Торгуем в + на Американском фондовом рынке

Цитата (LyamRubasov @ 02.02.24)  

 

 

И тут в голову приходит вторая важная мысль, а что если не нужно распыляться, а делать то что ты дейтсвительно умеешь?То, в чем ты достиг уже определенного прогресса и успеха? Да, наверное что-то в этом есть... Думаю я, закрываю все свои неудавшиеся инвестиции,или вернее то что от них осталось и направляю их обратно в среднесрочную стратегию. 

 

Так начинается 2023 год...

 

А начинается он с того, что я понимаю что нужно что-то менять. Приходит понимание, что даже если смогу показывать и дальше такую доходность на средне срочном аккаунте, ничего путного не выйдет. Т.к просто буду проедать всю прибыль, а остальное доедят налоги. Вслед за бомбическим ростом активов, инфляция в Австрии тоже не забыла вырасти и теперь в месяц уходило на все траты около 5к.

 

На ум сразу приходит покер. Ну а что, раньше даже неплохо получалось. Начну с нл50, даже если будет выходить 2к/мес, уже существенно облегчит путь наверх. Тем более что есть свободное время, и стратегия торговли уже выстроена годами и занимает ну максимум час времени в день.

 

Январь.Депаю, 30би нл50. Тяжело.Вспоминаю диапазоны. 7 лет отсутсвия практики дают о себе знать. Сразу начинает получатся. БР растет. Через неделю понимаю что покер жив и перехожу на нл100. Скачиваю гто визард. Шлифую диапaзоны префлопа,  подстраиваю под рейк. 

 

Февраль.Пробую агрессивно нл200. Удивляет насколько слабо играет большинство регов в 2024.

Закрываю месяц в +-5к. Вспоминаю что налог на покер 0. Радуюсь.

 

Март-июнь. Плотный гринд 200-400. Покрываю все расходы. Излишки вывожу на брокерский счет. Среднемесячный профит за полгода -+9к. Неплохо, если учесть, что вначале был план  покрытия месячных расходов.Радуюсь. Но не долго.

 

Приходит новость от Юнибета, что закрывают счета всем Австрийским резидентам. Печаль. 70% игры было на нем, очень нравился рум, да и рейкбек был максимальный. Но что делать таков путь.

 

Подключаю другие румы, все что подключаются. 

 

Июль-Август. Шотаю нл1к. Поле становится заметно сложнее.Очень не складывается.Закрваю два месяца в минус.Сажусь за теорию. 

 

Сентябрь-Декабрь. Быстро отыгрываю все назад да еще и с горочкой.

 

Покер +-85к год.

 

Цели по покеру сверх выполнены: покрыл все ежемесячные расходы,да еще и налог за счет него заплатил за торговлю😀

 

И почему я и раньше не действовал таким образом 

 

Среднесрочный аккаунт +47%

 

Но самое главное, не сделал ни одного вывода с брокерского счета 

Всем привет! Спасибо что не забываете)



Прошло два года как я забросил блог, не понимая зачем он вообще мне нужен. Во время летит... А сейчас перечитывая его, даже самому интересно смотреть со стороны свой путь)



Оформив BEST YEAR EVER по профиту,  в феноменальный кароновирусный 2020 год и такой же 2021, казалось что так будет всегда. Ну а что, трейдер я не опытный и такой взлет проживал впервые. 
А потом наступает война, и у меня замораживают (отбирают) котлету акций Сбербанка.
Приходит мысль деверсифицироваться. Не долго думая вывожу большую часть БРа,и вкладываю в Теслу весь 2022 год,по совету очень уважаемого мной и опытного трейдера. Покупаю самые дальние опционы и акции.Что получилось можете увидеть на графике.(Кружками отметил свои первые и последнии покупки.)

 

И тут, мой любопытный читатель, наступает первый, но очень важный урок. Никогда не слушайте ни чьих инвестиционных советов. Можно прислушаться, но принимая во внимание свои обстоятельства. Которые в этом случае я не учел.

