового актива.
Стоимость опциона состоит из двух частей:
Внутренняя стоимость : является величиной, на которую опцион является прибыльным, т. е., на сколько текущая рыночная цена БА превышает (для опционов колл) или находится ниже (для опционов пут) цены Cтрайк.
Определяется разницей между ценой БА и Страйком опциона и изменяется (увеличивается или уменьшается) в зависимости от Цены БА.
Временная стоимость отражает, какую цену рынок определяет за то время, которое у опциона еще остается.
Определяется разницей между ценой опциона и внутренней стоимостью опциона и подвержена постоянному снижению по причине уменьшения срока жизни опциона.
Таким образом прибыль по опционам формируется за счет роста внутренней стоимости опциона.
Вернемся к нашему примеру с опционом APPLE: Внутренняя стоимость опциона при цене акции 100$ = 50$ (100-50) Временная стоимость = 10$ , это то, что платит владелец опциона , чтобы иметь возможность ждать год цену по акции выше чем 60$ или лучше.......
Подведем небольшой итог:
Плюсы по Опциону: 1) Инвестируем меньше средств чем в акцию ; 2) Имеем лучше доходность в % отношении ; 3) Теряем только уплаченную премию за опцион.
Минусы: 1) Ограничен во времени; 2) Снижение временной стоимости опциона по мере уменьшения времени жизни опциона в случае если цена акции не движется или движется медленно и не успевает достичь нужного страйка (цены БА) до момента экспирации.
В любом случае Выбор всегда за Инвестором!
Надеюсь кому то данная информация будет полезной. Спасибо за внимание!
Фигуры технического анализа или сформированные ценовые модели на графиках служат дополнительным аргументом для определения тенденции в акции и дают возможность спрогнозировать дальнейшие движение.
Фигуры ТА подразделяются на 2 группы:
- Разворотные Фигуры или фигуры перелома; - Фигуры продолжения тенденции.
РАЗВОРОТНЫЕ ФИГУРЫ ИЛИ ФИГУРЫ ПЕРЕЛОМА
Формируются на вершинах или у оснований графика и как правило относятся к горизонтальной тенденции. Являются сильным сигналом в смене тенденции (тренда). К основным разворотным фигурам относятся:
Вышеперечисленные фигуры информируют о том, что наступает перелом в текущей тенденции и цена акции готова идти в противоположном направлении.
ФИГУРЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ
Данный тип фигур образуется в уже сформированной тенденции (восходящей или нисходящей) и означает ее продолжение. Иными словами –это очередной этап в развитии существующей тенденции.
Основная фигура продолжения тенденции является треугольник, так как эта фигура чаще всех появляется и распознается среди других фигур. Однако, иногда треугольники могут выполнять роль разворотной фигуры.
Выше представлены несколько видов треугольников (восходящий, симметричный, нисходящий, расширяющийся), функция которых одна –продолжение движение в заданном направлении тенденции, только различаются они по направлению движения. Восходящий и симметричный как правило указывают на движение вверх, когда нисходящий и расширяющийся обычно указывают на движение вниз. Необходимо также отметить, что иногда треугольники меняют свое направление в зависимости от сформированной тенденции, в которой они появились. Например, симметричный треугольник может появиться в понижающейся тенденции, а это значит, что движение продолжится вниз, или в восходящей тенденции образовался нисходящий треугольник и движение продолжилось вверх.
ПОТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНИЯ С помощью описанных фигур основания и фигур продолжения можно спрогнозировать потенциал движения цены в акции.
Минимально возможное движение составляет расстояние сформированной фигуры от ее вершины до основания и откладывается от точки выхода из фигуры. Примеры:
Голова плечи TSLA 2014-2015
Треугольник CREE 2013
Треугольник SPY 2015
Также необходимо отметить чем больше размер модели, то есть чем шире разброс цен внутри модели (это и есть волатильность или изменчивость), и чем больший период времени заняло ее формирование, тем важнее становится модель, тем мощнее потенциал последующего движения цен.
СТАТИСТИКА НАБЛЮДЕНИЙ Возьмем за основу постулат ТА - «История повторяется» в котором говорится, что будущее - это всего лишь повторение прошлого. Чтобы это проверить необходимо создать таблицу статистики, где можно вести количественный учет по реализации тех или иных фигур за время, которые мы можем охватить, используя огромное количество разных акций, валют, или фьючерсных контрактов на товары. Таким образом, чем больше подтверждении реализации фигур мы сможем обнаружить в прошлом тем более надежными они будут считаться и это даст основание полагать, что вероятность реализация фигур в будущем будет достаточно высокая.
