Цитата (NickV @ 11.01.23)Нахрена автоматизировать алготрейдинг (что с огромной вероятностью минусово, если ты, конечно, не планиируешь бабки с лохов под трейдинг своего бота привлекать), когда сейчас полно возможностей для арбитража (в том числе фьючей/фандингов, DEXов и NFT) или стратегий хеджированного майнинга ликвидности.
Одно другому не мешает. На данный момент бот полностью автономный - запустил его на удаленном сервере и он себе торгует потихоньку.
Кстати, спасибо Максу (3voluti0n), что помог мне настроить удаленный сервер. А то у нас снова начались проблемы со светом. Купил себе аппаратуры на 3000$, думал, что проблема с бесперебойным питанием решена. Но последние два дня свет отключают на более продолжительное время и видимо аккумуляторы не успевают полностью зарядиться - приходится отключать компьютеры.
На этом я останавливаться не буду. Совсем недавно открыл для себя и фандинг и арбитраж между спотом и фьючами. Вижу там несколько интересных возможностей.
А мог бы ты привести конкретный пример сделки из последнего. Чтобы иметь представление, что ты имеешь ввиду? Если инфа не очень публичная, можно в личку.
Закрылась очередная сделка:
-26$ (2 unit) против -42$.
Кстати, такие сделки как последняя на +300$, бывают довольно редко. Чаще всего мелкие минусовые сделки. Бывает и по 10-15 минусовых сделок подряд.
Я наверное не буду выкладывать сюда такие мелкие сделки, хотя в ексель их буду заносить. Таблицу буду выкладывать или раз в неделю или после плюсовых сделок.
В среднем сделки по этой стратегии открываются один раз в день (иногда по две в день). Это очень напоминает человеческую интрадей торговлю. А вот у меня была сеточная стратегия, она делала по 300-400 сделок в день на одной паре - это чисто компьютерная стратегия.
Трейдермакмани вместо дневника CScalp не смотрел? Имхо, удобнее https://tradermake.money/ru/
cirozzz, А там можно вывести отчет только для одной пары?
Galax, вот тут в общих чертах описано: https://serenityfund.medium.com/strategy-paper-hedged-liquidity-providing-in-swaps-2-4-7dff5fe10d6d
Майнишь ликвидность в пуле на uni v3, а чтобы застраховаться от Impermanent loss'а из-за изменения курса монет в пуле, хеджишь свою позицию на фьючах в Бинансе.
Автоматизацмя нужна, чтобы, во-первых, находить пулы, которые будут давать максимально выгодный % по хеджированной стратегии, а, во-вторых, корректировать размер хеджируемой позиции при изменении курсов монет.
Сам я таким не промышляю, но можешь попробовать заглянуть в нашу криптовую группу WMarket (их несколько по разным тематикам) и поспрашивать там у genrikh'а — он, вроде, активно таким занимается.
Upd. Genrikh уже следит за этой темой 😄 — он постил ссылку на эту тему в WMarket Small Talk
По поводу банкролл менеджмента - это отдельная важная тема, возможно обсужу чуть позже.
Я планировал менять сумму загрузки не очень часто - или один раз в месяц, или при увеличении (уменьшении) банкролла на 10% условно, что произойдет раньше.
Но сейчас банкролл уже вырос до 5000$ и я решил, что пора добавить 1000$ в стратегию. Выбор был между такими вариантами в порядке приоритета:
1. ETHBUSD - повысить с 4000 до 5000;
2. SOLBUSD - 1000;
3. BNBBUSD - 1000.
В последний момент победила солана. Во-первых, в последние три месяца она показывает лучшую динамику на бектестах. После прошлогоднего падения и начала восстановления - у нее больший потенциал для роста. И наконец банально нужна диверсификация.
Так что с 12-01-2023 дополнительно запущена стратегия для SOLBUSD - 1000$.
Цитата (NickV @ 11.01.23)Galax, вот тут в общих чертах описано: https://serenityfund.medium.com/strategy-paper-hedged-liquidity-providing-in-swaps-2-4-7dff5fe10d6d
Майнишь ликвидность в пуле на uni v3, а чтобы застраховаться от Impermanent loss'а из-за изменения курса монет в пуле, хеджишь свою позицию на фьючах в Бинансе.