 

А не учел я многое. Например что компания, одна из самых больших в мире может сложится в 4 раза за год.Я очень точно помню,как в декабре никто поверить не мог что она стоит 100 долларов. Что я испытывал в этот момент, лучше всего описывает английское слово REKT.

 

Причем средняя покупки вышла довольно неплохая в районе 175 долларов,но изза того что в нее верил этот трейдер,а не я,было от этого не легче.

 

Стоить ли говорить, что как только она начала расти, я продал и забыл про это как страшный сон, зафиксировав огромный убыток.

 

Вторая моя гениальная инвестиция была в криптовалюту. Начали приходить вести с полей о миллионых прибылях,да так, чо и делать ничего не надо)

К слову, так и было,только до 2022 года. Что начинаю делать я? Правильно, весь 2022 год, как заправский отличник и староста, иду в банк каждый понедельник и прошу перевести кеш на биржу FTX)

Что было с биржей FTX вы думаю и без меня знаете)

 

При всем при этом, на  среднесрочном аккаунте закрываю год в`+60%! Хоть и на относительные копейки которые на нем остались после моих гениальных мувов. SP500 в 2022 закрылся в районе -20%. Неплохой результат я считаю)

 

И тут в голову приходит вторая важная мысль, а что если не нужно распыляться, а делать то что ты дейтсвительно умеешь?То, в чем ты достиг уже определенного прогресса и успеха? Да, наверное что-то в этом есть... Думаю я, закрываю все свои неудавшиеся инвестиции,или вернее то что от них осталось и направляю их обратно в среднесрочную стратегию. 

 

Так начинается 2023 год...

Немного запоздалый отчет.

Декабрь

Рынок +3.26%

LyamRubasov +2.8%

По независимым от меня обстоятельствам, пол месяца не было возможности торговать. Так что я не сильно расстроен результатом.

Результаты за год

Рынок (SPY) без учета дивидендов +16.2%

LyamRubasov

Дейтрейдинг +300%

Среднесрок +160%

Я начал торговать с 1июля. Доходность около +160% за пол года.

Больше всего радует,что максимальная просадка на рынке была около 35%, у меня же получилось сохранять просадки в диапазоне 5-7%.

Слава риск менеджменту

Планы на 2021 год

Продолжать торговать дейтрейдинг и среднесрок. И если в дейтрейдинге уже практически достигнут макс капитал который могу эффективно использовать, то среднесрок только начинает раскрывать свой потеницал.

Наконец-то начать изучать более глубоко опционы. Вижу в них огромный потенциал, но зная о налоге в 50% в Австрии на опционный доход, лень опять настигает меня.

Крипторынок. Огромное количество возможностей, да и в целом, все принципы работают что и на фондовом рынке.


Забросить блог.

Цели которые я поставил в самом начале(в первом посте):

1. Самая главная. Это поиск единомышленников

К сожалению интереса к рынку, на джипси тим, практически нет. За исключением пары блогов, в которых есть на мой взгляд, очень полезная информация.Спасибо им и людям которые там пишут.

2. Психология. К счастью я очень продвинулся в этом плане. К сожалению не благодаря блогу.

3. Развеять мифы о том, что трейдингом невозможно зарабатывать.

Надеюсь,мне это отчасти удалось. Отчасти за счет блога и за счет абсолютно безвозмездных консультаций по скайпу. Которых,к слову было, несколько десятков.
Надеюсь я был полезен и это было не зря.

Всем удачи в 2021 и огромных профитов, в трейдинге, покере и личной жизни

Ну здравствуй новый трейдинговый best month.


Заодно выполнив челендж проторговать больше 1млн акций за месяц

После чего брокер согласился понизить коммиссию на 30%!
А это, между прочем, сэкономило бы в этом месяце 1.5к

А теперь рубрика Покер vs Трейдинг


Если сравнивать с Апрель 2020 #ТопТопыч

нл500 я прошел

И занял почетное 9 место среди регов нл1к


Полет нормальный, увеличиваем сайзы и летим дальше

Цитата (hrrrk @ 14.07.21)  

Привет, Lyam. Интересный блог. Отличные результаты.

