Дневник алго-трейдера.

Последний пост:27 марта
394
Статистика
Всего постов
1021
170,411 просмотров
Новых постов
+0
2 в день
Лучшие посты автора
08.04.2023 +153
22.04.2023 +147
04.05.2023 +139
26.04.2023 +119
17.04.2023 +114
Лучшие посты читателей
NickV +67
NickV +36
NickV +33
Дизель +32
NickV +27
Самые активные читатели
1 2 3 4 5 23 43 52
  • Цитата (NickV @ 11.01.23)  

    Нахрена автоматизировать алготрейдинг (что с огромной вероятностью минусово, если ты, конечно, не планиируешь бабки с лохов под трейдинг своего бота привлекать), когда сейчас полно возможностей для арбитража (в том числе фьючей/фандингов, DEXов и NFT) или стратегий хеджированного майнинга ликвидности.

    а автоматизированный арбитраж нельзя называть алготрейдингом ?

    2/4
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (NickV @ 11.01.23)  

    Нахрена автоматизировать алготрейдинг (что с огромной вероятностью минусово, если ты, конечно, не планиируешь бабки с лохов под трейдинг своего бота привлекать), когда сейчас полно возможностей для арбитража (в том числе фьючей/фандингов, DEXов и NFT) или стратегий хеджированного майнинга ликвидности.

    Одно другому не мешает. На данный момент бот полностью автономный - запустил его на удаленном сервере и он себе торгует потихоньку.

     

    Кстати, спасибо Максу (3voluti0n), что помог мне настроить удаленный сервер. А то у нас снова начались проблемы со светом. Купил себе аппаратуры на 3000$, думал, что проблема с бесперебойным питанием решена. Но последние два дня свет отключают на более продолжительное время и видимо аккумуляторы не успевают полностью зарядиться - приходится отключать компьютеры.

     

    На этом я останавливаться не буду. Совсем недавно открыл для себя и фандинг и арбитраж между спотом и фьючами. Вижу там несколько интересных возможностей. 

    А мог бы ты привести конкретный пример сделки из последнего. Чтобы иметь представление, что ты имеешь ввиду? Если инфа не очень публичная, можно в личку.

    10/415
    Ответить Цитировать
    2
  • Закрылась очередная сделка:

    -26$ (2 unit) против -42$.

     

    Кстати, такие сделки как последняя на +300$, бывают довольно редко. Чаще всего мелкие минусовые сделки. Бывает и по 10-15 минусовых сделок подряд.

    Я наверное не буду выкладывать сюда такие мелкие сделки, хотя в ексель их буду заносить. Таблицу буду выкладывать или раз в неделю или после плюсовых сделок.

     

    В среднем сделки по этой стратегии открываются один раз в день (иногда по две в день). Это очень напоминает человеческую интрадей торговлю. А вот у меня была сеточная стратегия, она делала по 300-400 сделок в день на одной паре - это чисто компьютерная стратегия.

    11/415
    Ответить Цитировать
    1
  • Трейдермакмани вместо дневника CScalp не смотрел?  Имхо, удобнее https://tradermake.money/ru/

    1/2
    Ответить Цитировать
    2
  • cirozzz, А там можно вывести отчет только для одной пары?

    12/415
    Ответить Цитировать
    0
  • Galax, вот тут в общих чертах описано: https://serenityfund.medium.com/strategy-paper-hedged-liquidity-providing-in-swaps-2-4-7dff5fe10d6d

     

    Майнишь ликвидность в пуле на uni v3, а чтобы застраховаться от Impermanent loss'а из-за изменения курса монет в пуле, хеджишь свою позицию на фьючах в Бинансе. 

    Автоматизацмя нужна, чтобы, во-первых, находить пулы, которые будут давать максимально выгодный % по хеджированной стратегии, а, во-вторых, корректировать размер хеджируемой позиции при изменении курсов монет. 

