Дневник трейдера

Последний пост:11.09.2023
613
Статистика
Всего постов
3485
557,399 просмотров
Новых постов
+0
1 в день
Лучшие посты автора
02.08.2023 +153
21.04.2022 +98
09.12.2019 +87
03.08.2023 +82
21.04.2022 +82
Лучшие посты читателей
Lazy_Fish +147
VVVolkov +119
brave_kozak +105
fraerok +78
spl1nter +76
Самые активные читатели
1 2 3 4 22 42 59
  • Всем привет!
    Меня зовут Алексей и на рынке я уже 15 лет, да и в покере столько же! В  основном пишу по фондовому рынку РФ, а также макроэкономике. Задача блога - повышение финансовой грамотности комьюнити, генерация спекулятивных и инвестиционных идей. Публично веду инвестиционный портфель

    Человек я отзывчивый, поэтому, по возможности, отвечаю даже на самые простые вопросы. В качестве собственного недостатка отмечу, что очень не люблю, когда оппонент, не владеющий общедоступными данными и элементарной логикой, с усердием утверждает бредятину.

     

    Информация представленная в данном блоге не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор не несет ответственности за возможные убытки инвестора/трейдера в случае совершения операций с финансовыми инструментами, упомянутыми в блоге.

    Всем добра!

    Сообщение отредактировал Zykov - 2.8.2023, 8:22
    Ответить Цитировать
    36
  • К открытию дневника подготовил 2 записки!
    Ответить Цитировать
    0
  • У профессиональных игроков в покер, особенно тех, кто играет динамичные дисциплины (HU, SPIN&GO), на рынке возникает следующая психологическая проблема – динамичная торговля, переторговка. Они привыкли защищать блайнды, бороться за каждый банк. На рынке это лишнее. Представьте ситуацию, что Вы играете против Немесиса, игрока который знает Ваши карты, Вашу стратегию. Немесис – это рынок. Соответственно, чтобы переигрывать его в раздаче, нужна очень сильная стартовая рука (сетап). На рынке нет блайндов и мы можем фолдить (пропускать сетапы) до тех пор, пока не увидим действительно стоящую ситуацию. Одна хорошая сделка может принести 1-3 месячную норму прибыли. Нам нет нужды бороться в каждой ситуации, много бестолковых сделок – это лишь генерация комиссии для брокера.
    Будьте терпеливы, ждите сильные стартовые руки!
    Ответить Цитировать
    9
  • Чем заканчиваются все тренды?
    Ответ достаточно прост – параболическим ускорением роста цены 
    Итак. Согласно теории Доу, аукцион развивается следующим образом, цитата : «Каждый первичный тренд состоит из трех фаз: фазы накопления, фазы импульса и фазы реализации (распределения). Во время первой фазы наиболее проницательные инвесторы начинают скупать (распродавать) активы вопреки общему мнению рынка. Эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало. В второй фазе часть рынка улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают следовать активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается сильным изменением цены. Во время третьей фазы новый тренд распознает весь рынок и начинается ажиотаж. В этот момент проницательные инвесторы начинают реализовывать прибыль и распределять позиции среди толпы».
    Ажиотаж, иными словами, - это ситуация на рынке, когда наблюдается аномальный рост волатильности, сопровождающийся аномальным направленным движением цены. Так заканчиваются тренды.
    Посмотрим картинки:
    USD/RUB
    LJ910OPBIk.jpg


    Внизу индикатор ATR, отображающий волатильность. Обратите внимание, как цена не спеша мигрировала вверх с февраля 2011 года, не привлекая внимания. Дело, как обычно, закончилось резким всплеском волатильности и ускорением роста цены в ноябре 2014 года. Второй импульс через год перебил максимальное значение (помните, когда начался шум, что мол обменники табло меняют на 5-начные, т.к. бакс будет за 100). Вообще, глубокий проход цены за кульминационный экстремум бывает достаточно редко, обычно дело заканчивается его повторным тестом.
    Посмотрим на всеми любимый Биткоин:
    DYL0h7z1VB.jpg


    Сочувствую форумчанам, кто битком на максимумах затарился. Обратите внимание, ситуация аналогичная. Когда держатели битка, вложили немного денег, чтоб его пропиарить, набежала толпа, началась активная фаза аукциона, которая закончилась параболическим ускорением роста цены и волатильности. За банкет заплатили, многие из вас.
    Эти ситуации повторяются вновь и вновь, на всех рынка: продукты потребления (помните заворушки с солью и гречкой), топливо, бытовая техника (в момент роста доллара все сметали технику, с полок магазина, пока не подоражало) и т.д.
    Успеха, не видитесь на ажиотаж!

