It's not real until it's realized

barbeysize,

пара слов о пользе и вреде инфоцыган и ютубгуру в области инвестиций и трейдинга в дополнение к постам о кире в блоге меркатора.

для чего мы вообще смотрим видео о рынках на ютубе (кроме развлечения)? мы хотим узнать что-то, что позволит нам действовать более эффективно в каком-то аспекте. теперь посмотрим, из чего состоит наша стратегия поведения.

я думаю, что ее можно представить в виде аналога пирамиды маслоу - внизу на самом базовом уровне у нас будет общее представление об устройстве рынка, о типах инструментов, о типах и параметрах срочных контрактов, о показателях и индикаторах, о том, как работает биржа и брокер, какие бывают типы ордеров, как работает маржа, интерест рейт и рискфри ставка и т.д. и т.п. этот "слой" будет самым тонким и самым маловажным - можно даже придумать стратегию, где эти знания конечному пользователю по большому счету и не нужны, типа купил акции и облигации, не особо разбираясь, и забыл до пенсии, ну по мере появления лишних денег докупаешься. если провести аналогию со строительством, то эта часть пирамиды это даже не фундамент, а грунт, который в общем может быть любым за очень редкими исключениями, когда строительство возможно, но нецелесообразно.

следующий слой - основной - это непосредственно стратегия торговли. тут под торговлей можно понимать что угодно - хоть скальпинг по стакану, хоть инвестирование с выбором акций о фундаменталу, хоть бай-энд-холд етфа. главное, что нам нужны четкое понимание, откуда и из чего мы получаем наше ожидание, и конкретный алгоритм, по которому мы это делаем. без этого "слоя" нам тупо нечего делать и именно этот слой дает основной результат (или по крайней мере обеспечивает принципиальную возможность его получать - скажем так, разблокирует потенциал). вот этот уровень мы хотим и можем улучшать в принципе бесконечно (не обязательно до бесконечной доходности - возможно нам придется бесконечно стремиться к какому-то потолку, как у горизонту событий).

дальше идет психология. кто-то скажет, что психология (в трейдинге) это самое важное - ну может быть, в том смысле, что плохая психология может уничтожить весь потенциал предыдущего уровня - стратегии -, хотя хорошая психология, естественно, сама по себе без готовой рабочей стратегии ничего дать не может. психология это просто необходимое условия для корректного исполнения стратегии - не ссать нажимать курок, когда надо, фиксировать убыток, когда того требует стратегия, пересиживать просадки, если ты инвестор, а не продавать на низах и покупать на верхах. ну и так далее.

ну и последний уровень максимально абстрактный - этакий метагейм. тут все вместе - и майндсет, и правильно поставленные цели, и здоровые ожидания, и рабочая этика и правильная организация труда, и режим дня, и поддержка физического и ментального здоровья. как и психология сама по себе это все ничего не даст, но вместе с рабочей стратегией\правильной психологией может как помочь и улучшить\ускорить получение результатов, так и препятствовать им.

теперь возвращаемся к нашим ютубным гуру и выбору контента. нас в любой момент времени должно интересовать, какой конкретно уровень нашей пирамиды и как именно прокачивает этот спикер и этот контент. естественно, фокус должен быть на уровень стратегии, т.к. именно она дает евэшку. но 99% контента фокусируется на самом низовом базовом уровне. например, есть канал красный циркуль, где на первый взгляд вполне приличный контент. есть там дядя с спб биржи похожий на хулио, любящий рассказывать про свою любовь к опционам. как собственно и сам хулио помните тот стрим? т.е. они рассказывают, что опционы есть таких типов, их можно продавать и покупать, у них такие-то кривые доходности, такие-то отличия от линейных инструментов, их можно вот так-то и так-то скомбинировать (есть вообще видео типа 10 лайфхаков для торговли опционами). и люди сидят с открытыми ртами и слушают, не веря своему счастью. а в реальности, даже будучи на 100% верными и корректными, все эти рассказы имеют нулевую ценность и полезность, т.к. это все не является частью стратегии и может быть получено за пол часика чтения википедии. но без имеющейся стратегии, кхм, "предсказания движений рынка" 35000 опционных стратегий неприменимы, можно бесконечно придумывать всякие бабочки-хуябочки и когти орла, но на случайно взятом рынке в случайно взятый момент они не могут дать профита. грааль это мифическая штука. т.е. чтобы любой подобный контент работал, нужно уже иметь работающую стратегию и понимание как ее можно допилить и улучшить, но контент по определению ориентирован на людей без стратегии, как человек, смотрящий киру сам себя назвал "начинающих". противоречие.

