Матмоделирование в ставках

Симулятор показывает, что -5 номиналов вообще в порядке вещей(т.к я ставлю to win 200 , то -5 номиналов это -1000, а не 5 ставок по 90$)

Не все же такие мудаки, как Редлики

Вот же гадина, прям под копирку второй матч улетает

Друзья!
Вроде заработала стратегия, которая принесла деньги весь май и июнь. С завтрашнего дня начинаем по ней ставить.
В итоге, по полной программе будем грузить три направления: фавориты,адские аутсайдеры,тотал.

Мда, попытка вышла крайнее неудачной. В этой ситуации надо не впасть в тильт и не бежать быстрее отыгрываться, а признать, что пока динамика нам говорит, что ситуация неподходящая. Так что пока фаворитов прикроем и подождем лучших времен.
Тоталы и мучения с аутсайдерами пока оставлю

Цитата (jjjean @ 14.8.2019)
Мда, попытка вышла крайнее неудачной. В этой ситуации надо не впасть в тильт и не бежать быстрее отыгрываться, а признать, что пока динамика нам говорит, что ситуация неподходящая. Так что пока фаворитов прикроем и подождем лучших времен.
Тоталы и мучения с аутсайдерами пока оставлю

не рассматриваешь вариант, что с твоим рои и при ставках на такие кэфы за 5 событий просто стрик случился? ладно бы на сотню-другую ставок сильный перекос бы пошёл, можно было бы начинать переживать) что ты имеешь в виду под словами "пока динамика нам говорит, что ситуация неподходящая"?

Цитата (sunnyjoe @ 14.8.2019)
не рассматриваешь вариант, что с твоим рои и при ставках на такие кэфы за 5 событий просто стрик случился? ладно бы на сотню-другую ставок сильный перекос бы пошёл, можно было бы начинать переживать) что ты имеешь в виду под словами "пока динамика нам говорит, что ситуация неподходящая"?

Даже за 60 событий график плюсовой модели при среднем коэффе 1.6 не может болтаться ниже оси абсцисс. В красной точке я подумал, что как раз пошла волна вверх(ну и плюс конечно страшно чесались руки отыграться), но не получилось пока что.

Цитата (jjjean @ 15.8.2019)
Даже за 60 событий график плюсовой модели при среднем коэффе 1.6 не может болтаться ниже оси абсцисс. В красной точке я подумал, что как раз пошла волна вверх(ну и плюс конечно страшно чесались руки отыграться), но не получилось пока что.

да зза 60 рук всё может быть, коэффициент тут не при чём. если перевес небольшой (а рои% трудно ожидать огромным), то стрики неизбежны на коротких дистанциях даже при небольших отклонениях результатов от ожидаемой вероятности (которая, умноженная на кэф, и даёт нам рои%), что на низких кэфах, что на высоких.

если совсем грубо на пальцах, с кэфом 1.6 если мы оцениваем вероятность как 70%, то ожидаемый рой% будет 12%, что неплохо. за 100 событий какова вероятность того, что вместо 70 побед будет 62% и меньше? не супермаленькая, т.к. отклонение в 8 случаев за 100 исходов - это не 800 за 10000. а при 62% у нас рои% как раз около 0%.

p.s. интересно следить за результатами, хочется верить, что можно без инсайдов зарабатывать на ставках)

Цитата (sunnyjoe @ 15.8.2019)
да зза 60 рук всё может быть, коэффициент тут не при чём. если перевес небольшой (а рои% трудно ожидать огромным), то стрики неизбежны на коротких дистанциях даже при небольших отклонениях результатов от ожидаемой вероятности (которая, умноженная на кэф, и даёт нам рои%), что на низких кэфах, что на высоких.