    P.S. Когда толпа заходит, вы уже должны фиксировать прибыль.
    Ответить Цитировать
    10
  • Риск-менеджмент
    Думаю всем понятно, что этот термин дословно означает управление риском.
    В тяжелые для трейдера периоды, позволяет выживать исключительно этот навык. Бывают черные полосы, когда трейды все в Stop Loss вылетают - то ли рынок не ваш, то ли некоторое состояние тильта, которое часто возникает в просадках, то ли все сразу. В таких ситуациях спасти может, только управление риском.
    Вот некоторые пункты моего торгового плана :

    1. Риск в трейде не должен превышать 1 ± 0,1 %. В исключительных случаях (идеальный сигнал) до 1,5 %.
    2. Потери в день не должны превышать 2,5 %.
    3. Потери в неделю не должны превышать 4.5%.

    В пунктах 2 и 3 есть скрытый смысл. Выполнение этих требований позволяет выработать избирательность. Вы знаете, что за спиной не так много входов и необходимо тщательней их выбирать. Все это позволяет выработать дисциплинированность, исключает глубокий тильт. Если событие в пункте 2 или 3 исполнилось, терминал закрывается и не открывается до истечения установленного срока, дабы не искушать себя ценовым действием. Некоторые сидят в терминале просто кнопки тыкают, потом очнуться что процентов 10-20 % слили.

    4. Не входить в один сетап больше двух раз.

    Что я имею в виду. Когда есть сетап и вы входите с коротким Stop-Loss, вы часто его и получаете. Думаете: «Выбило манипулятивным движением», восстанавливаете позицию примерно в той же точке и вас снова выбивает. В таких ситуациях не стоит тыкаться до бесконечности, можно нахватать много «лосей», а ваш сценарий так и не произойдет.
    Ответить Цитировать
    3
  • LLIyLeR,
    Что ясно?
    Зайдут одно слово напишут. Что? Зачем? Непонятно и не флуд вроде.
    Есть мнение, высказывай!
    Ответить Цитировать
    1
  • senza,
    Ничего никому не пихаю - это во-первых. Во-вторых, какой грех Вы видите в моем предложении? То есть тренеры по Спинам, которые берут по 200 баксов в час Вас не смущают?
    Ответить Цитировать
    0
  • Romana88,
    Выражение будет стоить дорого, наверно, не совсем удачное, отредактирую пост. Дорого, дешево - вещи относительные.
    По-поводу заработка, покер приносит около 1,5к в месяц с БР=2к.
    Норма прибыли на рынке 5-10% в месяц, ну возьмем в среднем 7,5%. Получается, чтобы заработать столько же нужен БР = 20к. В итоге все примерно так и получается на практике. То есть эффективность использования денег в покере в разы выше. Но самая главная беда покера - потолок заработка. чтобы бить топ лимиты надо реально быть ГТО ботом-задротом, на рынке возможный потолок гораздо выше и это ключевой плюс трейдинга.
    Цитата (Romana88 @ 17.6.2018)
    прошедший обучение у стольких людей, в итоге катает спины за $7?

    1. Диверсификация источников дохода.
    2. Когда сидишь на рынке, мониторишь возможный сетап делать вообще нечего, это может длиться часами, отчего бы в этот момент не покатать + покер люблю, поэтому и катаю.
    Цитата (Romana88 @ 17.6.2018)
    себе денег не наторговал??

