Дневник крипто-трейдера.

Начислят 15. На сайте уже показывает удвоенный объем, если он попадает под критерии.

Ты точно в bsc сети свапаешь? Проверь когда выбираешь usdt

tushkan @ 08.06.25  

Ты точно в bsc сети свапаешь?

да в БСЧ, но может я неправильно понял как считают реальный обьём?

допустим покупка монеты на 1к и обратный свап в юсдт это 1к или 2к реального обьёма и с х2 бсч = 2к или 4к в зачёт?

Вот в чем дело. Считает только покупки.

В твоем примере 2к в зачет пойдет.

Раз речь зашла про бинанс альфа, вот я сделал 4 свапа

по комиссиям должно было выйти 1.89$, но по факту вышло ~3.5$. Где остальное потерялось? 

Не то чтобы это существенная сумма, просто хочу понять как считать если крутить 64-128к объема, вроде бы пишет одно, а уходит денег всегда больше

 freestyler, В зачет идут только покупки.

 Rainpwn, Комиссии это существенная часть стратегии. От них зависит - какой предельный оборот выгодно делать.

Так что постарайся разобраться какие у тебя реально расходы.

Если ты делаешь свапы в Web3, то там еще снимают комиссию в BNB.

Можешь зафиксить сколько у тебя BNB до начала свапов и сколько после.

Galax @ 08.06.25 

 

Если ты делаешь свапы в Web3, то там еще снимают комиссию в BNB.

Можешь зафиксить сколько у тебя BNB до начала свапов и сколько после.

 

Делаю через биржу в USDT, пробовал через web3 тоже в USDT, выходило почти всегда чуть больше из-за комиссий сети. Завтра потестирую через BNB, правда у меня их ровно 3 под IDO, поэтому придется больше свапов делать

Rainpwn @ 07.06.25 

ну про всю крипту речь не идет, просто есть тот же бинанс альфа или лаунчпулы где очевидно есть +EV, а вот трейдинг боты мне кажутся просто изобретением бирж для перемалывания депозитов в комиссии. Но утверждать ничего не буду, сам не пробовал, в любом случае удачи с экспериментом

Мне стоило сразу предупредить, что эти боты - это не дельта-нейтральные стратегии, поэтому тут есть повышеные риски.

У себя на канале я обычно сразу предупреждаю, когда пишу о рисковых операциях.

Я кроме дельта-нейтральных стратегий иногда занимаюсь торговлей, но другим не советую этим заниматься, там нужен совершенно другой уровень подготовки.

Да и мои результаты в трейдинге не такие, как в дельта-нейтральных стратегиях, поэтому не факт, что стоит этим продолжать заниматься.

Возвращаясь к теме сеточных ботов.

Я слежу постоянно за биткоином и у меня есть определенные правила, когда я делаю трейд в лонг или в шорт. 

И вот я прикинул, что когда нет явных сигналов для лонга или шорта, то неплохо бы было попробовать торговать сеточным ботом. Ведь сеточный бот хорош именно в периоды бокового движения, когда нет явного тренда.

Т.е. я хочу попробовать применять сеточные боты, как альтернативу трейдингу в определенные моменты.

Кстати, эти боты можно запускать не только в нейтральном направлении, а и в лонг или шорт, если мы ожидаем, что цена будет двигаться скорее в нужном направлении, чем топтаться на месте.

Это тоже альтернатива обычному трейдингу - в таком подходе есть свои плюсы и свои минусы.

В любом случае, я считаю, что заниматься сеточными ботами, стоит только тому, кто разбирается в трейдинге, тому кто может прикинуть с какой долей вероятности цена пойдет вверх, вниз или будет двигаться в диапазоне.

Galax @ 08.06.25 

 

И вот я прикинул, что когда нет явных сигналов для лонга или шорта, то неплохо бы было попробовать торговать сеточным ботом. Ведь сеточный бот хорош именно в периоды бокового движения, когда нет явного тренда.

Т.е. я хочу попробовать применять сеточные боты, как альтернативу трейдингу в определенные моменты.

 

для таких целей еще неплохой инструмент есть как пулы ликвидности на DEXах, там хотя бы не нужно постоянно платить комиссии

И еще немного о торговых статегиях.

Все что дальше я напишу - это мое субъективное мнение, и оно может быть ошибочным.

Это мнение сложилось за годы, когда я тестировал различные торговые стратегии.

Итак, большинство торговых стратегий можно условно разделить на две большие группы - это трендовые и альтернатива им контр-трендовые (назовем их так для удобства).

1. Трендовые стратегии строятся на предположении, что если цена сделала сильный импульс в одном направлении, то она с бОльшей вероятностью продолжит движение в этом направлении.

