Borshch Edge

 borshch, Извини, возможно ты уже писал, но как именно находится этот актив с наилучшей коинтеграцией?

Galax @ 15.03.25 

 borshch, Извини, возможно ты уже писал, но как именно находится этот актив с наилучшей коинтеграцией?

Наткнулся на Spreadfighter — интересный софт для трейдеров. Его разработали кванты и профи из СНГ, и он помогает анализировать рынок глубже: волатильность, стаканы, объемы, сделки, ликвидность — всё в одном месте. Данные проходят через нейросеть, и на выходе получается удобный индикатор.

Сначала кажется сложным, но через несколько дней всё становится интуитивно понятно. 

Особенно понравился скриннер коинтеграционных пар "Stat Arbitrage pairs" — он позволяет находить отклонения внутри коинтеграции. А сам софт помогает оценить причину отклонения и принять макс ЕВ решение о входе.

Если интересно, можно глянуть тут, моя рефка внутри: https://spreadfighter.link/alexbor. Возможно, кому-то тоже зайдет.

Токен Melania начал обгонять токен Trump — и на это есть причины

За последнее время произошла искусственная манипуляция на рынке, что привело к резкому разгону цены. 

📉 Melania в шорт

📈 Trump в лонг
 

Берем спред MELANIAUSDT/TRUMPUSDT на возврат к средней:

Манипуляция по Melania:

Как считаешь, какие биржи поставляют для спредфайтера адекватные данные по объемам? И какие часто спуфят?

Vadosov @ 19.03.25  

Как считаешь, какие биржи поставляют для спредфайтера адекватные данные по объемам? И какие часто спуфят?

Спредфайтер использует API Binance — это стандартная практика, когда биржи делятся информацией о своих стаканах с другими сервисами. 

Данные передаются в актуальном виде, «как есть». Если кто-то сомневается, их можно проверить через скальперские приводы, но в процессе работы со спредфайтером это происходит автоматически. Используя такие приводы, я пришел к выводу, что информация действительно поступает напрямую с биржи без спуфов и других проблем.

Основные особенности работы:

- Данные только с Binance Futures
Спредфайтер использует информацию исключительно с Binance Futures, где торгуется около 300 контрактов. Эти данные крайне объемные и дорогие в обработке, поскольку включают множество сложных моделей. Большинство из них проходят анализ через нейросеть.

Нейросеть в реальном времени оценивает изменения микроструктуры рынка: волатильность, объемы, скорость ленты, количество заявок и другие показатели. Затем она адаптирует индикаторы к актуальным данным. Например, если вчера по низколиквидному активу были одни объемы, а сегодня открытый интерес вырос в 5 раз, нейросеть мгновенно подстроит показатели.

- Манипуляции на рынке лучше отслеживать через фьючерсы
На фьючерсах проще заметить резкие количественные движения (манипуляции), потому что:

1. Ликвидность высокая.

2. Возможны движухи (пампы, дампы, спуфы, лейеринга, вошинги и проч манипуляции) сторонних участников, не аффилированных с проектом.

На спотовом рынке манипуляции могут делать только аффилированные участники и также оценить количественно манипуляции сложнее, а выдавать их в виде числовых индикаторов практически невозможно.

- Данные спотового рынка требуют слишком много ресурсов
На споте торгуется более 3000 активов, а их обработка требует в 10 раз больше ресурсов и материальных и физических. При этом практического смысла в таком анализе нет по причине, указанной выше.

- Запросы на данные с других бирж
Некоторые пользователи запрашивают информацию с других бирж, но пока это нецелесообразно. Большинство популярных токенов широкого рынка и так торгуются на Binance Futures, поэтому дополнительная интеграция мало что изменит.

 borshch, 

согласен, Бинансу я тоже доверяю касательно сырых данных.

Еще в моей практике показали себя хорошо Койнбейз (спот), Битмекс (коин-м) - относительно битка.

Особенно ценно с точки зрения американских игроков, можно по лимиткам инсайды посмотреть в какую сторону планируют движение.

Удачной торговли

borshch @ 19.03.25  

Токен Melania начал обгонять токен Trump — и на это есть причины

 

За последнее время произошла искусственная манипуляция на рынке, что привело к резкому разгону цены. 