и таких примеров десятки и сотни. пара примеров, к чему это приводит. один инфоцыган, которого я смотрю, когда у него спрашивают на стриме "какие акции купить?" отвечает "никакие". причина в том, что если человек задает такой вопрос, значит эта пирамида у него совершенно пустая, т.е. сам он выбрать акции не может, а значит даже купив их он обосрется. и тут же подтверждение этой теории - на стриме у солодина человек спрашивает - что делатьс этой акцией, она просела на 20%. оказывается солодин два месяца назад говорил, что покупает ее, но месяц назад он уже ее продал в хороший плюс близко к пику и забыл, а этот "начинающий" искатель грааля так и сидит и ждет сигнала. как в песне - "а юля сидит, как дура в трусах, вообще не в курсах, кому там что дали на лапу, берет мобилу, набирает папу".

зачем же я сам смотрю и за что люблю цыган и каких? допустим мне нравится герчик и еще один, втирающий полную дичь, которого я даже называть не буду. оба они нещадно продают свои продукты, но я продолжаю их смотреть. почему? все очень просто - они там по вершкам что-то говорят о стратегии, что мне тупо не нужно - у меня есть своя, в которой я уверен и над которой я сам знаю как работать, т.е. меня по большому счету даже не интересует, работает ли их страта (вполне допускаю, что у герчика работает). но сверх того они затрагивают эти более абстрактные области - те верхние слои пирамиды. как подходить к трейдингу, как ставить цели, как реагировать на результаты, как работать с эмоциями и т.д.. т.е. имея изначально уже заполненные нижние уровни пирамиды и продолжая работать над ними, я точно знаю какую прагматическую пользу в этой парадигме могу получить именно я именно для моей стратегии. даже мой виртуальный ментор демура, которого я люблю, уважаю и считаю ключевым источником знания на начальном мировоззренческом уровне, с точки зрения его прогнозов не представляет для меня интереса, т.к. он дублирует то, что в моей пирамиде уже есть и достигнуто. смотрю его так, чисто поржать. а если бы готовой стратегии у меня не было, если бы я был "начинающим" и хотел "разобраться", то его же прогнозы, хоть неверные, хоть идеально точные, были бы для меня бесполезны.

вывод такой - если условная кира на ютубе не дает тебе стратегию и не целится в верхние более абстрактные уровни пирамиды, а бесконечно мурыжит тот низовой базис, то это булщит и пустая трата времени. так бы я (кто я-то?) и советовал смотреть на любой контент.

Цитата (barbeysize @ 9.1.2021)
пара слов о

сукааааааа какой же длины будет лонгрид про работу над игрой?

Цитата (CloudGeo @ 13.11.2020)
пришел с главной)

да я думаю - что за аншлаг опять, кто все эти люди, но потом сообразил чекнуть слайдер

самое время объявить об уходе с форума

"Все, я придумал. Недели три плотных раздумий, чего же у меня не так, и, наконец, догадался. Теперь, кажется, я буду просто убивать индекс на протяжении длительного периода времени."

многие игроки в покер задаются очевидным вопросом - фондовый рынок или айти? продолжать сидеть по 6-10 часов у монитора, как в покере, мне не хотелось, так что айти сразу отметаем. тут, кстати, хотел написать мысли про два популярных очень похожих тезиса, озвученных ведущими инвесторами нашего форума. первый destroyalldreamers-а именно в таком виде - не хотелось продолжать сидеть по много часов, в покере насиделся, а потому пассивные инвестиции. тут у нас очевидная ложная дихотомия - между 0 сделок в 30 лет и сумасшедшим ежедневным скальпингом по много часов, очевидно, есть огромное количество промежуточных вариантов. можно торговать внутри дня, можно иметь несколько сделок в неделю, 3-5 сделок в месяц или 5-10 сделок в год. можно тратить в день в принципе любое количество времени (про плюсовость поговорим отдельно), и если торговля в реальном времени, наверно, субоптимальна, то в том, чтобы тратить несколько часов в неделю нет вообще ничего плохого, наверное, это даже полезно для мозга.

второй тезис mercator-а с немного смещенным фокусом - зачем тратить время, если можно получать доход пассивно. тут тезис может и не неверный, но как минимум сильно неполный (допускаю, что для самого меркатора в его формулировке он безусловно верен). а должен был бы он звучать так - я не хочу/не готов тратить Х времени ради У профита. ведь в конечном счете нас интересует ев конкретного действия, в данном случае изучения рынка и активного управления портфелем разных интенсивностей, сколько мы получим конкретного бабла за конкретный труд. лишние 2% за 2к часов в год скорее нет (?), а как на счет лишних 50% за 200 часов трудозатрат в год? знаю, знаю ну и еще один нюанс - за наш труд мы получаем не фиксированную почасовку (если получаем, гыг), а экспоненциально увеличиваем котлету относительно пассивного варианта, тем самым повышая почасовую эффективность всех прошлых и последующих трудозатрат и даже самого пассивного варианта, если в какой-то момент мы решаем переходить от активного управления к пассивной покупке чего бы то ни было. пресловутый "разгон депозита", грубо говоря. плюс, если мы воообще способны плюсовать, конечно, с каждым годом мы потенциально увеличиваем и эффективность самих активных действий, т.е. на простую экспоненциальность сложного процента сегодняшней копейки, полученной с рынка, накладывается и рост опыта и осознанности, назовем это так.

