-
-
RERHSYBRCF, Формулировки однозначны и многократно мной уточнены. Никакого расхода. -
-
Цитата
Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.
сумма денег на счету у рыцаря будет больше чаще, чем у тебя
сумма денег на всех СЧЕТАХ будет больше у тебя -
-
Deore, Он всё же не русский... -
Soul, ну я не знаю как еще доебаться) ладно ждем ответ рыцаря
-
Цитата (valeg @ 18.3.2020)
сумма денег на счету у рыцаря будет больше чаще, чем у тебя
сумма денег на всех СЧЕТАХ будет больше у тебя
Именно в этом ошибка Рыцаря и заключалась. Он поначалу подумал, что (чаще больше)=(в сумме больше). И даже поставил на это 10к.
Так у людей загораются глаза, когда они изобраетают Мартингейл. Сколько их таких погорело, в радостном возбуждении удваивающих ставки на рулетке - ведь красное рано или поздно выпадет... -
По сути предложенного Иваном. Ничто так не подтверждает научную теорию, как практика. Очевидно, эксперимент покажет, кто прав. Отказ Рыцаря от эксперимента в принципе, то есть не обсуждение его условий, а полный отказ от эксперимента, считаю зачетом поражения.
Цитата
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет
Тут Рыцарь четко сказал, что 100 лет его устраивает. Предлагаю на этом числе лет и провести эксперимент.
В случае отказа Рыцаря Соул может провести эксперимент и без Рыцаря и выложить результаты, чтобы даже гуманитарии (а они тут есть, как сами признались) увидели, кто прав. -
Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Давайте прям чтоб совсем наглядно, вместо акции из примера, которая напомню была:
С вероятностью 1/2 дает +20%
И с вероятностью 1/2 дает -10%
Увеличим ее среднюю доходность в 10 раз, сделаем ее +50%!
С вероятностью 1/2 дает +200%
С вероятностью 1/2 дает -100%
Айда в нее в долгосрок вложимся? С какой вероятностью мы тут разоримся в долгосрочном периоде? Правильно, в 100% случаев.
Потому как среднее геометрическое 3 и 0 равно 0.
Интересно, что ritsar использовал именно этот пример в качестве наглядного доказательства правильности своей позиции почти сразу же после заключения пари. Мне кажется, что данный пример иллюстрирует недостаток именно его изначальных рассуждений, так как очевидно, что для любого конечного числа n (которым в этом примере обозначим количество лет, на которые мы осуществляем свои вложения) существует некая вероятность p(n), с которой мы не только не разоримся, но и приумножим свои вложения. Нетрудно посчитать, что такая p(n) = (1/2)^n, и для любого конечного n это число не равно 0. Да, при n -> inf предел (1/2)^n будет равен 0, но никто же не понимает под словом "долгосрок" слово "бесконечность", верно? Практического смысла в этом было бы тоже немного.Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
С какой вероятностью мы тут разоримся в долгосрочном периоде? Правильно, в 100% случаев.
Следовательно, данное утверждение истинным быть не может, тк вероятность неразорения для конечного n никогда не будет равной 0, а вероятность разорения = 1 - вероятность неразорения.
Матожидание от такой игры для n лет инвестирования в общем виде будет равно:
EV = (1/2)^n*(3^n-1) + (-1)*(2^n-1)*(1/2)^n = (3^n-1)/2^n - (2^n-1)/2^n = (3^n-2^n)/2^n
(простым языком - при начальном капитале 1 после n лет наш капитал составит 3^n (а прибыль - 3^n-1) тогда и только тогда, когда мы n раз подряд выиграем монетку (каждый раз приумножая капитал в 3 раза), во всех остальных случаях мы будем получать -1 (таких случаев будет 2^n - 1, вероятность каждого 1/2^n)).
3^n при увеличении n растёт значительно быстрее, чем 2^n, графики тоже достаточно наглядны:
Очевидно, что инвестиция в данную акцию сверхплюсова, ее ожидание выше нуля для любого конечного n (и с увеличением n оно только растёт), и при грамотном банкролл-менеджменте (который зависит от n, очевидно) в нее вложился бы любой.Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Потому как среднее геометрическое 3 и 0 равно 0.
Я не знаю, что тут показывает среднее геометрическое, но для нашей задачки (как и для задачи в споре) это значение вряд ли применимо. -
Цитата (Mercator @ 18.3.2020)
Очевидно, эксперимент покажет, кто прав. Отказ Рыцаря от эксперимента в принципе, то есть не обсуждение его условий, а полный отказ от эксперимента, считаю зачетом поражения.
К сожалению, это тупик. Ничто не мешает одному из оппонентов настаивать на своих условиях проведения симуляции, так что без привлечения третьих лиц достигнуть согласия по результатам представляется не слишком возможным. Довод о возможной ангажированности *экспертов* считаю несостоятельным и/или преодолимым разумным образом. -
GodIsAnAstronaut, Ты матожидание посчитал неправильно. Но сути это не меняет, так как правильно посчитанное матожидание тоже растет.
-
-
Цитата (Mercator @ 18.3.2020)
Так не сработает. Симуляция будет проводиться на основе научного метода. Любое требование отойти от научного метода равно отказу от проведения симуляций.
*Научный метод* позволяет сделать вывод из начального текста о том, что число лет является конечным числом ? ( учитывая, что язык не является формально-строгой с точки зрения логики системой, и его экстраполяция в *нормальные* термины математики есть отдельная задача с обязательным экспертным обоснованием). Опять же, из формулировки начальной задачи следует ли то, что в указанном контексте высказывание *длительной временной интервал* тождественно высказыванию *конечный временной интервал, где * >> ** или иному? Проблема в том, что нормальный метод Вы можете применить к корректно сформулированной задаче, а не вот этому всему языковому ужасу. Да, я полагаю, что даже я смогу доказать тождественность/однозначность некоторых вышеприведенных утверждений, но в теме я пока этого не увидел. И это пока только формальные придирки, не касающиеся фундаментальной применимости указанных моделей к реальному экономическому процессу, которая не была тут пока строго доказана (но пока мы не будем этого касаться, дабы не повлиять на исход пари). -
Цитата (just_monkey @ 18.3.2020)
*Научный метод* позволяет сделать вывод из начального текста о том, что число лет является конечным числом ?
Конечно. Там четко в цитате написано 100 лет. 100 лет - это конечное число.
Ну и как я уже доказал - это не суть важно. Если для любого конечного числа лет моя стратегия выгоднее, то на бесконечности она не может стать менее выгодной чем его. -
Цитата (Soul @ 18.3.2020)
Конечно. Там четко в цитате написано 100 лет. 100 лет - это конечное число.
Ээээ. Кажется, я пропустил эту цитату. Полагал, там везде *длительное* или что-то около того, мои извинения. Если это было как условие заключения пари - снимаю формальные возражения по этому пункту). В историю сообщений не полезу, ну его нафиг. -
-
Я уже просимулировал, вот ссылка на прогу, ее уже выкладывали, вписывайте там 100 лет и 100000 симуляций.
В итоге у рыцаря через 100 лет в среднем на счету при начальном вложении в 1$ будет 1.047^100=98.78$
У Соула по итогам симуляций получилось 132.02, что очень близко к рассчетным 1.05^100=131.50. При увеличении числа симуляций значение все ближе будет к рассчетному.
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Рыцарь не похож на дурака, раздаривающего десятки тысяч. Да и Соул не идиот. Каждый будет настаивать на своей трактовке терминов. На этом все закончится.