 У меня есть трендовый бот, он например открывает сделку в лонг, если цена превисила локальный максимум на каком-то периоде. У таких стратегий большой процент убыточных сделок (у меня около 60-65%), но сами убытки строго лимитированы (не больше 2% на одну сделку). Зато когда ловится по настоящему сильный тренд, это с лихвой окупает убытки и выводит доход в плюс.

2. Контр-трендовые стратегии строятся на предположении, что если цена сильно отклонилась от своей средней цены, то она с бОльшей вероятностью вернется к своей средней цене.

У меня был такой бот, что при отклонении цены от средней на 5% (10%, 15%) он открывал сделку в противоположном  направлении и закрывал ее, когда цена возвращалась к средней.

Также был сеточный бот - это более продвинутая версия стандартного бота на Binance. Он самостоятельно расчитывал оптимальные параметры сетки. Сетка была динамичной - она постоянно сдвигала свой нулевой уровень вслед за скользящей средней и меняла растояние между сетками в зависимости от волатильности.

Эти контр-трендовые статегии хороши, когда цена двигается в боковике. Они дают высокий процент прибыльных сделок (70-80%). В каждой сделке сравнительно небольшой процент прибыли. Но зато, когда цена сильно отклоняется от средней они дают большой убыток, который может превысить все предыдущие прибыли.

Поэтому я со временем отказался от контр-трендовых стратегий - я не смог придумать разумное правило, когда остановить эти стратегии, где поставить стоп-лосс, чтобы не получить сокрушительных убытков.

В отличии от этого, трендовые стратегии дают более контролируемые убытки, не больше чем 2% на сделку. После того как суммарные убытки достигнут 20% мы можем пересмотреть свой взгляд и остановить стратегию - возможно она перестала работать.

И вот, если посмотреть со стороны, то получается, что при сильном отклонении цены, одни стратегии (трендовые) предполагают, что цена продолжит движение, а другие контр-трендовые предполагают, что она развернется. 

Как так? Это же взаимо-противоречивые утверждения.

У меня на этот счет есть такое мнение.

Представьте что есть шарик, привязаный на резинке к горизонтальной проволке. И он болтается вверх-вниз и двигается вдоль этой проволки. Резинка не дает ему уйти далеко и постоянно притягивает его обратно к проволке. Но в какой-то момент на шарик действуют какие-то большие внешние силы и его скорость становится такой большой, что резинка рвется и он улетает прочь от этой проволки.

Еще одна "абстракция". Есть спутник вокруг какого-то небесного тела. На него действует сила притяжения к телу и одновременно действует центро-бежная сила (в направлении от тела). Эти силы взаимоуровнавешены и поэтому спутник двигается по постоянной орбите. Но если вблизи появится другое, более большое тело (что равносильно что появляется внешняя сила), то этот спутник може покинуть свою орбиту  притянется к другому телу и дальше будет крутится вокруг этого нового тела.

Вот так можно взглянуть на поведение цены какого-то актива. Большую часть времени (70-80%) цена двигается внутри диапазона (боковое движение). Она как-будто привязана на резинке и постоянно возвращается внутрь диапазона.

Но время от времени, она вырывается из этого диапазона (резинка рвется, или появляется внешнее тело для спутника) и тогда она стремительно двигается какое-то время почти без коррекции пока не достигнет нового ценового диапазона и дальше уже будет двигаться внутри этого нового диапазона. 

Пока мы внутри диапазона выгодно применять контр-трендовые стратегии, а когда вырываемся из диапазона нужно выключить контр-трендовые стратегии и включить трендовые.

И вот если бы удалось найти это правило, когда переключать стратегии - это бы было универсальной стратегией на все случаи.

Года три назад, когда я еще не вел этот дневник, я эксперементировал в этом направлении.

Не помню почему забросил, я решил полностью переключиться на трендовые стратегии, как более безопасные.

Но эта идея не дает мне покоя. И вот сейчас, когда свободного времени стало больше, когда обычные мои наработки перестают работать, я готов вернуться к этой идее.

Где найти ту точку, когда стратегии нужно переключить?

При каких условиях "резинка" рвется и цена уже не возвращается к своей средней?

Сложность этой задачи в том, что цена часто делает "ложные" пробои. Т.е. вроде она вышла из диапазона, но довольно быстро вернулась в него.

 Как определить когда пробой "ложный", а когда настоящий?

Что делать в случае "ложного пробоя"? Ведь мы переключили стратегии, а при возврате цены, что снова переключать? А каждое переключение - это убытки...

Вот такие задачи я себе ставлю время от времени. Но не уверен, что хватит сил и энтузиазма чтобы решить их.

Rainpwn @ 08.06.25  

для таких целей еще неплохой инструмент есть как пулы ликвидности на DEXах, там хотя бы не нужно постоянно платить комиссии

Да, эти интстументы очень похожи между собой. В пулах ликвидности тоже нужно задать правильный диапазон и тоже нужно понимать что делать при выходе из диапазона. Комиссии здесь играют незначительную роль, ведь мы платим комиссии только с прибыльных сделок. В моем случае я на одной сделке имею около 0,4% и заплачу при этом 0.02% комиссии.

