Дневник алго-трейдера.

Последний пост:03:55
97
Статистика
Всего постов
60
5,533 просмотров
Новых постов
+4
3,28 в день
Лучшие посты автора
10 января +45
10 января +12
12 января +10
12 января +7
10 января +6
Лучшие посты читателей
useruser +10
mihhhhey +4
mihhhhey +3
lovetaylor13 +3
Anton989 +2
Самые активные читатели
1 2 3
  • Я уже писал, что застейкал APE и вначале захеджировал ее на фьючах. Потом когда увидел слишком большой отрицательный фандинг, решил попробовать зарабатывать на этом фандинге. Суммы торгов небольшие - я гоняюсь не за абсолютным доходом, а за процентом от вложений.

    Суть стратегии такая - большую часть времени находимся в шорте. Но за некоторое время(30-60мин)  до фандинга (происходит три раза в сутки), я перекладываюсь такой же суммой в лонг. Сразу после времени фандинга Х - снова в шорт. Если кто не знает, то фандинг начисляют ровно во время X (например 18-00). И если вы купили за секунду до этого и продали через секунду после этого, то вам зачислят фандинг на вашу сумму.  Нужно сказать, что когда фандинг слишком большой, то к-во желающих заработать слишком большое и они все сразу в первую секунду продают и тем самым вызывают обвал курса. Обвал бывает больше, чем зароботок на фандинге. Так что можно прогореть и в таком случае. Я подстроился под все это.

    Посмотрел в дневнике ТММ - у меня вышло +250$ за последние две недели на паре APEUSDT - это побочный эффект от ловли фандинга. Плюс к этому еще есть положительный фандинг (дневник его не показывает) и плюс стейкинг 120% годовых. Это торгуя 100 APE (около 500$) - то вверх, то вниз. Побочный эффект вышел больше 50% от вложений.

    Ну, думаю, раз так все хорошо получается - увеличиваю вложения в четыре раза до 400 APE. Ну и по закону жанра, все пошло не так. Свет часто вырубают, нет времени следить за рынком так как хотелось бы. В какой-то момент не успел переложиться с лонга в шорт и оставил позицию на ночь(это главная ошибка). С тех пор лонг не закрытый, а APE все падает и падает. Ничем хорошим это не закончится.

    Зарабатывал на одном объеме, а влетать буду на четырех-кратном.

     

    Я в этой теме еще не упоминал, что все что я пишу - не является рекоммендацией к действию и т.д.и т.п. Я думаю это и так очевидно. 

    Но могу порекоммендовать не делать так, как я выше описал.

    22/33
    Ответить Цитировать
    5
  • Galax, так ноутбук + мобильный интернет разве не решают вопрос?

    Ну в крайнем случае закажи себе старлинк или спутниковый интернет, ты же только что потерял денег на отключении света больше, чем этот старлинк стоит.

    2/4
    Ответить Цитировать
    0
  • 3voluti0n, Ну в этой ситуации виноват я сам в большей мере.

    Все шло слишком хорошо и я раслабился. Иногда оставлял лимитные ордера на ночь и они исполнялись.

    В этот раз ордер даже частично исполнился и я поленился переставлять его по новой цене, так как к-во лота стало не круглое число. Нужно было все закрыть по маркету потеряв при этом условно один доллар. На утро плавающих потерь было уже 50$ - фомо не позволило закрыть эти потери. Хотя опыт сто раз подсказывал - фиксируй убытки, чем раньше. Следующий день 100$ убытков, сейчас около 200$. Так что тут моя вина - нарушение дисциплины. Хотя, если бы я был постоянно за компом, то возможно, я бы раньше разобрался в ситуации.

     

    По поводу ноутбука. Никогда им не пользовался для работы. Сейчас у меня два стационарника и три монитора. Нужно иметь перед глазами одновременно много информации, много различных программ запущено. Не знаю, как с этим может справиться ноутбук.

    Да и ситуация со светом ухудшилась только пару дней назад, до этого меня все устраивало. 

