-
-
Цитата (Soul @ 01.06.21)
Это показывает что ты не понимаешь влияние неопределенности и случая на движение котировок. Ну и тогда логично, что не разбираешься в математической статистике.
даже не претендую
Цитата (Soul @ 01.06.21)
Но в целом я понял загвоздку. Ты считаешь, что трейдеры предсказывают движение рынка абсолютно точно. Без какой либо случайной составляющей. Что очевидно к реальности никакого отношения не имеет.
С чего ты взял? Когда я так считал? Мне как раз показалось, что ты так считаешь, предлагая в начале этой темы "угадывать" направление движения рынка. Ну, вернее, ты считал, что человек, называющий себя трейдером, должен доказать, что он умеет "предсказывать" направление в 50%+ случаев. Я то как раз в курсе, что плюсовых трейдов всегда заметно меньше. Я говорю не о скальпинге.
Цитата (Soul @ 01.06.21)
Человек, который держал Теслу 7 лет, не мог руководствоваться ничем кроме общих мыслей, что электрокары это круто, Маск молодец и за этим будущее. Никакого глубокого анализа статистики или цифр там быть не могло.
Понятно же, что твой пример с одной Теслой это чисто теоретическая гипотетическая ситуация. Так что не надо разбирать её конкретику. Если это именно трейдинг, а не инвестирование, то в реальности надо рассматривать 20+ трейдов в год. Хотя бы из-за отсутствия БРМа такого чувака нельзя называть про-трейдером.
-
Цитата (lerra @ 01.06.21)
С чего ты взял?
Это очевидным образом следует из написанного тобой. Если человек один раз купивший Теслу лучше трейдер чем трейдер 2 из моего примера. Это возможно только в одном случае: ты считаешь, что трейдеры предсказывают движение курса точно. И влияния случайности и неопределённости нет или оно минимально.
В любом другом случае трейдер 1 никак не может быть лучше трейдера 2.
-
Ну ясно всё
с тобой, так можно бесконечно ходить кругами. Мне кажется, мы поняли друг друга, расходимся. -
Soul, твое утверждение, что движение рынка случайно и непредсказуемо противоречит ГЭР, в которую тут многие свято верят(привет Меркатор), и согласно которой ВСЕ участники рынка дожны быть рациональны, т.е. абсолютно предсказуемы по своим действиям и поведению, а следовательно и рынок должен быть абсолютно предсказуем.
п.с. анекдот. Почему в теме уже 49 страниц, а я вижу только свои посты? Бля, я же всех заигнорил.
-
Цитата (vernyandyann @ 01.06.21)
Интересно какое отношение к булингу у того, кто задаёт подобный вопрос и кто поддерживает вопрос.
Сейчас сильно отрицательное,когда учился это было 20 лет назад,у нас была нормальная школа,прям что бы гнобили такого не было.Шутки там и все такое такое конечно было,жесткого нет.Один раз было что шутки перешли через край,за это это кстати потом получил,было стыдно.Точно не нравилось если над кем то издевались.Но не забываем что когда я учился вообще такого термина не было и отношение совсем другое у общества.И эти вопросы практически вообще не поднимались.
nbcommunist, почему?
-
Цитата (lerra @ 01.06.21)
Ну ясно всё
с тобой, так можно бесконечно ходить кругами. Мне кажется, мы поняли друг друга, расходимся.Это не является ответом на мой пост.
Предложи свою схему как могут сочетаться случайность и неопределённость и то, что ты считаешь трейдера один лучше. Я не вижу никакого способа совместить эти две вещи.
-
Цитата (Soul @ 01.06.21)
Вот такие вот люди и занимаются трейдингом. Которые не знают, что ЕВ и дисперсия есть у любой случайной величины. А курс акций и результаты трейдеров или портфелей безусловно можно рассматривать как случайные величины. Повторяйте за мной: у любой случайной величины есть ЕВ и дисперсия (может быть нам неизвестные), в трейдинге математическая статистика применима как и в любой другой отрасли.
Нобелевку мне не надо, а на твоем месте я бы задумался. Если ты трейдер в банке, то в целом пофигу конечно, деньги не твои. Но не знать основ статистики в этом деле - это мега супер странно.
Цитата (Soul @ 01.06.21)
И просто ремарка. Ребят, не нужно меня "учить" банальностям из обласит финансов. У меня есть хороший друг, который уже много лет работает трейдером в относительно крупном банке. И мы с ним регулярно при встрече много обсуждаем рынок. У меня у самого портфель на несколько миллионов. Я прочитал много книжек на эту тему.
Реально не надо нобелевку? А ты знаешь, что за неё дают в районе миллиона американских? Судя по тому, что постоянно и отчаянно ищешь людей, чтобы поспорить с ними на деньги, они тебе явно нужны.
И судя по тому, что ты писал в этой теме касательно трейдинга, общение с твоим другом не даёт плоды, потому что смотреть фильм и участвовать в нём - совершенно разные вещи. Если бы ты сам поторговал пару месяцев на реальные деньги, именно занимаясь трейдингом, а не инвестированием, то понял бы какую чушь писал весь этот топик. А так как ты не трейдер, в целом спорить с тобой на эту тему бессмысленно, т.к. ты не понимаешь о чём говоришь.
-
Трейдеры. Каста избранных, победивших математику.
-
Цитата (Zorian @ 01.06.21)
Реально не надо нобелевку? А ты знаешь, что за неё дают в районе миллиона американских? Судя по тому, что постоянно и отчаянно ищешь людей, чтобы поспорить с ними на деньги, они тебе явно нужны.
