Пари на финансовый результат инвестиций

Mercator и Gellemar договорились о нижеследующем.

0.Преамбула. Пари джентльменское. Мы не пытаемся надуть друг друга, цепляться к словам, придумывать серые схемы и т.д. Мы спорим именно про то, что написано ниже, а именно, какая стратегия покажет лучший результат: «купил и забыл» или «активное управление».

1.Срок пари 1 год.

2.Сумма пари $100000. Каждый участник виртуально вкладывает данную сумму в активы.

3.Mercator покупает и держит ETF на S&P500 (VOO). Все дивиденды реинвестирует (то есть как только дивиденды получены, на них покупается новая порция VOO). Дробное количество акций разрешено.

4.Gellemar имеет право в любое время покупать или продавать акции любых компаний, входящих в S&P500 на момент покупки. Разрешено вообще ничего не покупать, либо покупать не на всю сумму. Аналогичные правила распространяются на полученные в течение пари дивиденды. Если акция выпадет из S&P500, то больше покупать ее нельзя, но и бежать продавать ранее купленное не обязательно. Другие активы, кроме обозначенных в пп. 3 и 4, сторонам покупать запрещено.

5.В последний день пари мы продаём наши активы и сравниваем результат. Расчёт производится по формуле Р=(Г*0,98-М), где Г – сумма на счету Геллемара, М – сумма на счету Меркатора. Если P>0, то (Р долларов) платит Меркатор, если P<0, то Геллемар. (Пояснение. 2% – гандикап Меркатору за неравенство свободы торговли). Время (часы, минуты) продажи каждого актива, включая начальную покупку и финальную продажу VOO Меркатора, выбирает Геллемар. Если дата окончания пари придется между отсечкой дивидендов и их выплатой (этот период составляет обычно несколько дней), то все дивиденды, полученные после окончания пари, учитываются в финрезе.

6.Пари с гарантом. Примерный начальный размер обеспечения - по $15k с каждого. Обеспечение будет возвращено сторонам в полном объёме после расчета по пари. В случае, если согласно текущим результатам обеспечение одной из сторон сократится до $5k или ниже, противоположная сторона в праве потребовать перевода гаранту дополнительного обеспечения. Если в течение 72 часов перевод не состоится, любая из сторон имеет право объявить об окончании пари. В этом случае все активы продаются в ближайшую торговую сессию и происходит расчет согласно п.5. Досрочное изъятие части обеспечения не предусмотрено, даже если оно станет неприлично большим. В любом случае, если проигрыш одной из сторон достиг $50k, проигрывающий имеет право досрочно закончить пари, но расчет даже в этом случае - по формуле из п.5

7.Если в момент окончания пари проигрыш одной из сторон окажется выше суммы обеспечения (такое не исключено в случае резкого роста волатильности), это НЕ является основанием для отказа от полного платежа по пари. (Пример. Если обеспечение 15К, а Меркатор проиграл 20К, то Меркатор всё равно должен выплатить все 20К).

8.Комиссионные за сделки учитываются по тарифам Interactive Brokers (Tiered). Плата за неактивность не учитывается.

9.С дивидендов ИБ автоматически снимет налог (обычно около 0,2% от капитала в год). Для удобства этот налог учитывается при расчете по пари. Пример. У Меркатора сняли налогов 50+40+60+55=$205. На счету фактически осталось 109500. У Геллемара сняли 30+20=$50. На счету фактически осталось 115700. В формулу из п.5 подставляем 115700 и 109500 соответственно, (а не 115750 и 109705).

10.Gellemar для торговли использует свой счет ИБ. Финальный результат, все цены сделок и остальное, касающееся пари, будет фиксироваться, исходя из фактических данных по сделкам на этом счете. Стартовая сумма на счете будет $10426,00. Все сделки считаем пропорционально этой сумме (то есть каждый доллар на счету соответствует $9,59 по пари). Для удобства подсчетов кешауты и депозиты запрещены на весь срок пари. Сделки, не относящиеся к пари, на этом счете запрещены. Меркатор имеет право в любой момент получать отчеты по этому счету, поставляемые ИБ.

11.Если в течение пари VOO поменяет философию и перестанет следовать за S&P500 (это очень маловероятно, но вдруг), то берем последнюю цену, когда VOO еще был равен S&P500, «продаём» по ней VOO и «покупаем» другой ETF, который на тот момент будет следовать за S&P500.

12.В случае возникновения нестандартных ситуаций, а также в случае разногласий привлекается арбитр Gump. Стороны обязуются принять его решение.

13.Самое главное. В целях максимального накала попкорна Геллемар торжественно клянётся регулярно выкладывать сюда сделки, графики и прочий годный материал.

Погнали

Для информации. Актуальный список компаний, входящих в снп500, то есть тех, которыми будет торговать Геллемар.

Цитата (Gellemar @ 17.5.2020)
Может закончится, если я сам куплю VOO на всю котлету.

Кстати, да, не прописали этот момент.
Но такое никогда не поздно.
Добавим п 14. Геллемар имеет право в любой момент остановить пари, чтобы не лохматить бабушку попусту.

Цитата (Gellemar @ 18.5.2020)
Совсем другое пари, думаю Меркатор может и примет

Зависит от суммы и кэфа. mako27, не уверен, хотел ли ты спорить или твой изначальный вопрос был риторическим, но если хотел, то я открыт к предложениям.

Дополнение в условия спора.

15.Торговля разрешена исключительно внутри торговых часов на американских биржах.

Дополнение в правила.
16.Даты пари с 22.05.2020 по 21.05.2021. То есть дата продажи активов 21 мая 2021 года.

И небольшое изменение в п.10. Стартовая сумма на счетах у каждого $10006. Все расчеты пропорционально ей. То есть $1 по пари равен 9 долларам и 99,4 центам на счету.