    Зарабатывать рынком получилось далеко не сразу.
    Что в вашем понимании наторговал денег?. Т.е. почему я не долларовый миллионер? Норма прибыли на рынке куда меньше, чем кажется. Имея БР=100к (это очень приличный БР, согласитесь), заработать 70% годовых - это отличный результат! В это же время 70к в год, не так уж и много, миллионером не стать. Много тратиться на жизнь, на семью.
    Сообщение отредактировал Zykov - 17.6.2018, 22:39
    Ответить Цитировать
    3
  • Типы сделок
    Подавляющее большинство трейдеров работают внутри дня, т.е. торгуют на таймфрейме меньше, чем D1. Для внутридневной торговли необходимо разделять сделки на 2 типа: позиционные и моментумные. Давайте разберемся, что это за типы и как ими управлять.
    1. Позиционные
    Этот тип сделок характеризуется очень удачным местоположением входа, когда нам удается поймать минимум для позиции в бай или максимум для позиции в селл. Посмотрим картинку:
    USDJPYM30.png

    На нисходящем тренде нам удается достаточно точно поймать вершинку отката и зайти в селл. Преимущество таких сделок – это местоположение точки входа. Для таких позиций ключевой навык – умение ждать, дать прибыли вырасти. Нам не стоит торопиться передвигать SL в точку безубыточности, так как цена еще долго может стоять в боковике и по несколько раз тестировать точку входа. С технической точки зрения перенос в б/у будет правильным, лишь после истинного пробоя минимума (зеленый кружок). Еще одной особенностью сделок такого типа – это относительно больший размер SL, по сравнению с моментумными сделками, так как точку разворота поймать гораздо сложнее.
    2. Моментумные
    Самый распространённый вариант моментумных сделок – это пробойные.
    Обратимся к картинке:
    XAUUSDM30.png

    Сделка в бай на пробой экстремума отмеченного черным прямоугольником. В данном случае местоположение не на нашей стороне, мы заходим в бай на максимумах. Наше преимущество - тайминг, моментум. Иными словами, если пробой идет, то, как правило, он идет резко с параболическим ускорением цены. SL в таких сделках маленькие (если пробой не пошел, то нам нет нужны держать позицию, необходимо незамедлительно фиксировать минимально возможный убыток). Прибыль в моментумных сделках стоит забирать тоже быстро (иногда это считанные минуты), обращать внимание на сигналы о затухании импульса, закрывать позицию в конце дня (здесь позиция была закрыта именно в конце дня). Обратите внимание, что если бы мы не забрали прибыль, то на следующий день трейд закончился бы просто в б/у. Местоположение – это наше слабое место.

    P.S. Разграничивайте типы сделок, научитесь понимать преимущества и недостатки того или иного трейда, от этого зависят принципы управления позицией и в итоге размер вашей прибыли.
    Ответить Цитировать
    1
  • Инвестиционный план
    Когда мы решаем инвестировать в растущий со временем актив, будь то акции, ПАММ-счет, паи какого-либо фонда или биткоин, необходимо заранее составить план действий для всех возможных сценариев развития. Почему заранее? До момента непосредственного ввода средств у нас голова холодная, мы можем спокойно и рационально выстраивать инвестиционный план. Как только деньги заведены, мы становимся ангажированы (эмоционально вовлеченными пленниками) собственной позицией и в секундном порыве, под давлением ценового действия можем наделать кучу глупостей. Не зря во многих крупных фондах, трейдерских конторах (командах) позицию открывает один человек, а управляет совершенно другой, как правило, риск-менеджер. Опустим точку входа, поговорим только о принципах выхода из актива, которые вы должны для себя четко определить заранее. Рекомендую все записать в дневнике (не держите эту информацию в голове, бумага помнит все, а мозг будет играть с нами «тут помню, тут не помню»), чтобы в моменты слабости перечитывать, то что написано трезвой головой, и не дергаться по давлением ценовых колебаний.
    В трейдинге, все относительно просто, вы можете установить ордера Stop Loss и Take Profit и ждать, какой из них исполнится. При инвестировании люди почему-то совсем забывают о принципах фиксации убытка или прибыли и сосредотачиваются исключительно на входах. Но не стоит забывать, что прибыль приносит именно закрытие позиции, а не открытие.
    Итак, вот некоторые эффективные принципы выхода из инвестиционных позиций, которые я применяю:
    1. Потеря стоимости активом n %. Величину n стоит выбирать исходя из максимальной исторической просадки (ИП). Когда ИП обновляется – это говорит о явной нездоровой ситуации на рынке, вероятность дальнейшего удешевления актива, вплоть до полного обесценивания сильно увеличивается. Этот принцип особенно актуален для ПАММ-счетов, так как позволяет уловить момент, когда торговая стратегия трейдера больше не работает.
    Пример: Максимальная историческая просадка акций Сбербанка 40%. Мы зашли по цене 120 рублей за акцию, максимальная стоимость до этого 150 р. То есть актив уже находится в 20 % просадке. Если цена упадет до 90 рублей, нам придется закрыть позицию, зафиксировав убыток в 30 рублей за акцию.
    2. Увеличение стоимости актива на m %. Определившись с допустимыми потерями, определить потенциальную прибыль становится вопросом чисто техническим. Величину m стоит выбирать кратно величине n. Я рекомендую брать это соотношение не менее 4 к 1, то есть, чтобы одна успешная инвестиция покрывала 4 убыточных. Убытки будут гораздо чаще, если конечно Вы не Уоррен Баффетт, поэтому мы должны покрывать их редкими, но существенными прибылями.
    3. Истечение срока инвестиции. Если события в пунктах 1 и 2 не наступают, а такое бывает достаточно часто, необходимо определить временной горизонт. Скажем, держим актив 6 месяцев и выходим при любом раскладе по текущей цене.