 

Привет! Спасибо за интересные вопросы.

 

1) Ты торгуешь руками? Какова доля автоматизации в твоей торговле (самописные роботы, сканнеры, ...)? Проводишь ли бектесты своих систем в каком-либо виде или они принципиально не алгоритмизируемы?

 

Только руками. Я уже почти полностью перешел на среднесрок долгосрок. А там скорость не важна и количество действий относительно небольшое. Также, с своему стыду, я очень далек от программирования. 

 

2. Какой твой текущий сетап? Какие расходы на ПО, данные, fees в месяц?

 

 

1. Trader view для статистики. 600$ в год

2. Finviz 300$ в год

3. Сканер TradeIdeas около 1000 в год.

Из-за того что я торгую более менее объемы котировки бесплатно. Если нет то еще около 150-400 в мес.

 

3.Как я понял, ты торгуешь в основном small cap'ы. Каким ты видишь состав этого рынка в проц. соотношении - retail/HFTs/institutions/еще кто-то? Как он меняется для новостных акций?

Нет мнения на этот счет.

 

Как ты оценивал потолок заработка для своих систем - дейтрейдинг/среднесрок?

Дэйтрейдинг в такой год как 2020 думаю 1млн  реально.

 

Среднесрок. Довольно редко, может пару раз в год, я вижу ситуации, когда можно  "грузануть" 10млн+ и сделать с очень, очень, большой вероятностью 20-50% буквально за считанные недели. В принципе, можно торговать только эти ситуации. Но я просто не представляю, как можно сидеть сложа руки по полгода и ничего не делать. Даже сейчас, торгуя достаточно активно среднесрок, не хватает рабочей деятельности чтоли  даже на днях думал депнуть в покер поиграть 

 

 

4) В начале блога ты рекомендовал, если и смотреть кого-то в целях обучения, то людей типа Ross Cameron, которые сами торгуют. Насколько, ты сейчас считаешь, его результатам можно доверять? Изменилось ли в целом отношение к обучению?

 

 

Да изменилось. Ross Cameron определенно  разбирается в вопросе, но тем, чем он занимается это лучше английского слова  "disgusting" не описать. В целом отношение к нему отрицательное.

Самое эффективное обучение, это найти практикующего трейдера, сесть рядом на коленки и смотреть что он и как делает, попутно записывая его мысли. 

 

5) Какая у тебя текущая статистика - P/L, средние/максимальные размеры сделок по стратам?

Были ли при торговле среднесроком, какие-нибудь веселые сделки, типа сильных gapов за/против тебя?

Ради интереса за шел глянуть самые минусовые/плюсовые трейды All time

Если отбросить долгосрок то

+

-

Продолжаю подбрасывать монетку. Пока не везет 

 

 

 

 

А если серьезно, то сложно представить сколько зарабатывают люди, с гораздо большим опытом и капиталом, если даже мне удается урвать копеечку с большим количеством совершаемых ошибок.

Вроде уже  небольшой опыт имеется , а все равно, оглядываясь на год назад, видишь на сколько ты был глупее.

Цитата
Можешь подсказать по этим вопросам ?
- допустим у меня есть базовое понимание работы биржи и минимальный опыт (в основном крипта)
- я готов выделить 1-2к$ и «попрощаться» с ними :) Для старта в сфере акций, валют, облигаций и др. фин. инструментов. Хочу обучаться через практику.
- Как начать и где? Ставить демо счет в Метатрейдере? Демо счет в Interactive Brokers или сразу реальный? Или Тинькоф Инвестиции, другой росс. брокер? Или что-то другое и нах эти демо счета?
- Ну и рекомендации по подходу для чайников? Таймфреймы, размеры позиций (% от бр, ...) и т.п.