учитывая все сказанное, я для себя решил, что целевой режим торговли в перспективе должен быть примерно 50-100 сделок в год при трудозатратах по пол часа-часу в день. постоянно отслеживать 20-30 ликвидных не очень коррелирующих инструментов, заходить на всю котлету. ну и от дейтрейдинга не отказываюсь - во-первых, это очень интересно, во-вторых, в учебных целях, в-третьих, проверим доходность. +100% за месяц норм идея для марафона?

плюсовость.

естественно, все эти разговоры не имеют смысла без принципиальной возможности плюсовать по мартингейлу и не тратить при этом на рисерчи по 15 часов в день. мне повезло, поизучав разные источники, я нашел грааль - торговать буду по эллиотту. сразу скажу, что это как религия, поэтому я готов обсуждать что угодно, но постарайтесь не оскорблять мои чувства верующего я смог впустить бога в свое сердце и желаю всем того же. блажен, кто верует, тепло ему на этом свете

результаты.

начал я, как положено, с демосчета на иб 18 мая. сегодня как раз два месяца, а рынки закрыты, так что подходящий момент для промежуточных результатов. для простоты учета все сделки (по акциям) совершал лотами примерно по 10к долларов, чтобы проще было учитывать доходность или как вы с соулом и ритсаром там это называете за это время было около 65 сделок, из них сейчас открыто позиций на 100к, результат показывает +2000 за это время. как это оценивать я пока не знаю, с снп500 сравниваться бесполезно, да и не получится. как сказали на одном ютуб канале по трейдингу - если вы за первый месяц на демосчете не в минусе, то вы уже в топ5%. ну не знаю, будем надеяться

дальше я уже начал искать, где можно полудить на реал без логистических проблем, связанных с депом в иб (пока речь стоит не о зарабатывании, конечно, а о тесте стратегии и вообще всей этой мутки), смотрел в сторону наших брокеров и спекуляций на фьючерсах, но тут вмешалось само провидение. неделю назад приходит рекламная рассылка от скрилла с предложением депать в какую-то кухню под названием deriv. погуглил, оказалось, что это ребренд бинари.ком - брокера с 20 летней историей, имеющего среди своих лицензий даже лицензию на гемблинг, и предлагающего торговлю бинарными опционами на синтетические индексы, "симулирующие поведение реальных рынков". ну ты понел деп со скрилла, торговать на реал дают без проверки личности, кэшауты без пруф оф айдентити обещают до 10к, но пока не проверял. мне, кстати, досталась юрисдикция ванауту - внушает доверие

через метатрейдер5 дают торговать бессчетным множеством валютных пар, включая пяток криптовалют, четырьмя металлами, нефтью и почему-то индексом дакс30 (снп и насдак есть на другой платформе, но только в виде бинарных опционов). плечо в основном в пределах 10, но на форексе до 1000. поторговал до 120-130 плеча и скажу так - я человек совершенно не азартный, но при покупке 10 контрактов по 1000 евро при депе в 100 баксов зашевелился даже у меня по результатам - сделал около 30 трейдов за неделю, пока так же в плюсе на пару процентов. стоп лоссы всегда 5% котлеты, при этом максимальная просадка была 15-20% от котлеты.

ну и теперь настало время охуительных прогнозов

во-первых, конечно, снп500. я отслеживаю дакс по понятной причине, но по ним картина примерно одинаковая и довольно понятная. от пика "на волне коронавируса" был хороший четкий импульс вниз, первый в зигзаге, сейчас мы чертим зигзаг В внутри зигзага, думаю, что уже заканчиваем. хотя, можем конечно задержаться в этом диапазоне 2200-3300. но закончится эта коррекция обязательно вторым импульсом вниз ниже низа первого, ниже 2100 грубо говоря. это как минимум. советую инвесторам обратить внимание - пока прогнозы бесплатные

ну и по битку. от неортодоксального максимума 8 мая был импульс вниз (так же первый в коррекции), дальше что-то похожее на треугольник, так что на следующей неделе я ожидаю выхода из треугольника вниз и за несколько дней полетим в район 7600. тут стоит отметить прелесть принципа эллиотта и превосходство формы над всем остальным. треугольник может быть как всей коррекцией, с выходом в сторону тренда, так и коррекцией внутри зигзага (как я вангую в нашем случае), а тогда выход из него будет в противоположном направлении. но с точки зрения трейдинга это значения не имеет - даже не будучи на 100% уверенным, нам ни что не мешает выставить заявки в обе стороны, что я собственно и сделал, вверх по 9300 и вниз по 8900 (буду сжимать возможно по мере развития). треугольник сжимается как (и) сфинктер и деваться биткоину некуда - либо вниз, либо ту зе мун. нам же остается только подбирать халяву.

