barbeysize | 8 |
BlogDor | 7 |
Tawer95 | 5 |
beermix | 4 |
Rulon_Oboev | 4 |
Проголосовал за 3 пункт, все же выживаемость выше намного)
4 так и манил нажать, но я сдержался и проголосовал в 3
Для тех, кому интересна тема алготрейдинга сделал простую стратегию уровня "Beginner " с открытым кодом. Остальные холдите дальше ))). Идея не моя, просто сделал стратегию из индикатора, что бы посмотреть на результаты бектеста. Но основа вышла вполне рабочей. Можете добавлять трейлинги, стоп-лоссы и тейк-профиты. Можете сделать ее частью своей стратегии или индикатора или использовать ее для точек входа или выхода. Вообщем экспериментируйте.
Стратегия трендовая, что предполагает низкий % плюсовых сделок и плохая работоспособность во флете. В основе лежит пересечение индекса истинной силы со скользящей средней(50), инструмент BTC, тф-1H.
результаты с начала года
код ТВ
//@version=4
strategy(title="tsi 11.06", shorttitle="tsi 11.06", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_value= 0.08)
long = input(20, minval=1, title="TSI Long")
short = input(10, minval=1, title="TSI Short")
average = input(50, minval=2, title="SMA Length")
TSI = tsi(close, short, long)
SMA = sma(TSI, average)
up =crossover(TSI,SMA)
down = crossunder(TSI,SMA)
alertcondition(up, title='buy', message='go long')
alertcondition(down, title='sell', message='go short')
// Testing Start dates
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Strategy Execution
strategy.entry("Long", long=true, when=up and testPeriod())
strategy.close("Long",when=down and testPeriod())
strategy.entry("Short", long=false, when=down and testPeriod())
strategy.close("Short", when=up and testPeriod())
июнь
(N : n - 1) ⋅ 100 = (4400 : 3800 - 1) ⋅ 100 = 15%
в первую неделю июня наминусил по техническим причинам на ТВ описанных выше, удалось это пофиксить , поэтому четко все заработало числа с 8. В конце месяца даже окреп духом и перешел с плеча х1 на х1.8
Результаты камбэка all-time пока выглядят так:
В плане скриптов и страт ничего нового нет, все работает как есть. Все силы брошены на оформление разрешительной документации помещений, а дело это не быстрое.
Страшно смотреть на график снп500, что будет с криптой во время коррекции. Просто мысли вслух.
Easy_Come_Easy_Go, а они как-то коррелируют друг с другом? Я думал - условные альты на btc ориентируются
PontoreZ, правильно, а btc смотрит на снп 500. В прошлом марте при падении индекса с 3400 до 2400 биточек был по 4к )) У меня есть подозрения что кореляция всё-таки есть.
С подачи нашего форумчанина изучаю активно парный трейдинг и всякие кореляции, кстати много интересного. Может даже, наконец, напишу чего интересного.
Волотильность что то совсем упала, 1\3 части перешел на бОльший тф-1D, должно выручить немного. Пол месяца уже прошло, а результаты так себе.
Easy_Come_Easy_Go, в парный даже не суйся и вообще забудь про всякие корреляции. Сейчас не 2005, просто технически не потянешь против тех с кем придётся конкурировать за эту тему. (ессесно - это лишь моё мнение).
SolarWind,
Если подробней напишешь про технические трудности буду рад, пока неясно. Везде где я читал про парный трейд всё сводиться к тому, что в ручную этим геморно заниматься, но вещь интересная. Выходит идеальный кондидат на алго, тем более мелкими ТФами там и не пахнет. Со стратой и спредами я уже разобрался, дописать все до рабочей версии дело пары дней. Проблемы написать все в pinescript, что бы бектест точно считал. Как отображать двойные инструменты да еще и покупки в противоположных направлениях - вот это вопрос. На заказ бюджет не предусмотрен. Короче- работать можно, но без бектеста это такое себе.