Для начала и погружения в трейдинг вам не нужно никаких денег.
Для начала нужно торговать только на ДЕМО СЧЕТЕ!
a) Вы не потеряете ни копейки.
б) Вам не нужно тратиться ни на какие дополнительные расходы. (Напомню что софт в трейдинге может стоить немалых денег)
с) Вы можете совершеннно бесплатно наблюдать за рынком, как двигаются акции, замечать закономерности и т.д

После того как закроете хотя бы месяц в плюс, можно переходить на реал.
Тут нужно сделать отступление что можно переходить на реал только если вы соблюдали риски (на сделку, риск на день и т.д)
Т.е например, если ваш итоговый резалт за месяц 3к$, но при этом в какой то из дней вы закрыли в -5к. Это не есть хороший результат.
Или например в какойто сделке вы сделали -1.5к и т.д

Далее, после того как вы начнете стабильно плюсовать на симуляторе,это не означает что вы так сможете делать на реале. На это есть множество причин:
психология,коммиссии,проскальзывания,ликвидность и т.д

Исходя из вышеописанного я бы советовал:
1)Регистрируете счет в TDAmeritrade, и скачиваете платформу Think or swim
Никаких депозитов вносить не нужно. Все бесплатно. (по крайней мере раньше так было)

Также записал видео. После него думаю все понятно будет

Alexz1z,
Мы,как трейдеры, откусываем маленький кусочек от движения.
Рынки двигают крупные игроки банки и хеджфонды.
Наше преимущество в том, что мы можем зайти и выйти за секунды, а они нет.
Например:
24 января выходит отчет Intel.


Стак торгуется all time high. Отчет очень хороший. Рынок бычий. Очень хорошая ситуация для рассмотрения лонга.
Обрати внимание на объемы на 5минутном графике.Первая свеча 4млн вторая 3 и тд . Но прикол в том что у компании 4.2 млрд. акций. И фондам после отчета нужно закупиться на миллионы акций.А продавцов толком нет. Тут и происходят такие движения. Мы же в свою очередь, можем откусить часть пирога зайдя прям с открытия сколько нам нужно.Например в данном случае по 67. И если ошиблись сразу выйти по 66.5. Крупняк же сделать этого не может.
Это если в кратце.
Наша задача как трейдера торговать такие акции в ''игре''.


В обычных же акциях без новостей, которые ходят за рынком так сделать не получиться. Там давно господствуют высокочастотные алгоритмы против которых у нас не будет преимущества.

Ребят спасибо за ваши коментарии в личке и блоге. Много просьб и вопросов повторяется.Я постараюсь всем ответить со временем, но писанина тяжело дается. Прошу понять и простить

Всем привет!
Долго не решался,но все таки решил создать блог про трейдинг на американских биржах.
Есть несколько причин и целей которые подтолкнули меня это сделать:
Причины:
1. Самая главная. Это поиск единомышленников. Всем известно что на форуме есть люди всех мастей и профессий. От разработчиков спутников до Altala. Возможно найдется парочка ненормальных, которые занимаются такой же деятельностью как и я. Будем вместе улучшать торговлю,искать новые стратегии и т.д. (мечты)
2. 99% проблем с которыми я сталкивался за время торговли связаны с моей психологией. Возможно ежедневные отчеты и результаты помогут улучшить контроль и мои результаты.
3. Развеять мифы о том что трейдингом невозможно зарабатывать.
Цели:
1. Max loss 300$/day
2. Trade win percentage 70/30 (70+ых трейдов/ 30-ых)
3. Profit/loss ratio 2:1 (Плюсовые трейды в два раза больше минусовых)
4.Постараться делать отчеты о резалтах и трейдах.

Пока все. Любые вопросы, комментарии и обсуждения приветствуются!

P/S

Резалты за 4 года!

Цитата (Mercator @ 7.11.2020)
Если не сложно, публикуй резы не только за месяц, но и ytd, а также лайфтайм. Мы можем и сами упражняться в умножении, но у тебя, уверен, уже всё подсчитано.

YTD(c начала года)


Дейтрейдинг (стартовый бр примерно 50к )
+300% Но на самом деле больше. Потому что я постоянно вывожу. А считать с учетом кэшаутов лень.




Среднесрок

Я и так публикую резы каждую неделю.
Я начал торговать с 1июля. Доходность около +130% за это время.