Выводы С помощью Технического анализа, используя в совокупности достаточно простые правила определение тенденции и распознавания графических фигур, можно найти оптимальные точки входа для инвестиций с точки зрения их дешевизны, а это в свою очередь будет отражаться на хорошем соотношении риска и доходности инвестиции. Кроме этого формируется четкий план действий по управлению своей позиции на основе полученного анализа.
-------------------------------------------------------------------------------------- Источник: 1) Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков: теория и практика»; 2) Собственный опыт торговли.
Хотел привести здесь сравнение между покером и работой с опционами на рынке акций США и сделать небольшой расчет , показав как у меня сглаживается дисперсия в покере. В турнирном покере у меня свои цели , поэтому привожу здесь свое видение на диверсификацию.
Пример: есть капитал 10к МТТ БР 5к . Беру лимит 5$ . Кол-во мтт =1000шт. Ожидание ROI из статистики , которая у меня уже есть. Допустим (условно) 20% наверно это оптимистично, но все же (для простоты расчета) Получаю: 5000$*0,2 = 1000$ за 1000мтт. Насколько могу судить http://pokerdope.com/poker-variance-calculator/ это сервис не поможет оценить ожидание в мтт. Ок, 1000 турниров играю по своему расписанию , ну допустим за 3 месяца (60 дней) за вычетом двух дней выходных по 16 мтт в день. Стрики конечно никто не отменяет , но я считаю, что это обычно стрик вниз. Если есть другой подход более взвешенный с учетом др. параметров типа подъема по лимитам с учетом заноса итп или я что-то упустил , пожалуйста напишите, если кому это интересно.
Рынок опционов на акции США. БР 5к Комбинация из опционов на QQQ сроком на 3 месяца , создана 22/05/20. Сумма вложений : 3к$ Условия комбинации: - если QQQ сущест. падает получаем ограниченный плюс +1000; -если QQQ растет получаем неограниченный плюс в пределах сроках комбинации. -если QQQ стоит на месте или падает не сильно , получаем ограниченный макс риск -674$
Профиль прибылей и убытков данной комбинации.
На скрине видно , что самый негативный вариант (красная рамка на скрине) до августа месяца , когда цена QQQ будет находится в диапазоне 228-190 ( провал на графике ниже нуля), вероятность составляет 30%. При этом, у нас есть время и данный минус 674$ возможен только к концу срока действия комбинации. Если это произойдет сейчас , то минус будет всего -124$ (фиолетовая линия). Так что пока есть время, риски также ограничены мин.потерями. Все остальные 70% наш текущий и потенциальный профит.
Текущий результат: 646$ или 22% , при росте QQQ за данный период 6%. Хочу заметить , что это только текущий , если к примеру QQQ останется на данной отметке к концу срока комбинации то профит будет больше (см голубую линию). Это время влияет так на опцион.
Сама комбинация опционов и текущий PL на вчера.
Текущий результат в цифрах.
Выводы для меня очевидны, данных подход помогает сгладить дисперсию в мтт и снизить риски даун стриков.
Давилось мне выполнять операцию для одного клиента.
Операция заключалась в покупке валюты.
Как Вы все наверно знаете текущая ситуация нестабильная и очень некоторых людей это напрягает. Поэтому человек решил приобрести н-ное колличество валюты. И мы пошли покупать…..!
Ну конечно, не прям вот пошли с кешем в руках в «обменик», а цивилизованно, грамотно, а еще и экономно! Все уже наверное знают , что банки, «обменики» по полной навариваются на простых смертных , забирая себе в карман по меньше мере 1 руб с 1 доллара. Поэтому я решил покупать через биржу.
Никуда мы не ходили , сделали просто пару транзакций и нажал пару кнопок и все готово! При этом комиссия брокера 0,1% вместо безумной комиссии банка. И экономия получилась существенная.
Для примера можно прикинуть на сегодня, что выходит. Курс банка по продаже доллара США на 29/05/15 = 53,40 руб.
Курс на бирже 52,33. Вот текущий курс.
Разница 1,07 руб
А вот экономия какая получается.
