Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 4 24 25 26 27 46 120
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    Про симуляции интересно вот что. Понятно, что для «честной» симуляции и количество лет, и количество симуляций должны расти. Но в каком порядке?


    Для честной симуляции надо зафиксировать количество лет на некотором большом значении, а потом посчитать достаточно большое количество симуляций. Это будет соотвествовать смыслу исходной задачи. А вот какой практический смысл в устремлении количества лет в бесконечность я не понял.
    3/8
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    После N лет смотрим долю инвесторов, чья доходность вышла за пределы 3,9%+/-0.00...01. Эта доля будет стремиться к нулю. Более того, для любого конечного числа инвесторов, начиная с какого-то N в этот диапазон попадут все инвесторы, и никто из них никогда из него уже не выйдет.
    Ок понятно. В такой формулировке про первую половину и про то, что их доля будет стремиться к нулю - согласен.
    Но если у нас N лет, заведомо 2 в степени N инвесторов и всё равномерно распределено (каждому по уникальной комбе), то всегда будет 1 инвестор с доходностью в 20% (с бейджиком "инсталакер").
    Конечно если после N лет мы продолжим крутить дальше на том же наборе инвесторов, то и он скоро сломается и скатится в 3.9%, т.к. комбы кончились, удача от него отвернулась и он начал получать свою законную долю по -10%.

    Ну да, это уже в глупый спор какой-то превращается.

    Сейчас вот ещё симуляции начнут крутить, но вроде как пока ещё не определились, что считать - усреднённый процент, который получится у виртуальных инвесторов (тогда 3.9% будет) или средний доход всех этих инвесторов (т.е. общий их доход, делённый на их количество - и в этом случае будет 5%, если симуляции будут хорошо перекрывать весь диапазон).
    На дистанции в 50 лет комб всего 1125899906842624 - это хотя бы человеческое число ещё (хотя и охрененно большое), а не что-то там в трёхсотой степени.
    19/25
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
    Дисперсию сглаживают, видимо.
    Чем шире диапазон, тем реже и чернее будут прилетающие лебеди.
    Если бы диапазон был бесконечным и можно было бы в долг играть, из желающих очередь бы выстроилась.


    А как статистического лебедя удушит то, что игроку нужно пересесть за другой стол, если он хочет увеличить ставку до уровня за лимитами данного стола?

    Я бы скорее предположил, что это более "приземленная" защита. Т.е., чтобы сделать ран 37*37*37 в подкрученной рулетке нужно подкупить уже двух-трех дилеров, а не одного, что дороже, тем более вероятно чем более хайроллерские столы обслуживает дилер, тем дороже его з/п. Может быть в процессе пересадки со стола на стол проще в целом подойти к игроку и сказать "сегодня вам играть нельзя", чем просто подойти к столу вокруг которого есть другие игроки/зрители.
    12/44
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    Плюс ты же сам заявил, что стоимость портфеля через N лет - это не случайная величина. Зачем тебе тогда вообще много симуляций?


    Не надо передергивать. Я утверждал, что если мы возьмем формулу среднегодовой доходности в учебнике (тех что я читал), то вот в этой формуле стоимость акций - это конкретное число, а не случайная величина. Если же рассматривать цену акций как случайную величину (в других задачах), то конечно это случайная величина. Это как в классическом примере из статистики про попадание пули в мишень. С одной стороны полет пули можно просчитать с идеальной точностью и точно предсказать куда она попадет. С другой стороны точку попадания можно рассматривать как случайную величину. И это тоже "правильно". Просто не нужно смешивать эти две сущности, тогда вылезают ошибки и парадоксы. Что собственно и произошло тут.

    Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    а почему ты определяешь дистанцию как количество симуляций, а не как количество лет?


    По определению дистанции.
    77/428
    Ответить Цитировать
    -2
  • Цитата (spirit83 @ 12.3.2020)
    А вот какой практический смысл в устремлении количества лет в бесконечность я не понял.