Также в эту категорию можно отнести бивалютные инвестиции и в какой-то мере некоторые опционные стратегии.

Гораздо важнее какой риск/ревард в этих стратегиях, и какой АПР?

Пулы ликвидности я уже тестил и примерно понимаю, чего там ожидать.

Вот сейчас хочу прикинуть что дают сеточные боты.

Galax @ 08.06.25 

Вчера сделал оборот 128К за -4$ - получил 18 баллов плюс 3 за средства10К.

как так мало получилось? ZKJ/USDT крутил?

Ох, не люблю я разводить конкретику - это все -EV.

Ну ладно, сделаю исключение.

Я делаю с такими настройками.

Торгую на Web3.

Заранее перевожу на кошелек 8200 USDT и немного BNB для комиссии.

Торгую монетой KOGE.

Агрегатор выбираю 1inch.

Проскальзывание выставляю на покупку 0.02, на продажу 0.1.

Далее делаю свапы на макс объем (8200 вначале) и в другую сторону максимально быстро.

После 8 кругов (объем 64К) смотрю сколько вышло суммарно комиссий. У меня вышло около 2 бакса и тогда решаю делать еще 8 кругов. Если бы было больше 4$, то больше бы не свапал.

 Не знаю, какие из этих параметров критически важные. Можете просто так же повторять.

Комиссии бывают разные. Отчего это зависит не знаю. Может от времени (я торгую после полуночи), может рандом.

 Galax, спасибо, примерно тоже делаю только с ZKJ

сейчас еще торгуют пару ZKJ/KOGE. Тогда у тебя ордер засчитывается в две стороны (в случае ZKJ/USDT, только на покупку)

Galax @ 08.06.25 

И еще немного о торговых статегиях.

Все что дальше я напишу - это мое субъективное мнение, и оно может быть ошибочным.

Это мнение сложилось за годы, когда я тестировал различные торговые стратегии.

 

Итак, большинство торговых стратегий можно условно разделить на две большие группы - это трендовые и альтернатива им контр-трендовые (назовем их так для удобства).

 

1. Трендовые стратегии строятся на предположении, что если цена сделала сильный импульс в одном направлении, то она с бОльшей вероятностью продолжит движение в этом направлении.

 У меня есть трендовый бот, он например открывает сделку в лонг, если цена превисила локальный максимум на каком-то периоде. У таких стратегий большой процент убыточных сделок (у меня около 60-65%), но сами убытки строго лимитированы (не больше 2% на одну сделку). Зато когда ловится по настоящему сильный тренд, это с лихвой окупает убытки и выводит доход в плюс.

 

2. Контр-трендовые стратегии строятся на предположении, что если цена сильно отклонилась от своей средней цены, то она с бОльшей вероятностью вернется к своей средней цене.

У меня был такой бот, что при отклонении цены от средней на 5% (10%, 15%) он открывал сделку в противоположном  направлении и закрывал ее, когда цена возвращалась к средней.

Также был сеточный бот - это более продвинутая версия стандартного бота на Binance. Он самостоятельно расчитывал оптимальные параметры сетки. Сетка была динамичной - она постоянно сдвигала свой нулевой уровень вслед за скользящей средней и меняла растояние между сетками в зависимости от волатильности.

Эти контр-трендовые статегии хороши, когда цена двигается в боковике. Они дают высокий процент прибыльных сделок (70-80%). В каждой сделке сравнительно небольшой процент прибыли. Но зато, когда цена сильно отклоняется от средней они дают большой убыток, который может превысить все предыдущие прибыли.

 

Поэтому я со временем отказался от контр-трендовых стратегий - я не смог придумать разумное правило, когда остановить эти стратегии, где поставить стоп-лосс, чтобы не получить сокрушительных убытков.

В отличии от этого, трендовые стратегии дают более контролируемые убытки, не больше чем 2% на сделку. После того как суммарные убытки достигнут 20% мы можем пересмотреть свой взгляд и остановить стратегию - возможно она перестала работать.

 

И вот, если посмотреть со стороны, то получается, что при сильном отклонении цены, одни стратегии (трендовые) предполагают, что цена продолжит движение, а другие контр-трендовые предполагают, что она развернется. 

Как так? Это же взаимо-противоречивые утверждения.

 

У меня на этот счет есть такое мнение.

Представьте что есть шарик, привязаный на резинке к горизонтальной проволке. И он болтается вверх-вниз и двигается вдоль этой проволки. Резинка не дает ему уйти далеко и постоянно притягивает его обратно к проволке. Но в какой-то момент на шарик действуют какие-то большие внешние силы и его скорость становится такой большой, что резинка рвется и он улетает прочь от этой проволки.