Кризис- время возможностей, говорили они.

4к+ day (done)

Хорошее на мой взгляд, околорыночное видео,по поводу вероятности успеха/не успеха на фондовом рынке и как быстро можно достичь стабильных результатов.
Начинать смотреть примерно с 2:50


Оно косвенно раскрывает причину, почему я не обучаю и не беру учеников. Мне сложно придумать условия,приемлемые для меня и для ученика.
Какой бы не был хороший ментор, главное это опыт. И нужно как минимум 1-2года чтобы появились стабильные результаты. Нужно пройти минимум несколько рыночных циклов. Да,я могу помочь или подсказать,особенно на начальном этапе, но пока у человека не сформируется свое видение рынка, ничего не получится. А для этого нужно время.
Есть несколько очень хороших книг, которые я прочитал еще в начале своего трейдингового пути. И только спустя годы, читая их по второму разу,до тебя действительно доходит смысл написанного. Только когда ты сам пережил это. Кстати, одна из таких книг "Playbook" полностью поменяла мое видение рынка и торговли. Рекомендую ее всем, у кого есть уже опыт активной торговли на фондовом рынке.

Далее, возвращаясь к теме обучения, стратегии которые я торгую, могут вообще не подойти другим людям в силу их темперамента, психологии, текущей финансовой ситуации. Я глубоко убежден, что большая часть людей просто не достигнут стабильных успехов в этом деле, в силу разных причин. Кстати, среди покеристов,вероятность успеха значительно выше среднестатистического человека на мой взгляд. Но в любом случае нужны серьезные подстройки.

Кстати, если у кого был успешный или не очень опыт обучения,прохождения курсов по трейдингу, напишите.Какие были условия,результаты? Думаю многим будет интересно.
Я сам потратил очень крупную сумму на это дело(менторство,платные чаты,материалы и т.д). КПД от этого получился,мягко говоря не очень высокий. Возможно,мой случай не показателен.

Цитата (barbeysize @ 30.06.21)  

"щикааарно"(с)

 

еще пригорает от нескольких месяцев минуса или эффект "миллиона рук" (по нику говарду - когда текущий результат не имеет значения на фоне общего за все время) уже работает?

 

Безусловно, после стабильных результатов периоды неудач переносятся легче, но все равно, приятным это время сложно назвать.

Цитата (barbeysize @ 30.06.21)  

 

 

какая пропорция (по любой метрике - обороту, количеству трейдов, затрачиваемому времени) интрадей экшена против среднесрока сейчас?

Дейтрейдинг все дальше и дальше уходит на задний план.На прошлой неделе я вообще хотел его убрать . Так как практика показала, что в моем случае ,среднесрок по доходности почти не уступает дэйтрейдингу.  При том что я достиг своего потолка в интрадее, в отличии от среднесрока. Где на вскидку можно очень выгодно пристроить 3-10млн. 

 

Но продолжаю каждый день дейтрейдить потому что 

 

А)Это по прежнему интересно

Б) Каждый день в курсе происходящего что происходит на рынке

В)Куча идей появляется именно после интрадея

Г) Банально скучно ничего не делать. Это самый главный и самый сложный для меня пункт. Не могу сидеть днями без дела. Но этот пункт  решу когда найду себе дополнительную деятельность.

Оформил бест дэй

Рынок настолько хорош, что это удалось сделать за тысячи км от дома, с убогим интернетом и маленьким ноутбуком

В целом пост—ковидный рынок сейчас выглядит примерно так



Просто толпы людей с нулевым опытом. Ничем хорошим для многих конечно же это не кончится

Октябрь получился сложным-турбулентность на рынке зашкаливает. По итогу

Октябрь

Рынок -2,5%

LyamRubasov +9,35%


С начала стратегии

Рынок (SPY)*********LyamRubasov

ИЮЛЬ +5.88%********* +58.74%

АВГУСТ +6.97%******** +26.85%

СЕНТЯБРЬ -4.12%****** +2.32%

Октябрь -2,5%*********+9,35%

Кто в теме знают, что недавно были колоссальные изменения в лучшую сторону- многие брокеры убрали комиссию! Это все равно что катать в покер без рейка.
Теперь зарабатывать стало намного проще. Лично мне это сэкономит 5ти значную сумму в год.
Результат с начала года


Весь год я постепенно увеличивал объемы и вот наконец-то начинается по настоящему серьезный уровень

bool, 

Привет!

