Ещё немного статистики: 26к сделок на GT

Всем привет.

В октябре прошлого года (как много времени прошло!) я провел анализ сделок с мттмаркета, который вызвал некоторый интерес сообщества.
Тогда данные с мттмаркета о прибыльности бекинга для инвесторов несколько охладили мое желание дальше погружаться в эту тему, к тому же у меня были другие дела, поэтому я забросил тему на какое-то время. Но недавно мне все-таки стало интересно состояние дел в бекинге на GT, поэтому я собрал данные и теперь ими с вами поделюсь.

Начну с того как я считал:

1) В анализ вошли сделки из раздела "Бекинг - лимиты до $100"
2) Я собрал около 50к сделок, из них результат внесен примерно в половине (26к). Остальные либо не состоялись, либо были созданы без использования шаблона. Эти 26к я и взял для анализа.
3) Даты, которые охватывает статистика (по полю "Окончание бронирования", отсюда 2017 год): от 9 января 2011 до 2 июля 2017
4) Сделки в рублях я выкинул, чтобы не усложнять анализ, тем более что их было немного. Примерная статистика по ним: 164 сделки, из них прибыльных 63, ROI 14.7%
5) Сделки в долларах и евро считал одинаковыми (т.е. не переводил одно в другое)

Ок, теперь давайте посмотрим на данные. Начнем с общих цифр и постепенно перейдем к мякотке.

Общая статистика по сделкам:
- Количество созданных: 50412
- Количество стартовавших: 26285
- Сделок с откатом (из стартовавших): 24676
- Сделок с кефом (из стартовавших): 1609

Как ни странно, обнаружилось 20 сделок с кефом меньше 1, типа этой

Самая прибыльная сделка в истории GT - с профитом в 160k. Отрыв от второго места (45к профита) - в 3.5 раза. Из-за того, что это явный выброс, который искажает общую статистику, я исключил эту сделку из дальнейшего анализа.

А теперь немножко графиков.
Из распределения по баинам видно, что многие предпочитают круглые цифры :)

А вот, например, распределение сделок по годам (для определения даты использовалось поле "Окончание бронирования", поэтому некоторые сделки отнесены к 2017 году):

Несколько напрягает значительный спад с 2013 года, который, скорее всего, продолжится и в 2016.

Интересно также посмотреть на изменение среднего ROI по годам как показатель того, насколько усложняются поля:

Хм, не так однозначно, как можно было бы ожидать - я, например, был готов увидеть устойчивый спад с 2011. Для 2016, допустим, рано делать выводы, но интересно, что ROI растет до 2013. Хотя, если я не ошибаюсь, уже в 2011 было принято ныть о том, что покер умирает. Чем это объясняется - повод для обсуждений. Возможно, например, что до 2013 усложнение полей компенсировалось увеличением опытности бекеров, которые стали меньше инвестировать в слабых игроков.

Кстати, о контринтуитивных данных. Как вы думаете, какая зависимость ROI от процента долей, которые выставляются на продажу? Моя гипотеза заключалась в том, что чем меньше игрок вкладывает сам, тем ниже будет ROI, т.к. у игрока меньше мотивации показывать А-игру. Посморим, насколько это соответствует действительности.
Для начала посмотрим на распределение числа сделок в зависимости от доли, выставленной на продажу:

Видно, что почти все игроки продают больше половины долей, а большинство из них - от 90% и выше.
А вот ROI для каждой категории:

На категорию "0-10" особого внимания обращать не стоит, т.к. там всего 27 сделок. А вот категория "90-100", показывающая наибольший ROI - это неожиданно.

Но довольно общих данных, давайте посмотрим на самое интересное - прибыльность сделок.
Всего доли продало 1908 игроков, из них в плюс сыграли 796.
Из 26к сделок плюсовыми оказались 8444.

А вот график по сделкам (здесь сделка с профитом в 160к присутствует):

График не совсем корректный - даты опять-таки взяты из поля "Окончание бронирования", так что несколько смещены во времени, но общую картину передают.
Профит на графике - это значения из поля с результатом сделки, т.е. это уже профит инвесторов с учетом кефов и откатов. Это не абсолютно точно, т.к. для сделок с кефом больше 1 GT считает это поле неправильно (не учитывает, что куплено было не 100% долей), к счастью, таких сделок мало. Подсчитывать отдельно профит игроков оказалось проблематично, поэтому я пока на это забил. Понятно, что игроки тоже в плюсе, с общим профитом меньше общего профита инвесторов (т.к. почти все сделки совершаются с откатом и процентом для продажи > 50%).
Это хорошие новости для бекеров - даже без тщательного отбора сделок у них есть неплохие шансы оказаться в плюсе.