    Сам я таким не промышляю, но можешь попробовать заглянуть в нашу криптовую группу WMarket (их несколько по разным тематикам) и поспрашивать там у genrikh'а — он, вроде, активно таким занимается.

     

    Upd. Genrikh уже следит за этой темой 😄 — он постил ссылку на эту тему в WMarket Small Talk

    2/37
    Ответить Цитировать
    1
  • По поводу банкролл менеджмента - это отдельная важная тема, возможно обсужу чуть позже.

    Я планировал менять сумму загрузки не очень часто - или один раз в месяц, или при увеличении (уменьшении) банкролла на 10% условно, что произойдет раньше. 

    Но сейчас банкролл уже вырос до 5000$ и я решил, что пора добавить 1000$ в стратегию. Выбор был между такими вариантами в порядке приоритета:

    1. ETHBUSD - повысить с 4000 до 5000;

    2. SOLBUSD - 1000;

    3. BNBBUSD - 1000.

     

    В последний момент победила солана. Во-первых, в последние три месяца она показывает лучшую динамику на бектестах. После прошлогоднего падения и начала восстановления - у нее больший потенциал для роста. И наконец банально нужна диверсификация.

     

    Так что с 12-01-2023 дополнительно запущена стратегия для SOLBUSD - 1000$.

    13/415
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (NickV @ 11.01.23)  

    Galax, вот тут в общих чертах описано: https://serenityfund.medium.com/strategy-paper-hedged-liquidity-providing-in-swaps-2-4-7dff5fe10d6d

     

    Майнишь ликвидность в пуле на uni v3, а чтобы застраховаться от Impermanent loss'а из-за изменения курса монет в пуле, хеджишь свою позицию на фьючах в Бинансе. 

    Почитал, ну спорная тема. Ну сколько она даёт, ну 30% в год от силы, если я что-то недопонял и она даёт сотни процентов годовых то поправьте. Чтоб с этого жить надо получается сотню К капитала минимум иметь и морозить, и что самое фиговое держать часть на бинансе хеджируя фьючи. То есть мы берём большие риски централизованной биржи плюс некоторые риски USDT и смартконтрактов, и всё это ради пары десятков % годовых? Не ну может и норм, но не настолько чтобы говорить, мол, ваш трейдинг отстой, а вот это клондайк ))

    5/36
    Ответить Цитировать
    4
  • Galax, насколько помню можно, плюс куча виджетов для анализа (в бесплатном тарифе 3 виджета). Не могу проверить сейчас, бинанс апи удалил старые, а на новых апи еще нет ни одной сделки. Там на бесплатном тарифе месяц вроде история хранится.

    2/2
    Ответить Цитировать
    1
  • NickV, Соглашусь с  mihhhhey в том, что твой первоначальный пост выглядит как "зачем вам трейдинг, если есть вещи попроще и поприбыльней".

    Не очевидно, что попроще. В Дексах я пока вообще полный ноль. Нужно затратить определенное время, чтобы разобраться досконально в этом и еще больше время, чтобы запрограммировать (как-то автоматизировать).

    Насчет, поприбыльней. Какие средние ожидания от майнинга ликвидности в современных условиях? Хеджирование позиции тоже не бесплатное. Но с этим я уже вроде разобрался.

    14/415
    Ответить Цитировать
    2
  • Расскажу свой опыт стейкинга на Бинансе, какие подводные камни могут возникнуть в процессе.

    На стейкинг обратил внимание где-то полгода назад - вижу какие-то заманчивые предложения по 100% годовых, дай думаю проверю, что это такое.

    Во-первых, самый сладкий APR предлагают только на определенную сумму (обычно не большую, пару сотен USD) и на длительный период стейкинга (120 дней).

    Чем меньше период стейкинга, тем меньше APR, но лимит увеличивается существенно (десятки и сотни тысяч USD).