    Ожидаемая среднегодовая доходность падает.
    1,05 для одного года
    1,0446 для двух лет,
    1,043 для трех лет,
    ...
    1,039 для бесконечного временного периода.
    69/221
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Быстро же, Иван, ты отказываться начал. Понял, что проиграешь по той методике на которую согласился? Хотя ты сам первый ее и предложил


    Я не соглашался. Ты конечно можешь продолжать твердить, что черное это белое, но практического смысла в этом мало. Предлагаю перейти к выбору судей.
    78/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (bogorsar @ 12.3.2020)
    Объясни пожалуйста по подробней как это работает,в чем разница и как должно быть правильно

    Если зафиксировать количество лет и увеличивать число инвесторов, то рано или поздно кто-то из держателей портфеля Соула выиграет так много, что сдвинет средний результат в свою пользу.
    Но если зафиксировать число инвесторов, и просимулировать достаточно длинную дистанцию, то все держатели портфеля Соула проиграют всем держателям портфеля Рыцаря. В том числе и тот, который в первом варианте очень много выиграл.

    Вот и решайте, как правильно считать, и на чьём счету будет больше денег через X лет, где Х достаточно большое
    13/55
    Ответить Цитировать
    15
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ожидаемая среднегодовая доходность падает.
    1,05 для одного года
    1,0446 для двух лет,
    1,043 для трех лет,
    ...
    1,039 для бесконечного временного периода.


    Откуда ты взял эту формулу? Попрошу в пятый раз. Покажи учебник (википедия тоже сойдет) из которого ты взял эту формулу. Спасибо.
    79/428
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Так как меня интересует победа в споре "по сути"


    В споре «по сути» фигурировало выражение «деньги на счету». Если в результате одной из симуляций будет получен ран с гугол^гугол денег на счету (ну или любое другое «слишком дохера»), будет ли это считаться победой в споре по сути?

    P.S. А то, как бы, определение слова деньги из википедии не предполагает гуголов.

    P.P.S. Не стал тут спамить, у себя напишу. Вам и без меня весело
    7/22
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Nameless00 @ 12.3.2020)
    В споре «по сути» фигурировало выражение «деньги на счету». Если в результате одной из симуляций будет получен ран с гугол^гугол денег на счету (ну или любое другое «слишком дохера»), будет ли это считаться победой в споре по сути?


    Конечно будет. Вообще странно подобные вещи обсуждать на покерном форуме. ЕВ это базовое покерное понятие.
    80/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    По определению дистанции.

    О, очередной перл из словаря Соула. Дистанция - это, оказывается, не срок наших инвестиций. По определению.
    14/55
    Ответить Цитировать
    7
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ожидаемая среднегодовая доходность падает.
    1,05 для одного года
    1,0446 для двух лет,
    1,043 для трех лет,
    ...
    1,039 для бесконечного временного периода.


    Это только по твоей формуле если считать. Я ее кстати в твоих ссылках так и не нашел. Ну и как по мне "ожидаемая среднегодовая доходность" в твоем определении также не имеет практического смысла. Считать ожидаемую доходность нужно по общеизвестной формуле (из википедии) и эти расчеты уже не раз тут были приведены.
    4/8
    Ответить Цитировать
    1
  • Иван, ты начинаешь соскакивать.

    1) Ты еще вчера предложил метод оценки.
    Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.


    2) Я уточнил, что ты имел в виду и даже спросил, не имеешь ли ты в виду чего-то другого?
    Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ты предложил делать миллион симуляций для каждого временного интервала, увеличивая длительность инвестирования, эта последовательность в твоем предложении мне ясна. При этом как ты помнишь, мы спорили о долгосрочной доходности.
    Я согласен мы делаем миллион симуляций для каждой длительности, и я утверждаю, что и по моей, и по твоей методике определения доходности, моя стратегия обойдет твою для достаточно большого количества лет. Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда), но и будет давать большее среднее значение капиталла, для достаточно большого количества лет. Надеюсь, ты не соскочишь, утверждая, что ты что-то другое имел в виду.


    3) Твой исходный полный ответ был
    Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Отлично. Ты согласен на то, чтобы симуляции определили победителя? Я согласен.


    4) Потом ты понял, что ты проиграешь, заявил что ты не соглашался, и сразу предложил арбитра искать вместо симуляций. Так не пойдет. Тебя за язык никто не тянул.