Для фана и интереса я еще посчитал, насколько плюсовой может быть такая тупая стратегия как покупка долей в рандомных предложениях. Как считал: из всех состоявшихся сделок на GT выбирал рандомно 10%, считал для них профит инвесторов. Повторил 30к раз. В итоге получилась такая картина:

Если в цифрах - при такой стратегии вы оказались бы в плюсе с вероятностью в 92%. Опять-таки неплохо для такой примитивной стратегии. Конечно, гораздо более показательно в такой симуляции было бы посчитать распределение ROI и вероятность получить, например, ROI > 20% или < -5%, но я и так черезчур долго провозился с этим постом, я решил отложить это для следующего. А еще у меня есть данные для раздела бекинга от $100+, не переключайтесь :)

Любопытно посчитать сколько пакетов ушло в проблемные и на какую сумму. Но наверное это автоматом не сделаешь.

За потраченное время - respect.

пару заносов точно пропущено, было ж под 400к в прошлом году занос, да и +100к вроде было с кефом ниже 1, на турнир за 5к или 10к. не все турниры загружены. возможно также и не все которые в минус были отыграны. также был фриролл на 30к где-то, когда за первое место 1млн давали, интересно как его посчитал. в целом, за работу спасибо. весьма познавательно.

Moonglade, рассмотрены туры до 100, а заносы были в разделе лимиты от 100

спасибо. будем ждать анализа от 100

Как учтены сделки с откатом, ведь поле "прибыль" по ним отката не учитывает?

Цитата (Khishtaki @ 8.6.2016)
Как учтены сделки с откатом, ведь поле "прибыль" по ним отката не учитывает?

Учитывает же.
Вот из первого, что нашел:
https://forum.gipsyteam.ru/backing/topic?tid=116592#post2550210
Профит = выигрыш - баин - откат

я тоже не вникал особо, тоже посмотрел первую, которую нашёл - и там не учитывало
https://forum.gipsyteam.ru/backing/topic?tid=92646#stakeName49812

Думаю, вопрос стоит изучения.

он сам не поставил откат. возможно внес результат, уже сделав откат.

Ок, а есть ли возможность посчитать РОИ бекеров?

Цитата (Khishtaki @ 9.6.2016)
Ок, а есть ли возможность посчитать РОИ бекеров?

Есть, общий ROI инвесторов 10.9% или 8.8%, если убрать сделку со 160к профита

Это настолько неправдоподобный результат, что я на 90% убеждён, что в расчётах ошибка.

Могу предположить одно из двух:
Либо что-то не так с отбором 26к из 50к (плохие результаты не вносят), либо известный чит с внесением вначале левых бекеров, а потом завышенного результата пакета для создания фальшивой истории успеха проводится в настолько промышленных масштабах, что влияет на всю суммарную статистику.

Цитата (Khishtaki @ 10.6.2016)
Это настолько неправдоподобный результат, что я на 90% убеждён, что в расчётах ошибка.

Должен быть минусовой ?

Проверю лишний раз, но не вижу ничего неправдоподобного.
Если игроки играют в плюс, то в сделках с откатом бекеры тоже будут в плюсе. Ну а инвестируют все таки по большей части в плюсовых

Хотя, может весь рои был набит в 11-13гг. Посмотри, плз, какой рои будет в 14-16гг

ROI по годам:

2011: 6.6%
2012: 17.2% (8.5%, без сделки с пррфитом 160k)
2013: 10.5%
2014: 9.3%
2015: 6.2%
2016: 13.1%

Цитата (Khishtaki @ 8.6.2016)
Как учтены сделки с откатом, ведь поле "прибыль" по ним отката не учитывает?

Цитата (DrFullHouse @ 9.6.2016)
Учитывает же.

Насколько я помню, результат за вычетом отката автоматически стал вноситься только в 2015 где-то, когда обновили сайт и появилась функция указания отката, до этого считали вручную. Так что ответ тут: раньше не учитывало, сейчас учитывает.

В тех пакетов, где результат не внесен, как раз много проблемных и кидков, где бекеры потеряли деньги, они не вошли в статистику, но явно, что бекеры потеряли там довольно много.

За анализ - спасибо.

Наконец-то собрался провести анализ сделок из раздела $100+. Этот обзор будет короче предыдущего, меньше воды и больше по делу.

Для начала, спасибо ritsar за уточнение. Получается что для анализа, который я выкладывал выше, нужно делать поправку вниз для ROI инвесторов. Тем не менее судя по посчитанному ROI для 2015-2016 годов, когда уже ввели учет отката, ROI инвесторов остался положительным, а значит можно рассчитывать на +EV от бекинга (к сожалению, какую долю от ROI съедают кидки оценить сложно). Это в основном касается раздела <$100, где важно аккуратно оценить все параметры, т.к. учет отката или проблемных сделок может превратить слабоположительный ROI в слабоотрицательный. А это разница между выгодной и минусовой сделкой.

Раздела >$100 это касается в меньшей степени. Угадайте почему? :)
Подсказка: вариантов всего два: 1) или ROI там уже минусовый и поправка на откат / кидки только уменьшит его сильнее, или 2) ROI достаточно велик, чтобы несмотря на поправки остаться положительным.

Делайте ваши ставки и давайте посмотрим как обстоят дела (график профита инвесторов):


Вот еще пара графиков по сделкам:



На этой оптимистичной ноте, я пожалуй закончу. Если кому-то интересны еще какие-то данные о разделе $100+, пишите - что смогу - выложу.