Конечно, есть свои нюансы и с небольшими суммами так «не прокатит». Поэтому , если у Вас есть необходимость в продаже или покупке валюты от 5000 долл, то Вам лучше идти на биржу. Выгодных Вам сделок уважаемые читатели!
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.
Резюме по написанному выше. Какие я могу сделать выводы для себя после «написания принципа инвестиций»
1) Следуя за тенденцией можно находить оптимальные точки входа с точки зрения размера потенциального дохода и возможного риска.
Это означает, что зная направление движения в акции , надо дождаться точку входа у сильного уровня поддержки/сопротивления и сформировать позицию (купить или продать «зашортить»)
Коррекция в акции или на рынке в целом неизбежны, поэтому ждем следующей волны и «впрыгиваем», но для этого необходимо набраться терпения и быть дисциплинированным иначе будет много шума (некачественных сделок), который повлияет на итоговый результат.
2) Нахождение или определение фигур технического анализа помогает: • понять куда с наибольшей долей вероятности будет движение; • оценить потенциал движения цены в акции; • придает уверенности для заключения сделки, зная размер потенциальной прибыли и уровень риска.
Насколько это все реально?!
Подтверждающий пример. AAPL Глобальный график.
На лицо текущая восходящая тенденция, также прямоугольником отмечена фигура двойное дно, которая в последствии реализовалась.
На дневном графике (1 год) размещены точки входа и выхода. Как видно есть 2 точки входа , которые дали возможность получить в совокупности 40% (2 сделки за расчетный год)
Также в качестве примера можно взять текущую сделка по TSLA и завершенную по LULU (с анализом и ведением позиции можно ознакомится в блоге)
Теперь самый простой расчет.
Допустим есть цель заработать 100% . Для реализации цели веду поиск и наблюдение за акциями , которые могут дать в перспективе движение от 20%+.
Таких акций или возможностей нам нужно найти мин 5 шт. (100/20) Если делать 1 сделку в год , то ожидаемая доходность будет 20% 2 сделки -50% и так до реализации поставленной цели.
Теперь вопрос: А можно ли найти столько подходящих ситуаций?
Проверим. Возьму за отправную точку акции с капитализацией от 1млд$ и дневным объемом от 500к шт в день. Это делаю для того, чтобы выйти на более лучшую ликвидность в акции. Таких акций на биржах США торгуется около 1500 шт.
Это значит, что найти 5 ситуаций с потенциалом движения от 20%+ не является проблемой. 5 ситуаций из 1500 акций это всего 0,33%.
Можно точно сказать, что уже есть такая акция – AAPL , вторая TSLA , осталось найти еще 3 , и я уверен , что таких возможностей будет гораздо больше чем 5 , а это значит, что и сделок в год мы можем делать больше, главное чтобы денег хватило и постараться исключить некачественные сделки.
Вкратце, акция отработала от уровня 190 и ушла вверх на 200. Сейчас акция находится в районе 207 и скорее всего дойдет до уровня 210-215. Как писал ранее, зафиксировал частично прибыль на уровне 189,19 и собираюсь продать еще акций при достижении уровня 210-215. Таким образом наращу позицию в шорт до начального уровня. Цель прежняя 180-160, причина слабость в акции и реализации Фигуры голова плечи. Предполагаю , что акция будет находится в районе 210-215 до даты выхода отчета по компании 17/02/15. После выхода отчета мы увидим реакцию участников рынка на отчет в виде движения цены в акции в одну из сторон вверх или вниз. Моя позиция вниз, иначе я бы не открывал короткую позицию.
Результат на 23/01/15
Кому интересно начало открытия позиции и работа по ней, а также анализ Вы найдете здесь
Опционы Начался сезон отчетностей компаний , а это значит начинаю работать по своей рабочей стратегии с опционами , о которой я писал в предыдущих постах, также выкладывал видео.
Основная идея - получения прибыли за счет реакции в акции на выход отчета по компании. Акция двигается в одном из направлений либо вверх либо вниз и это дает возможность заработать на увеличении стоимости в опционах, которые были куплены в день, когда должен выйти отчет.
На текущий момент открыта позиция по опционам на акцию CREE
Были куплены 2-х месячные опционы колл и пут. Дата открытия 20/01/15 Текущий результат +50% Позицию буду держать до тех пор пока развивается ситуация в акции.