    P.S. Составляйте инвестиционный план заранее, на холодную голову, обязательно запишите его. И самое главное, а для многих самое сложное – чтобы не случилось, не нарушайте его. Успеха в инвестициях!
    Сообщение отредактировал Zykov - 18.6.2018, 11:25
    Ответить Цитировать
    3
  • badyaga3893,
    Привет, Вася! Сделки в формате видео обязательно буду выкладывать, немного позже. По профилю рынка скажу следующее. Профиль на графике не строю, так как все видно из цены (где проторгованная область, где пустота - так называемый разрыв структуры). Мне он не нужен, короче говоря. Да и профиль (имеется ввиду вертикальный) адекватно работает только там, где известны объемы, то есть на форексе (где вместо объемом используются тики) не особо хорошо работает, лучше просто на цену ориентироваться (горизонтальный профиль). На фьючерсах да, оба профиля более полезны.
    Ответить Цитировать
    0
  • totalmen777,
    Все что я здесь пишу, это буквально все на ходу из головы, да и большую часть тутошней информации Вы ни в одной книге не найдете.
    По поводу контроля риска, я не совсем в курсе как устроена торговля на криптобиржах, из того что знаю, сделал вывод, что криптобиржи не имеют никакого отношения к профессиональному трейдингу. Совсем скоро (по крайней мере обещают) крупные брокеры дадут возможность торговать криптой через свои терминалы. Торговля через профессиональные терминалы позволяет разместить на сервере брокера приказ о закрытии сделки, если убыток достигнет определенного значения (в моем случае 1%), и сделка закрывается автоматически за доли секунды. Пока что, опять же насколько я знаю, единственный адекватный метод именно трейдинга криптой - это Чикагская товарная биржа, там есть фьючерс на биткоин. Но залог на 1 контракт очень большой = 20к зеленки, так что не все себе это могут позволить. А вообще криптой не увлекаюсь, не интересно по причине малой ликвидности и высокого спреда. Есть куда более интересные ликвидные и общедоступные инструменты, позволяющие спокойно спекулировать и наживать.
    Ответить Цитировать
    1
  • Стас Бернухов профилем уже давно не пользуется. Сказал, что уже настолько выдрачил его, что по цене его видит на автомате, поэтому перестал его наносить на график. Объемы могу посмотреть, но это зеркало заднего вида, то есть лишь для того смотрю, чтобы понять, что было. По поводу валютных пар, у форекс брокеров должно быть максимально близкие, одинаковые цены. Возможно в аналитике идет обзор фьючерсов на валюты, а там да, цена и график будет отличаться, но общая картина, в общих чертах, будет похожа.
    Ответить Цитировать
    0
  • Подготовка к торговле. Анализ СОТ-отчетов.
    СОТ (Commitments Of Traders) – дословно «обязательство трейдеров», проще говоря, отчет по фьючерсным и опционным позициям трейдеров. Этот отчет дает объективные данные по позициям крупных спекулянтов (large speculators), коммерческих спекулянтов-хеджеров (commercial speculators) и маленьких спекулянтов (small speculators). Этот отчет предоставляется CFTC (Commodity Futures Trading Committee) – комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами каждую пятницу и включает в себя данные до вторника включительно. Нас интересует отчет, который включает в себя только фьючерсы.
    Несколько слов об этих группах тредеров:
    Большие спекулянты – это профессиональные участники рынка, которые на нем зарабатывают - банки, инвестиционные фонды, крупные инвесторы.
    Коммерческие спекулянты-хеджеры – эти данные содержат информацию о крупных компаниях, не являющихся спекулянтами, а торгующими для соблюдения своих интересов на площадке. Коммерческие трейдеры всегда держат позицию против рынка, таким образом, хеджируя свои позиции на межбанковском валютном СПОТ рынке, они на рынке фьючерсов не зарабатывают, они на нем страхуются.
    Маленькие спекулянты – отчет содержит информацию об открытых позициях мелких трейдеров, поэтому он не интересен с точки зрения глобальных ценовых колебаний.
    Более подробно об этих группах можно прочитать тут или тут.
    Отчет предоставляется в табличном формате типа:
    image.png