Еще одна "абстракция". Есть спутник вокруг какого-то небесного тела. На него действует сила притяжения к телу и одновременно действует центро-бежная сила (в направлении от тела). Эти силы взаимоуровнавешены и поэтому спутник двигается по постоянной орбите. Но если вблизи появится другое, более большое тело (что равносильно что появляется внешняя сила), то этот спутник може покинуть свою орбиту  притянется к другому телу и дальше будет крутится вокруг этого нового тела.

Вот так можно взглянуть на поведение цены какого-то актива. Большую часть времени (70-80%) цена двигается внутри диапазона (боковое движение). Она как-будто привязана на резинке и постоянно возвращается внутрь диапазона.

Но время от времени, она вырывается из этого диапазона (резинка рвется, или появляется внешнее тело для спутника) и тогда она стремительно двигается какое-то время почти без коррекции пока не достигнет нового ценового диапазона и дальше уже будет двигаться внутри этого нового диапазона. 

Пока мы внутри диапазона выгодно применять контр-трендовые стратегии, а когда вырываемся из диапазона нужно выключить контр-трендовые стратегии и включить трендовые.

И вот если бы удалось найти это правило, когда переключать стратегии - это бы было универсальной стратегией на все случаи.

Года три назад, когда я еще не вел этот дневник, я эксперементировал в этом направлении.

Не помню почему забросил, я решил полностью переключиться на трендовые стратегии, как более безопасные.

Но эта идея не дает мне покоя. И вот сейчас, когда свободного времени стало больше, когда обычные мои наработки перестают работать, я готов вернуться к этой идее.

Где найти ту точку, когда стратегии нужно переключить?

При каких условиях "резинка" рвется и цена уже не возвращается к своей средней?

Сложность этой задачи в том, что цена часто делает "ложные" пробои. Т.е. вроде она вышла из диапазона, но довольно быстро вернулась в него.

 Как определить когда пробой "ложный", а когда настоящий?

Что делать в случае "ложного пробоя"? Ведь мы переключили стратегии, а при возврате цены, что снова переключать? А каждое переключение - это убытки...

 

Вот такие задачи я себе ставлю время от времени. Но не уверен, что хватит сил и интузиазма чтобы решить их.

Мне кажется, что в крипте как и в покере, самая выгодная страта на дистанции это постоянная подстройка под те исходные данные, которыми мы обладаем.

Вряд-ли получится подобрать отмычку один раз и зарабатывать на этом всю оставшуюся жизнь.

Эластичность и абстрагирования, вот залог успеха в любой динамичной отрасли...

 Galax, Исходная стратегия: 80-85% вновь выходящих токенов на топовые биржи это или скам тли шиткоины

поэтому через год они будут дешевле чем сейчас

Торговля: short futures grid bot, плечо 2Х, если уж совсем шит то 3Х, но это опционально можно и 1Х

Выбрать монету которая через год будет выше чем сейчас (из тех кто сейчас выходят на биржу) ну это  как выиграть в лотерею, там сейчас почти все скам и разводка маркет-мейкеров

Да в первые неделю против Вас будет большой funding fee, но это будет недолго и обычно бот отбивает его с запасом

 BAHAKC, да не надо выдумывать велосипед (стратегию)

есть статистика 

за любой период- за полгода- год - два года - три года

по ней 80-90% выходящих на биржи токенов через год стоят ниже чем при выходе на биржу

из первых 1000 токенов по капитализации хоть какую то ценность имеют ну максимум 5-10% 

остальное это полный шит

 mishin_alex, Ты сам реально используешь такой бот, или это только теория?

По какой монете ты запускал сеточного бота последний раз?

Можешь дать статистику результатов?

Тема интересная, но могут быть нюансы.

 Galax, сейчас работают более 20 ботов

последние запущенные BUSDT, SOPHUSDT, HAEDALUSDT, ANIMEUSDT

Кстати утром прекратил работу (по тейк профиту) давно работающий старый добрый HAMSTERUSDT

 mishin_alex, Это на Binance?

Ведь Binance, не все монеты листит у себя. Как скоро они дают сеточного бота на такие новые монеты?

Какие параметры выставляешь у бота?

Маржа изолированная или кросс?

Ты не попадал на рост монет на 100% и более?

 Galax, лучше работать через разные биржи

Binace листит один токен в неделю а Bybit 3-4 токена то есть есть из чего выбирать

Параметры это вещь сугубо индивидуальная  все зависит от твоей склонности к риску и многим другим параметрам

Конечно бывают и маржин коллы, если бы их не было, это была бы совсем уж халява

маркет-мейкер периодически выносит шортистов

но именно поэтому нет  смысла открывать просто шорт 

надо работать через short futures grid bot