    Я спать уже, завтра проведем симуляции, как было изначально тобой предложено, между прочим, и выясним, кто победил.
    70/221
    Ответить Цитировать
    -20
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    О, очередной перл из словаря Соула. Дистанция - это, оказывается, не срок наших инвестиций. По определению.


    Именно по определению. Для обсуждаемой в споре случайной величины это так. Не согласен?
    81/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    среднегодовой доходности в учебнике (тех что я читал), то вот в этой формуле стоимость акций - это конкретное число,

    Т.е. ты утверждаешь, что среднегодовая доходность портфеля акций через n лет - это не случайная величина? Она не зависит от того, как поведёт себя цена акций?
    15/55
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Я спать уже, завтра проведем симуляции, как было изначально тобой предложено, между прочим, и выясним, кто победил.


    Ты можешь проводить все, что угодно. Ты свободный человек. Но я на твои условия не соглашался и симуляции с недостаточной дистанцией за доказательство принимать не собираюсь.

    Повторю в очередной раз свои вопросы, которые ты игнорируешь.

    1) Давай выбирать судей. Ты кого предлагаешь?
    2) Откуда ты взял формулу среднегодовой доходности. Дай ссылку.
    82/428
    Ответить Цитировать
    -2
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    Т.е. ты утверждаешь, что среднегодовая доходность портфеля акций через n лет - это не случайная величина? Она не зависит от того, как поведёт себя цена акций?


    Это зависит от того, что понимать под среднегодовой доходностью. То, как она определяется в учебниках, это не случайная величина. Потому что по определению из учебника среднегодовая доходность основывается исключительно НА ПРОШЛЫХ результатах. Это просто конкретное число, не случайная величина. Все "поведение" акций уже случилось.

    А если пытаться переносить это определение на случайные величины, то среднегодовая доходность - это тоже самое, что ЕВ.
    83/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Именно по определению. Для обсуждаемой в споре случайной величины это так. Не согласен?

    Вы не зафиксировали в споре какую-то одну случайную величину. Вы же не фиксировали количество лет. Более того даже для фиксированного количества лет вы всё время говорили о разных случайных величинах, и ты просто дождался, когда Рыцарь проговорится и формально согласится с твоим вариантом.

    Если бы в формулировке спора осталось выражение «ожидаемая годовая доходность», то судьи с достаточным математическим образованием отдали бы победу Рыцарю.

    Ты старательно выпиливал слово доходность из формулировки, а Рыцарь его туда возвращал. Пока в какой-то момент не забыл это сделать.
    16/55
    Ответить Цитировать
    8
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    Вы не зафиксировали в споре какую-то одну случайную величину. Вы же не фиксировали количество лет. Более того даже для фиксированного количества лет вы всё время говорили о разных случайных величинах, и ты просто дождался, когда Рыцарь проговорится и формально согласится с твоим вариантом.


    Ну количество лет не фиксировали - правда. От количества лет результат абсолютно никак не зависит. Поэтому количество лет это просто неважный параметр. А вот случайную величину мы фиксировали. Это прибыльность пакета.

    Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
    Если бы в формулировке спора осталось выражение «ожидаемая годовая доходность», то судьи с достаточным математическим образованием отдали бы победу Рыцарю.


    Это неправда. Но я уже пятый раз прошу у рыцаря ссылку на учебник откуда он взял свою формулу. Все никак не могу получить. И если что речь была про среднегодовую доходность, если я правильно помню.
    84/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Ваня, ты сам предложил конекретный метод на случай, если спор зайдет в тупик.

    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.


    Тут шапками закидать не выйдет, так как по "сути спора" прав ристар, мы говорим о инвестировании, и у нас нет триллиона симуляций и мы никогда в жизни на рынке не попадем в ран +20% в течение 50 лет. Понятно, что рыцарь имел совершенно другое когда соглашался на спор, и по сути тут его поймали на слове.

    Тебя сейчас тоже поймали на слове, и ты проиграешь спор, если по твоей методике проведут по ляму симуляций до 50 лет. Ты это понимаешь, и начинаешь "уточнять" методику симуляций. Причем предалагая какие-то оторванные от рынка и вообще реальности цифры, которые даже суперкомпьютер не сможет сымитировать.
    1/80
    Ответить Цитировать
    7
1 4 24 25 26 27 46 120
2 человека читают эту тему (2 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s