    У меня большой дом и нужно думать об удобстве для семьи. Генератор мне не подходил, поэтому купил источник бесперебойного питания на 3.6 кВт и к нему подключил четыре аккумулятора 100А. Все работало как часы - аккумуляторы сами заряжались и когда нужно питали весь дом. Причем переключение происходит автоматом и компы не отключаются. Это большой плюс по сравнению с генератором, не говоря о том, что генераторы нужно постоянно заправлять бензином и масло менять и ходить их переключать постоянно. Короче моя система питала по 5-6 часов подряд почти все необходимое - газовый котел, три компьютера, интернет, телевизоры и все освещение в доме.

    Проблемы начались, когда свет перешел в режим 2 часа есть и 5-6 часов нет. Аккумуляторы не успевают полностью зарядиться и дают питание лишь на 2-3 часа. 

    Кстати, а ноутбук бы справился с таким режимом? Т.е. за два часа он зарядится на 6 часов? А то у моего сына ноутбук только 2-3 часа держит.

    Мобильный интернет тоже пропадает с пропажей света. 

    Спутниковый интернет - какая приблизительно цена вопроса?

    23/33
    Ответить Цитировать
    2
  • Galax, Ну у меня новый ноут, держит 4 часа спокойно если экран на 50% яркости, и 6 часов если экран на минимум яркости. Мой ноут на процессоре Райзен 7 потребляет 35 ватт в час вроде (но это не точно), по этому он от аккумулятора твоего зарядится за 2 часа на 100% с лихвой. По крайней мере я заряжал его от павербанка на 150 ватт/часов и в нем еще оставался заряд.

    Цена старлинка около 600 дол вроде, и 60 в месяц абонплата, но это примерно, нужно гуглить, у нас в городе куча их уже и в коворкингах и знакомые айтишники домой поставили уже. По спутниковому интернету не могу найти свою заметку, в Украине был вариант точно годика 2 назад, если найду скину, но я бы рассматривал старлинк если уже брать.

    3/4
    Ответить Цитировать
    2
  • Еще два дня тому мой максимальный лимит по стейкингу на 120 дней был 150 APE. И я еще взял стейкинг на 90 дней по худшим условиям. 

    Сегодня смотрю - а у меня лимит уже 300 APE на 120 дней. Интересно это у всех так или у меня какое-то особое предложение? Они меня заманивают?

    Может кто-то посмотреть у себя на Бинансе, какую максимальную суму можно застейкать на 120 дней?

    24/33
    Ответить Цитировать
    1
  • Galax, 300 APE

    2/2
    Ответить Цитировать
    2
  • Anton989, Ок, спс.

    Раньше такого не замечал, чтобы лимиты по лучшему предложению поднимались. Значит нужно регулярно проверять условия стейкинга.

    25/33
    Ответить Цитировать
    1
  • APE подросла - почти в безубыток. Так что на этот раз пронесло.

     

    Ручной торговлей можно больше поднять, но и риски больше. Недостатки ручной торговли - невозможно быть всегда возле компа и как следствие упускаются моменты удачного захода и своевременного выхода. Также большой минус - эмоции, на принятие решений накладывается субъективный фактор. Поэтому все мои эксперименты для того, чтобы попытаться найти какую-то закономерность и в конце-концов автоматизировать процесс торговли.

     

    Основной упор сейчас делается на бота. Первые две недели были сверх удачными и мы, выражаясь покерной терминологией "переапались". Сейчас идет закономерная коррекция. Мои криптопары вошли во флет, торгуются в узком диапазоне. Это плохо для трендовой стратегии. Идут мелкие движения, то вверх, то вниз и все это дает мелкие минусы. Наша задача минимизировать потери в такие моменты, чтобы они не превысили прибыль, которая будет при сильном движении.

    За последнюю неделю ETHBUSD сделала 7 минусовых сделок (в пределах 20$ - 50$) и одну плюсовую - +67$. Это обычное явление для этой стратегии.

    В данный момент идет сильное движение вверх и по ETHBUSD, и по  SOLBUSD.

