Торгуем в + на Американском фондовом рынке

Последний пост:16 июля
146
Статистика
Всего постов
197
33,466 просмотров
Новых постов
+0
0,20 в день
Лучшие посты автора
10 января +39
03.05.2020 +24
15.03.2020 +18
14 июля +17
30 июня +17
Лучшие посты читателей
CAYANNE +8
hrrrk +4
barbeysize +4
barbeysize +4
barbeysize +4
Самые активные читатели
1 6 7 8 9 10
  • классическая покерная воронка тильта, как ее описывал то ли тендлер, то ле лезерасс, то ли кто-то третий. когда начинается стрик невезения, ты сначала играешь в А/В игру и льешь умеренно, потом со временем перемещаешься с игры А/В на игру С, винрейт становится еще ниже, залив еще сильнее, а с ним и тильт. и чем больше залив, тем сильнее тильт, тем хуже игра, тем ниже винрейт и т.д. в моменте, если не закрыть клиент, то можно играть совсем на обезьяньем уровне.

     

    в трейдинге, когда сделал 2-3-4 сделки в минус по 1% внутри дня, сложно переоценить желание отыграться и его влияние на качество исполнения трейдов. логика (а точнее ее отсутствие) в точности как в покере - ну щас то точно развернется, пох, что пошла восьмая попытка.

     

    с дневным стопом еще интересный момент есть - есть воли не хватило закрыть терминал на -3% вопреки дневному стопу и шлепнул еще один минусик, то закрыть терминал после этого становится еще сложнее - sunk cost fallacy наверно - второй, третий, четвертый стопы сверх дневного лимита лезут гораздо более бесконтрольно и легко.

     

    ну если ты идеальный сверхчеловек и полностью рациональный участник рынка, то такой проблемы нет, конечно 

    15/21
    Ответить Цитировать
    4
  • По сравнению с покером, все еще усугубляется тем, что можно залить абсолютно любую сумму. За пару щелчков мыши вы можете "выкатить" на стол весь свой банкролл и еще бабушкино наследство в придачу.

    Поэтому нередко можно увидеть банкротства людей и фондов с  многомиллиардными состояниями, что уж говорить у более мелких участниках рынка.

    91/100
    Ответить Цитировать
    1
  • То есть, как я понял, решение о плюсовости/минусовости сделки (по ЕВ) принимается не на основе математики (или какая там точная наука применима), а на основе мнения? То есть нет четкого заранее определенного алгоритма, который диктует, что делать?

    8/14
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • трейд это обычная ставка и ев в ней вычисляется так же, как и в любой другой игре с неполной информацией, например, в покере, ставках на спорт или любом другом пари - ев считается математически точно/однозначно на основе шансов банка и вероятности, где точно известны только шансы банка, а вероятность это всегда вопрос мнения и оценки участника пари. с поправкой на то, что исходы у трейда не дискретные и даже величина выплаты не только не известна, но и зависит от исполнения конкретным игроком, потому что ты можешь как ставить автоматические тейки и вообще не касаться терминала после открытия сделки, так и фиксировать вручную "по ситуации", использовать защитные стопы или трейлинг стопы.

     

    естественно, в этом контексте в тильте в моменте можно и вероятности оценивать неадекватно, при том, что постфактум при разборе будет очевидно (НЕ резалт ориентед), что сетапы были плохие, и исполнять нормальные трейды субоптимально.

    16/21
    Ответить Цитировать
    1
  • barbeysize, то есть, иными словами, ДО сделки мы знаем ее ЕВ.

    Если так, то опять не понял, зачем нам стоплоссы? Есть возможность поставить плюсовую - ставим, нет -  не ставим. Или трейдеры, находясь в тильте, видя, что ставка минусовая, точно зная, что на дистанции проиграют, всё равно ее ставят? Зачем?

    9/14
    Ответить Цитировать
    1
  • стоп лосс если и должен быть то только аварийный, чтобы не потерять значительную часть депо когда на рынок поступает новая информация и сетап (трейд) больше не работает.

    2/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Rulon_Oboev, в данной дискуссии под стоп-лоссом я понимаю ограничение на проигрыш 4% банкролла в день, которое озвучил ТС. Не уверен, что термин правильный, но другого не знаю.

    10/14
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • otherwise, стоп лоссы (дневные/ночные или еще какие ) отжирают часть профита.

    3/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Mercator, дак я примерно о том же, все стоплоссы лишены смысла (кроме аварийных). понимание о средних дневных потерях/просадках должено появиться на этапе коструирования стратегии.
    % максимально допустимых потерь за день лишен смысла, так как можно пропустить следующие сделки. если потери пcихологически некомфорты значит надо торговать меньший сайз.

