Дневник бото-трейдера (крипта)

Всем привет.

Хочу завести дневник для самодисциплины. Криптой торгую пару лет с переменным успехом, проанализировав свои ошибки пришел к определенным выводам. Вот те факторы, которые мешали мне хорошо нарастить депозит:

1) Большинство провалов случалось из-за нарушения мани-менеджмента, из многих неудачных сделок можно было выйти в плюс, если объем начального входа был не столь велик.
2) Инвестирование и трейдинг альтами в неудачное время. Во многих случаях усреднять альты было ошибкой, за первым дном следует второе, потом третье и т.д.
3) Не было системного подхода, многие сделки совершались в сиюминутном порыве

Проанализировав эти факторы я обратил свой взор на различные сервисы и платформы для автоматической торговли. Из всего обилия платформ и вариаций ботов остановился на облачной платформе Cryptorg. Долгое время я торговал на Бинансе, но из-за того, что альты постоянно летят в жопу результаты болтались в легком плюсе даже при учете системного подхода.

Чуть более месяца назад ребята выпустили отдельную платформу для биржи Bitmex - https://margin.cryptorg.net , я потестил ботов и результаты мне понравились. С 1 сентября планирую начать торговлю со стартового депозита в 0.1 BTC. Разработчики сделали удобный мониторинг, в личном кабинете строится график доходности по каждому дню, а также обещают в будущем сделать рейтинг трейдеров и копирование сигналов или что-то в этом роде, это может мне пригодиться, поэтому на всякий случай буду нарабатывать торговую историю.
Боты настраиваются легко, разобраться может даже школьник. При определенной сноровке получаются весьма интересные результаты.

Почему мне нравится именно биржа Bitmex. Это одна из самых ликвидных бирж с огромными объемами. Не нужно делать обязательную верификацию.
Вводить и выводить можно только биток, нет соблазна влезть в альткоины. Можно приращивать биток торгуя как в лонг, так и в шорт (то, что мне и нужно). Можно брать плечо до х100.

Первого сентября начну реал с мониторингом, а пока буду продолжать тестирование различных стратегий.

Цитата (SSM @ 21.8.2019)
BioRobot, с плечом в 100 ждем скорого банкротства.

ботами максимальное плечо 10 брал, больше не планирую

Цитата (Генр @ 21.8.2019)
а какой все же итог этих нескольких лет трейда то? в % от депозита, примерно

депозиты были разные, крипто трейдингом суммарно около 50к$ получилось наварить с мая 2017 года
если бы избежал ошибок, указанных в первом посте, прибыль могла быть около 200-300к

Цитата (Fenrizz @ 22.8.2019)
Учитывая то, что на Bitmex огромная ликвидность (по крайней мере по основной торгуемой паре BTCUSD) - я сам лично наблюдал у одного стримера открытую позицию в 20 млн $ ( c плечом, естественно), то не проблема в действительно работающего бота заливать нормальные суммы. Но владельцы рекламируемого ТС ресурса Крипторг.нет делать этого, конечно же, не будут. Вместо этого они позволят любому желающему всего за 30-100$ использовать их чудо-ботов и поднимать тыщщи и мульоны на рынке. Вот такие вот добрые и искренние ребята из Таллина. Видимо, насмотревшись на своих земляков из Hashflare, решили тоже не отставать от тенденций поля - главное, чтобы было все облачное и с криптой ))

Это нормальный сервис. Я пользуюсь уже больше года их основным сервисом и сейчас перешел на версию для Битмекса.
Ребята не позиционируют своего бота как мега-крутого. Этот сервис позиционируется как конструктор ботов. Можно собирать бота под свои хотелки и мани менеджмент, добавлять индикаторы и т.д.. За ботом нужно следить. То есть это не тот вариант, когда включил бота и забыл. Ребята и сами активно торгуют и делятся инвест идеями в своих чатах, поэтому твои слова неуместны.

Цитата (fishara68 @ 23.8.2019)
BioRobot, почему не торгуешь в ручную? Я новичок на битмексе и в маржинальной торговле в целом, но вроде не сложно встать в позицию, поставить тейкпрофит, стопы. Ну и в зависимости от стратегии двигать или не двигать профит и стопы

привет, из-за проблем описанных в первом посте, в целом получалось довольно много прибыльных сделок, но в итоге нарушал мани менеджмент
боты же не нарушают мани-менеджмент и гораздо дисциплинированнее!!))) да, процесс накопления идет не быстро, но сейчас моя задача сделать хороший длительный трек-рекорд.
0.1 BTC уже приготовил, стартану с 1 сентября, чтоб удобнее было дневник вести

Цитата (Херваманевайфай @ 24.8.2019)
А я Prizm куплю на эту сумму и буду парамайнить, сравним результаты для интереса:)

Призм тоже покупаю на днях, хотел по 25-27 центов купить ,но цена ушла выше, хочу дождаться небольшого снижения и купить, комфортный вход вижу по 25-27 центов

Пополнился сегодня на 0.1 XBT, завтра старт

Старт
Торговать буду только по xbt, возможно позже подключу эфирную пару. Настроил двух ботов на лонг и шорт, с одинаковыми настройками, сейчас включаю в работу лонг бота.