На графике видна как сформирована фигура двойное дно , по аналогии с покером оверпара KK. Фигура обведена черной линией и размечены уровни , куда может дойти акции в случае движения. Ближайшие Уровни 40,45 . Цель Фигуры 50. Вопрос только в скорости движения и времени затраченного на это движение. Рассчитываю, что времени в опционе колл хватит, чтобы захватить движение до 40, а там посмотрим. К тому же уже есть профит по позиции , который дает возможность посидеть и понаблюдать за развитием событий. В конце этой недели часть позиции прикрою.
Привет, подписываюсь на блог, буду следить и стараться активно обсуждать! =) Сам торгую в пропе Герчика в Омске, уже почти полтора года. Комиссия у нас жесткая - 1$ на 100 акций, ну хоть за терминал не платим. Поэтому в целом пока что получается только месить гросс и держать нэт в районе нуля. Средним сроком не занимаемся, только дэйтрейдинг. Кто бы что ни говорил, а деньги на рынке есть, это видно каждый день по домашке, когда просматриваешь ее в конце дня. Почему не получается зарабатывать сам толком понять не могу, местами не хватает внимательности, местами решимости, или просто туплю... Пробовал разные подходы к торговле. Например месяца 3-4 подряд делал только самые сладкие сделки, результат сразу же пошел в гору. Но за это время сделок было от силы штук 25-30, естественно что-то серьезное на них заработать не представляется возможным. В этом году решил жестко гриндить, с начала месяца сделал порядка 30-ти сделок, количеством доволен, но результат самый низкий за все время работы.. Не особо радуют пограничные сделки, которые просто имели место быть, но я решил что так быстрей узнаю что-то новое и набью опыта , а за него как известно приходится платить.. =)
Сегодня кстати довольно интересный денек был, куча новостных стаков и много движняка.
Два входа в новостные стаки, все по Герчику, с трендом и консолидацией:
К сожалению не побывал ни в одной из них, тупо проглядел.. КПД надо срочно повышать!
И еще один интересный вход с домашки, в котором все-таки удалось побывать:
P.s. по поводу твоих слов: (Кроме того не только в этом я нашел аналогии , к примеру я смог найти аналогии оверпарам (QQ-AA), как ни странно это звучит. Но все в свое время....... ) Очень хотелось бы узнать что за аналогии такие!
Всем привет! Спишу сообщить , что наконец «программа СТАРТ» готова! Спасибо Всем, кто откликнулся! Способ предоставления материала сообщу лично каждому. Надеюсь подготовленный материал поможет Вам и ответит на основные Ваши вопросы. Если у Вас будут появляться дополнительные вопросы, пожалуйста обращайтесь, чем смогу помогу.
Контакт
zolotoff.vasiliy@gmail.com / skype: insider8100
ПРОГРАММА СТАРТ Цель программы - понять с чего начать изучение рынка акций и как можно на этом заработать.
Содержание Видео: 1) Ответы на частые вопросы (длительность 40 мин); • С чего начинать • Возможности • Мин.требования • Брокеры 2) Регистрация Терминала thinkorswim (длительность 7 мин); 3) Функционал Терминала thinkorswim (длительность 60 мин); 4) Настройка Терминала thinkorswim (длительность 50 мин)+ файл настройки и инструкция; 5) Мой метод (принцип) инвестирования на рынке акций (длительность > 40 мин) • Главное правило • План и Схема анализа • Разбор на примере акции AAPL • Почему это работает? • Фигуры Тех.Анализа втч скрины и таблица статистики • Когда и как продавать • Схема продажи • Расчет прибылей и рисков втч схема, расчет , регулирование 6) Разработка инвест.идеи. Разбор на примере NFLX и фактический результат по акции VIP
Дополнительный материал. • Отобранная литература +видео • Методичка принципа инвестирования • Стейтмент по фактическим результатам некоторых сделок • Таблицы статистики фигур ТА • Таблица брокеров • Скрины фигур ТА • Результаты бэктеста NFLX и реальной сделки VIP
Ниже прилагаю несколько скринов из видео по «программе СТАРТ»
Всем спасибо за внимание и всех Благ!
Сообщение отредактировал insider - 22.5.2015, 19:02
Промежуточными уровнями я назвал уровни, которые находятся между СУ и отмечены синими пунктирными линиями
Движение в акции идет интервалами (небольшими отрезками) от одной точки до другой. На графике это можно выявить, определив шаг движения.