если совсем грубо на пальцах, с кэфом 1.6 если мы оцениваем вероятность как 70%, то ожидаемый рой% будет 12%, что неплохо. за 100 событий какова вероятность того, что вместо 70 побед будет 62% и меньше? не супермаленькая, т.к. отклонение в 8 случаев за 100 исходов - это не 800 за 10000. а при 62% у нас рои% как раз около 0%.

p.s. интересно следить за результатами, хочется верить, что можно без инсайдов зарабатывать на ставках)

Если ты заговорил о вероятностях, посчитай какова примерно вероятность , что интеграл будет отрицательным за 60 событий.
СКО на 100 событий при РОИ 10% и коэффе 1.6 составляет примерно -12,5 ставок. А у меня -14 за 60

Цитата (jjjean @ 15.8.2019)
Если ты заговорил о вероятностях, посчитай какова примерно вероятность , что интеграл будет отрицательным за 60 событий.
СКО на 100 событий при РОИ 10% и коэффе 1.6 составляет примерно -12,5 ставок. А у меня -14 за 60

не поленился, посчитал по формуле Бернулли руками - если у нас кэф 1.6 и вероятность победы в событии 70%. тогда рои% будет 12% и при 100 событиях по матожиданию должно 70 побед. при 62 победах у нас фактический рои% равен 0. Так вот, вероятность того, что из 100 событий случится только 62 победы или меньше, равна 5,3%.

если брать 60 событий, то вероятность того, что рои% по факту будет отрицательным (при 37 победах и меньше из 60 вместо ожидаемых 42 в среднем), равна 10,4%.

p.s. приложил файлик с расчетами обоих вариантов (там две вкладки).

Книга1.xlsx (21 килобайт) Кол-во скачиваний: 74

Цитата (jjjean @ 14.8.2019)
Мда, попытка вышла крайнее неудачной. В этой ситуации надо не впасть в тильт и не бежать быстрее отыгрываться, а признать, что пока динамика нам говорит, что ситуация неподходящая. Так что пока фаворитов прикроем и подождем лучших времен.

Попытка №2.

2 тухлых грунтовика ДОМА НА ГРУНТЕ проигрывают двум не менее тухлым хардовикам. По модели такого быть не должно-значит модель не ложится в текущий тренд, как бы ни хотелось верить в обратное .
Адские аутсайдеры несмотря на 2 победы Эрикссона на прошлой недели все равно играются в минус
Поэтому вывод такой - в лавочке оставляем только тоталы и наблюдаем на бумажке П1/П2.Думаю до сентября ничего интересного не будет

Жан, вот как ты понимаешь ,как должно быть ,а как быть не должно? Потом тебя болтает из стороны в сторону , ставим П1 , теперь ставим П2 , оставляем только тоталы, потом мы ставим П1 и П2 и тоталы, сегодня мы ставим только тоталы , завтра начнешь еще бейсбол ставить! Мне лично - это напоминает обычную лудку, только она скрыта под покровом каких-то программ , ретроанализа или каких то алгоритмов "как должно или как не должно быть" !
Нельзя ли просто взять БР , который не жалко засадить , проставить 1000 маркетов любой ставкой, сравнить свой кеф и кеф закрытия , проанализировать налево мы ебошим или есть смысл в ставках?

Просто объясни мне, факт ,выходят на корт играть два гавна , на эти два гавна буки в виде кефов выдали вероятность их победы , одно гавно сливает другому гавну ,и так не должно быть! И как можно делать выводы исходя из такой мизерной дистанции ?

Я выводы сделал давно, не хочу писать выводы тут , слишком хорошо к тебе отношусь , не хочу портить твое отношение к себе! Хочу наоборот ,чтобы ты немного прислушался к моим словам ! Я в теме ставок давно ,и первые мысли , когда видишь подобные темы возникают такие , "какой смысл этого?" !

P.S. Анализ ,проделанных ставок очень простой - это кеф нашей ставки и кеф рынка закрытия , сравниваешь и все , точка! А диспа можно бить на протяжение тысячи ставок , даже если мы, всегда , угадываем движение кефа, и мы попадаем в просадку и так понятно "не должно быть" , но так было , есть и будет!

