-
-
зарекался писать, пока не выйду в плюс, т.к. никто не любит читать нытье (а писать его еще более противно), но процесс затянулся (о природе этого в конце). в дизайн доке работы над стратегией давно пылился план-набросок обещанного длиннопоста об этой самой работе и прогрессе. ну а так как трейдов стало очень мало, решил развлечься все же его написанием.
но начать наверно все таки стоит с результатов, чтобы снять вопросы и убрать эту тему, так сказать, с дороги. годик оттарабанил, за 1800 сделок плюс минус минус 100% (забавно, кстати, что сигналы, которые я шлю паре человек, работают и дают плюс ). на логарифмической шкале такого залива, конечно, быть не может - он измеряется в полураспадах котлеты и тем самым неограничен, т.е. заливается 99% от бра, а потом 99% от оставшегося за то же время. стоит оговорить один нюанс - за последние месяца 3-4 сделок гораздо меньше, есть недели, когда несколько сделок или вообще одна, были периоды по одной-две недели без трейдов вообще, за последний месяц - 16. ну и собственно что произошло и как это получилось. писать буду частями, потому что текста очень много - так что сходите к сандриксу, пусть он наполнит всем стаканы и поехали
часть 1.
Цитата (barbeysize @ 14.11.20)
что происходит на практике:
Цитата (Kazyulka @ 14.11.20)
что думаешь, если ставить стоп на размерность больше? Т.е. в твоем примере не на локальном уровне отмены, а на глобальном?
Цитата (barbeysize @ 14.11.20)
шире стоп, меньше объем, меньше профит - не годится
много об этом размышлял и возвращаюсь к теме размерностей, на которых нужно ставить стопы. изначально идея следующая — заходя на размерность ниже мы кратно увеличиваем потенциал, но так же уровень отмены становится менее надежным, т.е. мы потенциально получаем больше стопов, чтобы собрать основное движение на размерность выше. допустим для примера, что при более локальном входе стоп в три раза меньше и соответственно объем входа и потенциал в три раза больше. тогда мы можем показать в три раза больше стопов при том же относительном ожидании. либо если стопов меньше, то мы увеличили ев, что и было изначальной целью более локального входа.
но почему ев относительное? потому что при увеличении количества попыток мы фактически увеличиваем риск, причем неконтролируемо. рассуждения выше в предположении, что объем будет в три раза больше, но в реальности разница может быть и в 10 раз, а количество попыток даже при благоприятном более прибыльном исходе может быть, допустим пять, т.е. итоговый риск получается 5х от желаемого. а в неблагоприятном варианте риск может быть еще больше, при том, что ев окажется даже ниже, чем у обычного одинарного входа на размерность выше.
но можно пойти еще дальше
и упоротьсяи начать ловить точку разворота в самом низу, не дожидаясь импульса в сторону основного прогноза. без стопа, конечно, не обойтись, но т.к. поставить его некуда, то будем предполагать, что мы рано или поздно угадаем самый разворот, и фигачить стоп на несколько пунктов ниже точки входа. получается еще круче, чем в обычном входе на размерность ниже — стоп еще уже, объем входа гораздо больше, а значит и потенциал профита. правда проблема набора стопов никуда не девается и даже усугубляется, потому что при таком подходе стопов можно поймать вообще сколько угодно на одном условном сетапе. правда каждый отдельно взятый стоп в абсолютном выражении получается поменьше целевого, так что появляется иллюзия безопасности и сохраняется идея, что лишние риски покроются огромным избыточным потенциалом профита.кроме того у такого способа есть и другие преимущества. во-первых, если мы поймали самый или почти самый низ разворота, то когда начинается движение в нашу сторону — первый локальный импульс и откат к нему — стоп уже стоит в начале импульса и риск (в этой конкретной сделке) ниже желаемого, т.е. можно добрать позу до полного риска уже по сформировавшемуся импульсу с откатом.
во-вторых, начавшеейся движение может не иметь достаточно чистого и четкого локального импульса и отката, а все может быть смазано в несколько мощных баров, где не видны подразделения, но т.к. часть позы приличным объемом уже взята в любом случае, принимать сложные решения в реальном времени не обязательно. фомо тут очень важный фактор. даже если будет откат, то всегда есть страх, что откат будет недостаточно глубоким, так что приходится на ходу решать, брать ли объем поменьше при том же риске или ждать отката поглубже, с вероятностью остаться без позы.