ну вроде пока все. если есть желающие (тут вообще есть кто живой?) обсудить волновые интерпретации по конкретным инструментам - пишите. предлагайте свои варианты, сверим мысли. ну или просто спрашивайте. про нефть, золото и т.д. я уж не стал писать, вряд ли это кому-то интересно. ну и публичные прогнозы хорошая штука, для истории так сказать.

ps: в иб на плеймани открыты следующие позиции, хотя они являются предметом постоянного пересмотра:

сначала все время старался добавлять новые акции, но со временем это поднадоело, т.к. у многих очень высокая корреляция и по сути их можно торговать как одну. для реальной торговли, естественно, чем больше возможностей, тем лучше.

pps: да, графомания неизлечима.

у тебя комплекс мессии что ли? многовато, как мне кажется, неоправданного пафоса.

зарекался писать, пока не выйду в плюс, т.к. никто не любит читать нытье (а писать его еще более противно), но процесс затянулся (о природе этого в конце). в дизайн доке работы над стратегией давно пылился план-набросок обещанного длиннопоста об этой самой работе и прогрессе. ну а так как трейдов стало очень мало, решил развлечься все же его написанием.

 

но начать наверно все таки стоит с результатов, чтобы снять вопросы и убрать эту тему, так сказать, с дороги. годик оттарабанил, за 1800 сделок плюс минус минус 100% (забавно, кстати, что сигналы, которые я шлю паре человек, работают и дают плюс ). на логарифмической шкале такого залива, конечно, быть не может - он измеряется в полураспадах котлеты и тем самым неограничен, т.е. заливается 99% от бра, а потом 99% от оставшегося за то же время. стоит оговорить один нюанс - за последние месяца 3-4 сделок гораздо меньше, есть недели, когда несколько сделок или вообще одна, были периоды по одной-две недели без трейдов вообще, за последний месяц - 16. ну и собственно что произошло и как это получилось. писать буду частями, потому что текста очень много - так что сходите к сандриксу, пусть он наполнит всем стаканы и поехали 

 

часть 1.

Цитата (barbeysize @ 14.11.20)  

что происходит на практике:

Цитата (Kazyulka @ 14.11.20)  

что думаешь, если ставить стоп на размерность больше? Т.е. в твоем примере не на локальном уровне отмены, а на глобальном?

Цитата (barbeysize @ 14.11.20)  

шире стоп, меньше объем, меньше профит - не годится

много об этом размышлял и возвращаюсь к теме размерностей, на которых нужно ставить стопы. изначально идея следующая — заходя на размерность ниже мы кратно увеличиваем потенциал, но так же уровень отмены становится менее надежным, т.е. мы потенциально получаем больше стопов, чтобы собрать основное движение на размерность выше. допустим для примера, что при более локальном входе стоп в три раза меньше и соответственно объем входа и потенциал в три раза больше. тогда мы можем показать в три раза больше стопов при том же относительном ожидании. либо если стопов меньше, то мы увеличили ев, что и было изначальной целью более локального входа.

 

но почему ев относительное? потому что при увеличении количества попыток мы фактически увеличиваем риск, причем неконтролируемо. рассуждения выше в предположении, что объем будет в три раза больше, но в реальности разница может быть и в 10 раз, а количество попыток даже при благоприятном более прибыльном исходе может быть, допустим пять, т.е. итоговый риск получается 5х от желаемого. а в неблагоприятном варианте риск может быть еще больше, при том, что ев окажется даже ниже, чем у обычного одинарного входа на размерность выше.

 

но можно пойти еще дальше и упороться и начать ловить точку разворота в самом низу, не дожидаясь импульса в сторону основного прогноза. без стопа, конечно, не обойтись, но т.к. поставить его некуда, то будем предполагать, что мы рано или поздно угадаем самый разворот, и фигачить стоп на несколько пунктов ниже точки входа. получается еще круче, чем в обычном входе на размерность ниже — стоп еще уже, объем входа гораздо больше, а значит и потенциал профита. правда проблема набора стопов никуда не девается и даже усугубляется, потому что при таком подходе стопов можно поймать вообще сколько угодно на одном условном сетапе. правда каждый отдельно взятый стоп в абсолютном выражении получается поменьше целевого, так что появляется иллюзия безопасности и сохраняется идея, что лишние риски покроются огромным избыточным потенциалом профита.