Цитата
Жан, вот как ты понимаешь ,как должно быть ,а как быть не должно?

я вот захожу в его блог, читаю и тоже пока осознать не могу как высчитывается как должно быть и как не должно)) еще и на фоне некой модели

Цитата (Buruchaga @ 20.8.2019)
Жан, вот как ты понимаешь ,как должно быть ,а как быть не должно? Потом тебя болтает из стороны в сторону , ставим П1 , теперь ставим П2 , оставляем только тоталы, потом мы ставим П1 и П2 и тоталы, сегодня мы ставим только тоталы , завтра начнешь еще бейсбол ставить! Мне лично - это напоминает обычную лудку, только она скрыта под покровом каких-то программ , ретроанализа или каких то алгоритмов "как должно или как не должно быть" !

Лудка, это когда ставишь по мнению. Лудка, это когда ебошишь, все что кажется правильным, а потом радуешься, если получилось и думаешь, что ты победил линию(а на самом деле успехи в прошлом не гарантируют успехи в будущем). Но чаще всего сливаешь(примеров в дневниках бетторов полно, когда сначала начинают за здравие, а через месяц дневники протухают)

Ты считаешь, что разобрался как это работает потому что у тебя большой опыт в ставках, интиуция и все такое
У меня опыта в ставках тоже достаточно. Я все это еще и посчитал, так как счел правильным, с помощью теории вероятности и основ мат.моделирования

Модель-это когда ты понимаешь в чем твои ставки лучше линии и почему они должны выигрывать.

Конкретно в том случае , который я описал - если взять последние 5 лет(раньше 2013 челленджеры не давали), то в ситуации "2 тухлых грунтовика ДОМА НА ГРУНТЕ против не менее тухлых хардовиков" процент выигрыша составляет 60-70% а линию дают 1.55-1.65 просто потому что они в рейтинге стоят на одном уровне. Если мы ставим событие с какой-то вероятностью, то у нас есть стандартное отклонение(что игроки называют дисперсией). Грубо говоря если ты подкинул кубик 10 раз и 8 раз выпала 6-ка, то вероятность этого КРАЙНЕ мала и скорее всего кубик кривой(со смещенными гранями). Так и здесь . При таком положительном РОИ шанс получить серию ставок из 6 минусов подряд вкупе с тем что за 70 событий баланс болтается от 0 до минуса ОЧЕНЬ МАЛА.

Такой график характерен для нулевой модели.

А когда не умеешь это посчитать, то объясняешь себе проигрыши волшебным словом ДИСПА и хуяришь деньги дальше с непонятной целью

То, что я не объясняю причину -почему мы здесь ставим аутсайдеров, здесь тоталы, здесь лавочки прикрываем -это не значит, что здесь я зассал ставить, а здесь хотел отыграться. Это значит, что я посчитал каким-то образом, где моя стратегия работает так, как она работал на архивных данных, а где нет

Цитата (Buruchaga @ 20.8.2019)
P.S. Анализ ,проделанных ставок очень простой - это кеф нашей ставки и кеф рынка закрытия , сравниваешь и все , точка! А диспа можно бить на протяжение тысячи ставок , даже если мы, всегда , угадываем движение кефа, и мы попадаем в просадку и так понятно "не должно быть" , но так было , есть и будет!

По поводу такого метода.
1).Допустим мы ставим с коэф 2.0
И исходим из того, что линия закрытия более-менее точно отражает реальную вероятность(ну т.е если линия закрытия 2.0, то вероятность события 96/2.0=48% Делим 96 а не 100, потому что букмекер закладывают маржу. Ну т.е если бы коэффы на равный матч были бы по 2.0, тогда вероятность события была бы 100/2=50%)

2).Мы сделали 1000 ставок по линии открытия. В 70% случаев коэф упал до 1.78(т.е реальная вероятность 96/1.78=54%) в 30% случаев поднялся до 2.18(вероятность 96/2.18=44%)