так что, в-третьих, если такое произойдет, т.е. движение попрет уже без видимых подразделений или пройдет с малым откатом, то мы не только не наделаем ошибок и неоптимальных действий, но и не останемся без позы, что само по себе было бы тоже достаточно плохо и очень неприятно. и, конечно, тоже может приводить к замазке и последовательностям совершенно отбитых и неадекватных действий в дальнейшем.
в теории все складно — математика и психология на нашей стороне. как это работает в реальности:
-
Цена - следствие некоторых причин, скорее всего не связанных с историей изменения цены. Работоспособность ТА не доказана математическими и статистическими методами. Из тысяч работ по теме трейдинга и рынков - мне удалось найти ровно 0, которые бы подтверждали работоспособность ТА. HFT сюда не относится - высокочастотный трейдинг доказано работает.
Таким образом нужно исследовать причины, которые стоят за изменениями цены. Благо в крипте много открытых данных с БЧ и бирж, при верном использовании которых можно строить плюсовые стратегии. Весь вопрос в верном датасете и его анализе.
-
Возражаю, во многих вещах ТА работает, только к нему надо относиться как к подспорью, а не как к руководству.
Могу от себя показать две вещи, где ТА работает.
1. Поддержки - сопротивления. Если на каком-то уровне было много сделок и произошел разворот (одно другое цепляет - практически не бывает разворотов на мелких объемах), то при достижении этого уровня еще раз или будет такой же разворот (поддержка - сопротивление сработает) или если пробьет, то серьезно пойдет по тренду.
Этому есть простое и эффективное психологическое объяснение, я и сам на себе его испытывал. Засорять объяснением не буду, оно есть в интернетах.
2. Свечной анализ тоже работает, а точнее все 4 компоненты - опен, клоуз, мин, макс.
Одно дело когда фишка при вчерашнем закрытии 100 открылась по 100, потом ушла вверх на 107, но потом ушла вниз и закрылась на 100,50
И совсем другое дело, когда фишка открылась на 100, потом упала до 90, а под конец закрылась на 100.50
Противники технического анализа вынуждены утверждать, что это - два равноценных случая, ведь в обоих случаях произошел прирост на 0.50
Хотя очевидно что это два совершенно разных случая. В первом случае во время торгов пришла плохая новость, во втором - хорошая, и ТА это показал.
Да и вообще, любой график цены - это ТА. Противники теханализа могут попробовать торговать без графика . Ну в добрый путь
-
Julio,
1. Попробуйте найти хотя бы одно достоверное (на большой выборке) статистическое подтверждение этой очевидной идее. Рынки - весьма популярная тема для научных исследований, много работ можно найти, например, здесь https://www.academia.edu/. Мне доказательств найти не удалось, да и собственные исследования по этой теме говорят мне о том, что предсказательная сила истории цены - когнитивное искажение.
2. Два разных случая в вашем примере, и ТА показал, что они разные исторически. Имеет ли это предсказательную силу - достаточно очевидный вопрос. Опять же попробуйте найти статистически значимое доказательство.
Да и вообще, любой график цены - это ТА. Противники теханализа могут попробовать торговать без графика . Ну в добрый путь
Цена, конечно, нужна. В совокупности с правильным датасетом (помимо цены), не сомневаюсь, можно составить плюсовые стратегии. Но если мы выходим в своем анализе за пределы истории изменения цены (и, в некоторых определениях, объемов), то это уже не ТА в классическом его понимании (https://bit.ly/3AuW4wM)
-
-
чо мне искать подтверждение, если я 20 лет торгую, в том числе и по поддержкам - сопротивлениям.
Субъективным опытом обменяться, конечно, интересно. Но для формального ответа на вопрос "имеет ли ТА предсказательную силу" этого недостаточно.
-
мосье теоретег?
В таком случае вся история биржевой торговли не может дать ни положительного ни отрицательного ответа на вопрос о теханализе.
Поэтому торговать никак нельзя, нужно дождаться ответа, лет 300-500 осталось.
Кстати, упоминаемые Вами HFT роботы торгуют ТОЛЬКО по теханализу, у них нет ни ФА, ни новостей, ничего нет.
Но Вы сделали интересную ремарку. Типа торговые роботы несчитака.
А почему несчитака? А потому что они доказанно плюсуют.
Вообще, это называется подгонкой результатов под ответ.
Давайте будем игнорить все то, что не укладывается в Вашу никем не доказанную теорию о том, что ТА не работает.
Ну, неинтересно.
Испаряюсь.
Сорри ТСу за флуд.
-
-
часть 2. просветление.
