EV Tools софт для обучения теории вероятностей(мат. ожидание, дисперсия)

Переключатель "Вероятность просадки" - если нажать симуляция или кривая, то покажет вероятность просадки. Первый столбец эти дистанция при которой такая может быть просадка. Второй столбец это когда закончится просадка, и выйдем ноль. Это экстремальное значение, на практике должно быть короче. Прибыль показывает глубину просадки в условных единицах(не путать с долларом). Вероятность, вероятность такого события.

Кнопка "Кривая" это кривая просадки, показывает насколько будут максимум просаживаться 68%, 95%, 99.7%, 99.997% игроков, и как быстро выйдут в 0. Для расчета просадки использовал формулу Ньютона - Лейбница для определенного интеграла, и использовал формулу

для F(A) и F(B), и высчитывал вероятность в каждой точке, а потом находил разницу, чтобы вычислить площадь функции под линией EV. Не знаю насколько правильно. Но что на pokerdope показывает больше 50% вероятность, и формула, что дается в книге билла чена математика покер спорная, вероятность не может быть больше 50%. Потому что все подчиняется закону нормального распределения 50% будет иметь перебор по EV, а 50% , будет иметь недобор.

Отклонение RSD(σ) на вкладке мат.ожидания - это относительное отклонение в процентах, напротив есть "Сумма проигрыша/EV" это выбор относительно чего считается отклонение, т.е. количество процентов умножается на эту величину. В первом случае когда от риска зависит, то корреляция будет с риском, и покажет как сильно будет изменяться вероятности в зависимости от риска, если риск увеличится, то и увеличится разброс(идеально чтобы показать разницу в трейдинге, когда чем меньше риск тем лучше). Второй вариант показывает более нейтральное отклонение и не зависит от риска.

Комиссия, это сколько комиссия за одну операцию, вычитается из EV.

Коэффициент Шарпа показывает отношение ev(winrate)/к дисперсии, чем выше число тем наша стратегия будет менее зависима от дисперсии.
Т.е. к примеру например если взять FR и SH столы, у них разная дисперсия, надо оценить винрейт в дисциплине и выбрать ту, где коэффициент Шарпа будет больше! Это вам сэкономит кучу времени, нервов и денег!

Как высчитывал вероятность
sqrt - корень квадратный.
X - количество рук.
dev - значение дисперсии.
profit - это прибыль в точке X и равна winrate * X.
change - глубина просадки в точке X.
laplace - значение функции нормального распределения, для интегральной функции(их два вида):

Можно взять значение тут http://sernam.ru/book_tp.php?id=123
profit = winrate * X
cdev = dev * sqrt(X) - текущее отклонение
change = profit - 4 * cdev
probability = (laplace(-profit/cdev)) - (laplace((change)/cdev))) * 100

Пример расчета:

Пример 1:

Допустим мы на ривере и банк равен 10bb. То условно в этом банке наши 5bb и оппонента 5bb. Ривером от оппонента летит в нас потбет - 10b. Спектр оппонента в 35% имеет мусор, и 65% доминирующие нас руки. Тогда каждый раз фолдя мы теряем 5bb, в случаев колла нам надо доставить 10bb, чтобы выиграть 5b+10bb оппонента.

Решение:

Как видно в случае колла на дистанции мы теряем -1.25bb. Тоесть действие в виде колла на ривере будет -EV.

Пример 2:
Выгоден ли Steal BTN с any2 сайзингом 2.5bb, если суммарно оба оппонента фолдят 61%. В случаев выигрыша мы выигрываем 1.5bb.

Решение:

Steal будет слабо минусовый, но у нас есть позиция и мы сможем реализовать больше эквити за счет позиции на постфлопе.