На примере акции TSLA видно, что такой шаг составляет 20$ или пунктов (280/260/240/220/200/180)
На ПУ акция может «передохнуть» и продолжить свое движение в заданном направлении к конечной точке СУ.
Это означает, что ПУ - это не надежный уровень и заключив сделку, трейдер может:
- получать и накапливать убытки, потому что уровень будет достаточно нестабильным, цена постоянно колеблется из-за чего будут срабатывать стоп-ордера.
- запутаться в правильном понимании движения цены в акции.
Может показаться, что цена от этого уровня теперь оттолкнется и пойдет в противоположном направлении и этому есть вроде формирующиеся движение. А на самом деле это просто колебание цены в акции на промежуточном уровне и после некоторого отдыха акция продолжит двигаться в том направлении, которые было ранее.
Поэтому на мой взгляд очень важно делать разделение на Сильные иПромежуточные уровни дабы избежать путаницы и всегда видеть ясную картину в целом по акции и представлять себе основные точки для направления движения цены.
Резюме по Части 1
Определив СУ , для трейдера вырисовывается четкий план действий и открывается возможность участия в хорошем движении цены акции от точки А до точки Б (согласно подготовленного плана) при совершении минимум действий.
При этом ПУ не будет являться проблемой , так как трейдер будет концентрировать свое внимание на основных точках и тем самым не будет совершать сделок в промежутке сильного движения тем самым абстрагируясь от лишнего «шума».
Сообщение отредактировал insider - 11.10.2015, 19:32
Анализ сделок TSLA с учетом Сильных и Промежуточных уровней.
Теперь я бы хотел показать все вышесказанное в предыдущих двух постах на примере сделок с TSLA , которые я совершал в период с 19/12/14 по 09/10/15.
Еще раз продемонстрирую график
Общая информация по графику:
Черные линии – Сильные уровни
Синие пунктирные линии –Промежуточные уровни
Сиреневая область – Интервал движения цены от уровня к уровню
Серая область – сформированная модель «Голова –плечи»
Открытие сделки шорт (короткая позиция) –черный цвет.
Закрытие сделки шорт с прибылью – зеленый цвет.
Ошибочное закрытие сделки и сделка с убытком – красный цвет.
Интервалы движения акции в 20 пунктов : 280/260/240/220/200/180
Расстояние межу СУ – 40 пунктов
Уровни (СУ, ПУ)
Итак, на графике отчетливо видно сильные уровни : 260 / 220 /180. Эти отметки больше всего проторгованы, а также от этих отметок начиналось сильное движение в акции.
Все остальные уровни 280/240/200 являются промежуточными, потому что цена акции на этих уровнях не сильно задерживалась и всегда сопровождалась резкими колебаниями . Таким образомПУ я буду относить «шуму», который мешает, и из-за которого увеличивается количество некачественных сделок.
Сделки
Теперь, когда все размечено посмотрим, где открывались сделки в шорт, то есть на понижение. Привожу таблицу , которую я ввел по позиции
Сделки по открытию короткой позиции отмечены на графике черным шрифтом и их кучность находится у СУ в 220. Открытие шортов было по следующим ценам : 217; 225.28; 219.3
Открывался я в этом районе потому, что была сформирована модель голова плечи (серая область), которая реализуется чуть ли не в 80% случаев. То есть это достаточно надежный сигнал для открытия короткой позиции. Потенциал реализации такой модели – 160$. Я еще вернусь к этому моменту.
Смотрим хронологию развития ситуации в акции.
1
Цена пошла в заданном направлении, прошила ПУ 200 и опускалась до значения 185. Я это хорошо помню, потому что именно здесь я покрыл ½ своих позиций, что зафиксировать часть профита. close short (217) at 189.19$
2
Затем акция развернулась и снова прошила ПУ 200 практически его не заметив. И ушла снова к СУ в 220. И здесь я допускаю ошибку, закрывая еще часть позиций. close short (217) at $218.04
Это произошло, потому что в то время я не уделил должного внимания сильным уровням! В результате чего я конечно получил суммарный профит, о чем я писал в предыдущих постах, но из-за неправильного определения СУ и ПУ я неправильно оценил ситуацию в целом по акции.
3
Дальше акция снова идет вниз до 195 , для меня все ок, потому что я еще с огрызком акций в позиции. Акция снова легко прошивает ПУ 200. Заметьте, как часто это происходит! И после снова отыгрывает назад! Чувствуете, как цена колеблется между промежуточными уровнями?