Почитал, ну спорная тема. Ну сколько она даёт, ну 30% в год от силы, если я что-то недопонял и она даёт сотни процентов годовых то поправьте. Чтоб с этого жить надо получается сотню К капитала минимум иметь и морозить, и что самое фиговое держать часть на бинансе хеджируя фьючи. То есть мы берём большие риски централизованной биржи плюс некоторые риски USDT и смартконтрактов, и всё это ради пары десятков % годовых? Не ну может и норм, но не настолько чтобы говорить, мол, ваш трейдинг отстой, а вот это клондайк ))
Galax, насколько помню можно, плюс куча виджетов для анализа (в бесплатном тарифе 3 виджета). Не могу проверить сейчас, бинанс апи удалил старые, а на новых апи еще нет ни одной сделки. Там на бесплатном тарифе месяц вроде история хранится.
NickV, Соглашусь с mihhhhey в том, что твой первоначальный пост выглядит как "зачем вам трейдинг, если есть вещи попроще и поприбыльней".
Не очевидно, что попроще. В Дексах я пока вообще полный ноль. Нужно затратить определенное время, чтобы разобраться досконально в этом и еще больше время, чтобы запрограммировать (как-то автоматизировать).
Насчет, поприбыльней. Какие средние ожидания от майнинга ликвидности в современных условиях? Хеджирование позиции тоже не бесплатное. Но с этим я уже вроде разобрался.
Расскажу свой опыт стейкинга на Бинансе, какие подводные камни могут возникнуть в процессе.
На стейкинг обратил внимание где-то полгода назад - вижу какие-то заманчивые предложения по 100% годовых, дай думаю проверю, что это такое.
Во-первых, самый сладкий APR предлагают только на определенную сумму (обычно не большую, пару сотен USD) и на длительный период стейкинга (120 дней).
Чем меньше период стейкинга, тем меньше APR, но лимит увеличивается существенно (десятки и сотни тысяч USD).
Например, вижу предложение выше 100% по монете BSW. Проверяю есть ли возможность захеджироваться. На фьючерсах такой пары нет. Но есть на маржиналке. Проверяю, можно ли взять эту монету в кредит (borrow) - можно. Стоимость кредита 7% годовых - терпимо. Итого бизнес ожидание - (100 - 7) / 2 = 46% годовых. Делим на два потому, что мы дважды вкладываем средства - покупаем на споте нужную монету и вносим в маржиналку залог, чтобы получить кредит на эту монету. Одновременно по одинаковой цене покупаем на споте монету и продаем на маржиналке. Все - 46% годовых гарантировано.
Раз такая халява, решил вложиться и на 90 дней (правда уже только 90%, но и сумму можно пристроить побольше). Первые 2000 монет застейкал без проблем по такой же схеме. Через пару дней решил еще 1000 пристроить, а оказывается уже нет такой возможности - разбирают как горячие пирожки. Потом обнаружил, что ранним утром, в небольшой промежуток времени, можно поймать момент. Стейкаю 1000 монет иду в маржиналку - а там кредит уже не дают, халяву быстро прокоцали и разобрали все кредиты. Ну ладно, ничего страшного, думаю, 2000 монет захеджировано, а 1000 нет. Но это была ошибка.
Потом оказалось, что и проценты эти не гарантированы на весь период - они плавающие и постепенно уменьшаются. Цена монеты упала с 0.5 до 0.2 примерно - на незахеджированной 1000 я потерял 300$. Проценты за весь период не перекрыли эту потерю, поэтому вся сделка скорее всего минусовая.
Как сейчас обстоят дела с этой BSW?
APR = 19.8%
Кредитов новых не дают, а на старые кредиты цена обслуживания поднялась с 7% до 29.2% годовых.
Вот такой вот опыт. Но все же, если бы я сразу взял кредит на всю сумму ( в первые пару дней это можно было сделать), то на первом 90-ти дневном цикле можно было сделать 30-40% годовых.
Опыт стейкинга на Бинансе, часть 2.
Хеджировать большинство монет можно на фьючерсах. А какая стоимость шорта при этом?
Стоимость заложена в фандинг. Если он отрицательный, то вы платите фандинг за шорт, если положительный, то вы зарабатываете за шорт.