    Например, вижу предложение выше 100% по монете BSW. Проверяю есть ли возможность захеджироваться. На фьючерсах такой пары нет. Но есть на маржиналке. Проверяю, можно ли взять эту монету в кредит (borrow) - можно. Стоимость кредита 7% годовых - терпимо. Итого бизнес ожидание - (100 - 7) / 2 = 46% годовых. Делим на два потому, что мы дважды вкладываем средства - покупаем на споте нужную монету и вносим в маржиналку залог, чтобы получить кредит на эту монету. Одновременно по одинаковой цене покупаем на споте монету и продаем на маржиналке. Все - 46% годовых гарантировано.

    Раз такая халява, решил вложиться и на 90 дней (правда уже только 90%, но и сумму можно пристроить побольше). Первые 2000 монет застейкал без проблем по такой же схеме. Через пару дней решил еще 1000 пристроить, а оказывается уже нет такой возможности - разбирают как горячие пирожки. Потом обнаружил, что ранним утром, в небольшой промежуток времени, можно поймать момент. Стейкаю 1000 монет иду в маржиналку - а там кредит уже не дают, халяву быстро прокоцали и разобрали все кредиты. Ну ладно, ничего страшного, думаю, 2000 монет захеджировано, а 1000 нет. Но это была ошибка.

    Потом оказалось, что и проценты эти не гарантированы на весь период - они плавающие и постепенно уменьшаются. Цена монеты упала с 0.5 до 0.2 примерно - на незахеджированной 1000 я потерял 300$. Проценты за весь период не перекрыли эту потерю, поэтому вся сделка скорее всего минусовая.

    Как сейчас обстоят дела с этой BSW? 

    APR = 19.8%

    Кредитов новых не дают, а на старые кредиты цена обслуживания поднялась с 7% до 29.2% годовых.

     

    Вот такой вот опыт. Но все же, если бы я сразу взял кредит на всю сумму ( в первые пару дней это можно было сделать), то на первом 90-ти дневном цикле можно было сделать 30-40% годовых.

    15/415
    Ответить Цитировать
    16
  • Опыт стейкинга на Бинансе, часть 2.

     

    Хеджировать большинство монет можно на фьючерсах. А какая стоимость шорта при этом?

    Стоимость заложена в фандинг. Если он отрицательный, то вы платите фандинг за шорт, если положительный, то вы зарабатываете за шорт.

    Фандинг чаще всего происходит три раза в сутки. Вначале я не обращал внимание на эти фандинги, подумаешь какие-то -0.01%, причем они бывают и положительные и отрицательные. На дистанции наверно компенсируют друг друга и можно считать их за ноль. Но потом решил все таки прикинуть - сколько это 0.01%. Оказывается это 0.01 * 3 * 365 = 10.95% годовых (APR). И если вы стейкаете всего под 20% APR, то фандинг может снять существенную часть дохода.

    Потом еще оказалось, что положительный фандинг почти никогда не бывает выше 0.01, а отрицательный бывает существенно ниже - 0.10 в порядке вещей (в 10 раз выше), а в некоторые моменты, по некоторым парам, фандинг бывает 1%-2%( в 100 раз выше) . Поэтому они нифига не компенсируют друг друга. И величина фандинга становится более важной даже, чем сам стейкинг.  

    Например, есть монета - за стейкинг дают 20% APR, а фандинг почти всегда положительный - это добавляет еще 10% APR. Итого 30% APR без риска.

    А есть монета, предлагают 100% APR, но фандинг отрицательный в среднем - 0.10% - это эквивалентно - 100% годовых. Итого 0%. 

    Кстати, когда хеджируемся на фьючерсах, то я не делю на два ожидаемый доход, как при маржиналке. Так как открываю шорт с максимальным плечом (х20) и у меня на фьючах всегда есть лишние деньги для торговли ботом.