    Это не очень удобно, так как самое важное – это динамика. Динамику позволяют отследить сервисы: Timingcharts , Barchart и Cotbase .
    Простите за долго вступление, перейдем к тому, как их использовать. Проанализируем СОТ-отчет по фьючерсу на австралийский доллар.
    2.png

    Цветные линии отображают разницу между длинными и короткими позициями, т.е. long минус short. Если посмотрим первую картинку и проведем вычитание, то получим число, указанное на графике. Как видно большие спекулянты активно, на протяжении многих недель набирают позицию в шорт (продают), коммерческие, соответственно, наоборот в лонг (покупают). Рынок снижается. Ситуация, когда наблюдается расхождение/раскрытие линий коммерческих и крупных спекулянтов на протяжении более 3 недель называется трендовым окном. Такое состояние рынка дает преимущества направления, т.е. все наши сделки должны открываться в сторону больших спекулянтов (в шорт). Такие сделки имеют большую вероятность успеха, имеют значительный потенциал хода, так как направлены по тренду.
    Посмотрим биткоин :
    image.png

    Данных накопилось мало, так как фьючерс запустили недавно. Но имея этот кусочек информации, можно сказать, что большие спекулянты шортят биток.

    P.S. Торгуете с профессиональными большими спекулянтами на одной стороне!!!
    Ответить Цитировать
    1
  • Торговый журнал и тестер стратегий.
    Покерное ПО развивается семимильными шагами, уже даже фиши используют как минимум трекер для сбора статистики, как максимум программы для построения префлоп и постфлоп стратегий. Подавляющее большинство трейдеров настолько ленивы, что смотрят только на свою кривую доходности, а многие и этого не делают.
    Итак, торговый журнал – это ваш трекер, в котором вы можете отследить какие сетапы или стратегии генерируют прибыли/убытки. Это особенно важно, когда вы применяете несколько подходов одновременно. Помимо прибыльного сетапа, торговый журнал, если его вести аккуратно, позволяет выявить дополнительные фильтры для этой же стратегии. Ну например, вы нашли прибыльную торговую стратегию, в которой вход инициируется когда совпало скажем 5 факторов из 7 (это пересекло то, цена в области такой-то, дивергенция, волатильность выше n , сессия европейская, новостей нет и т.д.). А все ли эти факторы так важны для этой стратегии? Какой фактор важнее? Есть ли факторы, которые ослабляют сетап и сделку стоит пропустить? На эти вопросы отвечает торговый журнал. Выявив значимость всех элементов, каждому из них можно присвоить некоторый «вес». Теперь принятие решений о входе в позицию станет гораздо проще. Скажем, сумма всех весов показателей более 30 очков – входим в позицию, меньше пропускаем. Не бросаем, продолжаем мониторить, с течением времени страта может начать работать хуже/лучше, и вес отсечения может измениться.
    Пример (см. картинку) из своего торгового журнала, где для одной из стратегий отслеживаются показатели, каждому из них присвоен свой вес.
    image.png

    В качестве торгового журнала рекомендую «Статистика трейдера» и/или «Maxprofit». Конечно, вести журнал можно в Exel, но это дико неудобно и отнимает много времени.