Предполагаю, что сейчас идет коррекция падения и в любой момент может начаться шорт, поэтому включаю бота с ограничением на 5 рабочих циклов, после того как 5 раз сработает тейк бот отключится и у меня будет время принять дальнейшее решение

Мани-менеджмент
Торгую с 10 плечом, соответственно в моем распоряжении примерно 10к баксов. Я делю свой депозит на три части, чтобы можно было доливаться к объему при условии, что рынок долго движется против моей сетки ордеров. Соответственно мне нужно порядка 3-3.5к на одного бота.
Начальный ордер я настроил с объемом 130$, всего 20 ордеров в сетке с шагом 0.5% и легкое увеличение ордера с каждым шагом с мартином 1.05
Если все 20 ордеров сработают, то я включаю бота с такими же настройками и он ведет сетку дальше
При максимально негативном сценарии я могу пережить безоткатное движение примерно на 45%, моя цель двигаться плавно и не сильно рисковать, поэтому считаю настройки достаточно консервативными


Возможность ликвидации
Входя начальным объемом в рынок десятым плечом, уровень ликвидации находится примерно в 10% от позиции. С каждым срабатыванием страховочного ордера ликвидация немного отодвигается. При срабатывании последнего ордера ликвидация находится в 5% от усредненной цены входа. Таким образом при срабатывании всей сетки мне надо быстренько подрубать второго бота или ставить ручной ордер. Надеюсь, такие ситуации будут нечасто.

Есть возможность настраивать вход по фильтрам и индикаторам, но так получается меньше сделок, пока буду торговать без них, важно понимать примерное направление рынка.

Вот так выглядят настройки моего бота

День 3

+0.00176 btc (+1.76%)

выгрызаю у рынка первые проценты прибыли, сегодня после обеда начал шортить буду набирать позицию

День 4

+0.00301 btc (+3.01%)

ночной шорт оправдал себя, ближе к вечеру включил лонг бота, сейчас протестировали верхнюю границу глобального треугольника и дневная свеча показывает, что силы покидают быков, но думаю просто так они не сдадутся, поэтому на ночь ухожу в лонгах

Цитата (fishara68 @ 5.9.2019)
BioRobot, бот сам определяет точки входа и выхода из позиции?

Он может сам определять точки входа, если настроить вход по каким-либо индикаторам или пересечениями скользящих (тут довольно большой выбор), но я предпочитаю торговать без фильтров, так сделок больше получается. Главное определить примерный тренд и бот будет открывать начальную сделку, а потом усреднять ее, если цена идет против меня, на отскоках закрывается по тейк профиту.

У меня сейчас настроено всего 2 бота и периодически включаю, то одного, то другого. Также есть прикольная фишка-ограничение количества рабочих циклов. Допустим я уезжаю или просто предполагаю, что цена какое-то время еще пойдет вверх и потом развернется. Я ставлю в настройку 3-5 рабочих циклов и после того как исполнится 3-5 тейк-профитов бот отключается, потом я прихожу оцениваю ситуацию и снова врубаю. В случае, если вход настроен по индикаторам, то бот сам будет принимать решение о входе в позицию.

День 7

+0.00509 btc (+5.09%)

Эти дни активно переворачивался из лонга в шорт. Сегодня ночью бот завершил лонговые циклы и выключился. Сейчас под кофеек буду анализировать рынок и настраивать.

День 9

+0.00656 btc (+6.56%)

второй день торгую в шорт, судя по всему в лонг можно будет пробовать переворачиваться от 9800 и ниже

День 11

+0.00811 btc (+8.11%)

два дня торгую в шорт, чуть ниже планирую перевернуться, немного не достали расчетной точки

День 14

+0.00912 btc (+9.12%)

немного не достигли позавчера расчетной точки в лонг, поэтому пришлось зависнуть в шортах на пару дней, сегодня на откате бот закрылся по тейку и сразу перевернулся в лонг, есть все шансы вернуться обратно к 11к
ну а я сегодня даже в бар не пошел, трейдинг, мать его

на рынке тухляк, баланс практически стоит на месте
предположу, что рынок в ожидании Bakkt, никто не хочет рисковать, плюс технически мы в самом углу глобального треугольника, пробить может в любую сторону

День 18

+0.01015 btc (+10.15%)

Есть первые 10 процентов прибыли, баланс в последние дни практически застыл на месте, но и биток аналогично застыл в треугольнике, амплитуда движения сузилась до безобразия, жду в какую же сторону выстрелит  ::)

День 19

+0.01147 btc (+11.47%)

отличная волатильность в последние сутки позволила потрогать обе грани большого треугольника, для ботов это на руку, получилось прирастить почти полтора процента, работаем дальше :)

День 22

+0.01133 btc (+11.33%)

несколько дней топчусь на месте и даже чуть снизился баланс, так как стою против фандинга, который каждый день отщипывает кусочек от прибыли

в три часа ночи по Мск запуск BAkkt на полную катушку, запомним этот треугольник таким, ждем импульса

День 27

+0.01355 btc (+13.55%)

В день сильного падения выключил бота и был вне позиции, включился по полной, когда уже было понятно, что пробили треугольник с небольшим увеличением торгового объема ордера. Несколько дней торговал в шорт. Сейчас многие говорят о возможном отскоке из зоны 7700-7200, поэтому в шорт ставлю сериями по 3 цикла, после отработки трех Тейков бот отключается.

Пониже буду искать возможности для переворота в лонг.
По итогам месяца скорее всего не дотяну до расчетной прибыли, но главное депозит сохренен) встряска была не хилая

День 30

+0.01521 btc (+15.21%)

Вот и закончился первый месяц бото трейдинга. В процентах получился неплохой плюс, особенно по меркам фиатных бирж, однако, для крипты этого мало, особенно учитывая, что и курс битка просел. Планировал делать 20-25% в месяц. Сейчас анализирую, объемы ордеров можно было ставить чуть больше, с 1 октября повышу их.

Сейчас перевернул сетку в лонг, слежу за уровнями 8400 и 9000 вверху