 

кроме того у такого способа есть и другие преимущества. во-первых, если мы поймали самый или почти самый низ разворота, то когда начинается движение в нашу сторону — первый локальный импульс и откат к нему — стоп уже стоит в начале импульса и риск (в этой конкретной сделке) ниже желаемого, т.е. можно добрать позу до полного риска уже по сформировавшемуся импульсу с откатом.

 

во-вторых, начавшеейся движение может не иметь достаточно чистого и четкого локального импульса и отката, а все может быть смазано в несколько мощных баров, где не видны подразделения, но т.к. часть позы приличным объемом уже взята в любом случае, принимать сложные решения в реальном времени не обязательно. фомо тут очень важный фактор. даже если будет откат, то всегда есть страх, что откат будет недостаточно глубоким, так что приходится на ходу решать, брать ли объем поменьше при том же риске или ждать отката поглубже, с вероятностью остаться без позы.

 

так что, в-третьих, если такое произойдет, т.е. движение попрет уже без видимых подразделений или пройдет с малым откатом, то мы не только не наделаем ошибок и неоптимальных действий, но и не останемся без позы, что само по себе было бы тоже достаточно плохо и очень неприятно. и, конечно, тоже может приводить к замазке и последовательностям совершенно отбитых и неадекватных действий в дальнейшем.

 

в теории все складно — математика и психология на нашей стороне. как это работает в реальности:

Цитата (Mercator @ 12.10.2020)
Как работает получение прибыли сверх рынка? В момент сделки мы покупаем то, что подорожает, а кто-то нам это продает. И в этот момент мы забираем его несостоявшуюся прибыль. Главный вопрос. Кто он и зачем он нам продал это?

А кто и зачем продал тебе ЕТФ на СнП, когда ты решил войти в рынок?

Ты намекаешь на то, что люди не будут продавать инструменты, которые в будушем обгонят рынок.
Но при этом считаешь само собой разумеющимся, что люди продают инструменты, которые будут идти вровень с рынком.

Ты предполагаешь, что люди, которые продают активы , в отличие от покупателей, точно знают, какие инструменты обгонят рынок, а какие отстанут от рынка, но это не так.
Ты мог купить очень плохой инструмент, который не будет расти последующие 20 лет, а кто-то мог так же ошибиться, как и ты, продав инструмент, который покажет лучшую доходность.

Вообще, лучшие трейдеры - это как лучшие покеристы - люди, которые имеют способность быстро признать себя неправым.
Глупо думать , что они не ошибаются - они ошибаются, но умеют очень быстро признавать свои ошибки.
Ты купил себе СнП и будешь сидеть в нем очень долго. А он купил СнП , и если увидит , что СнП плох, он быстро избавится от него.
В этом и состоит его едж и над рынком, и над тобой.

Ну и вопрос - кто этот человек, который продает нам лучшие инструменты.
На рынке постоянно происходит движение. Кто-то приходит в рынок, как ты пару лет назад (???), но кто-то и уходит из рынка.
Причины могут быть разные. Покупка дома или яхты. Болезнь, которая требует бабок или учеба детей - внуков в университете.
В конце концов - смерть. Бабушка умерла, а наследники решили промотать ее брокерский счет.

Похрен на причины. Главное, что люди, уходящие из рынка ЕСТЬ.
Конечно, их меньше, чем людей приходящих на рынок .
Именно поэтому рынок и растет, а вовсе не потому, что экономика бла-бла-бла растет.
Рыночные котировки давно не отражают состояние экономики, они оторвались от экономики лет 12 назад (многие считают, что гораздо раньше), но они растут потому, что покупателей всегда больше, чем продавцов -
Население планеты тоже увеличиваается. Кстати, рост популяции человеков вроде бы обгоняет инфляцию, так что вполне можно объяснять постоянный рост рынка постоянным ростом населения, а не этой экономикой.

Короче, продавцы на этом рынке всегда есть. И так как они не обладают знанием о будущем, они будут продавать как плохие инструменты так и хорошие.
И уже дело покупателя попытаться отделить одни от других и покупать хорошие, не покупая плохие.

Но конечно же, найдутся и покупатели, которым "все равно", и они покупают все инструменты скопом, и плохие, и хорошие. Например, вот ты .

Цитата (CloudGeo @ 13.11.2020)
P. S пришел с главной)

Ничего, я уже давно трейжу, но всё равно очень мало что понял

чо мне искать подтверждение, если я 20 лет торгую, в том числе и по поддержкам - сопротивлениям.

Субъективным опытом обменяться, конечно, интересно. Но для формального ответа на вопрос "имеет ли ТА предсказательную силу" этого недостаточно.