📉 Melania в шорт

📈 Trump в лонг
 

Берем спред MELANIAUSDT/TRUMPUSDT на возврат к средней:

 

 

Манипуляция по Melania:

 

спред пришел к средней, Трамп догнал и перегнал жену

спасибо супружеской паре за 14% профита без зависимости от движения биткоина

вчера вечером накачали на 8-10% фьючерс KSM на бинансе:

- увеличились число лимитных заявок

- увеличились объемы лимитные и рыночные

- ускорилась лента заявок (заявок стало кратно больше среднедневного значения)

Это все вызвало искусственный памп за счет манипуляции 

На хаях HFT-высокочастотные участники начали фиксировать позу. Попробовал присоединиться к ним. Но так как не люблю брать линейную позицию, поэтому искал спред. Ничего более творческого, чем взять отклонение от DOT не придумал. Потому что DOT в это же время не был накачан.

Закотлетил, ждем.

📉 KSMUSDT в шорт

📈 DOTUSDT в лонг

целый месяц держится удивительная стационарность в паре DOGE/TRUMP на 4 часах

не исключаю, что ребята умышленно работают в обе стороны на гипервысоколиквидных активах, пока все молятся на биткоин

📈 TRUMP в лонг
📉 DOGE в шорт

 borshch, А при какой цене закрывать сделку ?

potni @ 26.03.25 

 borshch, А при какой цене закрывать сделку ?

общая волатильность спреда 20-25%

Рекомендовано по математике идеально закрываться, когда z-score приходит к нулевому значению (спред приходит к своему среднему значению исходя из стационарности), а это 10-12% 

можно попробовать протянуть спред к своему крайнему значению, но тогда придется долго ждать 

у каждого трейдера свои риски и аппетиты по профиту

Я закрываю по ходу, принимая в расчет множество факторов по ходу движения. И всегда это частный случай, могу закрыть минимальный профит или убыток, могу тянуть к среднему, могу к экстремуму.

Поделюсь первыми результатами своей новой профессии - трейдера. Напомню, что полноценно этим занимаюсь всего пару месяцев. 

Как и у большинства у меня есть долгосрочный портфель в крипте. Все, что заработано покером бережно хранится в долгосрок в надежде на альтсезон.

И для новой деятельности я выделил примерно 10к $ для старта.

Первый месяц в трейдинге. Отчет за февраль:

- много погружался в суть трейдинга (99% людей и понятия не имеют, что это на самом деле такое и откуда генерится профит)

- изучал матчасть (введение в статистику, в арбитражные стратегии и проч)

- подбирал соответствующий софт для торговли

Очень много теоретической работы проделал, и пробовал потихоньку применять все на практике. Результатом доволен.
 

+2723 USDT или 27% профита 

(немного подглючивает стата куммулятивного процента из-за смешения моего долгосрочного и краткосрочного портфеля)

Профит фактор 1,53 

(общий профит деленный на общий убыток). Значения выше единицы говорят об прибыльности торговой стратегии.

Коэффициент восстановления 2,0 

(это показатель, который измеряет доходность инвестиционной или торговой стратегии с учетом риска. Общая прибыль деленная на максимальное падение. Коэффициент восстановления дает представление о том, насколько эффективно инвестиция преобразовала риск в доход. Высокий (> 2): Эффективное соотношение риска и дохода. Средний (1 до 2): Средняя эффективность, требуется осторожность. Низкий (< 1): Низкая эффективность, высокий риск для низкой доходности. Отрицательный: Убытки, высокий риск.)

Торговля битком или альтой?

рекавери фактор при торговле битком стараются держать от 3 до 5 институционалы.

А для альты даже и не знаю каким должен быть))

Результаты отличные, желаю показывать из месяц в месяц такой же. 

глгл

Vadosov @ 01.04.25  

Торговля битком или альтой?

рекавери фактор при торговле битком стараются держать от 3 до 5 институционалы.

А для альты даже и не знаю каким должен быть))

 

Результаты отличные, желаю показывать из месяц в месяц такой же. 

 

глгл

ооо, интересно с чем связан такой высокий RF, стараются наверное сгладить диспу для своих инвесторов)

торгую только альты, без биткоина

как и говорил удерживаю спреды, связ с токеном TRUMP

TRUMP/DOGE

TRUMP/MELANIA 

потихоньку спред начинает сходиться
засайзил крепко c плечом х5, имею большую убежденность, посмотрим что из этого выйдет)

в торговле пользуюсь скальперским приводом CScalp, за день можно привыкнуть, супер удобный привод, рекомендую для тех, кто торгует краткосрок

Давайте поговорим об участниках криптовалютных пампов с точки зрения их возможностей и рисков:

1. Аффилированный участник (маркетмейкер)

В любом ликвидном активе присутствует аффилированный с проектом участник, которым чаще всего выступает маркетмейкер. Основная его функция - пассивное обеспечение ликвидности на бирже с периодическим сбором спредов. Главная задача - поддерживать видимость торговой активности для остальных участников рынка.