Фандинг чаще всего происходит три раза в сутки. Вначале я не обращал внимание на эти фандинги, подумаешь какие-то -0.01%, причем они бывают и положительные и отрицательные. На дистанции наверно компенсируют друг друга и можно считать их за ноль. Но потом решил все таки прикинуть - сколько это 0.01%. Оказывается это 0.01 * 3 * 365 = 10.95% годовых (APR). И если вы стейкаете всего под 20% APR, то фандинг может снять существенную часть дохода.
Потом еще оказалось, что положительный фандинг почти никогда не бывает выше 0.01, а отрицательный бывает существенно ниже - 0.10 в порядке вещей (в 10 раз выше), а в некоторые моменты, по некоторым парам, фандинг бывает 1%-2%( в 100 раз выше) . Поэтому они нифига не компенсируют друг друга. И величина фандинга становится более важной даже, чем сам стейкинг.
Например, есть монета - за стейкинг дают 20% APR, а фандинг почти всегда положительный - это добавляет еще 10% APR. Итого 30% APR без риска.
А есть монета, предлагают 100% APR, но фандинг отрицательный в среднем - 0.10% - это эквивалентно - 100% годовых. Итого 0%.
Кстати, когда хеджируемся на фьючерсах, то я не делю на два ожидаемый доход, как при маржиналке. Так как открываю шорт с максимальным плечом (х20) и у меня на фьючах всегда есть лишние деньги для торговли ботом.
Где-то месяц назад предложили застейкать APE под 70% годовых. Давно таких хороших предложений не было. На следующий день смотрю, APR вырос до 220%. Я застейкал сколько позволили и конечно открыл шорт на фьючерсах. Потом смотрю, что-то много стали снимать за фандинг. Вот тогда я и обратил внимание на него. Наплыв желающих вызвал огромный перевес шортов против лонгов, это вызвало большой отрицательный фандинг. Бывало и по 0.50-0.60% - это эквивалентно -500 - 600% годовых. Это больше чем я планировал заработать, т.е. стейкинг мне будет в убыток. Я быстро перестроил стратегию и с тех пор я еще дополнительно зарабатываю, кроме стейкинга.
Сейчас фандинг APE выровнялся, но он стабильно высокий - 0.08 - 0.10% (80-100%). Стейкинг на 120 дней упал с 220% до 121% и будет дальше падать.
Так что те, кто просто открыл шорт, скорее всего ничего не заработают.
Но те, кто просто застейкали и не захеджировались, подняли еще и на курсе APEUSDT - он вырос процентов на 30%. Но это уже не безрисковая стратегия.
После трех небольших минусов ETHBUSD сделал +250$. И снова вначале сработал близкий стоп-лосс и затем цена продолжила рост. Второй раз за такой короткий промежуток времени...
Вот так визуально выглядит торговля с коротким стоп-лоссом.
Цитата (mihhhhey @ 12.01.23)Почитал, ну спорная тема. Ну сколько она даёт, ну 30% в год от силы, если я что-то недопонял и она даёт сотни процентов годовых то поправьте. Чтоб с этого жить надо получается сотню К капитала минимум иметь и морозить, и что самое фиговое держать часть на бинансе хеджируя фьючи. То есть мы берём большие риски централизованной биржи плюс некоторые риски USDT и смартконтрактов, и всё это ради пары десятков % годовых? Не ну может и норм, но не настолько чтобы говорить, мол, ваш трейдинг отстой, а вот это клондайк ))
нет там сотен % годовых, хорошо если 10-20% получится и то без хеджа, тоесть с риском, а с хеджем вообще печально. Более того большинство в минусе.
Поправьте, если кто знает секретный способ например с 50% годовых на uniswap.
Цитата (Galax @ 12.01.23)Расскажу свой опыт стейкинга на Бинансе, какие подводные камни могут возникнуть в процессе.
На стейкинг обратил внимание где-то полгода назад - вижу какие-то заманчивые предложения по 100% годовых, дай думаю проверю, что это такое.
Во-первых, самый сладкий APR предлагают только на определенную сумму (обычно не большую, пару сотен USD) и на длительный период стейкинга (120 дней).
Чем меньше период стейкинга, тем меньше APR, но лимит увеличивается существенно (десятки и сотни тысяч USD).