Easy_Come_Easy_Go,
Цитата (Easy_Come_Easy_Go @ 15.07.21)Везде где я читал про парный трейд всё сводиться к тому, что в ручную этим геморно заниматься, но вещь интересная.
Вот ты сам и ответил на свой вопрос. 1)Везде где изначально именно алго - я бы не лез. То что можно руками и можно зашить в алго - то норм. 2)Слишком избитая неэфективность, что бы её не учитывали все до последнего фонды, а у них моща и кодеры получше будут. 3)Знаю много трейдеров, но что-то ни от кого в последнее время про эту тему не слышал.
Запротиворечу немого: Возможно можно поискать на крипте что-то; Возможно лучше работает на средне и долго-сроке.
SolarWind, ну про эффективность на рынке, тут спорно конечно. Возьми к примеру тот же кейс с получением фандинга через хэдж и без плечей- гарантированное бабло на 100% и без риска, регистраций и смс. Да, продлилось не долго, да, работает только булиш тренде, но если ты знаешь что и как использовать, то немного нажить можно. Все циклично и своего недоделанного бота по фандингу я еще доделаю ) и еще поторгуем . Все мои ДЦП страты работают просто и примитивно, но логика в них есть и она мне нравиться. По этой же причине меня зацепил парный трейд - просто и эффективно, плюс отсутствие "ретро" конкуренции.
На счет фондов, мне кажется это заговор масонов ) - там и суммы другие и приоритеты, свои три шекеля мне по любому легче пристроить.
Да и просто как один из инструментов спреды и корреляция неплохо себя показывает. Взять хотя бы сегодняшнюю историю с BNB, зная что вся альта ходит за биточком, как за батей, очень полезно отслеживать перекосы. Что бы хотя бы видеть где движ, а там уже и решать что делать. Но без конкретных цифер бектеста насколько все это работает говорить конечно же не стоит.
Easy_Come_Easy_Go, в любом случае главный показатель - статистика и только своя, проверенная боем. Потому как на бумаге всё может быть красиво, а на деле - "почему-то" не работать. Я просто за сколько лет в торговле ну вот как-то не встречал ребят что б на парном поднимали регулярно, по собственному опыту - то же, потому и делюсь скепсисом. Если у тебя получится - буду только рад за тебя.
Нет, вспомнил, есть у меня знакомый который эти корреляции пользует.. торгует бондами, но у него и счёт порядка 10м. Делает 10-15%/год. Но мне как бы не особо его метод, потому подробности не расспрашивал.
Привет, народ! Нужен доброволец, который не пристроил или не знает куда пристроить свои USDT. Хочу попробовать подключить посредством API ключей к боту.
Нужны API ключи от акка(субакка) бинанса ,с разрешением - только торговля фьючерсами. Баланс от 200$.
Торговля православным сеточником, прошлую доходность можете посмотреть выше. Работать будем по eth, doge,icp,bnb с плечем до х2. Сроком до конца месяца. Профит и убытки остаются вам.
Цитата (Easy_Come_Easy_Go @ 15.07.21)Да и просто как один из инструментов спреды и корреляция неплохо себя показывает. Взять хотя бы сегодняшнюю историю с BNB, зная что вся альта ходит за биточком, как за батей, очень полезно отслеживать перекосы. Что бы хотя бы видеть где движ, а там уже и решать что делать. Но без конкретных цифер бектеста насколько все это работает говорить конечно же не стоит.
так это из-за анонса нового проекта в лаунчпаде, для участия в котором нужны бнб
Friend_, да это понятно, я имею ввиду как програмно отловить такого рода движения на новостях. Появилась аномалия на монете- почитал новости- торговое решение. Ты же не будешь 24/7 сидеть перед монитором и смотреть 113 графиков
Показательный день кореляции BTC и SNP500.
- я делать сопля вниз, - биткоин и альта падать.
-я отрастать к хаям, - биткоин и альта остаться в жопе !
прикрутил опрос населения , с пасхалочкой