4
И снова начинается движение вниз от СУ в 220, но уже без меня, потому что повторный отскок напугал меня и я закрыл оставшуюся часть с небольшим плюсом close short (217) at $213,97 Снова допустил ошибку.
Вот такие колебания как раз и создают «шум», который превращается в некачественные сделки.
5
В конце концов я не выдержал и на отскоке открываю шорт от уровня в 202 рядом с ПУ 200, который надежным уже ну никак не назовешь short 202, тем самым совершив еще одну ошибку. И вроде бы дальше все по плану без всякой турбулентности , и акция идет в заданном направлении, доходит до 181 отметки и после резко разворачивается опять вверх!
Почему?! Следовало бы посмотреть более долгий график и увидеть , что акция от этого уровня уже отталкивалась и не один раз и откуда начиналось сильное движение в плоть до СУ в 260 и даже выше.
Таким образом я не увидел СУ 180 , потому что уверенно полагался на реализацию модели голова плечи (серая область) до отметки в 160. Модель в целом сработала , но уперлась в сильный уровень и на этом все закончилось. В результате чего я снова закрыл сделку в небольшом минусе и слава богу!close short (202) at $205 Дальше я взял паузу, чтобы разобраться во всем этом и хорошенько все проанализировать.
6
После анализа и выявления уровней СУ и ПУ я зашел в короткую позицию от СУ в 260 short 260 в сентябре. И вот в эту пятницу я вышел из позиции на отметке в 220 (СУ), зафиксировав профит. close short $220
Таким образом последняя сделка была заключена и реализована на СУ, что позволило мне получит долгожданный профит.
Выводы По завершении всей эпопеи можно сказать следующее:
1) Ошибки были допущены из за неправильного определения уровней , в результате чего произошла путаница в происходящем.
2) После разбора ошибок ситуация выправилась, так как сделки были совершены исключительно на сильных уровнях.
3) Необходимо акцию не просто торговать, но и изучать ее ( поведение цены, проторгованные уровни). Это очень поможет в определении правильных входов и выходов из позиции.
4) Также дополнительным залогом успеха является терпение и самодисциплина, которые помогли в контроле над видением позиции.
На текущий момент у меня сформировалось именно такое понимание ситуации как лучше всего работать с акцией, которую торгуешь.
Возможно в будущем данный взгляд на анализ претерпит изменения в лучшую сторону.
Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал insider - 11.10.2015, 19:45
Иногда буду закидывать посты сюда , которые считаю достаточно дельными с возможностью получения доп прибыли.
Акции IBM могут вырасти на 35% и есть возможность заработать от 2000$+ при инвестициях от 600$.
Как говорится идеальное совпадение Фундаментала и Техники. Обратил внимание на график акции (недельный 5 лет), где видна возможность входа на уровне от 140$ с потенциалом до 180$(+ 28%). Есть конечно препятствие в виде скользящих 100 и 200, но если есть перспективы роста по прибыли у компании, это не будет проблемой.
Я решил на этом заработать при этом с минимальными потерями и с хорошим потенциалом профита. Буду делать через опцион колл Все просто , покупаю 2 контракта апрель 2018 (6 месяцев) со страйком 155 за 740$ . Профит составит (см график ): 170 – 2256$ 180-4253$ 190- если повезет 6200$
Возможна экономия на сроках экспирации , можно комбинировать январскими колами.
Основные мысли из статьи: 1. Три причины: Акции дешевы. Дивидендная доходность 4% на 03/10/17. Основной фактор, который подталкивал акции к снижению, вот-вот изменится. Инвесторы могут получить 35% в течение следующего года. 2. Прибыль до налогообложения подрастает и вытягивается такими вещами, как реструктуризация и продажа патентов. Компания Morgan Stanley обнаружила, что валовая прибыль, то есть прибыль на уровне продуктов и услуг, не влияющая на искажения корпоративного уровня, является относительно чистой мерой для отслеживания прогресса IBM и высокой корреляцией с движением цены акций. И эта «мера» вот-вот начнет двигаться вверх в первый раз за пять лет. 3. IBM инвестировала более 30 миллиардов долларов в то, что она называет стратегическими императивами (существенными вещами): социальная, мобильная, аналитическая, облачная и технология безопасности. 4. В прошлом году выручка от стратегических императивов «инвестиций» достигла 41% от общей выручки, по сравнению с 22% в 2013 году. В этом году она может достигать 51%. В то же время новый мэйнфрейм, разработанный для защиты компаний финансовых услуг от кибер-атак, может укрепить результаты в ближайшие кварталы. 5. Morgan Stanley увидела что валовая прибыль от дополнительного (развивающегося) бизнеса составила 90%, тогда как в среднем за последние три года она составляла 73%. Компания (Morgan Stanley) прогнозирует возвращение к росту общей валовой прибыли IBM, начиная с четвертого квартала этого года, и продолжится в следующем году. 6. Аналитик Morgan Stanley оценивает акции с целевой ценой в $ 192, что предполагает 35-процентный потенциал роста с текущих $ 142,14. Обращаю внимание что ресурс платный.