Например, вижу предложение выше 100% по монете BSW. Проверяю есть ли возможность захеджироваться. На фьючерсах такой пары нет. Но есть на маржиналке. Проверяю, можно ли взять эту монету в кредит (borrow) - можно. Стоимость кредита 7% годовых - терпимо. Итого бизнес ожидание - (100 - 7) / 2 = 46% годовых. Делим на два потому, что мы дважды вкладываем средства - покупаем на споте нужную монету и вносим в маржиналку залог, чтобы получить кредит на эту монету. Одновременно по одинаковой цене покупаем на споте монету и продаем на маржиналке. Все - 46% годовых гарантировано.
Раз такая халява, решил вложиться и на 90 дней (правда уже только 90%, но и сумму можно пристроить побольше). Первые 2000 монет застейкал без проблем по такой же схеме. Через пару дней решил еще 1000 пристроить, а оказывается уже нет такой возможности - разбирают как горячие пирожки. Потом обнаружил, что ранним утром, в небольшой промежуток времени, можно поймать момент. Стейкаю 1000 монет иду в маржиналку - а там кредит уже не дают, халяву быстро прокоцали и разобрали все кредиты. Ну ладно, ничего страшного, думаю, 2000 монет захеджировано, а 1000 нет. Но это была ошибка.
Потом оказалось, что и проценты эти не гарантированы на весь период - они плавающие и постепенно уменьшаются. Цена монеты упала с 0.5 до 0.2 примерно - на незахеджированной 1000 я потерял 300$. Проценты за весь период не перекрыли эту потерю, поэтому вся сделка скорее всего минусовая.
Как сейчас обстоят дела с этой BSW?
APR = 19.8%
Кредитов новых не дают, а на старые кредиты цена обслуживания поднялась с 7% до 29.2% годовых.
Вот такой вот опыт. Но все же, если бы я сразу взял кредит на всю сумму ( в первые пару дней это можно было сделать), то на первом 90-ти дневном цикле можно было сделать 30-40% годовых.
Привет, если я правильно посчитал, грубо:
46% годовых это 11.5 за 3 месяца или 3.83% в месяц
Покупаем на 1к дол монет
проходит первый месяц, цена не меняется, заработали 3.83% или 38.3 дол
И тут цена падает в 2 раза, но у нас открыт шорт который вырастает в 2 раза, получается для нас ничего не меняется.
Но монетка обесценилась в два раза, и теперь эти 3.83% это уже не 38.3 дол а только 19 дол, если не ошибаюсь.
Третий месяц цена не меняется, заработали 3.83% или 19 дол.
Итого заработали за 3 месяца 38+19+19=76 или 7.6%, при условии что цена кредита не вырастет и процент годовых не уменьшат. Мне кажется твоя трейдинг стратегия больше приносит при меньших рисках и телодвижениях?
3voluti0n, Я буду рыть во всех направлениях, чтобы понимать какая тактика или стратегия что именно может принести. Причем я сам хочу пройти все этапы, чтобы увидеть все подводные камни и скрытые риски.
По этой причине я сейчас тестирую трейдинг, чтобы увидеть реальное ожидание на дистанции. Так же я опробовал стейкинг и теперь я более-менее понимаю, на что я могу рассчитывать.
Тот пример с BSW - там все цифры приблизительные. Сейчас я бы уже поступал более осознанно. Застраховаться от падения курса токена можно по-разному. Во-первых, можно продавать токены (награда за стейкинг) сразу как они поступят (награды начисляются каждый день). Во-вторых, можно захеджировать не только тело стейкинга, а и будущие проценты. Например, если мы застейкали 2000 монет и наш доход будет 200 монет, то зашортить можно сразу 2200 монет. Можно, наверное еще что-то придумать. Да, и закладываться нужно на то, что проценты со временем будут падать, возможно значительно падать.
Ты можешь спросить, зачем тратить деньги на менее доходную стратегию, почему не вложить по-максимуму в самую доходную.
Во-первых, я не знаю наверняка, что даст трейдинг. Но даже если я буду уверен, что он даст 100% годовых, я буду тестировать другие стратегии.
Тут нужно немного рассказать о своем риск-менеджменте.