И судя по тому, что ты писал в этой теме касательно трейдинга, общение с твоим другом не даёт плоды, потому что смотреть фильм и участвовать в нём - совершенно разные вещи. Если бы ты сам поторговал пару месяцев на реальные деньги, именно занимаясь трейдингом, а не инвестированием, то понял бы какую чушь писал весь этот топик. А так как ты не трейдер, в целом спорить с тобой на эту тему бессмысленно, т.к. ты не понимаешь о чём говоришь.
По сути я смотрю ты ничего не ответил. Например, про применимость математической статистики к трейдингу. Что в целом предсказуемо. Потому что ответить тебе судя по всему нечего. Кроме дешевых подколок про деньги, которые особенно смешны. Учитывая что мой банкролл раз в 100 больше твоего.
Повторюсь. Математическая статистика абсолютно применима и к движению курсов акций и к оценке результатов трейдеров или портфелей. Это следует из определений этой самой математической статистики. Дальше идут уже нюансы - можно по разному задавать случайные величины, но сути это не меняет. Методы статистики абсолютно работают в отношении фондового рынка. Любой, кто утверждает обратное, просто ничего не понимает в математике.
-
-
Цитата (Kazyulka @ 01.06.21)
В тему сравнения трейдеров. Кто лучше, первый или второй. Я не силен в трейдинг терминалогии, но вроде есть понятие просадка депозита. На сколько я понимаю она неким образом показывает волатильность депозита трейдера. Т.е. для меня лично при оценке трейдера важно не только какой он показывает % профита в год. Но и какова волатильность его депозита. Для примера. Первый трейдер показал по итогам года +10% к депозиту. Максимальный профит доходил до +30%, максимальная просадка -20%. Второй тоже показал +10%, посадка доходила до -70%, а профит до +100%. Так вот лично для меня первый лучше,.т.к. он лучше управляет рисками.
+++
уже не раз писал об этом, что им про низкодисповую стратегию - делать ставку, когда сходятся куча факторов. а они навязывают диспу, аргументируя сигмами )
пример
один провел 100 сделок, показывая в каждой сильно разные резалты, утрированно за 99 слил пол депозита, а на одной отбил и вышел в +20%
у второго 10 сделок с почти одинаковой доходностью +-1%, общий резалт +15%
у кого точнее и в кого грузим бр?
-
-
В пари с рыцарем Soul предпочел при +EV обанкротиться в вероятностью ~1 или получить все деньги мира с вероятностью ~0.
-
Цитата (vernyandyann @ 30.05.21)
BocxoD, возможно ты путаешь просто статистику как отрасль знаний о сборе и анализе данных общественных явлений, называя её «продажной шлюхой» с математической статистикой. Это разные вещи.
Я понимаю о чем речь, например статистика заболеваний коронавирусом в России, которую непонятно кто и как собирает, подтасовывает и использует как хочет. Только к математической статистике такая статистика вообще никакого отношения не имеет.
Математическая статистика как я понимаю нацелена на анализ СЛУЧАЙНЫХ данных.
И она намного лучше подходит к анализу заболеваний короновирусом
Потому что
рынок часто СОЗНАТЕЛЬНО манипулируется(особенно криптовалютный)
Во-вторых, достаточное количество данных для анализа с помощью математической статистики собрать очень трудно, или невозможно.
Полагаю, Соул совсем не случайно вывел разговор на это поле))
-
-
Директор школы на линейке:
- Здравствуйте ребята! Обьявляю конкурс! Мы проводим соревнование по кроссу на 5км. Участвовать могут все желающие. Победитель получает премию.
9классник Гена:
- я УчаВствую! Я и 6 пробегал на изи.
Дир:
- ты должен пробежать первый километр за 3минуты 20 секунд, далее 100метровка за 12 секунд, после легким бегом пару км, 800 метров с препятствиями, километр легким и финишный спурт за 11 секунд и все это без отдыха и остановок
Гена:
- ну вас нахуй! ухожу я в техникум отсюда
Математичка(Соня Ивановна):
- уж лучше бы учебник математики чаще открывал, неуч!
11классник Витя:
- я пробегу 10! только без этой ебалы всякой!
Дир:
- я посовещаюсь с физруком сначала, но можно организовать. Хорошо, ты будешь бежать не употребляя воду в пути (вода может быть заряжена)
Витя: хорошо, когда можно стартовать?
Дир: и еще, физрук сказал что ты должен бежать в кедах, а не в беговых кроссовках
Витя: ок, поехали
Дир: и чтобы мы могли тебя идентифицировать от других участников ты будешь бежать в противогазе
Витя: в пизду это все! сами бегайте
Соня Ивановна:
- 2+2×2 всегда равно 6 сынок
10классник Коля:
- вы заебали тут хуйню устраивать, сколько школу помню, вечно директор с математичкой заодно
Соня Ивановна:
- а ты Коля мало того, что в лицей, колледж уходил отсюда, не считая на второй год оставался, так нет же снова возвращаешься. Когда же ты наконец сьебешь отсюда бездарь!
Как по школе в общем
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Это показывает что ты не понимаешь влияние неопределенности и случая на движение котировок. Ну и тогда логично, что не разбираешься в математической статистике.
Когда покерный игрок играет турнир, то он тоже принимает кучу решений каждую раздачу, использует свой скилл. При этом если ты выиграл свой первый турнир это абсолютно не значит, что ты плюсовой на дистанции.
Человек, который держал Теслу 7 лет, не мог руководствоваться ничем кроме общих мыслей, что электрокары это круто, Маск молодец и за этим будущее. Никакого глубокого анализа статистики или цифр там быть не могло.
Но в целом я понял загвоздку. Ты считаешь, что трейдеры предсказывают движение рынка абсолютно точно. Без какой либо случайной составляющей. Что очевидно к реальности никакого отношения не имеет.