    26/33
    Ответить Цитировать
    2
  • Краткие итоги прошедшей недели.

    Почти всю неделю шли минусовые сделки. Банкролл проседал от 5900 до 5500 (в основном из-за ручной торговли по APE). Из-за этого решил пока не увеличивать капитал в стратегии для соланы, как вначале планировал. Вчера выстрелили сделки и неделя закончилась в плюс.

    ETHBUSD - +261$ (+4.5%)

    SOLBUSD - +83$ (+11.7%) (могло быть в два раза больше)

     

    Итого банкролл: 6500$

     

    Так выглядит торговля по эфиру за весь месяц:

     

    Вариант, которым я сейчас торгую, проигрывает всем остальным трем вариантам (около 300$). Все из-за одного неудачного стоп-лосса, который стоил -400$.

    З завтрашнего дня гружу в солану 2000$.

    27/33
    Ответить Цитировать
    4
  • Сейчас я в ручном режиме решаю, в которую пару, какой капитал вгружать. Но рано или поздно придется этот процесс автоматизировать и тут встает вопрос - по какому алгоритму изменять капитал в стратегии.

    Меня мучают такие вопросы. Допустим мы заработали 50% от 4000$ - вышло 6000$. Потом увеличиваем загрузку до 6000$ и ловим даунстрик на 50% - осталось 3000$. По факту при  +50% и -50%, наш банкролл теряет 25%. Если бы мы торговали флэтом и не меняли загрузку, то у нас бы было 0% изменений. Такая ситуация может возникнуть, когда мы не уверены в долгострочной прибыльности нашей стратегии и готовы в любой момент выйти из нее по какому-то стоп-лоссу.

    С другой стороны есть магия сложного процента. Все что заработали вкладываем в стратегию и на дистанции - это может дать существенно больше, чем торговля одной суммой (но это при условии, что стратегия плюсовая на долгострок).  

     

    Итак вопрос какой алгоритм выбрать:

    1. Всегда одинаковый капитал. (При этом, как вариант - время от времени вручную менять его).

    2. Менять капитал после каждой сделки, учитывая реальный доход или убыток от сделки. (Сложный процент).

    3. Возможно есть какой-то другой алгоритм?

     

    Интересно ваше мнение. Есть тут практикующие трейдеры или теоретики-математики - давайте подискусcируем.

    Сообщение отредактировал Galax - 23.1.2023, 18:10
    28/33
    Ответить Цитировать
    4
  • В продолжение предыдущего поста.

    Скорее всего это никому не интересно, но я попробую подискуссировать сам с собой.

    Дальше будет много занудных рассуждений - можно пропускать.

     

    Итак вопрос стоит в том - сколько капитала вкладывать в каждую следующую сделку.

    Для тех, кто торгует на споте (т.е. без плеча), такой вопрос не стоит. Если у вас прибыльная стратегия, то нужно грузить по максимуму, все что есть на балансе.

    Для тех же, кто торгует на фьючерсах, вопрос сложнее. Фьючерсы позволяют торговать с плечом (до х20 например) и сколько вкладывать в стратегию зависит от риск-менеджмента. Раньше я уже описывал, что я пришел к выводу, что для меня оптимально вкладывать в стратегию столько, сколько есть всего на балансе активов. Т.е если банкролл 4000$, то вкладываем 4000$, если 5000$, то 5000$. Но что делать, когда банкролл колеблется между 4000 и 5000, стоит ли изменять после каждой сделки сумму капитала, чтобы она точно соответствовала текущему банкроллу?

     

    Тут стоит немного поговорить о волатильности - как она влияет на торговлю.

    Пусть у нас есть какой-то актив, который поочередно делает то +10%, то -10%. И мы сравниваем две стратегии банкролл-менеджмента:

    1. Неизменный стартовый капитал.

    2. Текущий капитал (сложный процент).

     

    Первая стратегия на языке математики будет выглядеть как сложение всех отдельных сделок. Т.е (+10) + (-10) = 0, мы будем болтаться около стартового капитала - на одинаковую сумму прирост и падение.

