Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Предложить знакомого гаранта еще ладно. Но предложить человека, которого ты знаешь лично в качестве судьи, и с которым вы общались или общаетесь, а я нет, это уже имхо совсем перебор.
Цитата (GobletTamer @ 12.3.2020)
2. Пусть портфель А имеет большую СДР, чем портфель Б. Тогда и инвестор А будет иметь большее матожидание денег через 1000 лет, чем инвестор Б.
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Какую формулу ты используешь для нахождения доходности? Точнее откуда ты ее взял?
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
при вычислении средней годовой доходности мы берем корень n-ой степени из величины (стоимость пакета через n лет/вложения).
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Soul, ответь, пожалуйста, на следующий вопрос.
У нас есть, допустим, 10к usd и 2 возможных инвестиционных стратегии:
1) вложить на 5 лет и получить назад всего 20к
2) вложить на 10 лет и получить назад всего 32к
EV какой из этих стратегий больше на твой взгляд и чему равно их EV?
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
На вопрос я отвечать не вижу смысла. Он не имеет отношения к пари.
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Я его видел один раз в жизни и последний раз общался с ним (онлайн) несколько лет назад. Но не нравится мои кандидатуры, предлагай свои. Посмотрим кого предложишь ты. В любом случае нам нужно будет прийти к какому-то компромиссу. Ну или этот спор будет вечным. Так как ты решил потерять остатки репутации и цепляться к формальностям.
Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
Поскольку стоимость пакета через n лет - это случайная величина
Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)Ну раз какое угодно количество инвесторов может быть, то для простоты возьмём их в количестве 2 в степени N (т.е. если у тебя N стремится к бесконечности, то количество инвесторов просто охренеть к чему стремится). В случае роста N количество инвесторов тоже увеличим, конечно. Ну и чтобы совсем просто считать было, предположим что у каждого конкретного инвестора будет своя уникальная комбинация исходов из 2 в степени N возможных (они же все равновероятны, так что ок должно быть).
Нет, я не про ожидаемую доходность. Я про ту доходность, которая получается, когда после N лет смотришь, во сколько раз вырос твой портфель и извлекаешь корень степени N. Так вот, я утверждаю, что при N, стремящемся к бесконечности, эта доходность будет стремиться к 3.9% с вероятностью 1, т.е. и никакого матожидания брать не надо, и инвесторов может быть какое угодно количество. У каждого из них доходность будет стремиться к 3,9%.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
В моем мире ЕВ покупки акций или ЕВ стратегии - это ЕВ доходности стратегии. Потому как акции и стратегия это не случайные величины, чтобы иметь какое-то ожидание, и я уже столько раз выше писал про то, что я оцениваю ожидаемую доходность, что это должно быть понятно. Но я все равно уточняю
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Итак, этот вопрос имеет прямое отношение к пари. Потому что по методу предложенному Соулом мы вообще не можем сравнить эти стратегии. Вот почему ты не стал отвечать на него. У тебя нет ответа, который бы не использовал сравнение стратегий по МОЕМУ методу.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Уже из этого поста ясно что ты проиграл. Я специально преберег этот аргумент на вечер.
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.
Я: Ок, давай с гарантом, но тогда с тебя тоже перевод гаранту, чтобы все было честно.
Соул: Без проблем. Мы оба можем перевести Илье по 10к. Это оптимально.
Как потом признался сам Соул, он ничего не переводил Илье после заключения пари, так что я мог бы как минимум разойтись только на этом основании.
Ну да, ты-то по пари ему не сделал перевод, а мои пусть морозятся у твоего друга, что нет-то? Тем более он может их завтра тебе перевести.
Предложить знакомого гаранта еще ладно. Но предложить человека, которого ты знаешь лично в качестве судьи, и с которым вы общались или общаетесь, а я нет, это уже имхо совсем перебор.