Mr. Second

Блин тема с пари с меркатором походу обламывается. Давно в общем то хотелось поугорать немного, но как говориться и хочется и колется.  С одной стороны приятно победить (проф деформация?), с другой стороны в лучшем случае там 100к прилетит с которых надо налоги платить. Совсем негусто. Ставить больше опять же хз. Сделки палить понятно не вариант, это лол ваще)) не готов даже за 1kk

ах да, в марте результат не то чтобы очень,  762k 
трейдинговый враг + 10m с начала года, у меня треха. Я дно 

всем пока!

Цитата (Rulon_Oboev @ 10.04.21)  

результат

Цитата (Rulon_Oboev @ 10.04.21)  

прилетит с которых надо налоги платить

Так налоги так или иначе надо будет платить.

Публичных динозавров (тех кто торгует давно, в плюс и еще и активно постит) среди рускоязычных трейдеров довольно немного, сходу смогу назвать человек наверное 5-10 не больше. Один из них до недавнего времени постил тут: 

jc-trader.livejournal.com. 


Подозреваю что он трейдал в плюс еще до того как я на биржу пришел, lol. Месяц назад посты прекратились, надеюсь у него все ок. 

Никогда особенно не читал его , так скорее пролистывал мельком раз в полгода или даже реже, уж больно у нас разные подходы к трейдингу были. Торговал он системно, тренд/контр тренд, причем что интересно кроме американских акций довольно экзотические вещи типа фьючерсов на свинину и все в таком духе. Регулярно постил стейтменты, что немаловажно (их никто не выкладывает как правило). Думаю что если внимательно изучить все его посты то найдется целая куча всяких профитных идей применимых к торговле. 

Стейт кстати не то чтобы очень, скорее крепкий середняк. Но все равно круто, молодец JC. Традиционный привет тем кто считает что рынок не бьется на длинной дистанции. 


 

Привет!

Найс резалты! 

Вроде ты через IB торгуешь, сайз огромный. если не секрет, сколько коммисия на акцию выходит?

Какие максимальные просадки получаются?

как дела в крипте  идут?

LyamRubasov, 

в IB у меня 0.0015 за акцию tiered plan. Причем на самом деле выходит сильно меньше так как часть ордеров исполняется лимитками, а в этом случае ecn платят рибейт.

Просадка максимальная была как раз в январе около 8%, до этого  не превышала 5%. В этом году вообще рынок тухлый мягко говоря. Ну по крайней мере для стратегий которые в IB торгуются.

Крипта почти готова, запилил несколько алго. Потом запощу резалты как будет чето интересное.  

Спасибо за ответ!

Еще очень интересен твой путь к таким масштабам. Так сказать твой путь как трейдера.

Насколько тяжело такими позициями ворочать? Или роботы помогают. У меня все в разы меньше, и то уже сложности возникают.

Можешь поделиться интересной, полезной инфой по трейдингу, ютуб, блоги, книги, (язык не важен). Кого сам читаешь?

Заранее спасибо.

LyamRubasov, 

Глобальный сдвиг произошел в 14 году когда я нанял приятеля написать мне бектестер на  .net, который мог делать тесты по всем акциям сразу и причем довольно быстро. При помощи этого бектестера удалось построить стратегию, чето там заработать, нанять еще людей, еще написать кучу кода чтобы все автоматизировать, создать еще стратегий ну и т д и т п

Короче как мне кажется самое главное это иметь возможность анализировать где то (например в экселе, или какой то программе) котировки по как можно большему числу инструментов.  При этом генерация идеи для тестирования происходит при ежедневном просмотре чартов.  

Насчет позиций я торгую и роботом и руками, каких то проблем войти выйти нет. Хотя у меня аллокация на сделку небольшая. Знаю чела который шарашит 5-10m на трейд руками. Вот это уже круто. 

Если честно никтого не читаю кроме пары имен, проблема в том что все в основном пишут разной степени ерунду, что не машает некторым все равно зарабатывать прилично. То есть можно годами эксплойтить какой то феномен при этом объясняя это вообще чем угодно. Так что пользы от инфы в паблике я лично не вижу никакой кроме собственно факта профитности, то есть надо искать тех кто очень много зарабатывает и смотреть что они делают. На US акциях могу в личку скинуть твиттер один, в паблик не готов. 

забыл написать что чтобы трейдать нужны деньги, я квартиру в СПБ продал в какой то момент и вложил часть в разработку и остаток на депозит закинул. С нуля очень тяжело подняться

Привет,  впечатляющие результаты, респект.

Пару вопросов возникло, если не против.

1. Твои стратегии работают  на любых Market cap  ? После какого объема они уже не будут работать?

2. Ты выше написал, что мало кого читаешь из трейдеров, кто на твой взгляд пишет самую полезную инфу?

3. Используешь ли в каком-то виде фундаментальный анализ, или все твои стратегии построены на поиске аномалий при помощи анализа Big data ?

4. Кто твой трейдинговый враг, если не секрет ?)