     

    Где-то месяц назад предложили застейкать APE под 70% годовых. Давно таких хороших предложений не было. На следующий день смотрю, APR вырос до 220%. Я застейкал сколько позволили и конечно открыл шорт на фьючерсах. Потом смотрю, что-то много стали снимать за фандинг. Вот тогда я и обратил внимание на него. Наплыв желающих вызвал огромный перевес шортов против лонгов, это вызвало большой отрицательный фандинг. Бывало и по 0.50-0.60% - это эквивалентно -500 - 600% годовых. Это больше чем я планировал заработать, т.е. стейкинг мне будет в убыток. Я быстро перестроил стратегию и с тех пор я еще дополнительно зарабатываю, кроме стейкинга.

    Сейчас фандинг APE выровнялся, но он стабильно высокий - 0.08 - 0.10% (80-100%). Стейкинг на 120 дней упал с 220% до 121% и будет дальше падать.

    Так что те, кто просто открыл шорт, скорее всего ничего не заработают.

    Но те, кто просто застейкали и не захеджировались, подняли еще и на курсе APEUSDT - он вырос процентов на 30%. Но это уже не безрисковая стратегия.

    16/415
    Ответить Цитировать
    10
  • После трех небольших минусов ETHBUSD сделал +250$. И снова вначале сработал близкий стоп-лосс и затем цена продолжила рост. Второй раз за такой короткий промежуток времени...

     

     

     

    Вот так визуально выглядит торговля с коротким стоп-лоссом.

     

    17/415
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (mihhhhey @ 12.01.23)  

    Почитал, ну спорная тема. Ну сколько она даёт, ну 30% в год от силы, если я что-то недопонял и она даёт сотни процентов годовых то поправьте. Чтоб с этого жить надо получается сотню К капитала минимум иметь и морозить, и что самое фиговое держать часть на бинансе хеджируя фьючи. То есть мы берём большие риски централизованной биржи плюс некоторые риски USDT и смартконтрактов, и всё это ради пары десятков % годовых? Не ну может и норм, но не настолько чтобы говорить, мол, ваш трейдинг отстой, а вот это клондайк ))

    нет там сотен % годовых, хорошо если 10-20% получится и то без хеджа, тоесть с риском, а с хеджем вообще печально. Более того большинство в минусе.

    Поправьте, если кто знает секретный способ например с 50% годовых на uniswap.

    1/8
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Galax @ 12.01.23)  

    Расскажу свой опыт стейкинга на Бинансе, какие подводные камни могут возникнуть в процессе.

    На стейкинг обратил внимание где-то полгода назад - вижу какие-то заманчивые предложения по 100% годовых, дай думаю проверю, что это такое.

    Во-первых, самый сладкий APR предлагают только на определенную сумму (обычно не большую, пару сотен USD) и на длительный период стейкинга (120 дней).

    Чем меньше период стейкинга, тем меньше APR, но лимит увеличивается существенно (десятки и сотни тысяч USD).

    Например, вижу предложение выше 100% по монете BSW. Проверяю есть ли возможность захеджироваться. На фьючерсах такой пары нет. Но есть на маржиналке. Проверяю, можно ли взять эту монету в кредит (borrow) - можно. Стоимость кредита 7% годовых - терпимо. Итого бизнес ожидание - (100 - 7) / 2 = 46% годовых. Делим на два потому, что мы дважды вкладываем средства - покупаем на споте нужную монету и вносим в маржиналку залог, чтобы получить кредит на эту монету. Одновременно по одинаковой цене покупаем на споте монету и продаем на маржиналке. Все - 46% годовых гарантировано.

    Раз такая халява, решил вложиться и на 90 дней (правда уже только 90%, но и сумму можно пристроить побольше). Первые 2000 монет застейкал без проблем по такой же схеме. Через пару дней решил еще 1000 пристроить, а оказывается уже нет такой возможности - разбирают как горячие пирожки. Потом обнаружил, что ранним утром, в небольшой промежуток времени, можно поймать момент. Стейкаю 1000 монет иду в маржиналку - а там кредит уже не дают, халяву быстро прокоцали и разобрали все кредиты. Ну ладно, ничего страшного, думаю, 2000 монет захеджировано, а 1000 нет. Но это была ошибка.

