Комментарии к колодцу Феруэлла

Rulon_Oboev, Мне хотелось бы тебе поверить, но данного графика явно недостаточно. Также как и информации, что ты вложил 200к долларов в разработку софта.

Какова прибыль в долларах, какая стратегия и почему ты считаешь, что она работает? Вот это интересно.

feruell,

стратегию выложить не могу, к тому же это странный вопрос потому что их довольно много и разных.

насчет того, почему все это работает, глобальных принципов несколько:

1) на рынке действует значительное количество различных групп участников каждый из которых оперирует какой то денежной массой. Участники торгов обладают разным влиянием на котировки и преследуют свои цели. Исчерпывающую классификацию можно найти в книжке Харриса, книга довольно старая и многое уже сильно изменилось, так что предложенную им классификацию,например, я бы дополнил/выкинул лишнее, но какое то представление она дает:

2) информация между группами участников распространяется с разной скоростью, а значит у всех разная скорость реакции. Грубо говоря какие то группы реагируют на новости сразу же, какие-то (чаще всего это непрофессионалы) с задержкой в один -два дня. Например, компания выпускает квартальный отчет, акция улетает и брокеры начинают оповещать клиентов о том что вот перспективная компания и неплохо бы ее притарить, клиенты покупают и создают дополнительный рост который при желании можно фронтранить если придумать свою классификацию "хорошего отчета". Это невероятно грубый пример если что.

Соответственно обладая этими двумя знаниями можно нарожать кучу стратегий которые будут классифицировать участников рынка, определять события на которые они реагируют и как они входят/выходят. То есть в каких местах делают сделки. В идеале например знать где зашли institutions и сколько они будут держать позы и где выйдут, так как institutions создают больше всего влияния на рынок. Соответственно ты можешь входить перед тем как начнут входить они. Тут есть куча нюансов так как все давно торгуют через дарк пулы. Инфу о том какие позы открыты у институционалов можно брать на сайте SEC.

кроме того существует целя куча широко известных феноменов которые при желании можно эксплойтить, например вот:

https://www.bauer.uh.edu/tgeorge/papers/gh4-paper.pdf

или вот (в каких то из предыдущих постов ты писал что дескать реинвестируйте раз в месяц - так это тоже уязвимость которую можно фронтранить при желании)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2528692


еще хорошая литература без которой никуда:

https://www.amazon.com/Algorithmic-Trading-DMA-introduction-strategies/dp/0956399207

Насчет моего трейдинга могу сказать что да график выглядит неплохо, но поскольку в трейдинге можно быжить только если подходить к этому как к бизнесу то возникает целая куча невидимых на первый взгляд костов:

- обслуживание юр лица (разумеется что я торгую не от своего имени а от имени компании): аудит, бухгалтерия, юристы - целая армия нахлебников + налоги.
- штат: у меня есть дата сатанисты сайентисты (мы строим в том числе reinforcement learning среду), пара девелоперов на бекенд, так как работаем с целой кучей данных, плюс кто то должен пилить исполнение (делать робота).
- данные для исследований что то покупаем что то берем/делаем сами, например real-time фид с биржи это примерно 5k в месяц, а есть еще всякие другие вещи, non-price дата, фундаменталка и проч
- серваки и софт ну это копейки по сравнению с, хорошо что офис хоть не нужен т к мы работаем удаленно все.

Заработанных денег хватает с запасом чтобы все это содержать + выводить себе на жизнь+ реинвестировать + делать другие интересные вещи вроде крипто трейдинга куда мы идем прямо щас. И я не один такой гениальный вокруг куча конкурентов которые делают примерно тоже самое и отбирают ev неиллюзорно.

Резюмируя - частнику да не выжить прежде всего потому что у него нет знаний как все устроено, выжить можно если строить именно бизнес и иметь правильное понимание процессов которые происходят на рынке и как их эксплойтить.

как то так, могу еще много понаписать если интересно.

PS денег в управление понятно не беру, не та бизнес модель

Rulon_Oboev, Интересно, спасибо. Я кажется ничего не писал про реинвестирование раз в месяц. Но вопрос есть: а вы можете эксплойтить автоматический реинвестмент дивидендов? Типа если я такую галочку поставил на свой ETF в IB? И таких людей наверно много.

Цитата (Rulon_Oboev @ 3.11.2017)
PS денег в управление понятно не беру, не та бизнес модель

Жалко, а я как раз искал, куда миллион пристроить.

Не уверен, т к не исследовал но направление мысли верное, надо детально смотреть. Такие вещи это и есть трейдинг, а не то что принято думать, то есть есть какой то конкрентный физический процесс который приводит к движению цены.