Вот я выделил на стратегию 4000$. В екселе, что я выкладываю, можно заметить, что величина лота, каждый раз разная (она зависит от волатильности). Самый большой лот соответствует около 17000$, самый маленький - 7000$. Как, если у меня только 4000$? Потому что это фьючерсы и я могу торговать с плечом. Величина лота рассчитывается так, чтобы максимальный убыток был всегда одинаковый - он равен, для текущей стратегии 1.25% от 4000$ плюс комиссия. Это примерно 55-60$ на сделку. Какую максимальную просадку я могу комфортно выдержать? У меня бывало 15 минусовых сделок подряд - это около 15% от банкролла. Но если уже будет 25-30% от банкролла просадка, я уже буду задумываться о приостановке стратегии. Возможно она перестала работать в новых условиях. Поэтому текущий риск-менеджмент меня устраивает, но если я загрузку увеличу (а плечи на фьючерсах это позволяют), то я буду себя чувствовать не комфортно.
Дальше, я включаю на фьючерсах максимальное плечо для текущей пары (х20). Это означает, что если я открываю позицию на 17000$, то задействовано будет 850$. Это не очень рисковано, так как в одной сделке мы можем потерять только 60$. Отсюда, вытекает такой вывод, что мне достаточно держать на фьючерсах 1000-1200$. Если будет серия минусовых сделок, то я спокойно могу докинуть на фьючерсы пару сотен.
Все это я написал для того, чтобы было понятно, что для максимальной загрузки стратегии, мне достаточно 1000$. Если я увеличу загрузку, то я превышу свой риск-менеджмент. Но у меня есть 5000$ в банкролле и поэтому 4000$ я могу раскидать по другим направлениям - это типа подушка безопасности.
На Бинансе еще недавно были такие условия - под 10% годовых можно было держать максимально 2000 USDT и 2000 BUSD. Теперь хуже, но я все равно держу эти 2000$ (1000 BUSD под 6%, 1000 USDT - под 5.5%). Это удобно, потому что можно в любой день вынять любую часть этих денег без потери предыдущих процентов. И еще остается 2000$ для всяких экспериментов и стейкингов. Поэтому если подвернется безрисковая стратегия хотя бы на 10% годовых или больше, я тут же ею воспользуюсь.
Воможно у меня слишком консервативный банкролл-менеджмент? У меня еще мало опыта. Буду признателен, если кто поделится своим опытом и рекомендациями.
Света нет почти целый день - ничего не успеваю делать.
Зато крипторынок радует. Проскакивают даже разговоры, что мол конец "криптозимы". Биткоин почти 21000$.
ETH +8% (доход +382$), SOL +30% - сделка еще не закрыта. Два дня назад выбрал солану для новой стратегии - сегодня такой рост...
Добавил APE в стейкинг. Сейчас всего 150 APE под 121% и 150 APE под 76.9%.
Солана закрылась в +28% (+156$). И хотя это в четыре раза больший рост, чем по ефиру, но еквивалентный доход больше только в приблизительно два раза. Из-за того, что волатильность в солане больше, то размер лота - меньше. Так что включение стратегии по солане было удачным выбором.
Вот так заканчивается эта рабочая неделя.
Доход больше 1000$. Банкролл - 5900$/
Пора пристраивать еще одну тысячу в стратегии.
Варианты по приоритету:
1. 4000$ - ETH, 2000$ - SOL
2. 4500$ - ETH, 1500$ - SOL
3. 5000$ - ETH, 1000$ - SOL
Цитата (cirozzz @ 11.01.23)Трейдермакмани вместо дневника CScalp не смотрел? Имхо, удобнее https://tradermake.money/ru/
Спасибо за наводку. Посмотрел этот дневник.
Есть фильтрация по отдельной монете и по конкретному периоду. Можно сразу видеть сколько по каждой монете за конкретный период было прибыли.
Это то что не хватало по сравнению с CScalp.
Но в бесплатной версии не учитывается фандинг. А иногда величина фандинга играет ключевую роль. Например, некоторые сделки открываются исключительно для сбора фандинга. Есть у меня такая сделка - позиция была открыта около 10 дней и закрылась около нуля по цене. Но за это время накапало 13% фандинга.
И еще что мне больше нравится в CScalp - пока ты не закрыл сделку под ноль (т.е. величина позиции не равна нулю), то это считается одной сделкой внутри которой есть много подсделок. Это удобно - видно суммарный результат такой серии сделок. В TMM - это куча отдельных сделок.
Короче, пока буду юзать оба дневника.
а автоматизированный арбитраж нельзя называть алготрейдингом ?