5. Можешь посоветовать Топ 1 источник информации по трейдингу, но именно с точки зрения поиска аномалий или феноменов, а на технического анализа.

Сам занимаюсь инвестициями, сейчас в большей степени Small Cap Американский, доходность 20% + в $ считаю отличной. В основном Value подход  и фундаментальный анализ. Считаю тех анализ не работающей темой, но он позволяет понять, что ритейл трейдеры могут увидеть и сделать. 

Для себя понял, что действую не самым эффективным образом сейчас. Поэтому ищу новые стратегии и пытаюсь понять, как люди в активном трейдинге их формируют.

WakeUp,

 Могу сказать что стратегии можно сделать для любых рынков но они должны быть разными.  

Цитата (WakeUp @ 03.06.21)  

2. Ты выше написал, что мало кого читаешь из трейдеров, кто на твой взгляд пишет самую полезную инфу?

ну, наверное так

https://www.facebook.com/evgeniy.pratrader.7 

http://epchan.blogspot.com/, не читаю но инфа там есть полезная это точно) 

https://smart-lab.ru/blog/217082.php просто хорошо написано. 

Пара книжек, обязательных для прочтения. 
https://www.amazon.com/-/es/Larry-Harris-ebook/dp/B003ZSHIPE

https://www.amazon.com/Algorithmic-Trading-DMA-introduction-strategies/dp/B01JO25IQ0
 

еще выше была ссылка на jc

кроме того вот тут просто вал инфы

https://www.elitetrader.com/et/pages/hall-of-fame/

Цитата (WakeUp @ 03.06.21)  

Используешь ли в каком-то виде фундаментальный анализ, или все твои стратегии построены на поиске аномалий при помощи анализа Big data ?

не использую фа, но это ничего не значит. Много кто использует и успешно.

Цитата (WakeUp @ 03.06.21)  

Можешь посоветовать Топ 1 источник информации по трейдингу, но именно с точки зрения поиска аномалий или феноменов, а на технического анализа.

ежедневный многолетний просмотр графиков желательно в одинаковом таймфрейме. Например я смотрю только пятиминутки и дневки. С течением времени начинаешь замечать совпадения и задумываться "что происходит ваще", "как зайти в начале" и т п. Короче чем больше графиков смотреть в день тем лучше. 

Rulon_Oboev, Спасибо большое за ответ.

Цитата (Rulon_Oboev @ 03.06.21)  

ежедневный многолетний просмотр графиков желательно в одинаковом таймфрейме. Например я смотрю только пятиминутки и дневки. С течением времени начинаешь замечать совпадения и задумываться "что происходит ваще", "как зайти в начале" и т п. Короче чем больше графиков смотреть в день тем лучше. 

А каким пользуешься терминалом для этого ? 

Мне просто IB не нравится, сейчас в основном использую  Trading View, но может есть что-то удобнее.

WakeUp, уже много лет стоит десктопная версия https://www.multicharts.com/, котиры можно из IB брать 

те же самые Ростовские пацаны которые сделали tradingview)

Rulon_Oboev,  Сорян, что задаю много вопросов, если напрягаю, то могу больше не писать. Ты просто говорил в начале блога, что готов делиться инфой, поэтому не могу не воспользоваться такой возможностью ) 

Ты писал, что у тебя прорыв произошел, когда появилась возможность анализировать большое количество инфы.

Можешь в двух словах описать процесс, пожалуйста. 

Как я вижу это. Покупать котировки у брокера, загружать их в эксель, и там искать какие-то закономерности.  Может что-то упускаю или недопонимаю.

Какой самый главный показатель для тебя при анализе? На что первое обращать внимание ?

Считаешь перед покупкой  Expected Return и  Stdv, etc., или ориентируешься только на ожидаемые изменения спроса и предложения?

WakeUp, проще всего действать так:

- покупаем мультичартс (либо качаем где то крякнутый, раньше можно было)

- засовываем туда котировки из IB (это просто  тк мульт умеет коннектиться к куче брокеров, на сайте есть туториал даже)

- дальше надо освоить easy language, это встроенный язык программирования в мультичартсе который позволяет создавать стратегии.

- дальше осваиваем portfolio backtester, это тулза поставляется вместе с мультом, нужна для того чтобы бектестать стратегии

когда стратегия будет готова, можно настроить алерты в мульте чтобы вовремя исполнять сигналы например.

В экселе можно попробовать покрутить например SPY  чтобы проверить сезонность (держать индекс только на стыке месяца, например покупаем 27 числа продаем 3 числа каждого месяца), либо посмотреть что будет если держать SPY только овернайт, либо выкупать проливы больше -3% за день и т п какие то простые вещи короче.

Насчет показателей, я смотрю на % выигрышных сделок, например больше 66% уже круто и на размер средней сделки (average pl%) в процентах, должно быть больше 3%, чтобы покрыть проскальзывание. Идеальная стратегия так выглядит:

70% выигрышных сделок

+5% средняя выигрышная сделка

-3-4% средняя убыточная

Стратегии где кол-во выигрышных сделок меньше 50% торговать дискомфортно лично мне.