Небольшой ликбез по терверу.
Матожидание-это сколько мы выиграем в деньгах от ставки. Т.е если я ставлю с коэффом 2 на матч с вероятностью 50%, то я получаю в среднем на руки 0,5*2=1 ставку, т.е столько скока я поставил(и сверху мы ничего не выиграли). Если коэф 2.0 а вероятность 40% , то я получаю на руки 0.8 ставки, т.е каждый раз проигрываю 20% от ставки
Теперь возвращаемся к нашему примеру

3).Т.е если мы ставили по линии открытия , наше матожидание : в 75% случаев =0,54*2 , в 25% случаев МО= 0,44*2
Итого : 0,75*(0,54*2)+0,25*(0,44*2)=0,81+0,22=1,03
Т.е с нашей ставки мы получаем грубо говоря 1,03 -т.е РОИ 3%
Прекрасно. Мы воодушевлены и решаем, что мы хорошо разбираемся в спорте и можем выигрывать
Делаем еще 1000 ставок

Вопрос? Какие у нас основания предполагать, что в будущем у нас будет такое же распределение хороших и плохих матчей (75/25)?
А что если распределение будет 60/40?
Тогда наше матожидание = 0,60*(0,54*2)+0,40*(0,44*2)=0,648+0,352=1
Ну все - мы играем в ноль

Отчет за август

После небольшой паузы ожил теннис , плюс начался хоккейный сезон. Ставки на хоккей буду вести в том же файле, но на другой вкладке

Цитата (jjjean @ 27.4.2019)
3.После написания модели, надо ее проверить на исторических данных. Например, мы взяли результаты АПЛ за 2010-2015 год. По итогам анализа мы нашли влияющие факторы и построили какую-то модель. Теперь берем линии за 2016 год и прикладываем эту модель к данным за 2016 и смотрим, чтобы было если б мы ставили 2016 год по модели, построенной на предыдущем периоде.
Чтобы считать данные такой проверки достоверными, то при ставке, скажем, по равной линии(примерно за 1.95 ) нужно набрать 5000 матчей(почему я расскажу в следующих постах). Если на такой дистанции получился плюс, то можно делать какие-то осторожные оптимистические выводы

Ты понимаешь, что если ты напишешь тысячу разных моделей и проверишь все из них на 5K исторических событий, то какие-то из них окажутся плюсовыми чисто случайно? Как-то учитывал это?

Цитата (dmitryka @ 7.9.2019)
Ты понимаешь, что если ты напишешь тысячу разных моделей и проверишь все из них на 5K исторических событий, то какие-то из них окажутся плюсовыми чисто случайно? Как-то учитывал это?

1.Стандартное отклонение на 5000 событий составляет примерно 35 ставок. Стало быть, если модель допустим показывает +70 ставок, то по правилу трех сигм вероятность того, что этот выигрыш СЛУЧАЕН <5%
2.Нужно мониторить соответствует ли построенная модель текущим результатам. Я вот здесь об этом говорил . Грубо говоря, если мы считаем, что наша модель приносит +1% и мы поставили 100 ставок, то:
- СКО составляет 5 ставок
-за 100 ставок матожидание при РОИ 1% +1 ставка
-по правилу 3-х сигм наш баланс должен лежать в диапазоне -4 +6 ставок(в 68% случаев), -9+11(в 27%).
Я считаю всегда с запасом и если вижу , что ушел в минус за рамки даже 1-го диапазона, то ставки прекращаю

Цитата (jjjean @ 7.9.2019)
1.Стандартное отклонение на 5000 событий составляет примерно 35 ставок. Стало быть, если модель допустим показывает +70 ставок, то по правилу трех сигм вероятность того, что этот выигрыш СЛУЧАЕН <5%

Правда же, что если придумать 100 минусовых моделей и все из них проверить на этих 5K ставок, какая-то из них покажет выигрыш, который случаен не на 5%, а примерно на 100%?