С криптой у меня напряженные отношения. Все из-за того что в 2020 году, я хотел купить 10000 БНБ  ровно по 10$, но был так погружен в трейдинг что попросту забыл. А когда очнулся, БНБ стоил уже 15. Разместил аллерт  в районе 10, и забил.Подумал ну его,так дорого покупать. Что было дальше думаю все знают. С тех пор ловлю небольшое фомо и боль когда вижу график.

 

А в целом,крипторынок  очень интересен. Переодически там возникают вот такие неэфективности, как я сегодня выше выложил. А иногда и просто раздают деньги в прямом смысле этого слова. Поэтому любому человеку не лишним будет хотя бы немножко углубиться в эту тему на мой взгляд.

 

Про фонде в целом, полностью ушел от дейтрейдинга.По паре причин:

1)В Австрии по-дурацки считают налоги, и я должен платить налог со всех комиссий, в том числе и брокерских.За последний год у меня их было больше 40к 

2) Опыт показал что среднесрок показывает такую же доходность, нужно меньше времени, и меньше диспа.Плюс нулевые комиссии.

Крайне бесит кстати, что я как резидент ЕС, очень ограничен в инструментах. Например если IB заапрувил мне квалифицированного инвестора сразу, то мой любимый брокер Ameritrade ни в какую не хочет этого делать.Приходится все время изобретать велосипед. 

 

Радует, что по сути с связанными руками получается показывать доходность, которую даже говорить не хочется.Все равно никто не поверит.Если честно, я до сих пор и сам не верю.Но это факт. Может просто везет...

Цитата
Можешь посоветовать с чего начать новичку? Книгу или ютуб канал (можно на английском).

Когда я 5 лет назад интересовался фондовым рынком, я тоже абсолютно не знал с чего начать.Кроме того,я далеко не был уверен что на нем можно заработать обычному человеку. Все эти разговоры о эффективности рынка, ботах и кучи околотрейдеров посеяли зерно сомнения в моей голове. Поэтому, с большим скептицизмом я скачал пару самых известных книг (Воспоминания биржевого спекулянта,разумный инвестор и т.д) Забегая вперед,скажу,что реально полезной книжки о трейдинге я так и не нашел. После прочтения нескольних книжек, я так и не понимал, как вообще работает биржа,а именно: лента, стакан,ордера, и т.д
Поэтому с чего начать новичку,ответ простой со всего!)
Первый год я тратил по 8 часов изучая всю инфу что попадется, книги форумы видео от всех кого можно.Пробуя и делая ошибки. Платя за курсы (это уже отдельная история).
Лучший вариант это найти знакомого трейдера который покажет и расскажет вам как все устроено. Похуже, начать самому разбираться попутно смотря реально торгующих людей,которые делятся с с общественостью своим опытом (Nathan Michaud, Ross Cameron и др), и самый плохой вариант заплатить околотрейдеру далеко немалые деньги. Для которого это единственный заработок(!)

Так или иначе,основная идея которую вы должны уяснить, что трейдинг это марафон. И главное что вы должны зарабатывать - это опыт,который будет конвертиться в деньги. Больше опыта больше денег. Все просто)

Удачи!

Давненько чтото не писал ничего в блог.
Год идет нормально,по плану. Дисциплинированно увеличиваю сайз в два раза каждый месяц.
И наконецто в мае выхожу на более менее объемы (1000 акций сайз). По деньгам сопоставимо гдето с нл100.
Проблема что начинается лето,а по опыту это не самое лучшее время для торговли. Поэтому нужно быть максимально аккуратным.
Ну и резалт с начала года