Мы закупились

Цитата (Gellemar @ 24.5.2020)
Так как я узнал много нового про личность Игоря (ой блядь, дайте только сформулироать время), то я требую:

чтобы Игорь Меркатор отправил судье залог немедленно.

Слушай, ты же сам попросил не афишировать, что мы договорились, что залог будет только с тебя, чтобы не вредить твоей репутации (для всех: это было еще до того, как подтвердилось, что Геллемар=GamblerM1). И опять же для всех: скриншоты этой договорённости у меня имеются, если вдруг потребуется предъявить.

Если ты хочешь, чтобы я обнародовал детали, как так вышло, что залог внёс только ты, вообще не вопрос. Напиши, опубликую.
И, разумеется, я гарантирую полную выплату по пари в случае проигрыша. Даже странно слышать: я, публичный человек, которого все видели вживую и у которого за 15 лет в комьюнити нет ни одного даже пятнышка в финансовой репутации, стану зачем-то рушить её.
Не говоря уже о том, что я глубоко убеждён, что даже несмотря на то, что ты оказался мошенником (в прошлом), мои обязательства по пари перед тобой остаются в полном объёме.

Цитата (Gellemar @ 25.5.2020)
мне все равно, что ты там гарантируешь, соблюдай написанные условия пари.

Ты вообще неадекват что ли?
Когда я переписал условия под то, что ты даёшь залог, а я нет, ты попросил меня убрать это из паблика, чтобы не вредить тебе.

Если бы не твоя просьба, эти условия и являлись бы прописанными не в личном чате, а тут, на всеобщем обозрении.

Народ, а куда можно загнать наши портфели, чтобы строить график динамики процесса?
На портфолиовизуалайзере нашел что-то подобное, но там точную начальную дату выбрать нельзя, только начальный месяц.
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

Чтобы контролировать, не пора ли Геллемару пополнить сумму обеспечения, в п.10 содержится правило, согласно которому я имею право в любое время получать отчеты об активности по торговому аккаунту Геллемара.

Злоупотреблять этим правом я не планирую, если, конечно, обеспечение не будет подбираться к пороговой отметке в 5к. Но раз в недельку, наверно, буду их запрашивать.

Отчеты, на наше счастье, не содержат личной инфы, кроме номера счета и названия аккаунта. Название можно выбрать самостоятельно в настройках (по умолчанию, оно является Именем-фамилией), а номер счета - инфа вполне публичная. Зная этот номер, ничего дурного злоумышленник сделать не сможет.

Поясню, как это работает.
Для получения доступа к аккаунту нужно знать логин и пароль. Логин - это не номер счета, это отдельная сущность. Далее, залогинившись, надо пройти двухфакторную аутентификацию. После этого появится доступ к торговле. Но вывести деньги можно только на банковский счет владельца аккаунта, и никуда больше. Так что максимум, что может сделать злоумышленник, это поторговать слегка на свой вкус, быстро уперевшись в лимиты. Я, как приверженец гипотезы эффективного рынка, полагаю, что сама торговля имеет околонулевое МО, а значит, даже поднасрать врагу, проиграв специально деньги, не получится. С вероятностью около 50% деньги будут даже выиграны.

Как видите, номера счета в этой истории нет. Номер - это внутренний идентификатор, который больше нужен самому ИБ, чем владельцу акка. Знание этого номера сторонними лицами никакой практической выгоды им (сторонним лицам) не принесёт.

Таким образом, так как кроме номера счета и его названия (выбранного владельцем), другой персональной информации в отчетах не содержится, можно без опаски публиковать эти отчеты на всеобщее обозрение.

Цитата (LyamRubasov @ 29.5.2020)
Кстати прикольно, в прошлом пари с Гампом,насколько помню, можно было покупать любые ETF. Но шортить рынок нельзя. Интересно, покупка реверсивного ETF, например TZA была бы нарушением пари?)

Нет, не была бы, ведь все условия выполняются.
Запрет на шорт носил скорее технический характер, т.к. учет процентов по кредиту в рамках того пари был бы делом крайне сложным. И с дивидендами как там обстоит? Их отнимают что ли?

Gellemar, прошу предоставить отчёт по брокерскому счету за 22-29 мая включительно. Если нужна инструкция, как этот отчет получить, то вот она.

Цитата (Gellemar @ 2.6.2020)
Я обещаю тебе, что если выясниться, что я сам изменил портфель и не сказал тебе про это, то я считаю себе проигравшим.
Выплачиваю, тебе сумму моего минуса на момент когда это произошло и 5000$ долларов штрафа сверху.

Меня это устраивает.

Вопрос с отчетами закрыт, отчет скорее всего потребуется только один: после окончания пари.

Metapsyh0z, всё так. Кстати, у меня осталось еще некоторое количество денег, которое я готов раздать. Предлагаю тебе пари на тех же условиях. Чтобы не засорять тему, пиши в личку.

Metapsyh0z, я же попросил в личку))
Я согласен с твоим предложением. Если есть интерес в реальном пари, пиши.

Цитата (Flexibility @ 10.6.2020)
Никак не шарю в трейдинге и инвестировании. Mercator, ответь пожалуйста неправ ли Metapsyh0z и, если да, то почему.

Так в том то и дело, что неизвестно, кто прав. Потому и пари предлагаю. Было б известно, разве кто поспорил бы со мной?
Я считаю, что рынок эффективен. Другие считают, что нет. И то и другое недоказуемо. Каждый может поставить деньги на своё мнение.

Цитата (Flexibility @ 10.6.2020)
За счёт чего ты зарабатываешь деньги, инвестируя в индекс?

За счет того, что становлюсь совладельцем прибыльных бизнесов.