Вчера начала читать тему "Попробуем обыграть Пинку и СБО"
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=124921 На первых же словах сильно испугалась: вроде чел делает ставки на пинакле, а пишет о какой-то торговле; и слова неизвестные мне употребляет; и ставки у него по 500 баксов, и... Короче, страх охватил меня со спины, а стыд с головы. Все, на что я сподвиглась, состояла в робком комменте-вопросе "где можно увидеть график профита?"
Потом постепенно начала приходить в сознание. Поняла, что чел сначала делает ставку на начальное значение коэффициента. Потом следит за линией и новостями. Если по его мнению они сигнализируют о нарастании возможности проигрыша, то чел делает ставку на (максимальное?) значение противоположного коэффициента - дабы потерять 5 баксов вместо 500 (а то и вообще выиграть, если вилка).
Я не отличаюсь ни быстротой, ни глубиной ума. Поэтому не поняла в чем фишка данной стратегии. Наоборот, мои неуклюжие медленные размышления говорят, что это даже хуже, чем просто ставить. Эти (и сопутствующие) размышления ниже.
---------------------------------
РАЗМЫШЛЕНИЕ 1---------------------------------
Пусть 1 и 2 обозначают противоположные исходы. Профит рассматриваемой стратегии есть сумма двух частных профитов - от ставок на 1 и от ставок на 2.
Предположим, что данная стратегия есть успешной. В том смысле, что профит на дистанции растет, с колебаниями, но неуклонно растет - по крайней мере он (набрав разгон) не совершает потом падений до нуля и ниже. Тогда для частных профитов имеем 3 варианта: либо оба они есть растущие (как написано выше); либо только один из них есть растущий; либо оба они не есть растущие.
Если реализуется первый вариант, то очевидно, что играть в "торговлю" нет особого смысла, можно спокойно делать ставки либо на 1, либо на 2.
Если реализуется второй вариант, то очевидно, что играть в "торговлю" вообще вредно, надо делать ставки лишь там, где рост и не тратиться на тот рынок, где проигрыши.
Если реализуется третий вариант... то этого не может быть: попробуйте нарисовать две кривые, колеблющиеся вокруг нуля и так, чтобы их сумма росла - можно, но кривые будут с очень аномальным поведением.
Таким образом, если рассматриваемая стратегия "торговли" есть успешной, то она (на первый взгляд) хуже простой стратегии.
---------------------------------
РАЗМЫШЛЕНИЕ 2---------------------------------
Я стараюсь не врать себе. Поэтому первая говорю: а вилки? а успешная стратегия вилок, которой 300 лет?
Так, спокойно (это я себе)...
Пока что я сомневаюсь, что в вилках может быть вариант 3. Т.е. скорее всего там выигрывает один рынок (я что-то слышала, что в вилках на дистанции все деньги со временем в одну БК переходят, может не только в одну БК, но и в один рынок?) . Если бы были таблицы (графики), то можно было бы взять да посмотреть. Но верить - не верить, конечно, не есть наука - нужны данные.
Если я права, то следующий вопрос: а на фига вилочники тогда делают 2 ставки, а не 1? У меня на это 2 ответа в одном пакете: они не имеют статистики, по этой причине испытывают страх перед выбором плеча с его (важно!) взлетами и падениями. Я сама с великим удовольствием поменяла бы свои нестабильные 5% профита на одном рынке на стабильные 2% на двух, один из которых заведомо проигрышный - человек не машина)
---------------------------------
РАЗМЫШЛЕНИЕ 3---------------------------------
Размышления хороши, но в 99% случаев они ошибочные. А когда имеешь дело со случайностью, то в 99,99%. Нужны факты.
А что есть факты в данном обсуждении? Достаточно иметь графики двух частных профитов. Но (!!!) не менее 2000 ставок всего. В той теме чел написал, что делает порядка 7 ставок в день - начато в апреле, подождем еще 9 месяцев. Если будет стабильный рост профита, то весной следующего года можно будет выдвигать стратегию на звание успешной. И еще через год утвердить ее в этом звании (или отвергнуть).
Дурдом. Конечно же, дурдом. А откуда он идет? От 2 совокупных вещей: чел есть конкретик, поэтому даже при наличии архивных баз он ничего не может сделать. Если бы чел был числовиком, то вместо 2 лет и кучи баксов он прогнал бы свою стратегию за 2 мин и бесплатно.
Но может именно конкретный подход и дает все этому человеку, в том числе и возможность ставить по 500 долл.? На свете все может быть, но нужны доказательства. Критерии давно разработаны. Нужно только набрать статистику. Через 2 года будем что-то знать. Правда и 2 лет может оказаться мало)
В 1978 г. Коппетт обнародовал свою систему, заявив, что с ее помощью можно в конце января каждого года определять, вырастет или упадет фондовый рынок за данный календарный год. На тот момент он уже опробовал ее: по его словам, получились верные прогнозы за последние одиннадцать лет. Разумеется, случайно наткнуться на систему подбора объекта инвестиций реально, но будет ли она действенной? Система Коппета действенна: она позволила верно оценивать рынок по индексу промышленных акций Доу-Джонса одиннадцать лет подряд, с 1979 по 1989 гг., дала сбой в 1990 г., а потом снова удачно прогнозировала рынок вплоть до 1998 г. Но хотя предсказания Коппетта подтверждались 18 из 19 лет, я с уверенностью заявляю: профессионализм тут ни при чем. Почему? Потому что Леонард Коппетт был обозревателем в «Спортинг Ньюз», и его система основывалась на результатах Суперкубка по футболу. Как только выигрывала команда из Национальной футбольной лиги, Коппетт предсказывал рост рынка. Как только выигрывала команда из Американской футбольной лиги, Коппетт предсказывал падение. Исходя из этой информации, мало кто станет спорить, что Коппетту просто везло. И все же, если бы он исходил из иных предпосылок — и не раскрыл свой метод, — его бы провозгласили самым талантливым аналитиком со времен Чарльза Доу.Никогда не помешает лишний раз прочитать
https://theoryandpractice.ru/posts/8078-randomness-book Ну и книгу "Одураченные случайностью" надо бы держать на полке. Я сама годами (!!!) успешно гадаю по руке (подружкам), причем не будущее, а прошлое (!!!) раскрываю - главное там на минутку самой поверить "в линии"))
галвный вопрос - зачем продавать базу, если она несёт золотые яйца и куча профитных графиков?)