It's not real until it's realized

минутка рефлексии.

интересно работает психология при трейдинге. золото и серебро прекрасным образом пошли в мою сторону. но из-за того, что за последние дни было несколько очень неудачных трейдов (с "мистически" уехавшими стопами), увидев сегодня профит в них, я обосрался и закрыл их, почти на пике, но тем не менее.

естественно, я сразу стал искать возможность зайти по новой. поставил цели на уровни отката и жду их достижения, чтобы встать в лонг дальше. и тут я подумал такую вещь, которая мне же была или должна была быть очевидной - закрыть позицию с профитом и перезакупиться на откате это не то же самое, что сохранить позицию, а на откате передвинуть стоп в плюсовую зону и увеличить объем. у второго варианта потенциал для получения профита просто невероятно более высокий.

тут же в игру вступает и другой момент. в первом программном посте я писал потенциальную цель на будущее что-то вроде "50-100 трейдов в год", но в реальности она немного другая - иметь в вотчлисте столько инструментов и совершать по ним столько сделок, чтобы это обеспечивало максимальную по времени и сумме аллокацию денег, ведь именно она - оборот -, а не сумма котлеты сама по себе, обеспечивает профит. и поторговав на реал я понял, что эта самая аллокация совершенно не ограничена сверху 100% котлеты на 100% времени. реалистичным видится что-то типа 30-70% времени аллокация в объеме многих и многих иксов от котлеты. т.е. предел по объему это свободная маржа, а не сумма бр.

проблема в том, что для при ограниченном допустимом риске и объемы закупки сильно ограничены, а чтобы их увеличивать нужно много ликвидных инструментов с низкой корреляцией, которые мне пока просто недоступны. и вот тут и зарыт грааль - объем можно и нужно увеличивать в одном инструменте, загружаясь и догружаясь по мере развития тренда, а не закрывать позы, хватая копейку, потому что тебя вчера чпокнули и у тебя тильт и страх потери профита

не торговать против тренда - просрано.
не открывать сделки инста, когда показалось, что почалося - просрано.
не пытаться спекулировать на битке с комиссиями - просрано.

зато (заплатив 7% котлеты стопа+комиссии) присмотрелся и увидел, что заканчиваем коррекцию к той свече 2 августа вниз, так что сейчас в течение получаса-часа можем ее повторить. попробую залезть в шорт. потом внизу перевернуться и уже ходлить до талого.

ps: если обосрусь еще раз, то удаляю биток из вотчлиста и перестаю париться и вообще вспоминать о нем, пока не окажусь на насдаке или где там торгуется фьюч на биток.

удвоил котлету уполовинил котлету

Торговать бтс через брокера тот еще мазохизм. Зачем? Есть же бинанс, с адекватной комисией)

я торгую цфд, а не биток. а вообще да - торговать говно, где ликвидность вырастает в тысячи раз на одну свечу, довольно бесполезно те же самые иксы можно делать на любом нормальном инструменте с плечом, соответствующим его волатильности.

почему ты считаешь, что вообще можно делать иксы таким образом, т.е. торгуя по ТА? у меня в крипте десятки знакомых, если не сотни, но таким способом я слышал лишь от пары человек, которым нет оснований особо недоверять, что они заработали на дистанции.

ну а почему люди считают, что можно добиваться любых других результатов любыми другими способами?

а вообще, основной посыл не в том, что можно плюсовать - это мы как раз вместе выясним -, а в том, что нет смысла выбирать инструменты с высокой волатильностью, потому что тот же профит можно делать на инструментах с низкой волатильностью за счет плеча. риск прибыль на сделку одинаковый и на евродоллар с движениями в доли процента или пара процентов от силы, и на серебре или биткоине с движениями в процентах или десятках процентов.

потому что можно посмотреть результаты людей и сделать выводы. Я вижу как люди добиваются результатов в покере. Массово. Видел как люди добивались результатов в крипте, например, на ИСО, ИЕО, долгосрочном холде сильных фундаметально активов. Как добиваются успехов за счете торговли по ТА хоть с плечом, хоть без, видел настолько мало, что это могло быть статистической погрешностью. Отсюда и вопрос выше.