В настоящее время я осваиваю стратегию внутридневной торговли.
Основная идея данной стратегии заключается в получении прибыли в течении одного дня. Выбираются акции, которые с большей вероятностью могут вырасти или упасть на заданную величину в среднем на 40-50 центов или более. Это величина и является нашей прибылью. Систему можно настроить таким образом, что она будет помогать нам в выборке таких акций. Трейдеру остается только посмотреть на график и понять подходит акция или нет по критериям, которые трейдер для себя определяет. После чего заключает сделку и ждет результата. Как ни странно достаточно заключить 1-2 сделки в день, которые будут давать положительный результат на дистанции.
Кроме всего прочего , естественно необходимо придерживаться риск-менеджмента (аналог Банкрол менеджмента). Нужно рассчитывать риск на день и в случае получения положительного результата можно на след. день повысить риск и уже торговать с большим количество акций чем в предыдущий день. А в случае достижения убытка, который будет равен риску на день останавливаем торговлю и все начинается сначала в следующий рабочий день.
И так из-за дня в день в течении месяца и так далее нарабатывается дистанция, в котором виден результат.
Ни кажется ли Вам , что это на что то похоже ?
Я почему то сразу провел аналогию с кеш-игрой, так как цель одна- получить прибыль в течении сессии и закрепить его.
В принципе я сделал для себя следующие аналогии: - торговля внутри дня как кеш игра в покере -торговля c прицелом от 3 мес до года как МТТ.
Кроме того не только в этом я нашел аналогии , к примеру я смог найти аналогии оверпарам (QQ-AA), как ни странно это звучит. Но все в свое время.......
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Основная идея создания блога :
-системный поход к торговле на бирже внутри дня(Intraday);
-живое общение с посетителями , которым интересна данная сфера инвестиций;
- всякого рода рассуждения и обсуждение на темы связанные с инвестициями на фондовом рынке и не только.
Здесь я буду описывать свои сделки , которые буду совершать на рынке акций в США.
Подавляющие большинство сделок будет проходить в течении дня, буду также сделки среднесрочные.
Планирую выкладывать скрины убыточных и прибыльных сделок и анализировать их.
Также в блоге я постараюсь изложить свой подход к торговле и стараться усовершенствовать его.
Немного о себе.
С рынком акций я знаком с 2003 года , так как это моя специализация. Начинал свой путь с инвестиций в нашем Отечестве и в настоящее время перешел на более развитый фондовый рынок в США, где очевидно намного больше преимуществ чем к сожалению на нашем.
Как и у всех были свои взлеты и падения, но тем не менее пользу и положительный результат смог получить.
В настоящее время специализируюсь на среднесрочных инвестициях со сроком от 3-х месяцев и далее. А также начинаю осваивать новую стратегию торговли в течении дня (одной торговой сессии).
Причина , которая побудила меня открыть блог именно на этом ресурсе довольно простая.
Во-первых, я достаточно долгое время посвятил игре в покер и Gipsyteam является основным ресурсом , который я выбрал для себя для получения важной и полезной информации по игре в покер.
Во-вторых , мне нравится сама форма ведение блога , а не отдельных записей, как допустим на некоторых других сайтах посвященных трейдингу .
Надеюсь в моем блоге получится систематизировать все, чем я буду заниматься и подойти к делу достаточно основательно и серьезно.
Всем желающим, которые интересуются данной темой прошу не стеснятся и предлагаю вести живой диалог , в котором я думаю будет много интересного.
Троллей сразу хотел бы попросить, троллить со знанием дела и с наличием обдуманных аргументов.
Всем добро пожаловать и желаю всем и себе удачи!