что происходит на графике. для начала, на то, чтобы поймать разворот, уходит около 7 попыток на примерно 3-4 стандартных риска. далее, в нижней точке профит в районе 10х, а ожидание (как мне кажется) примерно 25-30х, т.к. на графике предположительно первая, вторая и начало большой, длинной и необрезанной третьей волны, которая и должна дать оставшиеся иксы. проблема в том, что в нижней точке я вижу (в реальном времени в моменте) четкий (хоть первая волна и кривенькая) завершенный зигзаг — две почти одинаковые волны, причем он именно завершен, потому что последняя волна имеет вид четенького хрестоматийного пятиволнового импульса, в котором даже уровни фибоначи выполняются по всем волнам — третья 162% первой, пятая 138%, оба отката тоже по фибоначи.
и если это завершенный зигзаг, то первый и очевидный/наиболее вероятный вывод — дальше поезд не идет, можно собирать вещи и на выход, фиксировать свой отличный профит. но тут включается жадность — мозг начинает искать интерпретации, которые позволят оправдать еще 15-20 иксов, которых требует жадность и страх пропустить движение. ну, начинаются рассуждения, что может это первая, вторая и первая в третьей, т.е. третья будет даже длиннее, чем ожидалось — круто, высиживаем, маленький откатик во второй волне в третьей и на новые низы. правда подозрительно, что две первые разных размерностей одинаковой длины, да и предполагаемая вторая мелковата именно для второй, более характерна для зигзага. так, что еще может быть? ну может это первый зигзаг в клине? тогда направление сохраняется, рисуем большой откат ко всему зигзагу и опять же на новые низы, правда уже не так быстро и не так далеко.
самое губительное во всей этой истории то, что пока я все это думаю (а в реальности нахожусь в полной ступоре и состоянии блокировки ясности мышления и способности принимать решения, важность чего станет понятна в далеком будущем), цена начинает идти против меня (бары 5 минутные) и профит с 10х уменьшается до 9х, а потом и до 8х. тут уже в выборе из двух опций высиживать или фиксировать профит в дело вступает другой психологический момент — очень не хочется быть дураком, которому все было ясно, но который зафиксировал 8 вместо 10, с другой стороны гораздо приятнее будет оказаться правым в одной из альтернативных интерпретаций (в параллельной вселенной?) и взять не 8 вместо 10, а 30 вместо 8, которые есть здесь и сейчас. оценить в этот момент текущий риск (нереализованный профит), оставшийся потенциал, вероятность его реализации, особенно, учитывая фактор времени — дело уже к вечеру, а значит активный сессии начинают закрываться, волатильность падает и шансы получить серьезный экшен тоже, не представляется возможным, но психология дает сигнал сидеть. и я сижу.
примерно шесть часов реального времени я с ужасом и мучениями наблюдаю, как цена уходит все дальше и дальше от экстремума. и если первые 50-60% хода еще можно убедить себя, что это все укладывается в картину, предполагающую поход на 30х, и надо просто немного потерпеть (до 2024?), то под конец вероятность уже неумолимо склоняется в сторону стопа, но тут уже проблема в том, что фиксировать уже особо-то и нечего. можно там было бу поставить или «защитный стоп» на три копейки, но, видимо, к тому моменту уже была стадия принятия и было в принципе похуй — хотелось просто чтобы все закончилось. и оно закончилось.
и тут как ни странно вместо апатии у меня происходит просветление. т.е. я и раньше видел такое довольно часто — набрал пачку стопов на входе в позицию, потом обосрался и либо не зафиксировал профит вообще, либо быстро перевел в безубыток и его выбило до похода на иксы, либо увидел промежуточный маленький профит, потом к нему пошел откат и зафиксировал вручную от него половину, чтобы не поймать стоп, опять же до состоявшегося похода на иксы. я такие картинки уже и тут постил, и в галерее у меня их еще больше. но именно до этого спота это все как-то проходило мимо осознанной части восприятия, а в этот раз в мозгу что-то щелкнуло.
вот же он грааль — не удивительно, что результат отрицательный, если минусовых трейдов кратно больше чем необходимо, а из потенциально плюсовых большая часть так же закрывается в ноль-минус, а оставшиеся с такими же кратными недоборами. и чтобы плюсовать надо всего-то, как в скульптуре, убрать все лишнее — избыточное количество попыток входа в левых сетапах без потенциала или с низкой надежностью и систематический недобор профита и нормальных — и останется только хорошая выборка трейдов с нужным процентом успешных сделок и достаточным соотношением рисков к профитам. и все. вроде все просто. или?