    Потом оказалось, что и проценты эти не гарантированы на весь период - они плавающие и постепенно уменьшаются. Цена монеты упала с 0.5 до 0.2 примерно - на незахеджированной 1000 я потерял 300$. Проценты за весь период не перекрыли эту потерю, поэтому вся сделка скорее всего минусовая.

    Как сейчас обстоят дела с этой BSW? 

    APR = 19.8%

    Кредитов новых не дают, а на старые кредиты цена обслуживания поднялась с 7% до 29.2% годовых.

     

    Вот такой вот опыт. Но все же, если бы я сразу взял кредит на всю сумму ( в первые пару дней это можно было сделать), то на первом 90-ти дневном цикле можно было сделать 30-40% годовых.

     

    Привет, если я правильно посчитал, грубо:
    46% годовых это 11.5 за 3 месяца или 3.83% в месяц
    Покупаем на 1к дол монет
    проходит первый месяц, цена не меняется, заработали 3.83% или 38.3 дол
    И тут цена падает в 2 раза, но у нас открыт шорт который вырастает в 2 раза, получается для нас ничего не меняется.
    Но монетка обесценилась в два раза, и теперь эти 3.83% это уже не 38.3 дол а только 19 дол, если не ошибаюсь.
    Третий месяц цена не меняется, заработали 3.83% или 19 дол.
    Итого заработали за 3 месяца 38+19+19=76 или 7.6%, при условии что цена кредита не вырастет и процент годовых не уменьшат. Мне кажется твоя трейдинг стратегия больше приносит при меньших рисках и телодвижениях?

    1/5
    Ответить Цитировать
    0
  • 3voluti0n, Я буду рыть во всех направлениях, чтобы понимать какая тактика или стратегия что именно может принести. Причем я сам хочу пройти все этапы, чтобы увидеть все подводные камни и скрытые риски.

    По этой причине я сейчас тестирую трейдинг, чтобы увидеть реальное ожидание на дистанции. Так же я опробовал стейкинг и теперь я более-менее понимаю, на что я могу рассчитывать.

    Тот пример с BSW - там все цифры приблизительные. Сейчас я бы уже поступал более осознанно. Застраховаться от падения курса токена можно по-разному. Во-первых, можно продавать токены (награда за стейкинг) сразу как они поступят (награды начисляются каждый день). Во-вторых, можно захеджировать не только тело стейкинга, а и будущие проценты. Например, если мы застейкали 2000 монет и наш доход будет 200 монет, то зашортить можно сразу 2200 монет. Можно, наверное еще что-то придумать.  Да, и закладываться нужно на то, что проценты со временем будут падать, возможно значительно падать.

     

    Ты можешь спросить, зачем тратить деньги на менее доходную стратегию, почему не вложить по-максимуму в самую доходную.

    Во-первых, я не знаю наверняка, что даст трейдинг. Но даже если я буду уверен, что он даст 100% годовых, я буду тестировать другие стратегии.

    Тут нужно немного рассказать о своем риск-менеджменте.

    Вот я выделил на стратегию 4000$. В екселе, что я выкладываю, можно заметить, что величина лота, каждый раз разная (она зависит от волатильности). Самый большой лот соответствует  около 17000$, самый маленький - 7000$. Как, если у меня только 4000$? Потому что это фьючерсы и я могу торговать с плечом. Величина лота рассчитывается так, чтобы максимальный убыток был всегда одинаковый - он равен, для текущей стратегии 1.25% от 4000$ плюс комиссия. Это примерно 55-60$ на сделку. Какую максимальную просадку я могу комфортно выдержать? У меня бывало 15 минусовых сделок подряд - это около 15% от банкролла. Но если уже будет 25-30% от банкролла просадка, я уже буду задумываться о приостановке стратегии. Возможно она перестала работать в новых условиях. Поэтому текущий риск-менеджмент меня устраивает, но если я загрузку увеличу (а плечи на фьючерсах это позволяют), то я буду себя чувствовать не комфортно.