    Что такое тестер стратегий? Это программа, которая моделирует торги в реальном времени. Для ее работы необходимо скачать архив котировок. Во многих платформах зашит тестер для анализа роботов, но для тестирования ручных торговых систем необходимо специальное ПО.
    Итак, нам рассказали «супер прибыльную торговую стратегию», мы думаем: «Вот он грааль!», депозитим начинаем применять и благополучно сливаем. То ли лыжи не едут, то ли дедячка рассказывающий о супер прибылях напиз..л. Короче говоря, гораздо дешевле отторговать эту систему на истории и посмотреть, а можете ли вы применять ее в плюс, да и вообще такая ли она супер плюсовая. Следующий момент. Потратив день в тестере, мы приобретаем, по сути, 5-10 летний опыт применения той или иной стратегии, а если потом результаты завести еще и в торговый журнал и все проанализировать, так это вообще бомба. Снова выявляем позитивные/негативные факторы, знаем максимальную историческую просадку и, соответственно, можем правильно составить МаниМенеджмент, ну и т.д.
    В качестве тестеров рекомендую все тот же «Maxprofit» и «Forex Tester 3». Кстати, знаю разработчика МаксПрофит, поэтому если кто решится приобретать, отпишитесь мне в личку, выбью для Вас скидку.
    Если мы играем в покер исключительно по «чуйке», не развиваем себя в ПО, то наши прибыльные дни в этом деле сочтены. Не думаю, что кто-то будет это оспаривать. Так почему же многие торгуют именно так и надеются на успех, по сути – это рандомное кликанье кнопок buy/sell.
    P.S. Торгуйте и играйте системно!
    Ответить Цитировать
    2
  • Фазы рынка. Теория аукциона.
    Информация, которой я сегодня хочу поделиться, чрезвычайно важна. Корни ведут к учениям Доу (теория аукциона) и, несмотря на то, что теория была описана более 100 лет назад, она не утратила своей актуальности и в наши дни. Итак, фазы рынка делят на накопление, импульс, распределение. Думаю, многие об этом наслышаны, также я уже кратко упоминал о них в посте «Чем заканчиваются все тренды?».
    Немного опишу их, чтобы освежить память:
    1. Накопление - Во время фазы накопления наиболее проницательные инвесторы начинают скупать (распродавать) актив незаметно для большинства участников рынка. Эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало.
    2. В фазе импульса часть рынка улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают следовать активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается сильным изменением цены.
    3. Во время фазы распределения новый тренд распознает весь рынок и начинается ажиотаж. В этот момент проницательные инвесторы начинают реализовывать прибыль и распределять позиции среди толпы.
    Для начала научимся определять текущую фазу, а потом поговорим, как это поможет нам извлечь прибыль с рынка.
    На картинке изображена схема с импульсом вверх, для импульса вниз все аналогично, внизу схематично отображен индикатор ATR отражающий волатильность:
    image.png


    Фаза накопления – это узкий низковолатильный диапазон. Справедливая цена актива, которая устраивает всех участников рынка, находится примерно в центре диапазона. Напомню, что задача свободного рынка быть максимально ликвидным, т.е. пропускать через себя максимальный объем в единицу времени. Так вот максимальная ликвидность находится внутри диапазона и при малейших отклонениях к границам, цена тут же возвращается к справедливой цене. Отклонения от справедливой цены происходят из-за неэффективности рынка. Если бы рынок был эффективным, то в фазе накопления мы бы увидели просто горизонтальную линию, колебания бы отсутствовали. Я не сторонник торговли в фазе накопления, но единственное что будет более менее нормально работать, так это стратегии на возврат к среднему, возврат от границ внутрь диапазона.