-
Хай, это все про теорию волн ?
-
понятно, можно не продолжать
-
barbeysize, я просто ничего не понял
-
Цитата (Easy_Come_Easy_Go @ 15.08.21)
это все про теорию волн ?
Цитата (Easy_Come_Easy_Go @ 17.08.21)
я просто ничего не понял
это все объяснение на живом примере (скорее всего в основном для себя самого, чем для кого-то, что в принципе тоже нормально и оправдано), что волновой принцип сам по себе это не торговая стратегия, а прогноз - не (обязательно) сетап и не повод "шортить на всю котлету". например, если я бы написал что-то вроде "мы похоже чертим пятую в си в пятой в пятой в пятой в пятой по снп", то это бы не значило вообще ничего само по себе. но могло бы значить что-то в рамках индивидуальной стратегии, причем значить разное для разных людей.
просто показываю и рассказываю, как куется (мной) эта самая (моя) стратегия. пока что описываю прогресс от 200 сделок в месяц с 10-15% прибыльных (50 на 50, монетка, ага, щас) до 10-20 в месяц с теми же 10-15% прибыльных а в перспективе - описать поход на 30-70% прибыльных при увеличивающемся количестве нескоррелированных трейдов, при этом на снижающихся трудо- и часо-затратах. ну и научиться делать побольше вариантов, как слева и справа, при этом лучше исполнять как входы (лучше цена - больше объем), так и выходы (больше ход), ну и поменьше явно неверных вариантов, как по центру:
-
Цитата (barbeysize @ 17.08.21)
с 10-15% прибыльных (50 на 50, монетка, ага, щас)
Монетка - это матожидание, а не вероятность выигрыша. И да, два термина, упоминавшихся в предыдущем предложении - это не одно и то же.
Вероятность выигрыша можно прикрутить любую. Хочешь 100%? Бери индекс на 20+ лет. Хочешь 0%? Шорти индекс и выходи, как только он пробьет вверх цену покупки (а он гарантированно пробьет когда-нибудь).
А вот матожидание - таки монетка (относительно бенчмарка) за вычетом комиссий, инсайда и прочих накладных. На эффективном рынке, разумеется.
-
в том-то и дело, что при активных действиях матожидание это не монетка*, т.е. плюс минус ожидание пассивного варианта аля индекс не гарантируется в большинстве случаев. своими действиями можно заруинить его очень легко до любого негативного значения. хоть геллемар, обнуливший депо за 3 трейда на крипте, хоть твой пример с шортом индекса - его ожидание не равно ожиданию индекса, а гораздо ниже. ожидание более менее случайных действий, наверно, будет распределяться около бенчмарка. например, купил какие-то акции и держишь - тут да. а вот если купил акции, а потом фиксируешь микропрофиты, допустим 1%, а просадки пересиживаешь до -50% и потом фиксируешь убытки, то тут ожидание гарантировано будет ниже бенчмарка.
*естественно, я сразу охотно соглашусь, что активные действия дают равное или меньшее ожидание, чем индекс, и никогда не дадут осмысленного более высокого ожидания, если хочешь
Цитата (Mercator @ 17.08.21)
вероятность выигрыша.
вообще, вероятность профита не является ни метрикой, ни самоцелью, потому что в трейдинге у нас два параметра не только определяющих общий результат, но очень сильно взаимосвязанных между собой - количество прибыльных и риск/профит. успешными могут быть очень разные комбинации. один ловит х10-20, но у него мизерное количество успешных, другому некомфортно, если успешных меньше двух третей, но риск/профит в районе единицы. естественно, любые комбинации могут быть как убыточными или нулевыми относительно бенчмарка
, так и прибыльными. -
-
сутки просидел в позе и как обычно не дотерпел до тейка пол часа, зафиксировал вручную чуть больше 4х, т.к. показалось, что палевный экшен на других парах, в то время, как тейк был 6+. где-то в районе 5 части длиннопоста буду с этим разбираться. с другой стороны хороший вход, исполненный благодаря работе, проделанной в 3-4 частях, даже при взятой фракции движения дал надежные 4х, что тоже норм.
ps: апдейт - прямо сейчас на 5 минутках - вот в ожидании этого и фиксировался, хотя все равно не перестаю удивляться, что до тейка дошли практически точно перед разворотом
-
снп на 4545 и все. или уже. обязан был это написать.
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
не объясняйся. у меня естественно к тебе никакой претензии или недовольства нет.