    Вторая стратегия на языке математики выглядит, как умножение всех отдельных сделок:

    (1 + 0.1) * (1 - 0.1) = 1.1 * 0.9 = 0.99

    Т.е для каждой пары роста и падения банкролл умножается на 0.99 - уменьшается на 1%. Чем длиннее дистанция, тем больше теряет наш банкролл - назовем это эффектом волатильности. Для 10 таких циклов роста-падения, банкролл уменьшится почти на 10%.

    Получается, что для такого гипотетического примера, стратегия 1 более выгодная, чем стратегия 2.

    Когда же стратегия 2 будет выгодней?

    Продолжим гипотетический экперимент. Пусть теперь какой-то актив делает поочередно то +12%, то -10% и таких циклов будет N.

    Банкролл будет менятся по таким формулам:

    1. N * (12 -10)% = Стартовый капитал * N * 0.02 

    2. 1.12 * 0.9 = 1.008; = Стартовый капитал * (1.008)^N ( в степени N)

     

    Когда произведение отдельных сделок дает число больше единицы (1.12 * 0,9 = 1.008), то банкролл будет расти со временем, причем экспоненциально. Каждый цикл банкролл умножается на 1.008.

    В варианте 1 банкролл растет прямолинейно - по 2% на каждый цикл. И поэтому в какой-то момент экпонента обгонит прямую и будет более выгодной на дистанции.

    Подводя итоги можно сказать, что стратегия 2 испытывает негативное влияние от волатильности, но если она положительная, то за счет сложного процента она более выгодная.

     

    А что если взять лучшее от стратегий 1 и 2 и объединить их в гибридную стратегию 3?

    Для нашего примера с +12% и -10% можно поступить по такому алгоритму.

    Внутри цикла мы не меняем капитал (стратегия 1), но когда начинается новый цикл, то меняем на капитал, который при этом получился( стратегия 2).

    Если,  например стартовый банкролл был 1000$, то после первого цикла будет +120-100=+20 = 1020$. Второй цикл начинаем с банкролла 1020$ и т.д.

    В результате банкролл будет расти по формуле:

    Стартовый капитал * (1.02)^N

    Это лучше, чем у варианта 1 и 2.

    Другими словами, если банкролл меняется в виде зубьев пилы (то +12, то -10), то выгоднее сгладить эти зубья до прямой (этим мы убираем эффект волатильности), но в то же время сохраняем наклон прямой положительным (+2% на один цикл) и получаем выгоду от сложного процента. Такая стратегия, как мне кажется, обыгрывает на дистанции обе предыдущие стратегии.

     

    Как применить эту идею в реальной торговле? Мы не знаем ни длину цикла, ни отдельные сделки внутри цикла. Но опираясь на рассуждения выше, мы можем сгладить изменения банкролла после каждой сделки какой-то функцией. Например скользящей средней MA или EMA (период можно подобрать экспериментально). И тогда в следующую сделку мы вкладываем не стартовый капитал (стратегия1), не текущий капитал (стратегия 2), а среднее значение капиталов за последние K сделок (стратегия 3).

     

    Я бегло проссимулировал эту стратегию и в екселе и в TradingView на реальных данных - везде есть прирост по сравнению со стратегией 2. Он не значительный (+5-10%) в год от базовой стратегии, но все же он есть.

     

    Может я что-то не учел? Жду критики.

    29/33
    Ответить Цитировать
    3
  • Торгую только на споте. Так как даже с x2 плечом есть шанс ликвидации. Если на споте зависла сделка, можно её хеджировать через трансфер в другие монеты (торговолал бтс-юсдт> ушел в > эфир- юсдт). 


    На споте нет ликвидаций, есть зависшая сделка. Из-за этого вывод - ширина кармана диктует % депозита в текущей сделке. 