В общем то ровно так же я щас делаю в случае с криптой, засунул в мульт котиры с бинанса и вперед бектестать.

в общем то пришел на форум благодаря Фереуэлу, с большой симпатией отношусь. во многом повлиял на мое мировоззрение и все такое. Но увы, года полтора назад отписался от его телеги, стало совсем не интересно одно и тоже читать. Сегодняшний пост (по факту Ф. прав конечно) напомнил что отписка была правильным решением.

Впервые я услышал про биткойны, кажется, в 2012. Сразу мысль промелькнула, типа, о это очень перспективная тема. Но лишних денег не было и походы на 200 и 1000 баксов биток совершил без меня. Потом были робкие попытки замутить арбитраж между биржами, даже предложил знакомому выпускнику матмеха поучаствовать в разработке, но не сложилось. 

Осенью 2015 вкинул в крипту где-то 15к USD, купил на все биткойнов по 230, кажется, с твердым намерением никогда не продавать вообще. Хрен там, срочно понадобились деньги, через пару недель, все вывел. Не то чтобы жалею, так как понятно, что я бы никогда не досидел до серьезных иксов. 

Следующие пару лет было не до крипты, пилил стартап, искал инвесторов, рисерчил, трейдал вот это все. Попутно офигевал от того, как биткойн лезет к 20k и от сопутствующих историй как кто-то там вложил чета и вынул миллионы.  Уу зависть!

И вот наступила осень 2017, вроде бы все ок, трейдинг работает на америке, инвесторы есть, счет растет, разработка идет гладенько, короче все налаживается. И тут один из моих европейских партнеров звонит такой и говорит, меня тут познакомили с челом одним (назовем его Кевином), предлагает мутить криптофонд, го встретимся? Я такой ну го. Кевин, мужик под сорок, в прошлом про скейтер озвучил такой план: делаем фонд вчетвером: я, Себастьян (мой партнер который меня притащил на встречу), Кевин, и его перший кореш торговец оружием (!) из Дубай (допустим, Джордж), они инвестируют посевное бабло, и подтягивают инвесторов, я делаю софт и отвечаю за крипто трейдинг. Фонд регаем на кайманах, лицензию в получаем в Сингапуре, где кореша Кевина и Джорджа совсем недавно открыли B&H биткойн фонд, типа эти кореша помогут с регистрацией. Размер фонда на старте 100 лямов, прямо сейчас есть уже клиенты готовые влошиться. Короче ударили по рукам. Под новый год прилетел Джордж, который еще раз шепотом рассказал, что он торгует оружием. В лобби самого пафосного отеля в городе (там жил Джордж) мы подписали кучу бумажек, shareholder agreement, уставы и т п, за ужином все взволнованно обсуждали предстоящий сто миллионный фонд и как он превращается в миллиард.

Потом было несколько месяцев затишья, открывали счета, компании, юристы, ездили на всякие митинги с потенциальными инвесторами. Я попутно ищу людей чтобы делать софт который будет алготорговать кучу стратегий сразу на всех криптобиржах. Посевных денег договорились на 100k двумя переводами.

В итоге я нанял под все это дело где-то 6 человек, суммарно под 25k-35k евро в месяц костов:
2-3 бекэнд, 1 фронтэнд, 1 сисадмин, 1 Архитектор, он же тим лид.
 
В Апреле-Мае 18 года ребята стартуют, и тут начинается форменный пиздец. Во-первых, выясняется что никто особо не умеет делать сложные приложения, накосячили на старте прилично, пришлось переделывать, во-вторых не учли некоторые особенности API бирж короче проект изначально оцененный в 3 месяца превратился по итогу в 6 при этом в конце шестого месяца основной кусок софта находился в стадии «нихуя не работает, но вот вот как заработает».

Во вторых, в конце мая (то есть фактически сразу же) внезапно выясняется что денег платить разрабам особо нет, так как, как мы с Себастьяном потом выяснили, Кевин, который отвечал за финансы и контролировал банковский счет забрал себе половину от первого посевного транша и перестал выходить на связь. В какой-то момент появился, закрыл инвойсы от разрабов и пообещал, что больше никогда так не будет поступать. Еще сказал, что вторые 50к вот-вот будут так что можно дальше продолжать девелопить. В итоге разрабы присылают еще инвойсов, какие-то закрываются какие-то нет, и начинает копиться долг, который я закрываю из своих денег и заодно перезаключаю договоры с разрабами на свою компанию, чтобы они не разбежались (вот вот заработает же).  

Кевин и торговец оружием пару раз морозятся в стиле денег нет, но вы держитесь, пропадают насовсем и долг перед разработчиками растет просто с космической скоростью, на этот раз уже мой личный. Разработка остановилась полностью осенью, я получил кучу неработающего кода и долги, которые я раздавал еще год после этого.

Вот такая история. Короче ненавижу, блядь, крипту.