во-первых, редкостная духота. во-вторых, свое отношение к инфоцыганам контенткриэйторам на почве финансовых рынков я описывал парой страниц ранее - если я могу волны посчитать, то мне чужая аналитика не нужна, особенно учитывая, что составить в достаточной степени исчерпывающий список волновых интерпретаций не так уж сложно, а если я сам посчитать не могу, то мне чужая аналитика тем более бесполезна. тут даже и не важно, показывает ли он озвученную положительную статистику или нет. в-третьих, я и близко не торгую те размерности, на которые он дает аналитику. ну и в-четвертых, озвученная во вступительном видео идея, что "каждый трейдер должен найти себе хорошего аналитика (типо автора)" - само по себе огромный красный флаг.

 

в конечном счете и за точки входа, и за управление открытыми позами, и за управление банкроллом отвечает тот, кто  ставит деньги в трейде. зачем сюда вклинивать третью сторону в пенсне, которая никаким сакральным знанием не обладает, не очень понятно. но я уже повторяюсь.

есть мысли написать лонгрид про работу над "игрой", но есть сомнения, что это будет вообще кому-то интересно. альтернатива - написать его для себя в торговый дизайн документ, так сказать в стол, в сокращенной форме.

Цитата (Mercator @ 14.11.2020)
Стоп-лосс как понятие вообще не имеет права на существование. Ставки могут быть с плюсовым ожиданием, тогда их надо держать (не забывая корректировать относительно изменившегося банкролла) или с минусовым, тогда их надо закрывать. А вин этому предшествовал или лосс - вообще тут ни при чём.

Воу-воу, полегче, так мы вообще придем к выводу, что трейдинг как понятие не имеет права на существование и нужно просто купить актив и держать его
Тредеры верят, что ожидание трейда динамически меняется в зависимости от предшествующего изменения цены, причем меняется предсказуемо, в этом вся суть трейдинга.
В частности, трейдеры верят, что существуют некие ценовые уровни, при пробитии которых сверху вниз вероятность дальнейшего падения цены очень высока. В такой логике имеет смысл поставить стоп чуть ниже такого уровня.

А в целом, есть полная аналогия с бр-менеджментом в покере. В трейдинге для уменьшения риска можно размер трейда уменьшать, можно величину плеча снизить, а можно добиться похожего эффекта за счет стопа. В покере тоже можно играть лимиты пониже, можно доли продавать, а можно играть высокие лимиты на свои, но со стоп-лоссом. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Некоторые покеристы любят как раз третий подход, поскольку в случае апа можно получить максимальный профит, в то время как другие способы контроля диспы максимальный потенциальный профит обрезают.

Не понял тебя, по-моему фигню ты щас написал.

В плане уплаты комиссионных ТС ничем от тебя не отличается, он так же платит спред тем же обменникам, как и ты , покупая по аску, продавая по биду.
Только ты это делаешь раз в 10 лет (условно), а он - раз в 10 дней, ты ловишь одну большую волну, причем только вверх, а он - 100 маленьких, и вверх и вниз.

Он по итогу заплатит гораздо больше обменнику, чем ты, но при правильном подходе и заработать может больше.
У вас просто стратегии разные, а механизм уплаты комиссионных один и тот же.

Вот берем банальный пример . Курс доллара к рублю.
В начале 2020 ты купил доллар, веря в то, что рубль упадет. И держишь его до сегодня.
А он купил в 2020 , продал в конце марта по 80, в начале апреля зашел в шорт по 79, летом закрыл его по 69, и снова встал в лонг по 70.
Ну да, он заплатил в 5 раз больше комиссии, чем ты. Но механизм один и тот же.

Ты типа понимаешь, кто тебе продал доллары в январе 2020 по 61, но кто у него купил по 80 в апреле ты уже не понимаешь? А кто у тебя сегодня купит по 77 , ты опять понимаешь?

Обменник у него такой же как и у тебя, он не работает на росте и падении, он работает на разнице бид-аск, одинаково и с тобой и с ним

Такие сайты есть.
Например, форум на Альпари (я там сам долгое время тусовался, когда активно трейдил на Фх_
Кажется на форекс клубе есть тоже неплохой форум.
Возможно, на инвесто. ру, на смартлабе - это из того, что помню.

Есть еще хорошие сайты форекс (и не только) трейдеров, у того же Тимофея Мартынова и т.д. и.т.п.

Есть (на том же Альпари) профитные ребята, которые работают по так называемой ПАММ схеме (гуглится по ПАММ), я с этой темой хорошо знаком, как и хорошо знаком с "отцом" ПАММ разработок как минимум в России Дмитрием Орловым (гуглится по "Дмитрий Орлов ПАММ")
Суть этой схемы такова, что профитный трейдер торгует на своем счете, а к нему в автоматическом режиме подключается счет инвестора, который дублирует сделки секунда в секунду на основном счете, за что профитный трейдер получает оговоренную долю от профита - что-то типа бекинга в покере.
В общем, индустрия эта развита, и в ней есть профитные ребята, но большинство льет, как и в покере.