И таких примеров можно много найти.

Rulon_Oboev,
очень интересно! а какие особенные поправки есть на крипту?

Мне кажется, или это полный бред?

Цитата
Nowhere in the article does the author tell us whether these higher rates are to be generated with an easy money policy (as in the 1960s) or a tight money policy. What scares me the most is that I suspect they don’t even understand the question.

Can we have at least one media outlet that is not clueless about monetary policy? (I suppose the National Review is best.) For the Nth time, interest rates are not a policy; they are the effect of various alternative policies.

http://www.themoneyillusion.com/?p=32700

Я имею ввиду, что изменение процентных ставок это как раз и есть один из видов монетарной политики (даже теорема есть о эквивалентности изменения ставок и монетарной базы (с обратным знаком, конечно)).
И понижение процентной ставки и есть easy monetary policy.

Т.е. либо он рассуждает на уровне мышления, который не понять "микролимитчику", либо он не знает простых экономических законов из любой нормальной (западной) книжки по макроэкономики для первокурсников...
Или из википедии..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy

Умные люди, помогите, пожалуйста :)

Цитата (feruell @ 3.11.2017)
С утреца написал письмо счастья ребятам, которые 5 лет мой миллион держали за 1% (иначе никак было), что забираю деньги и закрываю счет. В принципе, когда отношения хорошие, писать такие письма бывает неудобно, но важно помнить, что все эти менеджеры и управляющие не ваши друзья.

Цитата (feruell @ 3.11.2017)
Жалко, а я как раз искал, куда миллион пристроить.

Норм кэшаут для празднования получения пмж

don_eric,

Глобально подход почти не меняется - есть какие то группы и мы их эксплойтим/фронтраним. Локально разница огромная так как рынок недавно зародился,
так что особенных поправок целая гора, еще и куча рисков в нагрузку типа коллапса биржи, хакеров и проч.

Вот например казалось бы родили стратегию хорошую которая трейдает альткойны, а профит у нее в битках по понятным причинам. Соответственно когда стратегия в кеше (биткойне) она подвержена риску обрушения биткойна и твой бектест по сути не валидный и надо придумывать инструменты хеджирования чтобы закрыть это, например когда стратегия в кеше (битке) - шортить соответствующее количество битка где то в другом месте или менять биток на баксы сразу а потом обратно что рожает кучу костов лишних и создает сложности в исполнении.

и т д и т п

Rulon_Oboev, т.е. первые 8 месяцев калибровался алгоритм, так там прибыли почти не было? Сколько сделок в день совершается?

dandy, угу, первое время в основном кодили, начали с 5-6 сделок в день щас около 20.

Rulon_Oboev, а алгоритм сам торгует через API Интерактив Брокерз (если такое есть), или он просто дает сигналы, а человек уже в ручную сделки совершает?

dandy, ну все довольно сложно устроено, автоматизация по максимуму конечно.

Цитата (feruell @ 30.10.2017)
Заниматься спортом можно сильно по-разному.

если мы говорим про обывателя, который составляет программу "для здоровья", то тут не так много вариантов - от силы пара тренировок с отягощением в неделю по 30-40 минут, какая-то гимнастика типа йоги и легкое кардио, которое может быть в видео "схожу в магазин за продуктами за 2км пешком". какие тут еще варианты? а названные 7 часов это по часу в день - ясно, что это бред.

Новый пост в Колодце Феруэлла:

Заказал все руки на покерстарс. Ночью поставлю на импорт, интересно посмотреть.

Цитата (feruell @ 3.11.2017)
Новый пост в Колодце Феруэлла:

Заказал все руки на покерстарс. Ночью поставлю на импорт, интересно посмотреть.

Интересно узнать, какая была максимальная просадка и есть ли лайфтайм недобор/перебор в NL

Нам тоже интересно посмотреть.

Цитата (SweetBlood @ 3.11.2017)
Интересно узнать, какая была максимальная просадка и есть ли лайфтайм недобор/перебор в NL

Это надо результаты на 888 смотреть, но их у меня нет и запросить невозможно. На покерстарс я в нл почти не играл.

Цитата (feruell @ 3.11.2017)
Новый пост в Колодце Феруэлла:

Заказал все руки на покерстарс. Ночью поставлю на импорт, интересно посмотреть.

Выложи по позициям)

Цитата (SweetBlood @ 3.11.2017)
есть ли лайфтайм недобор/перебор в NL

недобор или перебор есть у всех.