Его возможности:

- Контроль эмиссии через прямые договорённости с проектом

- Использование продвинутых трейдинговых алгоритмов и нейросетей

- Наличие колокации на биржах (время обработки заявки - около 2 мс против 100 мс при моргании глаза)

- Доступ к полному ордербуку (Full Order Look) с возможностью видеть все потенциальные заявки 

- Обладание инсайдерской информацией от проекта

Основные риски:

- Высокая волатильность: маркетмейкер использует mean reversion стратегию (возврат к среднему значению), поэтому при резких движениях вынужден убирать заявки из стакана до восстановления рыночного баланса

- Инсайдерская торговля: если сторонний участник неожиданно проводит манипулятивный памп, убытки ложатся на маркетмейкера, если ММ исполнит заявки такого участника

2. Неаффилированный участник (HFT-фонды)

Чаще всего представлен высокочастотными фондами, обладающими определёнными инсайдами или пониманием того, в кого можно разгрузить позицию. Это отдельные участники, никак не связанные с ММ или проектом.

Возможности:

- Доступ к эксклюзивной информации или ресурсам о будущих контрагентах

- Возможность влиять на рынок через медиа-каналы и социальные сети

Ключевые риски:

- Неудачная реализация пампа (из-за резкой волатильности бенчмарка или неадекватной реакции маркетмейкера)

- Проблемы ликвидности: для эффективного пампа требуется выкуп 10-20% открытого интереса, а затем поиск покупателей для разгрузки такой огромной позиции.

3. Розничные трейдеры (ритейл)

Обычные частные инвесторы в этой схеме - самые уязвимые участники. 

Возможности:

- Полное отсутствие реальных преимуществ

- Ограниченный доступ к информации

- Нет инструментов для анализа рыночной микроструктуры (ордера, заявки, лента, объемы, волатильность и тд)

Риски:

По сути, ритейл становится тем самым ресурсом, за счет которого зарабатывают первые два участника. В 100% случаев риски ритейла обмениваются на профит профессиональных участников. 

К сожалению, ритейл - это пушечное мясо на рынке.

📈 AAVE в лонг
📉 ETH в шорт

главный лендинг в эфировской экосистеме против самого эфира

при росте нативного токена (эфира) обязан расти токен лендинга

плюс последние 9 месяцев AAVE уверенно перформит эфир, с периодическими боковиками, сейчас мы в одном из них

думаю, что прямо сейчас AAVE отстает от ETH исключительно из-за своей волатильности. Локально мы находимся в падающем рынке, и это естественно, когда более низколикивдная монета падает сильнее 

график ETHUSDT/AAVEUSDT:

решил зафиксить треть профита от отношений супругов в спреде TRUMP/MELANIA в размере 7-8%, перелив в эфировскую движуху постом выше

Мой опыт с травмой колена: важный совет для любителей футбола

Хочу поделиться своей историей — возможно, это убережёт кого-то от подобных проблем.

Мне 39, и с футболом у меня вся жизнь: спортшкола по мини-футболу, полупрофессиональные игры, даже тренировал какое-то время. И до сих пор гоняю мяч для души. 

Но три месяца назад случилось неожиданное: на ровном месте, просто наступив подошвой на мяч (как делал тысячу раз!), я почувствовал, как колено и голеностоп слегка «уехали» внутрь.

Не было ни хруста, ни резкой боли — только лёгкий дискомфорт и тупая ноющая боль (где-то 2/10 по шкале). 

Но через два дня МРТ показало: полный разрыв передней крестообразной связки + частичное повреждение мениска.

Что было дальше:
🔹 Операция — взяли кусочек моего же сухожилия, просверлили каналы в костях, закрепили новую связку титановыми болтами.
🔹 Сейчас идёт восстановление — минимум 10 месяцев реабилитации до возврата в спорт.

Главный вывод (и совет всем, кто играет в футбол!)

Если у вас есть даже малейшие проблемы с коленями (дискомфорт, старые травмы, периодические боли) — обязательно тейпируйте колени перед любым активным занятием спортом!

🔸 Наколенники и ортезы не работают от слова вообще, только тейпирование.
🔸 В YouTube полно инструкций — это не сложно, но может спасти ваши связки от надрывов и разрывов.

Если этот пост поможет хотя бы одному человеку избежать подобной травмы — значит, я написал его не зря. 

Берегите свои колени!

borshch @ 02.04.25 

📈 AAVE в лонг
📉 ETH в шорт

Как ты выставляешь стопы/тейки в своей страте? Как я понимаю, ты не усредняешь. Как тогда? Ведь, до того как вернется к средней, может отлично погулять.