    4/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (Mercator @ 25.05.21)  

    ДО сделки мы знаем ее ЕВ.

     

    Если так, то опять не понял, зачем нам стоплоссы?

    так в формуле ев всегда есть вероятность исхода, реворд И риск. какой у тебя риск без стопа? ну и допустим у нас "ставка" на то, что инструмент пойдет на 1% в нужную сторону. мы должны ждать похода на 1%, если инструмент пошел на 0,5% против нас? на 1% против нас? на 5% против нас? на 50% против нас?

     

    на самом деле положительный исход формулируется не как "пойдет на 1% в нашу сторону", а "пойдет на 1% в нашу сторону прямо сейчас", т.е. стоп это и есть критерий того, что не пошло прямо сейчас. мы не ставили на то, что рано или поздно сходит и не должны высиживать до бесконечности.

    17/21
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (Rulon_Oboev @ 25.05.21)  

    если потери пcихологически некомфорты значит надо торговать меньший сайз.

    Прикол в том, что от наступления утра размер потери не меняется. Получается, нужно увольняться из трейдинга, т.к. логично предположить, что к утру комфорта не добавилось.  

    11/14
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (barbeysize @ 25.05.21)  

    на самом деле положительный исход формулируется не как "пойдет на 1% в нашу сторону", а "пойдет на 1% в нашу сторону прямо сейчас"

    Тогда закрытие такой позиции должно называться не "стоп-лосс", а "закрытие позиции с минусовым ЕВ". Тут всё логично, позиции с отрицательным ЕВ надо закрывать. Это как фолд тузов на доске 6789s против экшена. ЕВ поменялось, мы спасовали.

     

    Но причем тут ограничение на 4% в день? Что если я проиграл с тузами 4 раза, на сегодня всё?

    12/14
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Mercator @ 25.05.21)  

    Прикол в том, что от наступления утра размер потери не меняется.

    тс же в оригинальном сообщении ответил и довольно четко сформулировал зачем ему лично в его стратегии нужны дневные стопы - он отдает себе отчет, что он после определенного дневного залива начинает действовать неадекватно. терминал закрывается не чтобы к утру сегодняшние потери были не так травматичны, а чтобы сегодня не накосячить в состоянии аффекта. естественно, это делается в ущерб гипотетическому ев от упущенный возможностей, но только в предположении, что оператор в адекватном состоянии, а решает это он сам. вот он решил так - его состояние неадекватно, чтобы говорить о потере ев и нужен дневной стоп.

     

    Цитата (Mercator @ 25.05.21)  

    Но причем тут ограничение на 4% в день? Что если я проиграл с тузами 4 раза, на сегодня всё?

    если ты после этого начинаешь с утг опенпушить тузов и 72о, то да, довольно очевидно, что пора заканчивать.

     

    ну и в целом это все вопрос не только голой евэшки, но и ментального состояния и комфорта. в случае тс я могу только предполагать мотивацию, но думаю, что часть ее и в том, что для в целом нормального состояния и комфортной жизни может быть лучше закрыться на этот день и пойти почилить.

     

    на самом деле мы разговариваем немного на уровне слепого с глухим. Mercator, попробуй последовать совету тс:

    Цитата (LyamRubasov @ 25.05.21)  

    Наделе же, мы руководствуемся инстинктами и эмоциями. Так уж устроен человек. Хочешь узнать себя с другой стороны, попробуй поторговать.

    может что-то прояснится 

    18/21
    Ответить Цитировать
    4
  • Теперь пазл сложился. Подытожу. Я понял, что:

    1. У каждого трейда есть вполне определенное ЕВ.

    2. Если нас переехали хоть 100 раз подряд, экономического смысла загкругляться нет.

    3. ТС поставил лимит на проигрыш в 4% в день, понимая, что это невыгодно. Однако он знает, что после проигрыша вполне может начать пулять 72o. Кроме того, проигрыш расстраивает ТС, и он для себя решил, что нервы ему важнее, чем недополученные деньги.

    13/14
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • 4. Mercator по культурному  кровопийству и троллингу точно входит в топ 3....)))

    1/1
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (ZZToP @ 25.05.21)  

    4. Mercator по культурному  кровопийству и троллингу точно входит в топ 3....)))

    Полностью согласен.

     

    Моя миссия - языком логики и здравого смысла разложить на атомы мифы и заблуждения.

    14/14
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • погоди, ты сейчас какие-то мифы и заблуждения раскладывал на атомы?