ну так ты на него уже сам и ответил. или как ты себе представляешь мой ответ? просто даже по форме интересно. в целом задача доказывать что-то у меня не стоит

я не прошу доказывать, просто задал вопрос, т.к. мне интересна эта тема. Не хочешь - не отвечай, само собой)

так я реально не понимаю, что ты хочешь услышать. ну я изучил тему и пришел к выводу, что именно этот метод работает. все, конец истории. мне тут просто нечего добавить.



теперь вот сижу, проверяю его на себе. результаты удовлетворительные.

ну а т.к. я не могу тебе предоставить статистику в количестве людей, плюсующих по этой или иной другой методике (которая меня вообще не волнует), то можешь установить количество трейдов и/или доходность, которых для тебя будет достаточно, чтобы поверить, что да, система работает. и я уже буду держать тебя в курсе.

земля пухом мне - не написал я еще пост, достойный главной

100 миллиардов стратегий тех анализа перепробовано, всегда это монетка была 50/50, отсюда сделал вывод, что это не работает , более того, на любой симуляции это будет видно, на любом инструменте.
Если же учесть ещё консолидацию слабых денег ( стоп-лоссы) как раз в зонах, где тех анализ подсказывает ставить стоп лоссы, то это только увеличивает вероятность пробития любых поддержек и сопротивлений при подходе , соответственно отрицательное мат ожидание от подобных стратегий, имхо :))

не использую поддержки и сопротивления.

Цитата (Shcherlock @ 13.8.2020)
на любой симуляции это будет видно

на симуляции чего? как можно симулировать распознавание волн эллиотта, которое нельзя формализовать? видел уже таких симуляторов на ютубе - проверяли попадание коррекций в уровни по фибоначи, но вместо корректных волн брали просто участки по какому-то обоссанному индикатору. в результате вместо уровней фибоначи получилось, что коррекции распределены равномерно между 0% и 100%. интересно, почему же так получилось...

barbeysize, я имел ввиду даже ручной симуляции на графике, мол отматал назад, нарисовал то что нужно или что там ещё ( у каждого свое), дальше двигаешь и типа ищешь точку входу ну и так далее , смотришь результат

зачем эта симуляция, если можно то же самое делать на реальном графике на реальные деньги?

Цитата (Shcherlock @ 13.8.2020)
то это только увеличивает вероятность пробития любых поддержек и сопротивлений при подходе , соответственно отрицательное мат ожидание от подобных стратегий, имхо :))

Тогда кто вам мешает печатать деньги на «пробитии любых поддержек и сопротивлений при подходе»?

Что можно почитать, чтобы начать разбираться в трейдинге, если полный чайник?)

Ого. Это я удачно зашел. После срача в дневе Меркатора решил спустя 12 лет скачать мт5 и проверить себя. Еще могу или нет. Ну что сказать. На демо за 3 дня и 7 трейдов + 17% от депо. Это я на 10-12% катлеты захожу,т.е. маржа примерно 900%. Макс просадка примерно 50 пунктов это около5% была один раз. Всреднем 1-1,5% не более. Все трейды в +!!! Торгую исключительно евробакс. Интрадей. Без стопов. Я считаю, что они бесполезны при такой марже, я любую вменяемую просадку легко выдержу. Торгую по тренду. Вернее ищу зоны разворота. Дивер наше все. Использую ма и макд. Больше ничего. Новости и прочую херь даже близко в голову не беру. Мне Демурыча хватает раз в месяц послушать, что бы быть в курсе событий. В целом не плохо. Ща проверю одну идею и думаю можно на реале прибавку к пенсии начатт зарабатывать.

Цитата (coldglock17 @ 14.8.2020)
Что можно почитать, чтобы начать разбираться в трейдинге, если полный чайник?)

не уверен, что этот вопрос стоит задавать у меня в блоге

ну вообще начать стоить с какого-то ликбеза. можно на ютубчике смотреть всякое, но там в основном инфоциганизм, так что я бы начал (я так и поступил) с книги j. hull - options futures and other derivatives просто чтобы понимать как работает рынок, срочные контракты, как считается маржа, интерест рейт и так далее.