    Дальше, я включаю на фьючерсах максимальное плечо для текущей пары (х20). Это означает, что если я открываю позицию на 17000$, то задействовано будет 850$. Это не очень рисковано, так как в одной сделке мы можем потерять только 60$. Отсюда, вытекает такой вывод, что мне достаточно держать на фьючерсах 1000-1200$. Если будет серия минусовых сделок, то я спокойно могу докинуть на фьючерсы пару сотен.

    Все это я написал для того, чтобы было понятно, что для максимальной загрузки стратегии, мне достаточно 1000$. Если я увеличу загрузку, то я превышу свой риск-менеджмент. Но у меня есть 5000$ в банкролле и поэтому 4000$ я могу раскидать по другим направлениям - это типа подушка безопасности.

    На Бинансе еще недавно были такие условия - под 10% годовых можно было держать максимально 2000 USDT и 2000 BUSD. Теперь хуже, но я все равно держу эти 2000$ (1000 BUSD под 6%, 1000 USDT - под 5.5%). Это удобно, потому что можно в любой день вынять любую часть этих денег без потери предыдущих процентов. И еще остается 2000$ для всяких экспериментов и стейкингов. Поэтому если подвернется безрисковая стратегия хотя бы на 10% годовых или больше, я тут же ею воспользуюсь.  

     

    Воможно у меня слишком консервативный банкролл-менеджмент? У меня еще мало опыта. Буду признателен, если кто поделится своим опытом и рекомендациями.

    18/415
    Ответить Цитировать
    4
  • Света нет почти целый день - ничего не успеваю делать.

    Зато крипторынок радует. Проскакивают даже разговоры, что мол конец "криптозимы". Биткоин почти 21000$.

    ETH +8% (доход +382$), SOL +30% - сделка еще не закрыта. Два дня назад выбрал солану для новой стратегии - сегодня такой рост...

     

    Добавил APE в стейкинг. Сейчас всего 150 APE под 121% и 150 APE под 76.9%.

    19/415
    Ответить Цитировать
    5
  • Солана закрылась в +28% (+156$). И хотя это в четыре раза больший рост, чем по ефиру, но еквивалентный доход больше только в приблизительно два раза. Из-за того, что волатильность в солане больше, то размер лота - меньше. Так что включение стратегии по солане было удачным выбором.

     

    Вот так заканчивается эта рабочая неделя.

     

       

     

     Доход больше 1000$. Банкролл - 5900$/

    Пора пристраивать еще одну тысячу в стратегии.

    Варианты по приоритету:

    1. 4000$ - ETH, 2000$ - SOL

    2. 4500$ - ETH, 1500$ - SOL

    3. 5000$ - ETH, 1000$ - SOL

    20/415
    Ответить Цитировать
    7
  • 1/2
    Ответить Цитировать
    22
  • Цитата (cirozzz @ 11.01.23)  

    Трейдермакмани вместо дневника CScalp не смотрел?  Имхо, удобнее https://tradermake.money/ru/

    Спасибо за наводку. Посмотрел этот дневник.

    Есть фильтрация по отдельной монете и по конкретному периоду. Можно сразу видеть сколько по каждой монете за конкретный период было прибыли.

    Это то что не хватало по сравнению с CScalp.

    Но в бесплатной версии не учитывается фандинг. А иногда величина фандинга играет ключевую роль. Например, некоторые сделки открываются исключительно для сбора фандинга. Есть у меня такая сделка - позиция была открыта около 10 дней и закрылась около нуля по цене. Но за это время накапало 13% фандинга.

    И еще что мне больше нравится в CScalp - пока ты не закрыл сделку под ноль (т.е. величина позиции не равна нулю), то это считается одной сделкой внутри которой есть много подсделок. Это удобно - видно суммарный результат такой серии сделок. В TMM - это куча отдельных сделок.

    Короче, пока буду юзать оба дневника.

    21/415
    Ответить Цитировать
    2
1 2 3 4 5 23 43 52
2 человека читают эту тему (2 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s