Что касается спора на двух последних страницах, то ТС конечно же прав.
Если крупные банки своим РЕАЛЬНЫМ клиентам торгуют пару евро-доллар 1.1805 - 1.1807
И допустим я, мелкая кухня, отслеживаю эти сделки и предлагаю БарбиСайзу те же самые котировки 1.1805 - 1.1807, то в чем разница для БарбиСайза, где торговать - в банке или у меня , если я все обязательства перед ним выполню?
Ответ - разницы нет.

Если каснуться прозвучавшей тут неявно темы "покер вс трейдинг", то с моей личной точки зрения (она не обязана быть верной), то трейдинг тяжелее.

Просто потому, что в трейдинге нет фишей. Там нет людей, которые - "дорогая, я щас выпью парочку пивка, а потом пойду потрейдить в свое удовольствие, проиграю сотню-другую баксов на форексе". Нет, таких в трейдинге нет.

А во-вторых (это продолжение во-первых) - если в трейдинге и есть акулы, то это явно не ты, не я и не он.

Акулы - это крупные инвест-банки и хеджфонды, которые тусуются на том же рынке.
За ними - огромные суперкомпьютеры, которые обсчитывают миллиарды торговых операций и выискивают тренды.
За ними - армии программистов, которые придумывают проги для этих суперкомпьютеров, и обкатывают их, и выбрасывают ненужные, а нужные и профитные развивают.
За ними - армии аналитиков, которые анализируют рынок...и управляют им. Сначала банк JPMorgan накупит евро, а потом прикажет своим аналитикам трубить, что евро скоро вырастет. Их послушают, и купят евро, и у аналитиков репутация в плюс, а у ЖПМоргана бабки в плюс.
И за ними взятки, благодаря которым крупные инвест-дома (это - РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ, были разбирательства на эту тему) получают важные новости на 5 секунд раньше остальных, и этих пяти секунд хватает, чтобы автоматически разместить ордер и отыграть его, и снять все сливки с бобмической новости, а частному трейдеру остается только хуй с потрохами.

И против всей этой гопкомпании стоит частный трейдер Вася, с одним графиком на одном экране - такс, вот тут поддержка, вот тут сопротивление, здеся я куплю, а здеся я продам.

Ничего подобного в покере нет, там люди играют против людей, а не против корпораций....хотя бот-компании уже проникли в покер.
Кстати, в трейдинге автоматическая торговля не запрещена , а даже наоборот, поощрается.

Это не означает, что в трейдинге нельзя плюсовать.
Плюсовать (как известно) можно в любой сфере человеческой жизни, хоть таксистом, хоть форексистом, хоть покеристом.

С приветом, Хулио.

ПС. Для ТСа - Торговля по волнам Эллиота не работает. Проверено десятками тысяч неудачников. Волны Эллиота прекрасно объясняют прошлое, это такой универсальный и весьма резиновый аппарат, который легко можно натянуть на почти любой график и сказать - глядите, вот первая движущая волна подъема, вот вторая волна коррекции бла-бла-бла.
Думаю, что не один десяток миллиардов долларов был потерян на попытке торговать по Эллиоту. Но в плане предсказания будущего этот инструмент совершенно бесполезен.
Меня можно не слушать, просто сделать букмарк на этот пост , и вспомнить про него через 2 года, когда поймешь абсолютную безнадежность этого.

минутка рефлексии.

интересно работает психология при трейдинге. золото и серебро прекрасным образом пошли в мою сторону. но из-за того, что за последние дни было несколько очень неудачных трейдов (с "мистически" уехавшими стопами), увидев сегодня профит в них, я обосрался и закрыл их, почти на пике, но тем не менее.

естественно, я сразу стал искать возможность зайти по новой. поставил цели на уровни отката и жду их достижения, чтобы встать в лонг дальше. и тут я подумал такую вещь, которая мне же была или должна была быть очевидной - закрыть позицию с профитом и перезакупиться на откате это не то же самое, что сохранить позицию, а на откате передвинуть стоп в плюсовую зону и увеличить объем. у второго варианта потенциал для получения профита просто невероятно более высокий.

тут же в игру вступает и другой момент. в первом программном посте я писал потенциальную цель на будущее что-то вроде "50-100 трейдов в год", но в реальности она немного другая - иметь в вотчлисте столько инструментов и совершать по ним столько сделок, чтобы это обеспечивало максимальную по времени и сумме аллокацию денег, ведь именно она - оборот -, а не сумма котлеты сама по себе, обеспечивает профит. и поторговав на реал я понял, что эта самая аллокация совершенно не ограничена сверху 100% котлеты на 100% времени. реалистичным видится что-то типа 30-70% времени аллокация в объеме многих и многих иксов от котлеты. т.е. предел по объему это свободная маржа, а не сумма бр.