    Фаза импульса I (аукцион). В какой-то момент времени, под действием внешних факторов возникает дисбаланс – спрос превышает предложение (как в данном примере), или наоборот. Цена начинает выстраиваться на границе диапазона, не желая возвращаться внутрь (обведено кружком). В поисках ликвидности, когда предложение уравновесит спрос, цена начинает постепенно на низкой волатильности мигрировать вверх – возникает тренд. Признаком здорового тренда, здорового аукциона являются низкая волатильность и небольшие разрывы структуры, также не редкость их отсутствие и возникновение зеркальных тестов, когда цена возвращается к предыдущему максимуму сверху вниз. Разрыв структуры (голубые прямоугольники) – это область низких объемов, область в которой находится одна-две свечи. После прохождения этой области цена туда не возвращается, разрыв полностью не закрывается. По свое сути разрыв структуры – это геп, который часто возникает на открытии рынка в понедельник. В первой фазе аукциона у нас появляется преимущество направления, то есть все наши трейды должны быть направлены строго по тренду. Так как волатильность низкая и пробойные импульсные стратегии работают плохо, самая прибыльная тактика исполнения входа в позицию – это входы по тренду с откатов. Позицию можно удерживать достаточно долго. Для дневных графиков – это недели или даже месяцы. Время работает на нас, необходимо дать прибыли расти.

    Фаза импульса II (аукцион). На заключительном этапе аукциона начинают образовываться значительные разрывы структуры – признак нездорового рынка, ажиотаж. Волатильность существенно нарастает, возникают аномально большие кульминационные свечи. Здесь у нас возникает второе преимущество – волатильность. Помимо входов с отката, хорошо начинают работать пробойные импульсные стратегии по тренду. Однако преимущество направления слабеет и позицию необходимо закрывать быстрее (конец тренда близко). Для дневных графиков позиция удерживается 2-3 дня, реже около недели.

    Фаза распределения. Признаки – экстремально большая волатильность, возникают большие импульсные свечи, направленные против тренда. Еще один признак окончания аукциона – это экстремальный выброс объема на кульминационных свечах. Очень часто происходит контрольный тест предыдущего максимума и резкий импульс вниз, что по своей сути является ложным пробоем или фигурой двойная вершина. Таким образом, на ложном пробое умные деньги закрывают остатки своих позиций, благодаря неудачникам покупателям, которые попадают в так называемую бычью ловушку. В фазе распределения преимущество направления отсутствует полностью. Импульсы возникают в обе стороны. Здесь одна из самых распространённых ошибок торговли, так это торговать волатильный диапазон, также как в фазе накопления – на возврат внутрь. Проблема в том, что волатильность большая и выходы за границы диапазона перед возвратом могут быть существенные. Очень трудно поставить адекватный стоп-лосс, маленький часто будут сносить, большой ставить тоже бессмысленно, так как соотношение прибыль/риск снижается до критических значений. Тактика, которой стоит придерживаться в фазе накопления следующая. Вначале торгового дня, когда волатильность и объемы временно замирают, мы пытаемся занять позицию и взять один направленный день, взять волатильность большого дня. Замирание волатильности вначале дня позволяет поставить адекватный маленький стоп, и если нам повезет (это ключевое слово, так как преимущества направления нет, цена может пойти куда угодно) можно вывезти трейд с существенным соотношением прибыль/риск, иногда даже 10 к 1. Стоить помнить, что стопов тут мы будем получать очень много 70-80%, но одна хорошая сделка покрывает все убытки.

    С течением времени волатильность начинает снижаться и фаза распределения постепенно перетекает в фазу накопления. Затем цикл повторяется. Эти фазы возникают на всех свободных рынках, на всех таймфреймах.
    Понятное дело, что на реальном рынке будет не все так очевидно, как на картинке, но это придет с опытом. Ну вот и все, надеюсь вы разберетесь в материала.