     

    если да, то в твоем предпоследнем посте есть некорректные формулировки, но я их не стал уже поправлять, потому что не хочу еще больше флудить в чужом блоге.

    19/21
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • ZZToP,  очень хочу узнать топ 1 и топ 2, что бы подписаться на их блоги

    1/1
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (Mercator @ 25.05.21)  

    Теперь пазл сложился. Подытожу. Я понял, что:

    1. У каждого трейда есть вполне определенное ЕВ.

    2. Если нас переехали хоть 100 раз подряд, экономического смысла загкругляться нет.

    3. ТС поставил лимит на проигрыш в 4% в день, понимая, что это невыгодно. Однако он знает, что после проигрыша вполне может начать пулять 72o. Кроме того, проигрыш расстраивает ТС, и он для себя решил, что нервы ему важнее, чем недополученные деньги.

    Mercator, я понимаю твой скептицизм. Сам мыслил примерно так же когда перешел из покера в трейдинг. Когда писал пост про риск, я ожидал такую дискуссию далее. 

     

    В принципе, я согласен со всем, что написал выше barbeysize, просто хочу уточнить некоторые моменты. 

     

    Если проводить аналогию с покером, то ситуации когда мы имеем 82% на префлопе в трейдинге случаются довольно редко. Во основном это 60:40 или еще меньше. Да и то,это мы ее так видим. На самом же деле, можем вообще ставить не туда. В такой ситуации намного легче допустить ошибку.

    И это не такие очевидные ошибки как опен пуш72о с УТГ, а что-то типа, фиш ушел сидим 3 часа катаем регокатку, платим рейк.

     

    Max day loss редко случается после 1 сделки, обычно это череда из нескольких минусовых трейдов. После того как тебя принудительно закрыли, есть возможность подумать, возможно рынок торгуется совсем не так как ты этого ожидал. 

    Более того, статистически если  случилось что-то плохое, стресс, просто не выспался, нахожусь в непривычной обстановке результаты намного хуже.

     

    Есть очень много мелочей, которые важны и которые понимаешь со временем. Откройте любую книжку/видео про трейдинг, если убрать в сторону стратегию, там будет описываться как важен, сон, отсутствие стресса, физические нагрузки, mental health да и вообще позитивный настрой. Если вам кажется это смешным и не серьезным, задумайтесь зачем компании тратят огромные деньги на содержание психологов и коучей.

     

    Но это мой опыт, за который я заплатил очень большую цену. Возможно я обладаю недостаточной силой воли, да и просто чего-то не понимаю.

     

    Но если вы считаете себя уникальным, рациональным человеком, которому чужд тильт, и который в любом состоянии способен принимать только +ЕВ решения, мой вам совет, идите в трейдинг. 

     

    Вы сможете заработать огромные деньги.

    Сообщение отредактировал LyamRubasov - 25.5.2021, 21:26
    92/100
    Ответить Цитировать
    5
  • Цитата (LyamRubasov @ 25.05.21)  

    В такой ситуации намного легче допустить ошибку.

    кстати, отказ даже от +ев не всегда ошибка, потому что при принятии решения мы учитываем не только ев, но и брм. т.е. если для нас стандарт брать какое-то ев на сделку при заданном риске, то отказаться от половины ев при том же риске не ошибка. на примере покера - допустим у нас вр 5/100 и брм с учетом вероятности обнуления подобран под эту величину. катать более жесткий состав, где наше ожидание 0,5/100, будет ошибкой, во-первых, потому что риск обнуления возрастает, т.к. соотношение диспы/ожидания гораздо хуже. а во-вторых, потому что это уже вопрос целесообразности траты времени. пример с пушами 72о утрированный - в реальности даже небольшое снижение ев из-за неоптимального состояния может быть причиной перестать торговать.

     

    ну и в целом у нас оптимизация по многим параметрам (в чисто математическом смысле), где ев только один из них. ну например форекс торгуется круглые сутки - означает ли это, что трейдер обязан сидеть у монитора все время бодрствования, потому что можно упустить плюсовые сетапы? или можно выбрать (по миллиону причин) несколько часов для работы?

     

    как сказал один ютуб гуру, работа должна быть направленной. получить 80% результата двадцатью процентами усилий это не недобор ев. гнаться за 100% ев будет просто решением неверно поставленной задачи. и никакой эзотерики тут нет - вопрос чисто математический, просто прежде чем максимизировать функцию "пользы", ее нужно корректно сформулировать.

    20/21
    Ответить Цитировать
    4
196 постов
1 6 7 8 9 10
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.