проблема в том, что для при ограниченном допустимом риске и объемы закупки сильно ограничены, а чтобы их увеличивать нужно много ликвидных инструментов с низкой корреляцией, которые мне пока просто недоступны. и вот тут и зарыт грааль - объем можно и нужно увеличивать в одном инструменте, загружаясь и догружаясь по мере развития тренда, а не закрывать позы, хватая копейку, потому что тебя вчера чпокнули и у тебя тильт и страх потери профита

точно так же делаю - стоп на трейд постоянный относительно котлеты. сначала был 5%, как у учителя, правда не очень строго соблюдал и не очень точно вычислял, да и по разным причинам часть сделок закрывалась с большим минусом, так что первое время (пока плюсовал) было прилично стопов и по 10-12% и даже 15 один раз. потом уже, когда дела шли не очень, по технической причине и тупости поймал стоп 30%. тогда зарекся нарушать рискменеджмент, но т.к. такой стоп был не напрямую из-за нарушения, то урок усвоился плохо и пришлось еще разок в двух сделках одновременно взять стопы 17% и 25% уже чисто своими руками "в здравом уме". тогда что-то понял по-настоящему после этого всегда сразу четко ставлю стоп после открытия позиции и отклонений больше нет. правда со временем стопы снизил до 3%, а потом и до 1%, чтобы не обнулиться соответственно как это работает на практике - уровень стопа беру из эллиотта, грубо говоря, если вхожу на откате к 1 волне в предполагаемую 3, то стоп от точки входа до начала первой. если он 0,05%, то беру 20 плечо, если 0,1%, то десятое, если 0,15%, то шестое и так далее. если двигаю стоп и возможный стоп становится меньше в абсолютном выражении, допустим 0,2% от котлеты, то могу добрать позу в подходящем месте на 0,8% стопа от котлеты. т.е. при любом количестве позиций риск по одному инструменту всегда в пределах 1% (планирую увеличивать обратно по мере плюсование, когда и если)

ps: одна из причин увеличенных стопов в начале занимательная достаточно. допустим котлета 1000, я открываю позу, стоп стандартный, инструмент прет и по кассе у меня уже депо 1000, но эквити 1100 к примеру, я передвигаю стоп в безубыток и добираюсь, но при доборе за размер котлеты беру текущее эквити, а не начальное депо, т.е. 1100 в данном случае. а стопы по начальной позе и дополнительной на одинаковой цене. и если цена идет вниз к стопу, то размер эквити уменьшается и довольно сильно и при закрытии получается, что вторая поза в абсолютном выражении закрыта в фиксированный убуток от эквити на момент открытия, но на момент закрытия котлета меньше (за счет потери профита по первой) и убыток в процентах получается выше. а если рост был бомбический и таких позиций паровозиком получалось открыто 3-5 (а так и происходило частенько), то общий профит в моменте мог быть десятки процентов легко, но при закрытии по последнему стопу суммарный профит по всем кроме последних мог получиться 15-20 и залив по последней дефакто 10% (вместо 5%)

не понимаю вопроса. я хочу заработать, но пока не получается. это к какой категории относится? так-то фан сомнительный

Цитата (barbeysize @ 12.10.2020)
даже если такие люди и такие сайты есть, то потребность в ведении блога скорее всего обратно пропорциональна результатам (если она вообще изначально есть у человека). вот есть трейдер, успешный "годами" - зачем ему где-то что-то публиковать? очень маленькой фракции людей это будет интересно изначально, но заниматься этим будут еще меньше. разве что только в желании что-то впаривать кому-то. но таких как раз полно.

если у покеристов есть, то и у трейдеров должны быть, нет?

Цитата (barbeysize @ 12.10.2020)
т.е. характер организации торгов, конечно, имеет влияние, но на нюансы, а не на суть рынка.

Чувак, так в нюансах и заключается весь смысл. И фиш, и топ-рег играют в одну и ту же игру, по одним и тем же правилам, одними и теми же картами, но есть нюанс ...

отвечу у себя, чтоб по чужим блогам со своим самоваром не лазить.

Цитата (Enrolled @ 24.9.2020)
Есть мысли, долго ли продолжится падение s&p500?

оптимистичный сценарий (если коррекция от прошлого максимума закончилась в конце марта) - мы закончили импульс вверх, с конца июня до 3600 был клин. так что теперь цели 3050-2750-2500.

второй вариант - тот, что я давал на открытии блога. только теперь он уточнился - это не зигзаг, а нерегулярная плоская. соответственно, последнее движение вниз будет гораздо мощнее весеннего обвала, т.е. точно ниже 2200, ну пускай цель будет 1550.

ps:

Цитата (barbeysize @ 21.9.2020)
теперь получается, цель 1.165. буду заходить тогда уже в сторону ту зе мун, наверно

сделали?