    P.S. Научиться определять текущую фазу рынка критически важно, так как это главенствующий аспект для выбора торгового подхода.
    Ответить Цитировать
    1
  • Boon,
    1. А зачем уходить из покера? Грамотно построенный трейдинг не отнимает много времени. Вы можете спокойно катать в любой момент, когда захотите, можете даже играть во время торговли, ну например уменьшив количество столов. Совсем бросать один источник дохода, ради другого, я бы не стал. Диверсификация рисков, гораздо лучше иметь два маленьких источника, чем один большой.
    Если человек способный, то на обучение уйдет от 3 месяцев. Доходность прогнозировать сложнее, реально показывать стабильно 3-7% в месяц, при умеренных рисках. Дальше соизмеряйте цифры со своим депозитом.
    2. С инстаграмом точно бы связываться не стал, мошенников огромное количество. Надо быть в человеке на 100% уверенным, видеть его стейтменты, мониторинг, иметь отзывы своих друзей, которые успешно вложили ну и т.д. По поводу конторы https://www.winvestmoney.com - первый раз слышу о них. Таких пустышек в инете тоже пруд пруди. Обратите внимание, что куда не зайти, нигде нет мониторинга реальной торговли, реальных стейтментов, а только огромная кнопка регистрации. Зарегистрируешься, начнут звонить по телефону, рисовать сказку, только заведи деньги. Я с такими беседовал раз, смеялся там с них, ну такую чушь порят.
    Есть гораздо более серьезные официальные сервисы (https://www.mql5.com/ru , https://alpari.com/ru, https://www.myfxbook.com с лицензиями, стейтментами, мониторингами и прочим. Там можно не боятся, что мошенники обманут. Но встает другой вопрос - Куда и как правильно инвестировать?
    Ответить Цитировать
    0
  • Совсем забыл добавить отзыв форумчанина, который брал несколько тренировок по одной из стратегий, которые я торгую.
    Цитата (badyaga3893 @ 28.12.2017)
    Прошел курс автора поста по фин. рынкам, и хотел бы оставить небольшой отзыв, может кому-то будет полезно.

    Весь курс занял у меня почти 9 часов, разбит был на 6 занятий. Так как я записался на курс будучи совсем еще зеленым и не сильно разбирался в рынке, для меня это все было реально трудно. Стоит отметить, что понять рынок в разы труднее, чем научиться играть в плюс в покер. И тут как нельзя кстати будет человек, который может тебя обучить, направить и ответить на многие твои вопросы. Алексей как раз стал таким человеком для меня, за что ему огромное спасибо. В интернете очень много различной информации, много литературы, много стратегий и тактик, которыми раньше у меня просто была забита голова. Все было в куче, короче говоря каша. Сейчас же я понимаю, что важно, а что просто забивает голову. Леша так же показывает свои сделки на графиках, объясняет логику принятия решений, рассказывает об основных ошибках новичков и т.д.

    На самом деле, в покере и рынке есть очень много общего, и чем дольше ты его изучаешь, тем больше в этом убеждаешься. Разница правда есть в том, что в покере ты можешь постепенно прокачивать свой скил и можешь начать зарабатывать уже спустя, к примеру, месяц или 2, играя на 1:2 цента или в центовые турниры, постепенно поднимаясь по лимитам. А в рынке тебя грубо говоря кидают сразу ко всем людям на нл 600 или в турниры по 50$(ну это сравнение скила людей условное). Поэтому здесь нужен наставник. И огромный плюс в том, что этот наставник не по наслышке знает покер, и часто приводит сравнения ситуаций рынка и покера для лучшего понимания. В общем рекомендую, приятный человек, хороший учитель, у которого есть огромный опыт на рынке.


    P.S. Готовлю к представлению мониторинг реальной торговли!
    Ответить Цитировать
    0
  • Всем привет!
    Знакомый профессиональный трейдер из Новосибирска недавно написал небольшую методичку, (скачать можно тут), о том как выработать правильный торговый подход. Читается легко и интересно, рекомендую. Время чтения 10 минут.
    Для затравки небольшой отрывок:
    "Знаете, сразу хочу сказать, если вы НЕ новичок и:
    • думаете, что главное на рынке обучиться техническим моментам идите нахер с рынка!
    • думаете, что главное на рынке, это наличие рабочей торговой системы само по себе, нахер с рынка!
    • думаете, что главное -- это точка входа, нахер с рынка!
    Если новичок, то, возможно, благодаря этой методичке у вас не будет этих вредных стереотипов. Главное условие для успеха на рынке -- быть в адеквате, быть в состоянии делать выводы исходя из результатов и исправлять свои ошибки. Таких людей на рынке почти нет".

    P.S. Приятного чтения!
    Ответить Цитировать
    2
  • serendipity,
    Спасибо, очень приятно!
    Ответить Цитировать
    0
1 2 3 4 22 42 59
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s