    Всех благ, началось время хорошего трейда :)

    1/1
    Ответить Цитировать
    1
  • Galax, Вопрос суммы входа в % капитала очень важный, при этом он практически никогда детально не поднимается, большинство сосредоточены на анализе движения и грузят либо "на глазок",либо флэтом, % которого берут с потолка,либо догоняют околомартинейловой тактикой .Сколько я ни спрашивал трейдеров о расчете % входа для их тактики торговли - никто этим не занимается, обычно ссылаются на книги и статьи уважаемых авторов, которые советуют определенный процент.


        Задавался тем же вопросом что и ты   - на данный момент торгую плавающим флэтом(торгует робот) от 0,5 до 4% от БР, в зависимости от количества параметров, подтверждающих правильность входа(робот оценивает их, закладывая на каждый определенный процент). На это выделено 80% от общей суммы. 
        20% выделено на тактику сложного процента, ее нужно тестить с разными параметрами, чтобы подбрать идеальный коэф. понижения-повышения для разных ранов. Лучший вариант с моей точки зрения будет грибидным, но  сразу  подобрать нужные  коэфы сложно, для начала  нужно тестировать любой флэт на том количестве трейдов,  которое ты считаешь показательным . Определяешь величины среднего роя, диспы на этой дистанции и от них и отталкиваешься. 


     

       Моя вилка 0,5 -4 рассчитана для страты с  риском сделки(и соответственно,прибылью) выше среднего, с увеличенным уровнем дисперсии(покерным языком - игра в турнирах с афс 300-600). 

     

    Ручной торовлей подбирать алгоритмы очень долго, я весь блог не читал, но если у тебя есть бот, то желательно через него прогонять.У меня, правда, не крипта и не классические рынки, но принцип похож

     

     

    UPD. Прочитал первый пост - ты увлекаешься программированием,  все проще будет.

    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • Так есть же классическая практика ставить на сделку 1-3% от БРа в стоплос, в зависимости от алгоритма. 

    А так, торгуй хоть на все бабки в сделку. 😁

    1/1
    Ответить Цитировать
    1
  • Galax, как то сложно

    Есть бр, есть процент прибыли, есть дисперсия:

    Выше дисперсия больше бр нужен

    Ниже меньше

    Алгоритм:

    1. Туда где процент прибыли выше грузим  максимальный процент бра с учетом диспы

    2. Туда где процент прибыли меньше грузим остатки от п1

     

     

    В торговле я ноль кста 😁

    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Think @ 24.01.23)  

    Так есть же классическая практика ставить на сделку 1-3% от БРа в стоплос, в зависимости от алгоритма. 

    А так, торгуй хоть на все бабки в сделку. 😁

    Я уже писал, что алгоритм расчитывает размер лота от текущего банкролла и волатильности. Стоп-лосс при этом рассчитывается, как 1.25% от БРа + комиссия (выходит не больше 1.5% от БРа).

    Но вопрос стоит в другом - что считать БРом в начале каждой следующей сделки?

    Вот было в начале 4000$ и сделка принесла +100$ дохода. В следующей сделке мы рассчитываем все параметры исходя из того, что у нас банкролл изменился или нет? Т.е какой БР мы берем  для рассчетов в следующей сделке:

    1. 4000$

    2. 4100$

    3. 4020$ ( например среднее БРов за 10 последних сделок)

     

    Разница может показаться незначительной, на на дистанции это может привести к ощутимой разнице.

    Я в екселе посчитал для своей реальной торговли по ETHBUSD. Чтобы гипотетически вышло, применяй я различные стратегии .

    1.  4945$ (это текущий реальный результат, БР постоянный 4000$)

    2. 4992$ - это при применении обычного сложного процента

    3. 5008$ - это гибридная стратегия с EMA6

     

    Это всего лишь за три недели торгов. Большая разница или нет? Я думаю на дистанции в год это будет ощутимая разница (магия сложного процента).

    С другой стороны, я не вижу ни одного побочного (негативного) эффекта от применения гибридной стратегии. Поэтому, почему бы и не применить ее. Компьютерному алгоритму все равно по какой формуле считать банкролл.

    30/33
    Ответить Цитировать
    2
  • Основная цель моих тестов на ближайшие полгода - год - это определить работает ли стратегия бота и с какой эффективностью (% в год).

    Пока бот автоматически торгует, я собираю статистику, чтобы решить какие параметры для стратегии наиболее выгодные. Но если стратегия окажется минусовой, то и все остальные параметры теряют смысл.

    Так что на первом месте вопрос - какая эффективность стратегии.

    На втором - какой вариант из 4 выбрать (например, 4 юнита + Стоп-лосс). Это может добавить приблизительно 20%-40% к основной стратегии.

    На третьем - какой банкролл - менеджмент принять (это то, что я в предыдущем посту описывал). Тут можно ожидать +5%-10%.

     

    Вчера бот поймал очередной (уже четвертый за месяц) "ранний" стоп-лосс. Вместо +70$ вышло -50$.

    Теперь результат моей торговли +980$ против +1420$ (вариант 2 из екселя). Почти 50% недобора - это очень много...

    Нужно что-то делать с этим, но легкого решения я не вижу. Скоро конец месяца - нужно определиться с этим, чтобы возможно начать новый месяц с новой стратегией.

    31/33
    Ответить Цитировать
    0
  • Почему я не вижу легкого решения, казалось бы, применяй стратегию-победителя и получай лишние +50% в следующем месяце.

    Но не все так однозначно.

    Во-первых, текущий месяц был очень переапаный. В такой ситуации стратегия с одним юнитом выгодней. Но если начнется негативная полоса, то стратегия с 4-мя юнитами должна уменьшить минус в каждой сделке. Есть опасность попасть в анти-фазу - когда я поменяю страту, то и рынок изменится и новая страта будет хуже предыдущей.

    Есть еще такой нюанс. При коротком стоп-лоссе максимальный минус в одной сделке 1.25%, а без него - 2% (т.е. почти в полтора раза больше).

    Корректно ли сравнивать стратегии, когда у одной максимальный лосс больше в 1.5 раза, соответственно и максимальная просадка больше. Ведь мы все параметры стратегии вычисляем отталкиваясь от этой максимальной просадки. Возможно, чтобы корректно их сравнивать, нужно привести их к одинаковой просадке, а для этого нужно умножить величину лота на 1.5 (в этом я не совсем уверен). В таком случае и просадка увеличится в 1.5 раза (станет равной), но и доход увеличится:

    980 * 1.5 = 1470

    С такой точки зрения Стратегия 1 уже не такая уж и плохая.

     

    Короче, есть над чем подумать...

    32/33
    Ответить Цитировать
    1
  • Galax, а если запустить на части монет Стратегию 1, а на части Стратегию 2, и менять каждый месяц местами. Дисперсию сгладишь насколько это возможно, и не будешь гадать какая лучше.

    4/4
    Ответить Цитировать
    1
  • 3voluti0n, Можно и так, но тут у меня другая идея родилась.

     

    Очевидно, что слишком короткий стоп-лосс ухудшает показатели - все остальные три варианта не ловят эти стоп-лоссы и показывают лучший результат. Т.е. от этого стоп-лосса нужно отказываться.

    Но с другой стороны, мне нравится идея с 4-мя юнитами - она уменьшает просадку и позволяет безопасно переждать даунстрик.

    Как всегда лучший вариант - берем лучшее от двух вариантов и получаем гибрид (вариант 5).

    Пусть будут 4 юнита, но стоп-лосс не будем двигать по мере открытия юнитов (как раньше), а стоп-лосс будет фиксированый, как во втором варианте. Он равен 2% от БР и считается от цены первого юнита. 

    Расчеты в екселе показали для варианта 5:

    - доход почти такой, как для варианта 2

    - просадка, такая как в варианте 1 (самая меньшая)

    - фактор прибыли (валовая прибыль, разделенная на валовый убыток) - лучший среди всех вариантов.

     

    Т.е пока этот вариант самый перпективный. Он уже бы дал лишние 400$ в текущем месяце, и при даунстрике должен показать себя не плохо.

    33/33
    Ответить Цитировать
    1
59 постов
1 2 3
2 человека читают эту тему (2 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.